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Ejercicios Markov PDF
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EJERCICIOS RESUELTOS
Desarrollo:
0,25
0,5
X n C1
P = 1 por lo tanto
X n C 2
Adems 2 = 4 = 5 = 0 y lo otros valores deben calcularse
3 1 3
1 =
( 1 3 ) = ( 1 3 ) 4 4 y 1 + 3 = 1 4
3 1 1
3 =
4 4 4
c) P 7
X = 3; X 5 = 1; X 4 = 2; X 0 = 4 = P( X 7 = 3; X 5 = 1; X 4 = 2; X 0 = 4; X 3 = 5) =
X 3 = 5 P ( X 3 = 5)
( 2 ) (1) (1) (3 ) 1
P( X 7 = 3; X 5 = 1; X 4 = 2; X 3 = 5 / X 0 = 4 )P( X 0 = 4 ) p13 p 21 p52 p 45 3
=
P ( X 3 = 5) P ( X 3 = 5)
(2 ) 31 11 1
p13 = p11 p13 + p12 p 23 + p13 p33 + p14 p 43 + p15 p53 = +0+ +0+0 =
44 44 4
(1) 1 (1) 1
p12 = p52 =
4 2
(3 )
p 45 = p 42 ( p 21 p15 + p 22 p 25 + p 23 p35 + p 24 p 45 + p 25 p55 ) +
p 43 ( p31 p15 + p32 p 25 + p33 p35 + p34 p 45 + p35 p55 )
(3 )
p 45 = p 42 ( p 21 * 0 + 0 * p 25 + p 23 * 0 + p 24 * 0 + p 25 * 0 ) +
p 43 ( p31 * 0 + 0 * p 25 + p33 * 0 + p34 * 0 + p35 * 0 ) = 0
X 7 = 3; X 5 = 1; X 4 = 2; X 0 = 4
P =0
X 3 = 5
Luego
d) F1 (2,2 ) = 0
F2 (2,2 ) =
3 1 3
* =
4 2 8
F3 (2,2 ) = * * 0,8 =
3 1 3
4 4 10
Fk (2,2 ) = 0 k > 3
e) E (T (3,3)) =
1
=4
3
2.- Una agencia de arriendo de vehculos ha definido la variable aleatoria Xt como el
nmero de automviles disponibles en la agencia al empezar la semana t+1.
Sea Dt una variable aleatoria que representa la demanda por automviles la semana t. La
agencia utiliza una poltica de reorden (s,S) con s=1 y S=3. No se acepta demanda
pendiente. Sea Xo = 3 y suponga que la variable aleatoria Dt tiene distribucin de Poisson
con =1.
Desarrollo:
a) X t = {s, S } = {1,2,3}
b)
S = 3 si X t Dt +1 < s
X t +1 =
X t Dt +1 si X t Dt +1 s
c)
P(Dt = 0) 0 P(Dt > 0 )
P = P(Dt = 1) P(Dt = 0) P (Dt > 1)
P(Dt = 2) P(Dt = 1) P(Dt > 2)
d)
C = f1(n ) * [ 25 * 1 + 110 * P(Dt > 0) ] + f 2(n ) * [ 25 * 2 + 110 * P (Dt > 1) ] + f 3(n ) * [ 25 * 3 +
110 * P(Dt > 2) ]
3.- Se quiere construir un modelo markoviano para estimar la dinmica de vida de un
cultivo de ovas de salmn en la etapa de Maduracin de la ova. En un estanque con agua
dulce, se ponen N ovas fecundadas. Despus de 8 das, las ovas que han sobrevivido se
convierten en pequeos salmones, los cuales se traspasan a otros estanques para seguir su
evolucin. En este proceso de Maduracin, algunas ovas se mueren. Se sabe que la
distribucin de probabilidades de una ova en esta etapa de desarrollo, es exponencial con
media . Sea X n el nmero de ovas vivas al inicio del da n.
