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Escuela de Industrias
Ingeniera Civil Industrial
Formulacin
Se etiquetan los estados posibles del sistema 0, 1, . . ., M.
Si se comienza en el tiempo 0 y se deja que el parmetro de tiempo t
corra de manera continua para 0, sea la variable aleatoria ( ) el
estado del sistema en el tiempo .
Entonces ( ) toma uno de sus (M + 1) valores posibles en un intervalo,
< despus salta a otro valor en el siguiente intervalo
< y as sucesivamente, donde los puntos de trnsito (1 , 2 . .
.) son puntos aleatorios en el tiempo (no necesariamente enteros).
Ahora considere los tres puntos en el tiempo:
1) = 0
2) = >
3) = + > 0 ,
Profesor MSc. Claudio Araya Sassi
Formulacin
Por lo tanto, el estado del sistema se ha observado en los tiempos t= s y
t= r. Estos estados se etiquetan como
=
= ()
= 0, 1, . . ,
; 0
tiene la
+ = = = () = + = =
, = 0, 1, . . , 0, > > 0
Profesor MSc. Claudio Araya Sassi
Formulacin
Observe que + = = es una probabilidad de
transicin, igual que las probabilidades de transicin de las cadenas de
Markov de tiempos discretos, donde la nica diferencia es que ahora no
es necesario que t sea entero.
Probabilidades de transicin estacionarias
Si las probabilidades de transicin son independientes de s, de manera
que
+ = = = = 0 = ,
>0
1,
=
0,
2.
= 1
=0
3.
1 ()
0 = lim
,
0
()
= 0 = lim
= ,
0
= 0, 1, 2, ,
Donde
() es la funcin de probabilidad de transicin de tiempo continuo
es la probabilidad descrita en la propiedad 2 de la diapositiva anterior
parmetro de la distribucin exponencial de
10
11
() ( )
=1
Se dice que todos los estados que se comunican forman una clase.
Si todos los estados de una cadena forman una sola clase, es decir, la
cadena de Markov es irreducible.
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> 0
lim =
13
tasa a la que el
proceso deja el
estado j
= 0, 1, . , .
= 1
=0
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Ejemplo 1
Un taller tiene dos maquinas idnticas en operacin continua excepto cuando
se descomponen. Como lo hacen con bastante frecuencia, la tarea con mas
alta prioridad para la persona de mantenimiento que trabaja tiempo
completo es repararlas cuando sea necesario. El tiempo que se requiere para
reparar una maquina tiene distribucin exponencial con media de 1/2 da.
Una vez que se termina la reparacin, el tiempo que transcurre hasta la
siguiente descompostura tiene distribucin exponencial con media de un da.
Estas distribuciones son independientes.
Defina la variable aleatoria X(t) como
X(t) = nmero de maquinas descompuestas en el tiempo t,
El estado (numero de maquinas descompuestas) aumenta en 1 cuando
ocurre una descompostura y disminuye en 1 cuando se termina una
reparacin.
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Ejemplo 1
Como tanto las descomposturas como las reparaciones ocurren una a la
vez,
02 = 0
20 = 0
El tiempo esperado de reparacin es de 1/2 da, de manera que la tasa a
la que se terminan las reparaciones (cuando hay maquinas
descompuestas) es 2 por da, lo que implica que 21 = 2 10 = 2 .
De manera similar, el tiempo esperado hasta que se descompone una
maquina en operacin es de un da, de manera que la tasa a la que se
descompone (cuando esta en operacin) es de uno por da; esto implica
que 12 = 1 .
Durante los tiempos en los que las dos maquinas operan, las
descomposturas ocurren a una tasa de 1+1 = 2 por da, por lo que
01 = 2.
=
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Ejemplo 1
Probabilidades de estado estable
= 0, 1, . , .
= 1
=0
17
Ejemplo 1
Diagrama de tasas
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Ejemplo 2
Suponga que ahora se agrega al taller una tercera mquina, idntica a las
dos primeras. La persona de mantenimiento debe atender todas las
mquinas.
02 = 20 = 03 = 30 = 13 = 31 = 0
21 = 10 = 32 = 2
12 = 2
01 = 3
23 = 1
=
0 = 01 + 02 + 03 = 3
0 = 01 = 3
1 = 10 + 12 + 13 = 4
1 = 10 + 12 = 4
2 = 20 + 21 + 23 = 3
2 = 21 + 23 = 3
3 = 30 + 31 + 32 = 2
3 = 32 = 2
19
Ejemplo 2
Diagrama de tasas
q01 3
q12 2
1
q10 2
q23 1
2
q21 2
3
q32 2
20
Ejemplo 2
Ecuaciones de estado estable
=
= 0, 1, ,
= 1
=0
=0
0 0 = 10 1
=1
1 1 = 01 0 + 21 2
=2
2 2 = 12 1 + 32 3
=3
3 3 = 23 2
0 + 1 + 2 + 3 = 1
Profesor MSc. Claudio Araya Sassi
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Ejemplo 2
Ecuaciones de estado estable
30 = 21
41 = 30 + 22
32 = 21 + 23
23 = 2
0 + 1 + 2 + 3 = 1
De (1) se tiene:
De (2) se tiene:
4
1
2
3
(4)
(5)
3
1 = 0
2
3
= 3 + 22
2
De (4) se tiene:
3
2 = 0
2
1
1 3
3
3 = 2 3 =
= 0
2
2 2 0
4
Profesor MSc. Claudio Araya Sassi
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Ejemplo 2
Ecuaciones de estado estable
Reemplazando en (5) se tiene:
0 +
3
3
3
0 + 0 + 0 = 1
2
2
4
4+6+6+3
0 = 1
4
19
=1
4 0
0 =
1 =
3 4
6
=
2 19 19
2 =
3 =
4
19
6
19
3 4
3
=
4 19 19
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