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Modelos para La TDR
Modelos para La TDR
Categorías Consecuencias
Certidumbre Deterministas
Riesgo Probabilísticas
Incertidumbre Desconocidas
Influidas por un
Conflicto
oponente
REGLAS DE DECISIÓN
Criterio de Wald
Criterio Maximax
Criterio de Hurwicz
Criterio de Savage
Criterio de Laplace
Estados de la
Naturaleza
e1 e2 . . . en
CRITERIO DE LAPLACE
1 n
m _á ai x ∑ x( ai , e j )
n j= 1
EJEMPLO
Estados de la Naturaleza
Alternativa
Resultad
s Aeropuerto en Aeropuerto o
Terreno A en B esperad
comprado o
A 13 -12 0.5
B -8 11 1.5
AyB 5 -1 2
Ninguno 0 0 0
Estados de la Naturaleza
Resultad
Alternativa o
e1 e2
s esperad
o
CRITERIO DE WALD
{ }
E l e _gaii =r m aíi mn eáj xx(ai , ej )
En una forma similar, si x(ai, ej) representa la ganancia, el criterio elige la
acción ai asociada a :
{ }
E l e _gaii =r m aái mx eíj nx(ai , ej )
Este criterio recibe el nombre de criterio maximin, y corresponde a un
pensamiento pesimista, pues razona sobre lo peor que le puede ocurrir
al decisor cuando elige una alternativa.
EJEMPLO
Estados de la Naturaleza
Alternativas
Terreno Aeropuerto Aeropuerto
comprado en A en B si
A 13 - 12 -12
B -8 11 -8
AyB 5 -1 -1
Ninguno 0 0 0
CRÍTICA
Estados de la
Naturaleza
Alternativ
e1 e2
as si
a1 1000 99 99
CRITERIO DE HURWICZ
{
máxai αmáxej x(ai , ej ) + (1− α )mínej x(ai , ej ) }
Para el caso donde x(ai, ej) representa un costo, el criterio selecciona la
acción que proporciona:
{ }
mínai αmínej x(ai , ej ) + (1− α )máxej x(ai , ej )
EJEMPLO
A 13 -12 -12 13 -2
B -8 11 -8 11 -0.4
AyB 5 -1 -1 5 1.4
Ninguno 0 0 0 0 0
CRITERIO DE SAVAGE
En 1951 Savage argumenta que al utilizar los valores xij para realizar la
elección, el decisor compara el resultado de una alternativa bajo un
estado de la naturaleza con todos los demás resultados,
independientemente del estado de la naturaleza bajo el que ocurran. Sin
embargo, el estado de la naturaleza no es controlable por el decisor, por lo
que el resultado de una alternativa sólo debería ser comparado
con los resultados de las demás alternativas bajo el mismo estado
de la naturaleza.
Con este propósito Savage define el concepto de pérdida relativa o
pérdida de oportunidad rij asociada a un resultado xij como la
diferencia entre el resultado de la mejor alternativa dado que ej es el
verdadero estado de la naturaleza y el resultado de la alternativa ai bajo
el estado ej:
diferencia entre el valor máximo de esa columna y cada uno de los valores
que aparecen en ella.
Modelos de Toma de Decisiones 11
EJEMPLO
Estados de la Naturaleza
Alternativas
Terreno Aeropuerto en Aeropuerto en
comprado A B ri
A 0 23 23
B 21 0 21
AyB 8 12 12
Ninguno 13 11 13
CRÍTICA
Estados de la
Naturaleza
Alternativ
e1 e2
as
a1 9 2
a2 4 6
Estados de la
Naturaleza
Alternativ
e1 e2
as ri
a1 0 4 4
a2 5 0 5
Estados de la
Naturaleza
Alternativ
e1 e2
as
a1 9 2
a2 4 6
a3 3 9
Modelos de Toma de Decisiones 13
Modelos de Toma de Decisiones 14
Estados de la
Naturaleza
Alternativ
e1 e2
as ri
a1 0 7 7
a2 5 3 5
a3 6 0 6
EJERCICIOS
CRITERIOS DE DECISION EN INCERTIDUMBRE
a1(20
5 10 18 25
0)
Nivel de
a2(25
abastecimien 8 7 8 23
0)
to
a3(30
21 18 12 21
0)
a4(35
30 22 19 15
0
RESULTADOS
A) LAPLACE:
El principio de Laplace establece que e1, e2, e3, e4 tienen la misma
probabilidad de suceder. Por consiguiente las probabilidades asociadas
son P(x)=1/4 y los costos esperados para las acciones son:
E(a1) = (1/4)(5+10+18+25) = 14.5
E(a2) = (1/4)(8+7+8+23) = 11.5
E(a3) = (1/4)(21+18+12+21) = 18.0
E(a4) = (1/4)(30+22+19+15) = 21.5
Modelos de Toma de Decisiones 16
B) WALD
Ya que x(ai, ej) representa costo, el criterio minimax es aplicable. Los
cálculos se resumen en la matriz que sigue. La estrategia minimax es a3:
a1(20
5 10 18 25 25
0)
Nivel de a2(25
8 7 8 23 23
abastecimien 0)
to
21
a3(30
21 18 12 21 (valor
0)
minimax)
a4(35
30 22 19 15 30
0
C) HURWICZ
Supongamos =1/2. Los cálculos necesarios se muestran enseguida. La
solución óptima está dada por a1 ó a2.
