DECISIONES BAJO CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE

Para cada tipo de problema de decisin existe ms de un criterio susceptible de

emplearse, cada uno denotando una distinta filosofa, segn la actitud del decisor
y la naturaleza del problema.
La toma de decisiones en condiciones de certidumbre o certeza, ocurre cuando el
decisor conoce el estado de la naturaleza que ocurrir con absoluta certeza. En
situaciones de esta naturaleza, el decisor conoce el conjunto de alternativas
factibles y las consecuencias de cada una. La matriz de decisiones tiene una sola
columna, dado que se conoce el estado natural que se presentar. Por lo tanto a
cada alternativa factible se le asigna un solo resultado posible. El criterio de
decisin en problemas bajo certeza consiste en elegir simplemente la alternativa
de mayor beneficio o menor prdida.
En cambio, en problemas de decisin bajo incertidumbre, como se mencion
antes,se atiende a problemas de decisiones, en los que no se conocen las
probabilidades de ocurrencia de los estados naturales, por lo tanto, hay que
recurrir a criterios empricos para tomar la decisin; como los siguientes:
2.1 PRINCIPIOS MAXIMIN Y MINIMAX.
Fue sugerido por Abraham Wald y representa una filosofa pesimista para
alcanzar los resultados. Se tratade asegurar una ganancia o una prdida
conservadora. El criterio consiste en identificar el peor resultado de cada
alternativa y de estos peores valores escoger el mejor, la alternativa
correspondiente ser la elegida, es decir:
MAX [ Min A ] para ganancias
MIN [ Max A ] para prdidas.
2.2 PRINCIPIOS MAXIMAX Y MINIMIN
Estos criterios denotan un optimismo extremo para los resultados de una
decisin. La regla es seleccionar la alternativa que ofrece la oportunidad de
obtener el mejor resultado.
MAX [ Max A ] para ganancias
MIN [ Min A ] para prdidas.
2.3 PRINCIPIO DE HURWICS.
Este criterio distingue los resultados mximos y mnimos posibles de cada
alternativa; hecho esto aplica el factor de ponderacin llamado "ndice de
optimismo relativo", para llegar a la decisin mediante el clculo de utilidades
esperadas. El criterio se aplica siguiendo la secuencia:
1.- De la matriz de decisiones se seleccionan el mejor y el peor valor para
cada alternativa, dando lugar a un vector de ptimos y a otro de
psimos.
2.- El vector de ptimos se afecta por el ndice y el vector de psimos por
(1 - )
El ndice varia entre 0 y 1;
= 0 para el caso ms pesimista (criterio minimin)
= 1 para el caso ms optimista (criterio maximax)
0 <= => 1 para los casos intermedios.
3.- La suma de los vectores ( de ptimos y psimos ) ya ponderados, es el
vector de valores esperados. La alternativa seleccionada es aquella que
corresponde al mximo valor esperado.
2.4 CRITERIO DE LAPLACE.
El criterio de Laplace parte del hecho de que no se conocen las probabilidades de
ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza, propone que las
probabilidades sean las mismas para cada estado. Como ahora ya se cuenta con
informacin de la probabilidad de ocurrencia, se calcula la esperanza matemtica
asociada a cada alternativa y por ltimo se selecciona aquella alternativa que
corresponda al mximo valor monetario esperado.
Esto se puede expresar as: P(E)=1/n ; donde n es el nmero de estados
naturales.
Alternativa elegida ---MAXIMO(S
i
P(E)A
ij
)
2.5 CRITERIO DE SAVAGE, MODELO DE ARREPENTIMIENTO.
Una vez tomada la decisin y producido el estado natural se obtiene un
resultado; Savage argumenta que despus de conocer el resultado, el decisor
puede arrepentirse de haber seleccionado una alternativa dada. Savage sostiene
que el decisor debe tratar de que ese arrepentimiento se reduzca al mnimo. El
criterio es el siguiente:
1.- Formar la matriz de arrepentimientos o de costo de oportunidad. A cada
estado natural se determina el mejor valor para ese estado natural. A cada
estado natural le corresponde una columna en la matriz de decisiones. En
cada columna se determina el mejor valor para ese estado natural y se
sustituye por un cero; esto significa que si ocurre ese estado natural y
escogimos la alternativa que le corresponde a ese valor ptimo, nuestro
arrepentimiento ser nulo. En sustitucin de los valores del resto de la
columna, se escribir la diferencia entre el resultado ptimo y los dems
resultados; esta diferencia es el costo de oportunidad o arrepentimiento por
no haber escogido la alternativa que diera el valor ptimo. La matriz as
formada se conoce como: matriz de arrepentimientos, de costos de
oportunidad o prdida de oportunidad.
2.- Una vez formada la matriz de prdida de oportunidad, Savage aconseja
escoger la estrategia que corresponde al mnimo de los arrepentimientos
mximos, es decir, se aplica la regla mnimax.
La alternativa seleccionada ser aquella que minimiza el arrepentimiento.
Este criterio tiene el inconveniente de que el nmero de eventos
considerados puede alterar la decisin. Adems, la regla utilizada para
seleccionar el mnimo de los arrepentimientos mximos es similar al criterio
de Wald, por lo tanto tiene sus inconvenientes.

