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Peter Hummelgens
10 de diciembre de 2006
Ejemplo 1.
Por ejemplo:
f(x)
b c
a x
1
sop(f ) = (−∞; a] ∪ [b; c].
g(x)=sen(x)
sop(g) = R.
f(x)
1
x+1 1−x
−1 0 1 x
Observe
2
2. Espacios vectoriales de funciones.
Sea V el conjunto de todas las funciones f : R −→ C (advertencia: en este curso las
funciones pueden tomar valores complejos en general). Para f, g ∈ V , λ ∈ C definimos f + g,
λf : R −→ C (es decir f + g, λf ∈ V ) por
(esto es nada nuevo: bachillerato). Con las operaciones (1) V es un espacio vectorial
(complejo) cuyos elementos (vectores) son funciones R → C. Que V es un espacio
vectorial significa que podemos aplicar todas las reglas algebraicas usuales, como
f, g ∈ W, λ ∈ C =⇒ f + g, λf ∈ W. (2)
Ejemplo 2.
(a) C(R) : todas las funciones continuas en R, C k (R) (1 ≤ k < ∞): las funciones k veces
diferenciables con continuidad, C ∞ (R) : las funciones infinitas veces diferenciables
(no hace falta agregar “con continuidad” ya que diferenciable =⇒ continua). Tenemos
entonces los espacios C k (R) (0 ≤ k ≤ ∞), donde C 0 (R) = C(R). Es fácil verificar (2)
con W = C k (R), de modo que C k (R) (0 ≤ k ≤ ∞) es un espacio vectorial.
(b) C0k (R) (0 ≤ k ≤ ∞): las funciones f ∈ C k (R) con sop(f ) compacto. Es fácil verificar
(2)con W = C0k (R), de modo que
3
Notación (de L. Schwartz): D(R) = C0∞ (R), un espacio fundamental para este curso,
llamado el espacio de las funciones de prueba.
R∞
Ejemplo 3. (a) L1 (R): las funciones f : R −→ C tales que existe |f (x)|dx. Para
−∞
verificar que L1 (R) es un espacio vectorial observamos primero la desigualdad
triangular
|f (x) + g(x)| ≤ |f (x)| + |g(x)|,
luego
Z∞ Z∞
(1)
f, g ∈ L1 (R) =⇒ |(f + g)(x)|dx = |f (x) + g(x)|dx
−∞ −∞
Z∞ Z∞
≤ |f (x)|dx + |g(x)|dx
−∞ −∞
R∞ R∞
existe ya que existen |f (x)|dx y |g(x)|dx =⇒ f +g ∈ L1 (R). Además, con λ ∈ C,
−∞ −∞
Z∞ Z∞ Z∞
(1)
|(λf )(x)|dx = |λf (x)|dx = |λ| |f (x)|dx
−∞ −∞ −∞
existe =⇒ λf ∈ L1 (R). Con esto verificamos (2) con W = L1 (R). El espacio L1 (R) se
llama el espacio de las funciones absolutamente integrables.
R
(b) L1loc (R): Las funciones f : R −→ C tales que existe |f (x)|dx para todo compacto
K
K ⊂ R. A este espacio lo llamaremos el espacio de las funciones localmente integrables
(“localmente”, es decir, sobre todo compacto). Es claro que L1loc (R) es un espacio vectorial.
Observemos:
C0k (R) ⊂ L1 (R) ⊂ L1loc (R) (0 ≤ k ≤ ∞)
4
f(x)
0 x
Tenemos
Z∞ Z∞
dx
|f (x)|dx = 2
= [arctan x]∞
−∞ = π,
1+x
−∞ −∞
existe =⇒ f ∈ L1 (R).
0; x < 1
g(x) = .
1, x > 1
x
g(x)
0 1 x
Tenemos
Z∞ Z∞
dx
|g(x)|dx = = [ln x]∞
1 = ln ∞ = ∞,
x
−∞ 1
5
h(x)
x −x
e e
0 x
3. Funcionales lineales.
Sea V un espacio vectorial complejo. Un funcional lineal sobre V es por definición una
aplicación lineal T : V −→ C, es decir
T (f + g) = T (f ) + T (g)
(3)
T (λf ) = λT (f )
hT, f i = T (f ).
δa : C(R) −→ C por
(5)
hδa , f i := f (a), f ∈ C(R).
6
δa, g
δa, f
f(x)
a x
g(x)
y ası́ verificamos (4) con T = δa . El funcional lineal δa se llama la delta de Dirac centrada
en x = a. Los fı́sicos hablan de la “función delta”, lo que es incorrecto: δ a no es una función
sino un funcional. Escribimos simplemente δ en lugar de δ0 .
Tf : D(R) −→ C por
Z∞
(6)
hTf , ϕi := f (x)ϕ(x)dx, ϕ ∈ D(R).
−∞
Z∞ Z∞ Z∞
(1)
hTf , ϕ + ψi = f (x)[ϕ(x) + ψ(x)]dx = f (x)ϕ(x)dx + f (x)ψ(x)dx
(6)
−∞ −∞ −∞
(6)
= hTf , ϕi + hTf , ψi,
7
Z∞ Z∞
(1) (6)
hTf , λϕi = λf (x)ϕ(x)dx = λ f (x)ϕ(x)dx = λhTf , ϕi,
(6)
−∞ −∞
Podemos entonces cambiar los valores de una función en un conjunto de medida cero y el
resultado será “la misma función”. Más aún podemos entonces dejar de definir una función
en un conjunto de medida cero.
Ejemplo 6. (
0; x ≤ a
ha (x) =
1; x > a
con gráfica
8
1
a x
y (
e 0; x < a
ha (x) =
1; x ≥ a
con gráfica
a x
ha (x) = e
ha (x) c.s. en R ({a} es un conjunto de medida cero).
9
Clase 2: Distribuciones y Derivadas Generalizadas.
Peter Hummelgens
9 de enero de 2007
1. Distribuciones.
Nuestro espacio vectorial básico será D(R) = C0∞ (R), el espacio de las funciones de
prueba. Una distribución en R es por definición un funcional lineal T : D(R) −→ C
(Observación: más precisamente se requiere que se defina en D(R) una noción de
convergencia de succesiones y que T sea continua con respecto a esta convergencia; sin
embargo esta condición de continuidad se cumple “en la práctica”, y cómo este no es un
curso para matemáticos obviamos la condición de continuidad.)
En la clase 1 vimos dos ejemplos fundamentales de distribuciones:
Distribuciones de la forma (2), es decir producidas por una función localmente integrable,
las llamamos distribuciones regulares. Una distribución no regular se llama distribución
singular. Las distribuciones δa son distribuciones singulares (existen otros tipos de
distribuciones singulares que están fuera del alcance de este curso).
Sea D′ (R) el conjunto de las distribuciones en R. Vamos a convertir D ′ (R) en un espacio
vectorial introduciendo la suma S + T de dos distribuciones S, T ∈ D ′ (R) y la multiplicación
λT por un número complejo λ ∈ C. Definimos
1
Es claro que S + T, λT : D(R) −→ C. Verifiquemos que S + T ∈ D ′ (R), es decir que
S + T : D(R) −→ C es un funcional lineal. Tenemos para ϕ, ψ ∈ D(R),
(3)
hS + T, ϕ + ψi = hS, ϕ + ψi + hT, ϕ + ψi
= hS, ϕi + hS, ψi + hT, ϕi + hT, ψi
(3)
= hS + T, ϕi + hS + T, ψi,
(3)
hS + T, µϕi = hS, µϕi + hT, µϕi
= µhS, ϕi + µhT, ϕi
= µ [hS, ϕi + hT, ϕi]
(3)
= µhS + T, ϕi,
y ası́ verificamos que S + T ∈ D ′ (R). Dejamos al lector verificar que λT ∈ D ′ (R). Ahora
D′ (R) es un espacio vectorial y podemos aplicar las reglas algebraicas usuales de un espacio
vectorial.
Podemos también definir la multiplicación φT de una T ∈ D ′ (R) con una función
φ ∈ C ∞ (R) (no necesariamente de soporte compacto.) Definimos
El corchete hT, φϕi está bien definido ya que ϕ ∈ D(R), φ ∈ C ∞ (R) =⇒ φϕ ∈ D(R)
(¡verifique!). Es claro que φT : D(R) −→ C. Además para ϕ, ψ ∈ D(R), λ ∈ C
(4)
hφT, ϕ + ψi = hT, φ(ϕ + ψ)i
= hT, φϕ + φψi
= hT, φϕi + hT, φψi
(4)
= hφT, ϕi + hφT, ψi,
y (4) (4)
hφT, λϕi = hT, λφϕi = λhT, φϕi = λhφT, ϕi,
2
2. Derivadas generalizadas (o distribucionales).
Sea f ∈ C 1 (R) una función dada. Como f ′ ∈ C(R) ⊂ L1loc (R), f ′ define la distribución
regular
Z−∞
′
hf , ϕi = f ′ (x)ϕ(x)dx, ϕ ∈ D(R). (5)
∞
pero [f (x)ϕ(x)]∞
−∞ = 0 porque ϕ es de soporte compacto (por lo tanto f (x)ϕ(x) = 0 fuera
de algún compacto), de modo que
el miembro derecho −hf, ϕ′ i de (6) está bien definido para cualquier f ∈ L1loc (R),
diferenciable o no.