a1 5 25 15 (mín)
a2 7 23 15 (mín)
a3 12 21 16.5
a4 15 30 22.5
Modelos de Toma de Decisiones 18
D) SAVAGE
Se obtiene primero la matriz rij restando 5, 7, 8 y 15 de las columnas 1, 2,
3 y 4 respectivamente.
a1(20
5 10 18 25 10
0)
Nivel de 8
abastecimien a2(25 8 7 8 23
to 0) (valor
minimax)
a3(30
21 18 12 21 16
0)
a4(35
30 22 19 15 25
0
e1 e2 e3 e4 e5
a1 15 10 0 -6 17
a2 3 14 8 9 2
a3 1 5 14 20 -3
a4 7 19 10 2 0
Tabla a)
Estados de la
naturaleza
Decisió
1 2 3 4
n
1 35 22 25 12
2 27 25 20 18
3 22 25 25 28
4 20 25 28 33
Tabla b)
Estados de la
naturaleza
Decisió
1 2 3
n
1 3 8 5
2 7 4 6
3 5 6 9
Modelos de Toma de Decisiones 20
Esta categoría incluye aquellas decisiones para las que las consecuencias
de una acción dada dependen de algún evento probabilista.
EJEMPLO
100 0.3
200 0.3
300 0.4
200($8-$3.5)-100($3.5)=$900-$350=$550
Una buena parte de las decisiones que se toman a diario cae dentro de
esta categoría.
• Programación Lineal.
• Programación de la producción.
• Control de Inventarios.
PROGRAMACION LINEAL
Las restricciones son las condiciones que debe satisfacer una solución
que está bajo consideración.
EJEMPLO
Electrónica 4 3 240
Montaje 2 1 100
Beneficios 7 5
Sea :
X1= número de Walkman a producir.
X2= número de televisores a producir
PROGRAMACIÓN LINEAL
PROBLEMAS
02 Una compañía tiene dos minas: la mina A produce diariamente 1 tonelada de carbón
de antracita de alta calidad, 2 toneladas de carbón de calidad media y 4 toneladas de
carbón de baja calidad; la mina B produce 2 toneladas de cada una de las tres clases.
La compañía necesita 70 toneladas de carbón de alta calidad, 130 de calidad media y
150 de baja calidad. Los gastos diarios de la mina A ascienden a 150 dólares y los de
la mina B a 200 dólares. ¿Cuántos días deberán trabajar en cada mina para que la
función de coste sea mínima?
A 2 6 1 600
B 1 1 3 400
SOLUCIONES
01
• MATEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
Naranjas 8 2 16 cajas
Plátanos 1 1 5 cajas
Manzanas 2 7 20 cajas
• VARIABLES INSTRUMENTALES
02
• MATEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
Necesidades
Mina A Mina B
mínimas
Alta 1 2 70
Media 2 2 130
Baja 4 2 150
• VARIABLES INSTRUMENTALES
03
• MATEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
A B Necesidade
s
Proteínas 2 1 8
Hidratos 6 1 12
Grasas 1 3 9
• VARIABLES INSTRUMENTALES
04
• VARIABLES INSTRUMENTALES
F(X) = 5x + 4y
• RESTRICCIONES