UniversidadDistritalFranciscoJosdeCaldas

PlaneacinyControldelaProduccinI
JairoHumbertoTorresAcostaPh.D.P.E.

MTODOSDESERIESDETIEMPO
Parapronsticosacortoplazo,seutilizandemaneraamplialosmtodosdeseriesdetiempo.
Unaseriedetiempoessimplementeunalistacronolgicadedatoshistricos,paraloscuales,
elsupuestobsicoesquelahistoriaprediceelfuturorazonablemente.Existenvariosmodelos
y mtodos de series de tiempo tales como modelos constantes, de tendencia y estacionales.
{Sipper,D.yBulfin,R.Planeacinycontroldelaproduccin,McGrawHill,1988}
Las tcnicas que ms comnmente se emplean en la determinacin de pronsticos son
aquellas que fundamentan su clculo en la utilizacin de una base de informacin histrica o
serie de tiempo. {Torres Acosta, J.H., Elementos de produccin Vol. I, Sistema de
investigacionesUCC,1994}
Los mtodos de serie de tiempo se utilizan para hacer anlisis detallado del comportamiento
de la demanda a lo largo del tiempo en el pasado, y de esta manera estimar la demanda
pronosticada, proyectando los patrones del comportamiento hacia el futuro. Uno de los
supuestos fuertes de los mtodos de pronstico de series de tiempo consiste en que para su
anlisis, la serie se puede desagregar en componentes como son el nivel promedio, la
tendencia,laestacionalidad,laciclicidadyelefectoaleatorio.{TorresAcosta,J.H,Pronsticos,
GrupodeinvestigacinMMAI,2007}
1. PromediosMviles
Un mtodo sencillo pero muy frecuente de pronstico es el de los promedios mviles. Un
promedio mvil de orden N simplemente es el promedio aritmtico de las N observaciones
msrecientes.{Nahmias,S.Anlisisdelaproduccinylasoperaciones.CECSA,1999}
Es una tcnica que se utiliza para pronsticos a corto plazo. Al presentarse cambios en el
patrndelainformacinhistrica,porlapresenciadeunatendencia,ciclaje,estacionalidado
una combinacin de estas, la tcnica de los promedios mviles no se adapta rpidamente al
cambio. {Torres Acosta, J.H., Elementos de produccin Vol. I, Sistema de investigaciones UCC,
1994}
Un pronstico de promedio mvil se obtiene sumando los datos de un nmero deseado de
perodos pasados. Se distingue de un promedio simple por la condicin de clculos
consecutivos, pues en el promedio mvil, cada uno de ellos se mueve hacia delante en el
tiempo con el propsito de incluir una informacin ms reciente cada vez, eliminando al
mismo tiempo el dato ms antiguo, situacin que genera un comportamiento de dinamismo
continuo en los resultados pronstico. {Torres Acosta, J.H., Elementos de produccin Vol. I,
SistemadeinvestigacionesUCC,1994}
El mtodo ms sencillo para realizar pronsticos de series de tiempo es el mtodo de
promediomvil.Estemtodosuponesololoscomponentesdenivelyaleatorio.Noinvolucra
patrones de estacionalidad, tendencias, ni componentes de ciclos de los datos de la variable.
{TorresAcosta,J.H,Pronsticos,GrupodeinvestigacinMMAI,2007}
Las formulaciones calculan en primer trmino el promedio mvil M
T
y se tiene la siguiente
frmula:
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JairoHumbertoTorresAcostaPh.D.P.E.

H
1
=
1
N

t
1
t=1-N+1

T=perodoparaelcualseestdeduciendoelpromedioM
t=eselperododelademandaobservada(D
t
)
N=Nmerodeobservacionesparaelpromedio
ElpromedioM
T
tambinsepuedecalcularmediantelasiguienterelacin:
H
1+1
= H
1
+
1
N
(
1+1
-
1-N+1
)ElprimerTdebeserigualaN
Como desarrollo de las recientes investigaciones, se calculan los ndices para cada perodo T
queaslopermita,mediantelasiguienterelacin:
I
1
=