′
hfgen , ϕi := −hf, ϕ′ i, ϕ ∈ D(R). (7)
′ (7)
hfgen , ϕ + ψi = −hf, ϕ′ + ψ ′ i
= −hf, ϕ′ i − hf, ψ ′ i
(7) ′ ′
= hfgen , ϕi + hfgen , ψi,
′ (7) (7)
hfgen , λϕi = −hf, λϕ′ i = −λhf, ϕ′ i = λhfgen
′
, ϕi,
3
y según (6), (7) tenemos entonces f ′ = fgen
′
como distribuciones. Está afirmación confirma
que el concepto de la derivada generalizada (DG) es una generalización apropiada de la
derivada clásica (de Newton y Leibniz): cuando ambos existen, entonces coinciden (como
distribuciones).
ha(x)
1
0 a x
La derivada clásica (ha )′cl (x) existe c.s. en R (excepto en x = a) y (ha )′cl (x) = 0 c.s. en
R, es decir (ha )′cl = 0. Pero veamos ahora (ha )′gen . Tenemos para ϕ ∈ D(R),
Z∞
(7) (8)
h(ha )′gen , ϕi ′
= −hha , ϕ i = − ϕ′ (x)dx
a
= −[ϕ(∞) − ϕ(a)] = ϕ(a) = hδa , ϕi
Tenemos aquı́ el primer ejemplo donde la DG de una distribución regular es una distribución
singular.
4
Es un ejercicio fácil verificar que T ′ ∈ D′ (R). Podemos entonces proceder a la segunda
derivada distribucional:
(10) (10)
hT ′′ , ϕi = h(T ′ )′ , ϕi = −hT ′ , ϕ′ i = hT, ϕ′′ i, · · · , etc,
y más general
hT (n) , ϕi = (−1)n hT, ϕ(n) i; ϕ ∈ D(R) n = 0, 1, 2, · · · . (11)
(11)
hδa(n) , ϕi = (−1)n hδa , ϕ(n) i = (−1)n ϕ(n) (a), ϕ ∈ D(R). (13)
Según (11) cualquier T ∈ D ′ (R) tiene derivadas distribucionales (DD) de cualquier orden.
3. Observaciones.
Es frecuentemente natural indicar explı́citamente la variable x en la escritura de
distribuciones, por ejemplo δa (x), δa′ (x), T (x) (con T ∈ D ′ (R)), etc. Por ejemplo el
producto de la función x ∈ C ∞ (R) con δa se escribe “mejor” como xδa (x) en lugar de xδa ,
etc. Sin embargo la notación δa (x) sugiere que δa es una función y sabemos que no es ası́, es
decir hay que interpretar la notación de la manera correcta.
Una función f ∈ L1loc (R) tiene 2 aspectos. De una parte es una función y de otra parte
define una distribución regular Tf (en la notación de la Clase 1). Hemos dicho en la Clase
1 que identificamos (consideramos como la misma función) dos funciones f, g ∈ L1loc (R) tal
que f (x) = g(x) c.s. en R, y en este caso escribimos f = g. Según el Lema de Du Bois -
Reymond (Clase 1) tenemos,
Esto significa que tenemos una correspondencia 1 − 1 (una biyección) entre las funciones
localmente integrables y las distribuciones regulares, y con esta correspondencia podemos
considerar L1loc (R) como un subespacio lineal de D ′ (R), escribiendo
5
En lo que sigue, cuando decimos que una distribución T ∈ D ′ (R) “ es una función”,
entendemos que esto quiere decir que T = Tf para algún f ∈ L1loc (R).
Existe una regla del producto (regla de Leibniz):
Tenemos
(10) (4)
h(φT )′ , ϕi = −hφT, ϕ′ i = −hT, φϕ′ i
(4)
= −hT, (φϕ)′ − φ′ ϕi = hT, φ′ ϕi − hT, (φϕ)′ i = hφ′ T, ϕi − hT, (φϕ)′ i
(10) (4)
= hφ′ T, ϕi + hT ′ , φϕi = hφ′ T, ϕi + hφT ′ , ϕi
(3)
= hφ′ T + φT ′ , ϕi,
¡Caracoles!. Dejamos como ejercicio y disfrute del lector demostrar las reglas
6
(b)
(4) (10)
heax δb′ (x), ϕ(x)i = hδb′ (x), eax ϕ(x)i = −hδb (x), (eax ϕ(x))′ i
(1)
= −hδb (x), aeax ϕ(x) + eax ϕ′ (x)i = −aeab ϕ(b) − eab ϕ′ (b)
(13) (3)
= −haeab δb , ϕi + heab δb′ , ϕi = h−aeab δb + eab δb′ , ϕi,
7
Clase 3: Continuación.
Peter Hummelgens
10 de diciembre de 2006
f(x)
f(a+)
f(x)
f(a−)
a x
Tenemos que f ∈ L1loc (R), fcl′ (x) existe c.s. en R (excepto posiblemente en x = a) y
fcl′ ∈ L1loc (R) define una distribución regular
Z∞
hfcl′ , ϕi = fcl′ (x)ϕ(x)dx, ϕ ∈ D(R).
−∞
1
Tenemos
Z∞
′ ′
hfgen , ϕi = −hf, ϕ i = − f (x)ϕ′ (x)dx
−∞
Za Z∞
= − f (x)ϕ′ (x)dx − f (x)ϕ′ (x)dx = (integración por partes)
−∞ a
Z∞ Za
= −[f (x)ϕ(x)]a−∞ + fcl′ (x)ϕ(x)dx + fcl′ (x)ϕ(x)dx − [f (x)ϕ(x)]∞
a
a −∞
Z∞
= −f (a−)ϕ(a) + f (a+)ϕ(a) + fcl′ (x)ϕ(x)dx
−∞
= σ0 (a)ϕ(a) + hfcl′ , ϕi = hσ0 (a)δa , ϕi + hfcl′ , ϕi = hfcl′ + σ0 (a)δa , ϕi,
Si f es de clase C 2 en (−∞; a] y [a; ∞), podemos aplicar (1) a fcl′ en lugar de f , es decir
Ejemplo 1.
f(x)
a
x+a a−x
−a 0 a x
2
′
f (x) no tiene saltos =⇒ fgen (x) = fcl′ (x) c.s. en R.
f’ cl(x)
1
0 a x
−a
−1
′′
fgen (x) = fcl′′ (x) + δ−a (x) − 2δ(x) + δa (x),
′′
fgen (x) = δ−a (x) − 2δ(x) + δa (x),
luego
′′′ ′
fgen (x) = δ−a (x) − 2δ ′ (x) + δa′ (x), · · · , etc.
′′′
La ecuación para fgen (x) significa que para todo ϕ ∈ D(R) se tiene
′′′ ′
hfgen , ϕi = hδ−a , ϕi − 2hδ ′ , ϕi + hδa′ , ϕi = −ϕ′ (−a) + 2ϕ′ (0) − ϕ′ (a).
φ(x)
φ(a)
a x
3
Entonces
′
fgen (x) = fcl′ (x) + φ(a)δa (x),
pero fcl′ (x) = ha (x)φ′ (x) c.s. en R, de modo que
′
fgen (x) = ha (x)φ′ (x) + φ(a)δa (x).
Luego
′′
fgen (x) = ha (x)φ′′ (x) + φ′ (a)δa (x) + φ(a)δa′ (x),
′′′
fgen (x) = ha (x)φ′′′ (x) + φ′′ (a)δa (x) + φ′ (a)δa′ (x) + φ(a)δa′′ (x), · · · , etc.
Por ejemplo con f (x) = h(x) sen(x)
sen(x)
0 x
tenemos
′ ′′
fgen (x) = h(x) cos(x), fgen (x) = −h(x) sen(x) + δ(x),
′′′
fgen (x) = −h(x) cos(x) + δ ′ (x).
′′
Observe que f satisface la E.D (ecuación diferencial) fgen (x) + f (x) = δ(x).
hak T (k) , ϕ(x)i = hT k (x), ak (x)ϕ(x)i = (−1)k hT (x), (ak (x)ϕ(x))(k) i, ϕ ∈ D(R)),
4
podemos considerar L como un operador diferencial lineal
L : D′ (R) −→ D ′ (R) (T −→ LT ),
donde
LT (x) = a0 (x)T (x) + a1 (x)T ′ (x) + · · · + an (x)T (n) (x).
Las soluciones de Lv(x) = 0 se obtienen con los métodos usuales (Mat. IV), y la solución
general de Lu(x) = f (x) en D ′ (R) es entonces u(x) = up (x) + v(x), donde v ∈ C ∞ (R)
la solución general de la ED homogénea y up ∈ D′ (R) es una solución particular de
Lu(x) = f (x).
Introducimos ahora un concepto supremamente importante (su importancia veremos en
el capı́tulo sobre convolución). Si L es un ODL, entonces una solución fundamental (s.f.) de
L es por definición una distribución E ∈ D ′ (R) tal que
Dada una s.f. E, la s.f. general es ξ(x) = E(x) + v(x), donde v es la solución general de
la ED homogénea Lv(x) = 0. Mencionamos el resultado siguiente:
d2
Ejemplo 3. Sea L = + k 2 (k > 0 una constante). Buscamos una s.f. de L de la forma
dx2
E(x) = h(x)φ(x), φ ∈ C ∞ (R).