Se pide:
a) Diga cual es el rango de la variable (2 puntos)
b) Obtenga la regla de transicin (2 puntos)
c) Obtenga la matriz P (2 puntos)
Desarrollo
Sea X n : nmero de ovas vivas al inicio del da n. Parten N ovas vivas, pero van muriendo da a
da.
a) X n = {0,1,2,..., N }
b) Sea p: probabilidad de que una ova que est viva al inicio del da n lo est al inicio de da n+1.
j o menos.
Luego X n +1 Binomial ( X n , p )
c) Matriz P:
0 1 2 . N-1 N
0 1
1 (1 p ) p 0 0 0 0
2 2 2 p2 0 0 0
(1 p )2 p(1 p)1
0 1
.
N-1 N 1 N 1 N 1 2 . p N 1 0
(1 p ) N 1 p (1 p ) N 2 p (1 p ) N 3
N 1 N 2 N 3
N
(1 p )N N
p (1 p ) N 1
N
2
p (1 p ) N 2 (1 p ) p
N 1 N 2
4.- Juan y Pedro tienen 2 monedas cada uno. Se disponen a enfrentar un juego en que, en
cada oportunidad, cada jugador lanza una moneda de sus monedas. Si ambas coinciden,
gana Juan y se queda con la moneda de Pedro. En caso contrario, gana Pedro. El juego
termina cuando uno de los jugadores gana las 4 monedas.
Desarrollo:
a.- Se debe encontrar Fk (2,3) que corresponde a la probabilidad de que se vaya por
primera vez del estado 2 a estado 3 en un nmero k de etapas. Por lo tanto :
Fk (2,3) = ??
Matriz P
1 0 0 0 0
1 0 1 0 0
2 2
P= 0 1 0 1 0
2 2
0 0 1 0 1
2 2
0 0 0 0 1
Trmino general:
2 k 1 k 1
1 1 1 1
F2 k 1 (2,3) = ( p 21 p12 ) 2 k 1 p 23 =
1
= ; k = 1,2,3,...
2 2 2 4 2
F2 k (2,3) = 0 ; k = 1,2,3,...
b.- El juego termina cuando se llega a que Juan tiene 0 4 monedas. Lo que se pregunta
entonces, es la probabilidad de que ocurra alguno de estos dos eventos, que son
excluyentes. Adems Juan tiene al inicio del juego 2 monedas. Luego lo que se pregunta es:
Fk (2,0) + Fk (2,4)
k =2
2k 2k
1 1 1
F2 k (2,0) = = ; k = 1,2,3,...
2 2 4
2k 2k
1 1 1
F2 k (2,4) = = ; k = 1,2,3,...
2 2 4
1 2k 2k k k
1 1 1
F2 k (2,0) + F2 k (2,4) = + = + =
k =1 k =1 4 k =1 4 k =1 16 k =1 16
k 0 k 0
1 1 1 1 1 1 16 16
+ = 1+ 1 = 1+ 1 =
k = 0 16 16 k =0 16 16 1 1 15 15
1 1
16 16
1 1 2
+ = = 0,1 3
15 15 15
5.- Considere una Cadena de Markov con la siguiente matriza de probabilidades de
transicin:
0 1 2 3 4 5 6
1 0 1 0 0 0 0
2 2
1 0 0 2 0 0 0
3 3
0 0 1 0 2 0 0
P =
3 3
1 1 1 1
4 0 0 0
4 4 4
1 2
0 0 0 0 0
3 3
0 0 0 0 0 2 1
3 3
Desarrollo
1 0,5
2
1
1 2 3
1 2
3 3
2 1
3 3 7
1 6 1
3 5 3
1 2
3 3
1 1
3 4
2
3
4
2
1
4
1
4
Se perciben 3 clases : C1 = {1,3,5} , C 2 = {2,4} , C 3 = {6,7}
Anlisis clase C1 : dado que la clase no presenta flujos de probabilidad fuera de la clase, se
puede afirmar que todos los estados de la clase son recurrentes. Adems los estados de la
clase son aperiodicos.