1
H
1
,
Paracalcularelpronsticodecadamesdelsiguienteao,seorganizanlosresultadosdeI
T
de
tal forma que exista correspondencia entre los ndices por mes y por ao, es decir que por
ejemplo losndicesparaelmes1aos1,2,3, 4,5,6 seranI
1
I
13
I
25
I
37
I
49
I
61
yde la misma
formaparalosdemsmesesdelao.
Unavezorganizadoslosndicesparatodoslosmeses(t)yaos(m)delainformacinhistrica,
seprocedeadeterminarlosndicesdetemporadaIT
t
.
II
t
=
1
M
I
tm
M
m=1
paratodoslostmesesdelao
Finalmente,elpronsticoserelpromediomvilpormesteniendoencuentaqueseaparael
ltimoao,esdecirM
tM
multiplicadoporelIT
t
Z
t
= H
tM
II
t
poro v t = 1, , n
EJEMPLO
2. SuavizacinExponencial
Suponga que quiere calcular un promedio mvil de perodo N pero no se conoce d
TN+1
dato
queesnecesarioenlaformuladeactualizacin.Lanicaopcinesestimarla;parecerazonable
usar el promedio mvil M
T1
como estimacin de d
TN+1
. {Sipper, D. y Bulfin, R. Planeacin y
controldelaproduccin,McGrawHill,1988}.
La utilizacin de los mtodos de pronstico normalmente requiere de una gran cantidad de
datos, lo cual se puede convertir en un problema de almacenamiento de informacin. La
suavizacin exponencial elimina este tipo de problemas pues el ndice de suavizacin ()
permite darle peso o ponderacin a las observaciones de la informacin histrica, dndole
mayor importancia a los datos ms recienteso a losms antiguos de acuerdocon el nivel de
convenienciaqueserequieramanejarenelresultadodelospronsticos.{TorresAcosta,J.H.,
ElementosdeproduccinVol.I,SistemadeinvestigacionesUCC,1994}
UniversidadDistritalFranciscoJosdeCaldas
PlaneacinyControldelaProduccinI
JairoHumbertoTorresAcostaPh.D.P.E.

LaactualizacindelpromedioM
t
eslasiguiente:
H
t
= H
t-1
+
(J
t
- H
t-1
)
N

Alreunirlostrminossemejantessetiene:
H
t
=
1
N
J
t
+ _1 -
1
N
] H
t-1

Este promedio, hablando estrictamente, ya no es un promedio mvil, sino que, se puede ver
cmo un promedio ponderado de los datos actuales y la estimacin anterior de la media del
proceso. El factor 1/N lo sustituimos por el valor (0 1) y el estimador M
T1
por S
T1
.
{TorresAcosta,J.H,Pronsticos,GrupodeinvestigacinMMAI,2007}
Deestaformaelpronsticoparasuavizacinexponenciales:
S
t
= J
t-1
+ (1- )S
t-1
Quecorrespondealpromedio
Delaformulaanteriorsededucequeeslaponderacindadaalaobservacinmsreciente,
demaneraqueunaponderacingrande(cercanaa1)harqueelpronsticoseamssensible
aldatomsreciente,mientrasqueunvalormspequeo(cercanoa0)ledarmspesoaun
valorpromedio.
2.1 SuavizacinExponencialDoble
Parahacerunpronsticocuandoexisteunatendencia,elmtododesuavizacinexponencial
doble puede ser utilizado para obtener el pronstico. La siguiente ecuacin representa el
procesodegeneracindedatosparaunaseriecontendencia.

t
= (o
t
+ b
t
) + e
t

Donde
t
a y
t
b sonlosparmetrosdelprocesoy
t
eselerrorporvariacinaleatoriaconvalor
esperadoiguala0yvarianza
2
t

.
Parareducirelefectodealeatoriedadsepuedeusarladiferenciadelospromedioscalculados
endosperiodossucesivos,demodoquelapendienteeneltiempoTsera:
B
1
= S
1
- S
1-1

Elconjuntogeneraldeformulasquepermiteelclculoparasuavizacinexponencialdoblees
elsiguiente:
Frmulaparalaestimacindelaordenada
S
t
= J
t
+ (1- )(S
t-1
+ B
t-1
)

Frmulaparalaestimacindelapendiente
B
t
= [(S
t
- S
t-1
) + (1 - [)B
t-1

Frmulaparaelpronstico
F
t+k
= S
t
+ kB
t

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Serecomiendaqueparalosclculos,losvaloresdeyseaniguales.
Ejemplo