5
Tenemos
′
Egen (x) = h(x)φ′ (x) + φ(0)δ(x), Egen
′′
(x) = h(x)φ′′ (x) + φ′ (0)δ(x) + φ(0)δ ′ (x)
(4)
=⇒ h(x)φ′′ (x) + φ′ (0)δ(x) + φ(0)δ ′ (x) + k 2 h(x)φ(x) = δ(x)
La ED tiene solución general φ(x) = A cos(xk) + B sen(kx) (saber esto debe ser parte del
patrimonio cultural del estudiante). Entonces
φ(0) = A, φ(0) = 0 =⇒ A = 0,
y entonces
1
sen(kx)
k
0 x
6
Verifiquemos que esta E(x) realmente es s.f. de L :
′ ′′
Egen (x) = h(x) cos(kx), Egen (x) = −kh(x) sen(kx) + δ(x)
′′
=⇒ Egen (x) + k 2 E(x) = −kh(x) sen(kx) + δ(x) + kh(x) sen(kx) = δ(x),
como debe ser.
La s.f. general de L es
1
ξ(x) = h(x) sen(kx) + A cos(kx) + B sen(kx); A, B ∈ C.
k
d2
Ejemplo 4. Sea L = − 2 + k 2 (k > 0 una constante). Ponemos E(x) = h(x)φ(x) como
dx
antes, entonces
′
Egen (x) = h(x)φ′ (x) + φ(0)δ(x), Egen
′′
(x) = h(x)φ′′ (x) + φ′ (0)δ(x) + φ(0)δ ′ (x),
′′
−Egen (x) + k 2 E(x) = δ(x)
=⇒ −h(x)φ′′ (x) − φ′ (0)δ(x) − φ(0)δ ′ (x) + k 2 h(x)φ(x) = δ(x)
=⇒ h(x)[−φ′′ (x) + k 2 φ(x)] − φ′ (0)δ(x) − φ(0)δ ′ (x) = δ(x),
con lo cual podemos cumplir poniendo
0
x
1
− senh(kx)
k
7
Verificación:
′ ′′
Egen (x) = −h(x) cosh(kx), Egen (x) = −kh(x) senh(kx) − δ(x)
′′
=⇒ −Egen (x) + k 2 E(x) = kh(x) senh(kx) + δ(x) − kh(x) senh(kx) = δ(x),
correcto.
La s.f. general de L es
1
ξ(x) = − senh(kx) + A cosh(kx) + B senh(kx.)
k
1
Tomamos A = B = , entonces
2k
1 ekx + e−kx 1 ekx − e−kx 1 kx
x < 0 : ξ(x) = + = e
2k 2 2k 2 2k
1 ekx − e−kx 1 1 −kx
x > 0 : ξ(x) = − + ekx = e
k 2 2k 2k
(
1 kx
2k
e ;x < 0
=⇒ ξ = 1 −kx
2k
e ;x > 0
1 −k|x| d2
=⇒ ξ(x) = e s.f. de − 2 + k 2 .
2k dx
ξ(x)
1 kx 1 − kx
e e
2k 2k
x
0
8
Clase 4: Continuación
Peter Hummelgens
10 de diciembre de 2006
Ejemplo 1. Sea la ED
una ED con coeficientes variables. Como el coeficiente de u′′ (x) tiene un cero (x = 0) existen
ahora soluciones no clásicas. Se pide verificar que v(x) = δ(x) + δ ′ (x) es una solución de la
ED. Recordando las relaciones xδ (k) (x) = −kδ (k−1) (x) (k = 1, 2, · · · ) ya visto, tenemos
1
porque xδ(x) = 0 (ya visto).
1
=⇒ LE(x) = x3 Egen
′
(x) + 2E(x) = 0 + 2 δ(x) = δ(x),
2
listo.
1. Lı́mites en D ′(R).
Sea {Tn } una sucesión de distribuciones Tn ∈ D′ (R) y T ∈ D ′ (R). Entonces decimos que
la sucesión {Tn } converge a T en D ′ (R),
D′ (R) def
Tn −→ T si n → ∞ ⇐⇒ lı́m hTn , ϕi = hT, ϕi, ϕ ∈ D(R). (1)
n→∞
Observe que los hTn , ϕi forman una sucesión de números complejos para cada ϕ ∈ D(R)
D′ (R)
fijo y (1) dice que Tn −→ T si, y sólo si, está sucesión de números converge al número hT, ϕi
para todo ϕ ∈ D(R).
Recı́procamente se puede demostrar que si {Tn } es una sucesión en D ′ (R) tal que existe
lı́m hTn , ϕi
n→∞
define una T ∈ D (R). Esta propiedad se expresa diciendo que D ′ (R) es completo.
′
D′ (R)
Sea Tn −→ T , entonces para k = 0, 1, 2, · · · ,
hTn(k) , ϕi = (−1)k hTn , ϕ(k) i −→ (−1)k hT, ϕ(k) i = hT (k) , ϕi, ϕ ∈ D(R),
2
∞
y como D′ (R) es completo, cuando
P
hTn , ϕi converge para todo ϕ ∈ D(R), entonces
n=1
∞
X
hT, ϕi := hTn , ϕi, ϕ ∈ D(R)
n=1
∞
define una T ∈ D ′ (R) y T =
P
Tn . Además, según (2)
n=1
∞
X ∞
X
Tn = T en D ′ (R) =⇒ Tn(k) = T (k) ; k = 0, 1, 2 · · · . (4)
n=1 n=1
Las propiedades (2), (4) eliminan por completo la problemática que se presenta en el
análisis clásico con respecto a la posibilidad de cambiar el orden en las operaciones de tomar
el lı́mite y tomar la derivada. Si una sucesión de funciones diferenciables (en sentido clásico)
{fn } converge en R uniformemente a una función lı́mite f , entonces f no tiene porque ser
diferenciable (en sentido clásico), y aún si lo es no necesariamente (fn )′cl (x) −→ fcl′ (x) (en la
′ D′ (R)
convergencia puntual usual). Pero fgen siempre existe y (fn )′gen −→ fgen
′
si n → ∞ siempre.
Veamos ahora algunos ejemplos:
Ejemplo 3. Sea (
n; 0 ≤ x ≤ n1 ; n = 1, 2, · · ·
fn (x) =
0, otro caso.
fn(x)
n
0 1 x
n
Tenemos fn ∈ L1loc (R) para todo n, de modo que {fn } es una sucesión de distribuciones
3
regulares. Tenemos para ϕ ∈ D(R),
1
Z∞ Zn
hfn (x), ϕ(x)i = fn (x)ϕ(x)dx = nϕ(x)dx
−∞ 0
Z1 µ ¶ Z1
t=nx t
= ϕ dt −→ ϕ(0)dt = ϕ(0) = hδ(x), ϕ(x)i,
n
0 0
D′ (R)
nδ(x) − nδ 1 (x) −→ δ ′ (x) si n → ∞,
n
luego
D′ (R)
nδ ′ (x) − nδ ′1 (x) −→ δ ′′ (x) si n → ∞, · · · , etc.
n
2. Cómputo de integrales.
Una aplicación importante del cálculo distribucional es el cómputo de integrales definidas.
Antes de dar un ejemplo concreto, es preciso hacer algunas observaciones. Para f ∈ L1loc (R)
R∞
hemos definido el corchete hf, ϕi = f (x)ϕ(x)dx, ϕ ∈ D(R). Esta integral existe porque ϕ
−∞
es de soporte compacto. Pero
Z∞
f (x)φ(x)dx
−∞
4
también existe si φ ∈ C ∞ (R) es arbitraria (no necesariamente de soporte compacto) pero f
es de soporte compacto, es decir, hf, φi está bien definido si f o φ (o ambas) es de soporte
compacto.
R1
Ejemplo 4. Sea f (x) = 1 − x2 ; −1 ≤ x ≤ 1. Se pide hallar I = f (x) cos(nπx)dx (n ≥ 1
−1
un entero). Clásicamente se calcula I mediante integración por partes, lo que da un cómputo
algo tedioso, pero nuestro novedoso método permite hallar I sin realizar integración alguna
(!!!).
El primer paso es extender f (x) a todo R definiendo
(
1 − x2 ; −1 ≤ x ≤ 1
g(x) =
0; otro x.
g(x)
1−x2
−1 0 1 x
Entonces g es de soporte compacto, por lo tanto hg, φi es bien definido para todo
φ ∈ C ∞ (R). Tomamos ahora φ(x) = cos(nπx), −∞ < x < ∞, entonces
Tenemos φ′ (x) = −nπ sen(nπx), φ′′ (x) = −n2 π 2 cos(nπx) =⇒ φ′′ (x) = −n2 π 2 φ(x) (φ(x)
reaparece luego de dos derivaciones). Ahora
′′
hggen (x), φ(x)i = hg(x), φ′′ (x)i = hg(x), −n2 π 2 φ(x)i
=⇒ −n2 π 2 I = hggen
′′
, φi. (6)
′′
Ahora calculamos hggen , φi y luego despejamos I de (6). Tenemos
′
ggen (x) = gcl′ (x)
con gráfica
5
g’cl(x)
2
−1 1
0 x
−2x
−2
′′
=⇒ ggen (x) = gcl′′ (x) + 2δ−1 (x) + 2δ1 (x)
g’’cl(x)
−1 1
0 x
−2
′′
=⇒ hggen , φi = hgcl′′ , φi + 2hδ−1 , φi + 2hδ1 , φi
Z1
= −2 cos(nπx)dx + 2φ(−1) + φ(1)
−1
6
R1
Ejemplo 5. Se pide hallar I = xe2x dx. Sea
−1
(
x; −1 ≤ x ≤ 1
f (x) =
0; otro x
f(x)
1
x
−1
1 x
−1
′′
=⇒ hfgen (x), φ(x)i = hf (x), φ′′ (x)i = 4hf, φi
′′
=⇒ 4I = hfgen , φi (7)
Pero
′
fgen (x) = fcl′ (x) − δ−1 (x) − δ1 (x)
1 f’ (x)
cl
−1 0 1 x
′′
fgen (x) = fcl′′ (x) + δ−1 (x) − δ1 (x) − δ−1
′
(x) − δ1′ (x), fcl′′ (x) = 0 c.s. en R,
7
′′ ′
=⇒ fgen (x) = δ−1 (x) − δ1 (x) − δ−1 (x) − δ1′ (x)
(7) ′
=⇒ 4I = hδ−1 , φi − hδ1 , φi − hδ−1 , φi − hδ1′ , φi
= φ(−1) − φ(1) + φ′ (−1) + φ′ (1) = e−2 − e2 + 2e−2 + 2e2 = 3e−2 + e−2
1 ¡ −2
3e + e2 .