Anlisis clase C 2 : dado que esta clase tiene flujos de salida y no de entrada es una clase
transientes. Adems los estados de esta clase son aperidicos.
Anlisis clase C3 : igual que la clase C1 esta clase no presenta flujos de probabilidad fuera
de la clase, por lo que se puede afirmar que todos los estados de la clase son recurrentes.
Adems los estados de la clase son aperidicos.
Dado que todos los estados son aperidicos entonces existe distribucin lmite.
T P' = T
1 1 0
2 2
( 1 3 5 ) 0 1
3
2
3
= ( 1 3 5)
1 1 1
3 3 3
1 3 3
1 = ; 3 = ; 5 =
4 8 8
F (2,1)
lim P
(n)
= se deben encontrar ambos trminos
E [T (1,1)]
21
n
1 2 1 1
F (2,1) = p 21 + p 24 F (4,1) =
+ * + * F (2,1) F (2,1) = + + F (2,1)
1 2 2
3 3 3 3 3 9 9
2 5
F (2,1) * 1 = F (2,1) * = F (2,1) =
7 5 5
9 9 9 9 7
Adems
5
E [T (1,1)] =
1
=4 F (2,1) 5
luego lim P
(n)
= = 7 =
1 E [T (1,1)] 4 28
21
n
F (4,1)
lim P
(n)
= se debe encontrar F (4,1)
E [T (1,1)]
41
n
F (2,1) p 21
De la ecuacin anterior F (2,1) = p 21 + p 24 F (4,1) F (4,1) =
p 24
5 1 15 7 8 4
F (4,1)
F (4,1) = 7 3 = 21 = 21 = * =
8 3 12 3 1
= luego lim P
(n)
= = 7 =
E [T (1,1)] 4 7
41
2 2 2 21 2 21 7 n
3 3 3
3 3
lim P23 = lim P43 = 3 = 8 lim P25 = lim P45 = 5 = 8
( n) (n) ( n) (n)
n n n n
1 2 1 2
P=
3 3
( 6 7 ) = ( 6 7 ) 3 3
6 = 12 ; 7 = 12
1 3 1 3
3 2 3 2
1 1
lim P26 = lim P46 = 6 = 2 lim P27 = lim P47 = 7 = 2
( n) (n) ( n) (n)
n n n n
Para los estados de la clase C 2 dado que los estados son transientes:
Formule para tal efecto un modelo detallado e indique con precisin como lo utilizara para
obtener la probabilidad pedida.
Desarrollo
8
4
1
2
6
i k
; k = log( j )
k
P n +1
X = j = i 1 1 1
X n = i k 4 4 log(2 )
Esta Cadena de Markov es tal que existen dos clases:
1 6 0 0 12 13 0
0 1 0 0 0 0
1 5 0 2 5 15 0 15
1 4 0 0 34 0 0
1 2 0 0 1 2 0 0
0 0 0
14 14 0
Se pide:
a) Diga si los estados son transientes o recurrentes (positivos o nulos) y demustrelo.
(1,5 puntos)
b) Diga si existe distribucin lmite y porqu. Si existe calclela. (1,5 puntos)
c) Diga si existe distribucin estacionaria y porqu. Si existe calclela. (1,5 puntos)
d) Calcule Pr X 4 = 1
X 0 = 2
Sea X n el nmero de clientes pertenecientes al segmento ABC1 el primer da hbil del mes
n. En el banco existen solamente dos segmentos para clasificar a los clientes ABC1 y C2.
En total hay N clientes en el banco y que la probabilidad de que un cliente pase de ABC1 a
C2 es p1 y de C2 a ABC1 es p 2 . Suponga que los clientes no se retiran del banco, ni
tampoco ingresan nuevos clientes. Si se sabe que el primer da hbil de un mes hay n1
personas en el segmento ABC1 :
Cul es la probabilidad de que en el primer da hbil del mes siguiente hayan n 2 clientes
en el mismo segmento ? N n 2 n1 (2 puntos)
3.- Sea X n el nmero de personas hospedadas en un cierto hotel al inicio del da n. Se sabe
que pueden llegar 0,1,2 3 clientes en un da, con igual probabilidad. Adems se sabe que
el tiempo de permanencia de un cliente en el hotel es exponencial con media . El hotel
tiene capacidad solo para 4 personas y las que llegan cuando el hotel est lleno se van sin
dejar reserva.