EJEMPLO
Se desea construir un edificio multifamiliar en Cerro Azul, y para su diseo se
presentan las siguientes tres alternativas:
A
1
= Construirlo para que resista un sismo de 6 grados de intensidad.
A
2
= Construirlo para que resista un sismo de 8 grados de intensidad.
A
3
= Construirlo para que resista un sismo de 10 grados de intensidad.
Los posibles estados naturales son que se presente un sismo de:
E
1
: Menos de 6 grados
E
2
: Mas de 6 grados y menos de 8.
E
3
: Mas de 8 grados y menos de 10.
La matriz de decisiones es:
E
1
E
2
E
3

A
1
300 -400 -500
A
2
200 200 -300
A
3
100 100 100
Los resultados son beneficios en millones de soles. (si son negativos se trata de
perdidas economicas)
SOLUCION:
CRITERIO MAXIMIN.
Los valores mnimos se sealan con rojo, siendo el maximo de estos 100 que
apunta a la alternativa 3.
E
1
E
2
E
3

A
1
300 -400 -500
A
2
200 200 -300
A
3
100 100 100
CRITERIO MAXIMAX
Los mejores valores se marcan con rojo y de estos el mejor, 300, apunta hacia la
alternativa 1.
E
1
E
2
E
3

A
1
300 -400 -500
A
2
200 200 -300
A
3
100 100 100
CRITERIO DE HURWICZ
Se eligen los mejores y peores valores para cada alternativa, (rojo y azul,
respectivamente)
E
1
E
2
E
3

A
1
300 -400 -500
A
2
200 200 -300
A
3
100 100 100
Sea = 0.80 entonces:
V(A
1
) = 0.80 (300) + 0.20(-500) = 240 - 100 = 140
V(A
2
) = 0.80(200) + 0.20(-300) = 160 - 60 = 100
V(A
3
) = 0.80(100) + 0.20(100) = 80 + 20 = 100
Con este criterio la alternativa a elegir es la 1.
CRITERIO DE LAPLACE:
Siendo el nmero de Estados de la naturaleza 3, las probabilidades de cada uno
son 0.33..., por lo que su valor esperado de cada alternativa se muestra
enseguida:
VE(A
1
) = 0.33 (300) + 0.33(-400) + 0.33(-500) = 99 - 132 - 165 = -198
VE(A
2
) = 0.33(200) + 0.33(200) + 0.33(-300) = 66 + 66 99 = 33
VE(A
3
) = 0.33(100) + 0.33(100) + 0.33(100) = 33 + 33 + 33 = 99
La alternativa 3 sera la elegida con este criterio.
CRITERIO DE ARREPENTIMIENTO DE SAVAGE:
Siguiendo los pasos indicados, la matriz de arrepentimiento se empezara a
formar eligiendo los mejores valores de cada estado de la naturaleza, quedando
la matriz como la siguiente:

E
1
E
2
E
3

A
1
300 -400 -500
A
2
200 200 -300
A
3
100 100 100
Estos mejores valores sern disminuidos por cada valor del elemento, la matriz
se vera as:

E
1
E
2
E
3

A
1
300-300 200-(-400) 100-(-500)
A
2
300-200 200-200 100-(-300)
A
3
300-100 200-100 100-100
Finalmente la matriz de arrepentimiento sera la siguiente
E
1
E
2
E
3

A
1
0 600 600
A
2
100 0 400
A
3
200 100 0
El vector de arrepentimientos mximos es [600, 400, 200]
T
, siendo el valor
mnimo aquel que apunta a la alternativa 3, la cual resulta seleccionada como la
mejor.
Es conveniente efectuar la aplicacin de cada uno de los criterios disponibles y
con los resultados en cada caso, reflexionar sobre la "filosofa" que encierra cada
mtodo, eligiendo segn criterio que prevalezca.