¢
=⇒ I =
4
Alternativamente podemos probar
(
e2x ; −1 ≤ x ≤ 1
g(x) =
0; otro x
g(x)
2x
e
−1 1 x
8
Clase 5: La Convolución.
Peter Hummelgens
10 de diciembre de 2006
2. Distribuciones Causales.
Una T ∈ D ′ (R) se llama distribución causal si, y sólo si, para algún a ∈ R tenemos
T = 0 en (−∞; a). Entonces sop(T ) ⊆ [a; ∞) (pero también sop(T ) ⊆ [b, ∞) para todo
b < a). Ası́ una f ∈ L1loc (R) es causal si, y sólo si, para algún a ∈ R tenemos f (x) = 0
c.s. en (−∞; a). Una distribución de soporte compacto siempre es causal porque es 0 fuera
de algún intervalo acotado y cerrado.
1
f(x)
b a x
g(x)
a
b x
3. La convolución de funciones.
Sea f, g ∈ L1loc (R) causales con sop(f ) ⊆ [a; ∞), sop(g) ⊆ [b; ∞). Definimos el producto
de convolución f ∗ g de f y g por
Z∞
(f ∗ g)(x) := f (ξ)g(x − ξ)dξ; −∞ < x < ∞. (1)
−∞
2
Para demostrar que la integral existe para todo x ∈ R vamos a probar que
Zx−b
(f ∗ g)(x) = f (ξ)g(x − ξ)dξ; −∞ < x < ∞ (2)
a
(de modo que en (1) se trata en realidad de una integral sobre un intervalo acotado, la cual
desde luego existe). En (1) tenemos f (ξ) = 0 c.s. en (−∞; a) de modo que
Z∞
(f ∗ g)(x) = f (ξ)g(x − ξ)dξ; −∞ < x < ∞. (3)
a
Z∞ Z−∞
(1)
(f ∗ g)(x) = f (ξ)g(x − ξ)dξ = − f (x − t)g(t)dt
−∞ ∞
Z∞
= g(t)f (x − t)dt = (g ∗ f )(x),
−∞
es decir,
f ∗ g = g ∗ f (∗ es conmutativo). (5)
f ∗ g ∗ k = f ∗ (k ∗ g) = k ∗ f ∗ g = · · · , etc.
3
Además tenemos para f, g, k ∈ L1loc (R) causales, λ ∈ C:
f ∗ (g + k) = f ∗ g + f ∗ k,
(7)
f ∗ (λg) = λf ∗ g
Zx−b
(f ∗ g)(x) = h(x − a − b) u(ξ)v(x − ξ)dξ; −∞ < x < ∞
(8)
a
Ejemplo 1. Sea φ(x) = h(x) ∗ h(x) cos(2x); −∞ < x < ∞. Se pide hallar φ(x) en forma
explı́cita. En (8) Tomamos f (x) = h(x)1(x) (1(x) := 1 para todo x ∈ R), g(x) = h(x) cos(2x).
Entonces (8) da
Zx Zx
φ(x) = h(x) 1(ξ) cos[2(x − ξ)]dξ = h(x) cos[2(x − ξ)]dξ
0 0
1
= h(x) sen(2x) luego de un computo elemental.
2
Verifique que h(x) cos(2x) ∗ h(x) da lo mismo.
4
El producto de convolución (1) también existe en casos donde f, g no son causales. Por
ejemplo f, g ∈ L1 (R) =⇒ existe f ∗ g ∈ L1 (R). Ası́ tenemos (ver la guı́a)
e−|x|
−x
ex e
4. La convolución de distribuciones.
Consideremos nuevamente el producto f ∗ g con f, g ∈ L1loc (R) causales. Vimos que
f ∗ g ∈ L1loc (R), de modo que f ∗ g define una distribución regular. Tenemos para ϕ ∈ D(R),
Z∞ Z∞ Z∞
(1)
hf ∗ g, ϕi = (f ∗ g)(x)ϕ(x)dx = f (ξ)g(x − ξ)dξ ϕ(x)dx
−∞ −∞ −∞
Z Z Z Z
F ubini
= f (ξ)g(x − ξ)ϕ(x)dxdξ = f (u)g(v)ϕ(u + v)dudv,
R2 R2
hace ver como f ∗ g actúa como distribución. La integral doble puede escribirse (mediante
Fubini) como corchetes compuestos (ó iteradas):
5
si es que los corchetes compuestos existen (lo que no siempre es el caso). En este caso
tenemos
S∗T =T ∗S
(11)
S ∗ (T + U ) = S ∗ T + S ∗ U (si existe S ∗ T , S ∗ U ).
Mencionamos algunos casos donde la convolución existe:
(c) f, g ∈ L1loc (R), una de ellas en L1 (R) y la otra acotada =⇒ existe f ∗ g ∈ C(R) y es
acotada.
′ ′
(d) S, T ∈ D+ (R) =⇒ existe S ∗ T ∈ D+ (R).
5. Reglas operacionales.
Según (e) existe δa ∗ T para todo a ∈ R, T ∈ D ′ (R). Tenemos
(10)
hδ ∗ T, ϕi = hT (v), hδ(u), ϕ(u + v)ii = hT (v), ϕ(0 + v)i
= hT (v), ϕ(v)i = hT, ϕi, para todo ϕ ∈ D(R),
=⇒ δ ∗ T = T, T ∈ D ′ (R), (12)
en otras palabras: δ es el elemento neutro del producto de convolución.
Para describir el efecto de la convolución con δa (a 6= 0), introducimos el operador de
traslación τa : D′ (R) −→ D ′ (R) (T −→ τa T ) cuya definición explicamos a continuación.
Primero, para f ∈ L1loc (R) definimos τa f por traslación de la gráfica de f , es decir,
6
luego es natural definir
y ası́ surge la notación δ(x − a) en lugar de δa (x) (la cual utilizaremos con frecuencia).
Tenemos ahora
(10)
hδa ∗ T, ϕi = hT (v), hδa (u), ϕ(u + v)ii = hT (v), ϕ(v + a)i
(14)
= hτa T, ϕi,
de modo que
δa ∗ T = T ∗ δa = τa T, a ∈ R, (16)
7
Clase 6: Continuación.
Peter Hummelgens
9 de enero de 2007
hδ (n) ∗ T, ϕi = hT (v), hδ (n) (u), ϕ(u + v)ii = hT (v), (−1)n ϕ(n) (0 + v)i
= (−1)(n) hT (v), ϕ(n) (v)i = hT (n) , ϕi para todo φ ∈ D ′ (R)
LT = a0 T + a1 T ′ + · · · + an T (n) = a0 δ ∗ T + a1 δ ′ ∗ T + · · · + an δ (n) ∗ T =
= [a0 δ + a1 δ ′ + · · · + an δ (n) ] ∗ T,
1
=⇒ τa (S ∗ T ) = S ∗ (τa T ),
entonces también
τa (S ∗ T ) = τa (T ∗ S) = T ∗ (τa S) = (τa S) ∗ T.
Finalmente
τa (S ∗ T ) = (τa S) ∗ T = S ∗ τa (T ), a ∈ R (4)
=⇒ (S ∗ T )′ = S ∗ T ′ , entonces también
(S ∗ T )′ = (T ∗ S)′ = T ∗ S ′
entonces
(S ∗ T )′ = S ′ ∗ T = S ∗ T ′ (5)
y es claro que
(S ∗ T )(n) = S k ∗ T (n−k) ; n = 1, 2, · · · ; 0 ≤ k ≤ n. (6)
Lo mismo vale en L1 (R). Además, si S1 , · · · , Sn ∈ D′ (R) con todos los Si excepto posiblemente
uno de soporte compacto, entonces existe S1 ∗ · · · ∗ Sn donde podemos poner paréntesis de
manera arbitraria.
2
1. Ejemplos varios.
A continuación presentaremos aplicaciones de las reglas operacionales
Ejemplo 1. Se pide hallar φ(x) = h(x) ∗ h(x) cos(2x). Esto hicimos en la clase anterior
mediante integración. Ahora podemos hacerlo más fácilmente sin integración
µ ¶′
1
φ(x) = h(x) ∗ h(x) cos(2x) = h(x) h(x) sen(2x)
2 gen
(5) 1 ′ 1
= hgen (x) ∗ h(x) sen(2x) = δ(x) ∗ h(x) sen(2x)
2 2
1
= h(x) sen(2x), listo.
2
Ejemplo 2. Sean f (x) = e−|x| , −∞ < x < ∞ y
(
1; −1 ≤ x ≤ 1
g(x) =
0; otro x.