Obtenga la matriz P. (2 puntos)
Indicacin: Puede usar la siguiente aproximacin e d = 1 d
4.- El ascensor de un edificio con tres pisos realiza viajes entre los pisos regularmente. Sea
X n el piso en que para el ascensor en la etapa n. Se sabe que la mitad de los viajes que
parten del piso 1 se dirigen a uno de los otros pisos con igual probabilidad. Si el ascensor
parte en el piso 2 el 25% de las veces termina en el piso 2. Por ultimo si su trayecto
empieza en el tercer piso siempre termina en el primer piso.
5.- Un agente comercial realiza su trabajo en tres ciudades A,B,C. Para evitar gastos trabaja
durante un da en cada ciudad y alli se queda en la noche. Despus de estar trabajando en la
ciudad C la probabilidad de tener que seguir trabajando en ella al da siguiente es 0,4; la
probabilidad de viajar a B es 0,4. Si el viajante duerme una noche en B con probabilidad
0,2 deber seguir trabajando en la misma ciudad al da siguiente y en el 60% de los casos
viajar a C. Por ltimo, si el agente trabaja en A un da permanecer en esa ciudad con
probabilidad 0,1 o ir a la ciudad B con probabilidad 0,3.
7. En una gran empresa de investigacin que ocupa varias hectreas existe un sistema de correo
interno, en el cual una persona recorre distintas oficinas llevando y retirando correspondencia. Al
inicio del da la persona recorre en un cierto orden todas las oficinas recogiendo la
correspondencia que debe ser despachada.
8.- Una agencia de arriendo de vehculos ha definido la variable aleatoria Xt como el nmero de
automviles disponibles en la agencia al empezar la semana t+1.
Sea Dt una variable aleatoria que representa la demanda por automviles la semana t. La agencia
utiliza una poltica de reorden (s,S) con s=1 y S=3. No se acepta demanda pendiente. Sea Xo = 3
y suponga que la variable aleatoria Dt tiene distribucin de Poisson con =1.
9.- Una empresa de transportes debe contratar un seguro para su flota de vehculos.
Existen 4 posibles seguros con valores P1, P2, P3, y P4. De modo que :
P1 > P2 > P3 > P4.
El valor del seguro se paga al principio del ao y depende del tipo de seguro
contratado el ao anterior y de los accidentes cobrados a la compaa de seguros durante
el ao. Si durante el ao, el seguro contratado cost Pi y no se cobraron seguros, el
seguro del ao siguiente costar Pi + 1; en caso contrario (esto es si se cobraron seguros)
el seguro costar P1. Si el ao anterior el seguro costo P4 y no hubo daos cobrados, el
seguro costar este ao tambin P4.
La empresa de transportes debe decidir, al final del ao, si cobrar o no los daos
acumulados por sus vehculos durante el ao. Si la empresa decide cobrar los daos, la
compaa de seguros se hace cargo de stos, con excepcin de un deducible, que vale Ri
para el seguro i.
10.- En la etapa inicial un jugador tiene MM$ 2. En las etapas 1,2..... participa en un juego
en el que apuesta MM$ 1. Gana el juego con probabilidad p, y lo pierde con probabilidad
(1-p). Su meta es aumentar su capital a MM$ 4 y tan pronto como lo logre se retira. El
juego tambin se suspende si el capital del jugador se reduce a $0 .
a) Formule la matriz de probabilidades de transicin en una etapa.
Si p=0.4
1 0 0 0
P= p 0 1-p 0
0 0 p 1-p
0 0 1-p p