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0,5
2.- Suponga que tanto X e Y son dos portafolios bien diversificados y la tasa
libre de riesgo es 8%. El portafolio X tiene un retorno esperado de 14% y el
beta es de 1. El portafolio Y tiene un retorno esperado de 9,5% y un beta de
0,25. En esta situacin, usted concluira que los portafolios X e Y ____________ (1
pto)
A)
B)
C)
D)
Estn en equilibrio
Ofrecen una oportunidad de arbitraje
Ambos estn subvalorados
Ambos estn adecuadamente valorados
1,12
1,17
1,22
1,10
1,02
r f =5,5 , r m =6 , =0,8
$ 5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
5.- La empresa La Polar es una sociedad annima abierta que cotiza en la bolsa
de comercio IGPA, y tiene presencia en los siguientes tres segmentos de
negocios includa sus caractersticas:
Sector
Muebles
Electrodomst
icos
Vestuario
Ingresos
(mCLP)
Beta no
Apalancado
600
500
Valor
Estimado de
la Empresa
(mCLP)
600
800
400
1000
1,8
0,9
1,2