′ (5) ′
kgen (x) = f (x) ∗ ggen = e−|x| ∗ [δ−1 (x) − δ1 (x)]
= e−|x+1| − e−|x−1|
e2 −1 x
e e ; x < −1
′
=⇒ kgen (x) = − 2e senh(x); −1 < x < 1 ,
− e2 −1 e−x ;
x>1
e
con c1 , c2 , c3 constantes. Pero sabemos que k ∈ L1 (R), lo que implica que lı́mx→±∞ k(x) = 0
′
=⇒ c1 = c3 = 0. Además k debe ser continua porque la expresión para kgen (x) no contiene
deltas, y esto implica c2 = 2. Con esto k(x) queda determinada.
Ejemplo 3. Sean (
1 − x2 , −1 ≤ x ≤ 1
f (x) =
0, otro x.
3
y g(x) = eλx ; −∞ < x < ∞ (λ 6= 0 una constante). Entonces k(x) = f (x) ∗ g(x) existe
porque f es de soporte compacto. Tenemos
Z1
k(x) = (1 − ξ 2 )eλ(x−ξ) dξ,
−1
′′′
=⇒ kgen (x) = λ3 k(x).
Pero también
′′′ (5)
kgen (x) = f ′′′ (x) ∗ g(x) = [−2δ−1 (x) + 2δ1 (x) + 2δ−1
′
(x) + 2δ1′ (x)] ∗ g(x)
= −2g(x + 1) + 2g(x − 1) + 2δ−1 (x) ∗ g ′ (x) + 2δ1 (x) ∗ g ′ (x)
= −2g(x + 1) + 2g(x − 1) + 2g ′ (x + 1) + 2g ′ (x − 1)
′′′
=⇒ kgen (x) = −2eλ(x+1) + 2eλ(x−1) + 2λeλ(x+1) + 2λeλ(x−1)
2 £
(λ − 1)eλ + (λ + 1)e−λ eλx ; −∞ < x < ∞.
¤
=⇒ k(x) = 3
λ
Ejemplo 4. Sean
( (
1; 1 ≤ x ≤ 2 1, 4 ≤ x ≤ 5
f (x) = ,
0; otro x. 0, otro x.
Existe k = f ∗ g porque ambos factores son de soporte compacto y sabemos que k tiene que
ser de soporte compacto. Tenemos
′ (5) ′
kgen (x) = fgen (x) ∗ g(x) = [δ1 (x) − δ2 (x)] ∗ g(x) = g(x − 1) − g(x − 2).
g(x−1)−g(x−2)
1
6 7
5 x
−1
4
Rx ′
Ahora, de k(x) = kgen (t)dt tenemos
−∞
x−5 7−x
5 6 7 x
Ejemplo 5. Sea la ED
Ya conocemos la s.f. E(x) = h(x) sen(x) de L = d2 /dx2 + 1 (el ODLCC que figura en
(9)). Como E(x) y h(x − 1)ex son ambas causales, existe E(x) ∗ h(x − 1)ex y
5
es una solución particular de (10).
x−1 x−1
sen(ξ)e−ξ dξ, la integral es
R R
Tenemos u(x) = h(x − 1) sen(ξ)ex−ξ dξ = h(x − 1)ex
0 0
fácil (2 integraciones por partes) y obtenemos
1
u(x) = h(x − 1) [ex − e sen(x − 1) − e cos(x − 1)] . (11)
2
Alternativamente (sin integración)
(5)
u(x) = h(x) sen(x) ∗ h(x − 1)ex =⇒ u′gen (x) = h(x) sen(x) ∗ [h(x − 1)ex + eδ1 (x)]
Pero también u′′gen (x) = −u(x) + h(x − 1)ex (ya que u es solución de (10))
restando
−→ 0 = 2u(x) + eh(x − 1) [sen(x − 1) + cos(x − 1)] − h(x − 1)ex
1
=⇒ u(x) = h(x − 1) [ex − e sen(x − 1) − e cos(x − 1)] ,
2
en acuerdo con (11).
La solución general de Lv(x) = 0 es v(x) = A cos(x) + B sen(x) (A, B ∈ C arbitrarias)
=⇒ la solución general de (9) es
1 x
u(x) = [e − e sen(x − 1) − e cos(x − 1)] + A cos(x) + B sen(x).
2
6
Clase 7: Continuación.
Peter Hummelgens
12 de noviembre de 2006
donde (
1, −1 ≤ x ≤ 1
f (x) =
0, otro x.
En la Clase 3 vimos que
1
E(x) = e−|x|
2
es s.f. de
d2
L=−
+1
dx2
(el ODLCC que figura en la ED). Como sop(f ) es compacto, existe E(x) ∗ f (x) y
up = E(x)∗f (x) es entonces una solución particular de (1) (ver Clase 6). “Por suerte”
ya calculamos este producto de convolución en el segundo ejemplo de la Clase 6:
2
e −1 x
e ; x < −1
2e
1
up (x) = 1 − cosh(x); −1 < x < 1
2
e
e − 1 e−x ;
x > 1.
2e
La solución general de (1) es u(x) = up (x) + Aex + Be−x (patrimonio cultural: otra
forma de la solución general de v ′′ (x) − k 2 v(x) = 0 (k > 0) es v(x) = Aekx + Be−kx ,
ver la clase 3 para la forma hiperbólica equivalente).
(b) Sea la ED
−u′′ (x) + u(x) = δ(x) + δ ′′ (x); −∞ < x < ∞. (2)
1
Una solución particular es
pero
−E ′′ (x)gen + E(x) = δ(x) =⇒ Egen
′′
(x) = E(x) − δ(x),
(c) Sea la ED
−u′′ (x) + u(x) = h(x); −∞ < x < ∞. (4)
Ahora hay dudas sobre la existencia de E(x) ∗ h(x) ya que ambos factores no son de
soporte compacto. Pero en la Clase 3 encontramos otra s.f. de L = −d2 /dx2 + 1 que es
causal, a saber
E1 (x) = −h(x) senh(x),
y E1 (x)∗h(x) existe ya que ambos factores son causales. Entonces up (x) = E1 (x)∗h(x)
es una solución particular de (4). Tenemos
Zx
up (x) = −h(x) senh(x) ∗ h(x) = −h(x) senh(ξ)dξ = −h(x)[cosh(ξ)]x0
0
Verifiquemos la solución:
Observación 1. El último ejemplo ilustra que para encontrar una solución particular de
Lu(x) = f (x) se impone escoger una s.f. E de L adaptada a f en el sentido que esté
asegurada la existencia de E ∗ f .
2
Otra aplicación importante es a la resolución de problemas de valor inicial (PVI)
donde a ∈ R, g ∈ C(R) dados. De la teorı́a general de los PVI sabemos que el problema tiene
solución única (existencia y unicidad) u ∈ C 2 (R) (si la ED fuera de orden n, tendremos
u ∈ C n (R)). Este hecho es esencial para el procedimiento que sigue.
Como primer paso vamos a reemplazar el PVI por una sola ED en sentido distribucional.
Sea u(x) la solción buscada, entonces ponemos
De lo anterior dicho vemos que v(x) es de clase C 2 en (−∞; a] y [a; ∞) (a trozos). Entonces
v(x), vcl′ (x) pueden tener saltos únicamente en x = a. Entonces
′ (6)
vgen (x) = h(x − a)u′ (x) + u(a)δa (x) = h(x − a)u′ (x) + δa (x),
′′ (6)
vgen (x) = h(x − a)u′′ (x) + u′ (a)δa (x) + δa′ (x) = h(x − a)u′′ (x) − δa (x) + δa′ (x)
(7)′′
=⇒ vgen (x) + 4v(x) = h(x − a)[u′′ (x) + 4u(x)] − δa (x) + δa′ (x)
(5) ′′
=⇒ vgen (x) + 4v(x) = h(x − a)g(x) − δa (x) + δa′ (x), (8)
′
pero Egen (x) = h(x) cos(2x), entonces
µ ¶
1
v(x) = E(x) ∗ h(x − a)g(x) − h(x − a) sen[2(x − a)] − cos[2(x − a)] . (9)
2
3
Para calcular el producto de convolución en (9) podemos probar aplicar las reglas opera-
cionales de la convolución o utilizar integración usando
del PVI. La integral de convolución podemos evaluar cuando conocemos la forma explı́cita
de g(x).
Para más ejemplos ver la guı́a de ejercicios resueltos del profesor P. F. Hummelgens.
Una ED con coeficientes constantes Lu(x) = g(x) puede escribirse como una ecuación de
convolución: (L ∗ δ) ∗ u = g. Más generalmente una ecuación de convolución (EC) es de la
forma
f (x) ∗ u(x) = g(x); −∞ < x < ∞, (11)
donde f, g ∈ D ′ (R) distribuciones dadas (para la ED anterior f = Lδ). Por ejemplo, si
′ ′ ′
f ∈ D+ R entonces f ∗ u ∈ D+ (R) para todo u ∈ D+ (R) y podemos resolver (11) para una
′ ′
g ∈ D+ (R) dada (las mismas observaciones si reemplazamos D+ (R) por L1 (R) por ejemplo).
Si f ∈ D ′ es de soporte compacto, entonces existe f (x) ∗ u(x) para todo u ∈ D ′ (R).
Sea f ∗ un operador de convolución, entonces una E ∈ D ′ (R) tal que f ∗ E = δ se llama
una solución fundamental (s.f.) del operador de convolución f ∗. Como f ∗ es un operador lineal,
la s.f. general de f ∗ es ξ = E(x) + v(x), donde v ∈ D ′ (R) la solución general de la ecuación
de convolución homogénea f (x) ∗ v(x) = 0.
′ ′
Consideremos (11) en el espacio D+ (R), es decir, supongamos f, g ∈ D+ (R) y buscamos
′ ′
soluciones u ∈ D+ (R). Sea E ∈ D+ (R) una s.f. de f ∗, entonces existe E(x)∗g(x) = g(x)∗E(x)
(ya que ambos factores son causales) y
f ∗ (E ∗ g) = (f ∗ E) ∗ g = δ ∗ g = g
4
=⇒ up (x) = E(x) ∗ g(x) (12)
es una solución particular de (11), y la solución general de (11) es u(x) = E(x) ∗ g(x) + v(x),
donde v(x) es la solución general de la ecuación homogénea f ∗ v = 0.
′ ′
donde g ∈ D+ (R) dada, y buscamos una solución causal u ∈ D+ (R). Tenemos
′ ′
=⇒ δ(x) ∗ u(x) = ggen (x) =⇒ up (x) = ggen (x)
′
u(x) = ggen (x)
(b) Sea la EC
h(x)x2 ∗ u(x) = h(x) sen(2x), −∞ < x < ∞. (14)
Tenemos
5
1
=⇒ 2E(x) = δ ′′′ (x) =⇒ E(x) = δ ′′′ (x).
2
Ahora según (12),
1 ′′′ 1
up (x) = δ (x) ∗ h(x) sen(2x) = (h(x) sen(2x))′′′
gen
2 2
′
= −4h(x) cos(2x) + δ (x),
6
Clase 8: La Transformada de Laplace.
Peter Hummelgens
9 de enero de 2007
Z∞
F (x) := e−tz f (t)dt, z ∈ C (1)
−∞
donde z = ξ + iη una variable compleja. Decimos que f (t) es Laplace transformable si, y sólo
si, la integral converge absolutamente (es decir e−tz f (t) pertenece a L1 (R) como función de t)
para algún z ∈ C. Sea f (t) Laplace transformable con la integral absolutamente convergente
para z = z0 (Re z0 = ξ0 ). Como sop(f ) ⊆ [a; ∞) tenemos de (1)
Z∞
F (z) = e−tz f (t)dt, (2)
a
1
(c) El caso “más común”: La integral de Laplace converge absolutamente en algún
semiplano ξ = Re z > α,
iη
ξ>α
α
ξ
es decir, cuando
L
f (t) −→ F (z), entonces
L
−tf (t) −→ F ′ (z), y más generalmente (3)
L
(−t)n f (t) −→ F (n) (z); n = 0, 1, 2, · · ·
L
Aquı́ introducimos la notación f (t) −→ F (z), para f (t) Laplace transformable, cuya
interpretación precisa requiere de algunos comentarios. Primero un ejemplo.
Ejemplo 1. Sea f (t) = h(t − a). Tenemos
Z∞
1£ ¤∞ e−az 1 £ −tz ¤
F (z) = e−tz 1dt = − e−tz t=a = − e t→∞
z z z
a
−tz −t(ξ+iη)
Pero |e | = |e | = e−tξ es acotada para t → ∞ si, y sólo si, ξ ≥ 0 y vemos entonces
1
que existe lı́mt→∞ e−tz solamente si ξ > 0 y en este caso el lı́mite es cero, es decir,
z
Z∞
e−az
F (z) = e−tz f (t)dt = en el semiplano Re z > 0
z
−∞
2
iη
ξ>0
e−az
Pero observamos que la función z
es analı́tica en todo el plano C (también en ξ < 0)
e−az
excepto en z = 0 (donde tiene un polo simple). Es la función z
definida y analı́tica en
todo C − {0} que nos importa y es de importancia secundaria el hecho que en el semiplano
R∞
ξ > 0 podemos representar e z como la integral de Laplace e−tz dt. Por la transformada de
−az
a
e−az
Laplace de h(t − a) entendemos z
en toda su región de analiticidad en el plano complejo.
Escribimos entonces
L e−az
h(t − a) −→ (a ∈ R),
z
L
sin agregar Re z > 0. Ası́ entonces, con f (t) −→ F (z) indicamos que f (t) es Laplace
transformable y tiene transformada de Laplace F (z) como función analı́tica en toda su región
de analiticidad.
L e−az L 1
h(t − a) −→ (a ∈ R), h(t) −→
z z
L 1
h(t)eλt −→ (λ ∈ C)
z−λ
L z L a
h(t) cos(at) −→ , h(t) sen(at) −→ (a ∈ R) (4)
z 2 + a2 z 2 + a2
L z L a
h(t) cosh(at) −→ 2 2
, h(t) senh(at) −→ 2 (a ∈ R)
z −a z − a2
L n!
h(t)tn eλ t −→ , (n = 0, 1, 2, · · · , λ ∈ C).
(z − λ)n+1
Todas estas formulas se pueden obtener directamente de (2) via integración, pero más
adelante (cuando tenemos la TL de distribuciones y las reglas operacionales de la TL)
tendremos métodos muchos más eficientes para obtener estás transformadas (sin
integraciones.)
3
2. Transformada de Laplace de distribuciones.
R∞
Sea f ∈ L1loc (R) de soporte compacto, entonces podemos escribir e−tz f (t)dt como
−∞
corchete,
L
f (t) −→ F (z) = hf (t), e−tz it , z ∈ C, (5)
es decir,
(n) L
fgen (t) −→ z n F (z); n = 0, 1, 2, · · · . (6)
L
Ejemplo 2. δa (t) −→ hδa (t), e−tz it = e−az , entonces
L
δa (t) −→ e−az (a ∈ R)
L
(7)
δ(t) −→ 1
La fórmula (6) es muy útil para hallar transformadas de Laplace, como ilustra el próximo
ejemplo.
4
f(t)
a
a+t a−t
−a 0 a t
existe.
En (5) asumimos que f (t) sea de soporte compacto. Pero el corchete hf (t), e−tz it existe por
supuesto en casos más generales. Supongamos que f ∈ L1loc (R) causal y de orden exponencial
para t → ∞, es decir,
|f (t)| ≤ Aekt para ciertas constantes A > 0, k ∈ R y para t suficientemente grande. (9)
t0 t0 t0
5
R∞
que converge para ξ > k, lo que implica que e−tz f (t)dt converge absolutamente en el
−∞
semiplano ξ > k, de modo que f (t) es Laplace transformable. Es decir: todas las f ∈ L1loc (R)
causales de orden exponencial para t → ∞ son Laplace transformables (una inmensa clase
de funciones Laplace transformables). Para todas estas funciones la fórmula (5) sigue válida
y también la fórmula (6). Cada función acotada es seguramente de orden exponencial para
t → ∞.
′
fgen (t) = −ah(t) sen(at) + δ(t)
′′
=⇒ fgen (t) = −a2 h(t) cos(at) + δ ′ (t) =⇒ fgen
′′
(t) = −a2 f (t) + δ ′ (t)
L
−→ z 2 F (z) = −a2 F (z) + z
(6),(8)
z
=⇒ F (z) =
z2 + a2
como en la tabla (4). ¡Eso es todo!.
′
fgen (t) = 4h(t)t3 =⇒ fgen
′′
(t) = 12h(t)t2 =⇒ fgen
′′′
(t) = 24h(t)t =⇒ f (4) (t) = 24h(t)
L 24
=⇒ f (5) (t) = 24δ(t) −→ z 5 F (z) = 24 =⇒ F (z) = ,
(6),(7) z5
como también se ve de (4), última linea (con λ = 0, n = 4).
L 1 L d4 24
Alternativamente h(t) −→ , (2) =⇒ t4 h(t) −→ 4 (z −1 ) = 5 .
(4) z dz z
6
Clase 9: Continuación.
Peter Hummelgens
10 de diciembre de 2006
1. L es un operador lineal:
L L
f (t) + g(t) −→ F (z) + G(z), λf (t) −→ λF (z) (Λ ∈ C).
Esto es evidente.
2.
L
f (t) ∗ g(t) −→ F (z)G(z)
Dem:
L
(f ∗ g)(t) −→ h(f ∗ g)(t), e−tz it = hf (u), hg(v), e−(u+v)z ii
= hf (u), e−uz hg(v), e−vz ii
= hf (u), e−uz G(z)i
= G(z)hf (u), e−uz i
= G(z)F (z)
= F (z)G(z), listo.
3.
(n) L
fgen (t) −→ z n F (z); n = 0, 1, 2, · · · .
(n) L L
Dem: fgen (t) = δ (n) (t) ∗ f (t) −→ z n F (z) ya que vimos que δ (n) (t) −→ z n , listo.
2.
1
4.
L
f (t − a) −→ e−az F (z), a ∈ R (traslación en t).
L L
Dem: f (t − a) = δa (t) ∗ f (t) −→ e−az F (z) ya que δa (t) −→ e−az .
2.
5.
L
eλt f (t) −→ F (z − λ), λ ∈ C (traslación en z).
L
Dem: eλt f (t) −→ heλt f (t), e−tz it = hf (t), e−(z−λt) it = F (z − λ), listo.
6.
L
tn f (t) −→ (−1)n F (n) (z); n = 0, 1, 2, · · · .
Dem:
L
tn f (t) −→ htn f (t), e−tz it = hf (t), tn e−tz it
dn
= hf (t), (−1)n n (e−tz )it
dz
n
d
= (−1)n n hf (t), e−tz it
dz
n (n)
= (−1) F (z), listo.
8. Sea f ∈ L1loc (R) de orden exponencial para t → ∞ con sop(f ) ⊆ [c; ∞), entonces
F (z)ecz → 0 si Rez → ∞
Dem: ejercicio.
2
sen(t)
Ejemplo 1. Sea f (t) = h(t) . Esta es una función causal y acotada (por lo tanto de
t
orden exponencial para t → ∞ con k = 0 en (9) de la clase 8) =⇒ existe
L
F (z) = (Lf (t))(z). Se pide hallar F (z). Sea g(t) = tf (t) = h(t) sen(t), entonces tf (t) −→
1 L
z 2 +1
, pero también tf (t) −→ −F ′ (z), por lo tanto F ′ (z) = − z21+1 =⇒ F (z) = − arctan(z)+c
6.
para cierta constante c. Pero según 8. tenemos F (z) → 0 si Rez → ∞, lo que implica que
c = arctan(∞) = π/2
π
F (z) = − arctan(z),
2
es decir, encontramos que
sen(t) L π
−→ − arctan(z).
h(t) (2)
t 2
L R∞
Imagı́nese Ud el cómputo f (t) −→ e−tz sen(t)
t
dt, una integral bastante complicada. Esta
0
complicación la evitamos por completo por “la magia de las reglas operacionales ” (!!).
Tenemos
′ sen(t)
fgen (t) = fcl′ (t) + δ(t) (tenemos lı́m = 1)
t→0 t
t cos(t) − sen(t) L
= h(t) 2
+ δ(t) −→ zF (z)
µ µ t ¶¶
t cos(t) − sen(t)
= L h(t) (z) + 1
t2
entonces con (2)
t cos(t) − sen(t) L ³π ´
h(t) −→ z − arctan(z)
t2 2
e imagı́nese usted tener que calcular
Z∞
t cos(t) − sen(t)
e−tz dt.
t2
0
2. La TL inversa.
′
Dada F (z), TL de una f ∈ D+ (R), ¿como hallar f (t)?. Este es el problema inverso
L−1
F (z) −→ f (t) =?.
L
Por supuesto, cada fórmula f (t) −→ F (z) conocida, es en el mismo momento una fórmula
L−1
F (z) −→ f (t) para la TL inversa. Por ejemplo (ver ejemplo anterior)
³π ´ −1 t cos(t) − sen(t)
L
z − arctan(z) −→ h(t) .
2 t2
3
P (z)
Consideremos el caso que F (z) es una función racional, es decir un cociente F (z) = Q(z)
de
polinomios, donde podemos suponer que P (z), Q(z) no tienen ceros comunes.
1
Ejemplo 2. (a) Sea F (z) = . Aplicando fracciones parciales ponemos
(z + 1)(z 2 + 1)
1 A Bz + C
2
= + 2 =⇒ 1 = A(z 2 + 1) + (Bz + C)(z + 1)
(z + 1)(z + 1) z+1 z +1
para todo z ∈ C
1 1
z = −1 =⇒ 1 = 2A =⇒ A = =⇒ 1 = (z 2 + 1) + (Bz + C)(z + 1),
2 2
luego
µ ¶
1 1 1 2 1
z = 0 =⇒ 1 = + C =⇒ C = =⇒ 1 = (z + 1) + Bz + (z + 1),
2 2 2 2
luego µ ¶
1 1
z = 1 =⇒ 1 = 1 + B + 2 =⇒ B = − ,
2 2
1/2 − 1 z + 12
=⇒ F (z) = + 22
z+1 z +1
1 1 1 z 1 1
= − +
2 z + 1 2 z + 1 2 z2 + 1
2
L−1 1 1 1
−→ f (t) = h(t)e−t − h(t) cos(t) + h(t) sen(t)
tabla 2 2 2
1 £ ¤
=⇒ f (t) = h(t) e−t − cos(t) + sen(t) .
2
(b) Se pide hallar g(t) = h(t)e−t ∗ h(t) sen(t). Tenemos
L−1 1 1
g(t) −→ G(z) = 2
2. z +1z +1
ya que
L 1 L 1
h(t)e−t −→ , h(t) sen(t) −→
z+1 z2 +1
según la tabla. Luego
1 1 L−1 1 ¡ −t ¢
G(z) = −→ g(t) = h(t) e − cos(t) + sen(t) .
z + 1 z 2 + 1 (a) 2
Vemos aquı́ la aplicación de la TL al computo de productos de convolución. La idea
general es el esquema
L L−1
f (t) = g(t) ∗ k(t) −→ F (z) = G(z)K(z) −→ f (t).
2.
4
Ejemplo 3. (a) Se pide hallar una s.f. causal E(x) del ODLCC L = d 2 /dx2 + k 2 (k > 0).
Tenemos
L
′′
Egen (x) + k 2 E(x) = δ(x) −→ z 2 + Ξ(z) + k 2 Ξ(z) = 1
3.
1 1 k
=⇒ (z 2 + k 2 )Ξ(z) = 1 =⇒ Ξ(z) = 2
=
z2 + k k z2 + k2
L−1 1
−→ E(x) =
h(x) sen(kx),
tabla k
la s.f. ya encontrada antes. Vemos aquı́: la TL es un instrumento eficiente para
encontrar s.f. causales de ODLCC. La idea general es el esquema siguiente. Si
d dn
L = a0 + a1 + · · · + an n ,
dx dx
entonces
′ (n)
LE(x) = δ(x) =⇒ a0 E(x) + a1 Egen (x) + · · · + an Egen (x) = δ(x)
L 1
−→ a0 Ξ(z) + a1 zΞ(z) + · · · + an z n Ξ(z) = 1 =⇒ Ξ(z) =
3. a0 + a 1 z + · · · + a n z n
L−1
−→ E(x).
1 1
=⇒ U (z) = =− = (fracciones parciales)
z(1 − z 2 ) z(z + 1)(z − 1)
1 1/2 1/2 L−1 1 £ ¤
= − − −→ h(x) − h(x) e−x + ex = h(x)(1 − cosh(x)).
z z+1 z−1 2
Pero lo anterior es basado en la suposición de que existe una solución Laplace
transformable, y por eso es en principio necesario verificar que h(x)(1 − cosh(x))
realmente es solución de la ED. Esto lo dejamos al lector. Observe que esta solución
particular de la ED ya encontramos en la Clase 7. La solución general de la ED es
5
Vemos entonces: La TL puede servir para encontrar soluciones particulares Laplace
transformables de una ED con coeficiente constantes.
(c) Sea la ED
2
−u′′ (x) + u(x) = h(x)ex ; −∞ < x < ∞.
2
No podemos aplicar la TL ya que h(x)ex no es Laplace transformable. Lo que sı́
podemos hacer es utilizar la s.f E1 (x) = −h(x) senh(x) de L = −d2 /dx2 + 1 (Ver
2
Clase 7) y encontrar la solución particular up (x) = −h(x) senh(x) ∗ h(x)ex . La s.f
E1 (x) sı́ podemos encontrar con la TL:
L
′′
−Egen (x) + E(x) = δ(x) −→ (−z 2 + 1)Ξ(z) = 1
1 L
=⇒ Ξ(z) = − −→ E(x) = −h(x) senh(x).
z2 − 1 tabla
P (z)
Una manera alternativa para hallar la TL inversa de F (z) = Q(z)
es el método de los
residuos. Si grado(P ) ≥ grado(Q), el primer paso es hacer la división
P (z) Pe(z)
= R(z) +
Q(z) e
Q(z)
P (z)
F (z) = con grado(P ) < grado(Q).
Q(z)
Los ceros α1 , · · · , αN de Q(z) (cada uno con su multiplicidad correspondiente) son los polos
de F (z). Tenemos entonces
N
X
L−1 ¡ ¢
F (z) −→ f (t) = h(t) Resαn etz F (z) (3)
n=1
6
Además
2z + 1
G(z) =
z2 + 1
tiene polos en z = ±i y
¡ ¢ 2z + 1 tz 2z + 1
Resi etz G(z) = lı́m(z − i) 2 e = lı́m(z − i) etz
z→i z +1 z→i (z − i)(z + i)
2z + 1 tz
= lı́m e
z→i z + i
2i + 1 it
= e .
2i
Similarmente
¡ ¢ 2i − 1 −it
Res−i etz G(z) = e
2i
· ¸
(3) 2i + 1 it 2i − 1 −it
=⇒ g(t) = h(t) e + e
2i 2i
£ ¤ 1 £ it ¤
= h(t) eit − e−it + e − e−it
2i
= (fórmula de Euler)
= 2h(t) cos(t) + h(t) sen(t),
En este caso el método de los residuos no es la manera más rápida para hallar g(t).
Más corto
z 1 L
G(z) = 2 + 2 −→ g(t) = 2h(t) cos(t) + h(t) sen(t).
z2 +1 z +1 tabla
z 4 + 2z
(b) Sea K(z) = e3z . Ahora K(z) no es una función racional por la presencia del
z2 + 1
3z
factor e . Pero este factor podemos acomodar con la regla operacional 4.. Tenemos
7
2z 2 cosh(z)
Ejemplo 5. Sea F (z) = (no es una función racional). Tenemos
4 + z2
ez + e−z
cosh(z) =
2
µ ¶
2z 2 ¡ z −z
¢ 4 ¡ z −z
¢
F (z) = e + e = 1 − e + e
4 + z2 z2 + 4
1 1
= ez + e−z − 4ez 2 − 4e−z 2
z +4 z +4
L−1
−→ f (t) = δ−1 (t) + δ1 (t) − 2h(t + 1) sen[2(t + 1)] − 2h(t − 1) sen[2(t − 1)]
usando 4. y la tabla.
8
Clase 10: Continuación.
Peter Hummelgens
9 de enero de 2007
1. Aplicaciones de la TL
Ya ilustramos (en la clase 9) 3 aplicaciones de la TL: cómputo de productos de
convolución, cómputo de s.f. causales de ODLCC, cómputo de una solución causal y Laplace
transformable de una ED con coeficientes constantes.
Veamos más aplicaciones mediante ejemplos concretos.
donde
L L L
h(x)x2 −→ F (z), u(x) −→ U (z), h(x) sen(2x) −→ G(z).
Para hallar F (z) tenemos f (x) = h(x)x2 =⇒ fgen
′ ′′
(x) = 2h(x)x =⇒ fgen (x) = 2h(x)
L 2
′′′
=⇒ fgen (x) = 2δ(x) −→ z 3 F (z) = 2 =⇒ F (z) = 3 . De la tabla tenemos G(z) =
3. z
2
, luego con (2),
z2 + 4
z3 4z L−1
U (z) = 2
=z− 2 =−→ u(x) = δ ′ (x) − 4h(x) cos(2x)
z +4 z + 4 tabla
como solución particular causal y Laplace transformada de (1) (sustitución en (1) revela
que realmente es solución).
1
(b) Sea la EC
h(x)x2 ∗ u(x) = g(x), −∞ < x < ∞ (3)
′
con g ∈ D+ (R). Como no sabemos si g es Laplace transformable, no podemos aplicar la
TL a (3). Pero podemos usar la TL para hallar una s.f. causal y Laplace transformable
de h(x)x2 ∗. Tenemos
L 2 1 L−1 1
h(x)x2 ∗ E(x) = δ(x) −→ 3
Ξ(z) = 1 =⇒ Ξ(z) = z 3 −→ E(x) = δ ′′′ (x),
z 2 2
1 ′′′ 1 ′′′
luego u(x) = E(x) ∗ g(x) = δ (x) ∗ g(x) = g (x) es solución causal de (3).
2 2 gen
Aplicando este resultado con g(x) = h(x) sen(2x) como en (a), obtenemos
1
u(x) = (h(x) sen(2x))′′′ ′
gen = −4h(x) cos(2x) + δ (x)
2
como en (a) (es el mismo cómputo como en la página 7.5 de la Clase 7)
Como en la Clase 7 reemplazamos el PVI por una sola ED en sentido distribucional. Ponemos
v(t) = h(t)u(t) donde u(t) es la solución buscada. Tenemos
′
vgen (t) = h(t)u′ (t) + u(0)δ(t) = h(t)u′ (t),
luego
′′
vgen (t) = h(t)u′′ (t) + u′ (0)δ(t) = h(t)u′′ (t) + δ(t)
′′
=⇒ vgen (t) + 4v(t) = h(t)[u′′ (t) + 4u(t)] + δ(t)
ED′′
=⇒ vgen (t) + 4v(t) = h(t)e−2t + δ(t). (4)
L 1
Ahora, aplicando directamente la TL a (4), tenemos (tabla: h(t)e λt −→ z−λ
)
L 1 z+3
(4) −→ (z 2 + 4)V (z) = +1=
z+2 z+2
z+3
⇒ V (z) = . (5)
(z + 2)(z 2 + 4)
2
Aplicando fracciones parciales,
1/8 − 1 z + 5/4 1 1 1 z 5 2
V (z) = + 82 = − +
z+2 z +4 8 z + 2 8 z + 4 8 z2 + 4
2
L−1 1
−→ v(t) = h(t) e−2t − cos(2t) + 5 sen(2t) , v(t) = h(t)u(t)
£ ¤
tabla 8
y la solución del PVI es
1 £ −2t ¤
u(t) = e + 5 sen(2t) − cos(2t) ; −∞ < t < ∞
8
Alternativamente podemos aplicar a (2) el método de los residuos. Los polos de V (z) son
z = −2, ±2i, y encontramos (¡verifique!).
· ¸
1 −2t 1 ¡ 2it −2it
¢ 5i ¡ 2it −2it
¢
v(t) = h(t) e − e +e − e −e = (fórmulas de Euler)
8 16 16
1
h(t) e−2t − cos(2t) + 5 sen(2t)
£ ¤
=
8
como antes.
1
Ejemplo 3. Sea E(t) = h(t)t2 et . Se pide hallar un ODLCC L que tenga E(t) como s.f..
2
Aplicamos la TL. Tenemos
L
LE = δ =⇒ (Lδ) ∗ E = δ −→ L(Lδ)(z)Ξ(z) = 1.
Pero también
1 L 1
h(t)t2 et −→ Ξ(z) =
2 tabla (z − 1)3
=⇒ L(Lδ)(z) = (z − 1)3 = z 3 − 3z 2 + 3z − 1
L−1
−→ (Lδ)(t) = δ ′′′ (t) − 3δ ′′ (t) + 3δ ′ (t) − δ(t)
d3 d3 d
=⇒ L = − 3 + 3 − 1.
dt3 dt3 dt
Ejemplo 4. Se pide hallar f (x) = h(x + 1)|x| ∗ h(x)x. Sea g(x) = h(x + 1)|x|.
g(x)
−x x
−1 0 x
3
′
ggen (x) = gcl′ (x) + δ−1 (x)
g’ (x)
cl
1
−1 0
x
−1
′′
ggen (x) = gcl′′ (x) − δ−1 (x) + 2δ(x) + δ−1
′
(x)
′′ ′
ggen (x) = −δ−1 (x) + 2δ(x) + δ−1 (x)
L 2 + (z − 1)ez
−→ z 2 G(z) = −ez + 2 + zez =⇒ G(z) = (6)
z2
L 2 + (z − 1)ez 1
f (x) = g(x) ∗ h(x)x −→ F (z) =
(6),tabla z2 z2
2 + zez − ez 2 ez ez L−1
= = + − −→
z4 z4 z3 z4
1 1 1
f (x) = h(x)x3 + h(x + 1)(x + 1)2 − h(x + 1)(x + 1)3
3 2 6
Ejemplo 5. Sea L una ODLCC cuyo s.f. causal es
Como E(t) y h(t)t son ambas causales, existe E(t) ∗ h(t)t y sabemos que
4
Para hallar este producto de convolución aplicamos las reglas operacionales de la convolución:
Pero
L 1 1 1
E(t) = h(t) − h(t)e−t −→ − =
z z+1 z(z + 1)
entonces (11) da
1 1
z 2 U (z) = =⇒ U (z) = 3
z(z + 1) z (z + 1)
1 1 1 1
=⇒ U (z) = − + −
z3 z2 z z + 1
L−1 1
−→ u(t) = h(t)t2 − h(t)t + h(t) − h(t)e−t
2 µ ¶
1 2 −t
=⇒ u(t) = h(t) t −t+1−e ,
2
que es causal.
d2 d
Dejamos al lector verificar que L = 2
+ y que u(t) es solución de (8).
dt dt
Ejemplo 6. Buscamos una solución causal de
donde (
1; −1 < t < 1
f (t) =
0; otro t
f(t)
1
−1 0 1 t
5
Manera 1. Hallemos primero la s.f. causal de h(t) sen(2t)∗. Tenemos
2 L
h(t) sen(2t) ∗ E(t) = δ(t) −→ Ξ(z) = 1
+4 z2
1 2 L−1 1
=⇒ Ξ(z) = z + 2 −→ E(t) = δ ′′ (t) + 2δ(t),
2 2
luego · ¸
1 ′′ 1 ′′
u(t) = δ (t) + 2δ(t) ∗ f (t) = fgen (t) + 2f (t). (12)
2 2
′ ′′ ′
Pero fgen (t) = δ−1 (t) − δ1 (t) =⇒ fgen (t) = δ−1 (t) − δ1′ (t), luego con (12)
1 ′ 1
u(t) = δ−1 (t) − δ1′ (t) + 2f (t),
2 2
listo.
z 2 + 4 ez − e−z
µ ¶
1 4 ¡ z
e − e−z
¢
U (z) = = z+
2 z 2 z
1 z 1 −z 2 z 2 −z L−1 1 ′ 1
= ze − ze + e − e −→ δ−1 (t) − δ1′ (t) + 2h(t + 1) − 2h(t − 1)
2 2 z z 2 2
1 ′ 1 ′
= δ (t) − δ1 (t) + 2f (t).
2 −1 2
Ejemplo 7. Sea la ED lineal con coeficientes variables
es decir,
L L
−tu′′ (t) −→ 2zU (z) + z 2 U ′ (z), tu′ (t) −→ −U (z) − zU ′ (z)
y
L
(14) −→ (z 2 − z)U ′ (z) + (z 2 + 2z − 2)U (z) = 0
6
z 2 + 2z − 2 dU 2 1
=⇒ U ′ (z) = − U (z) =⇒ = −1 − −
z(z − 1) U z z−1
e−z
=⇒ U (z) = A , A ∈ C arbitraria
z 2 (z − 1)
µ ¶
−z −1 1 1
=⇒ U (z) = Ae − +
z2 z z−1
L−1
−→ u(t) = Ah(t − 1)(et−1 − t). (15)