Continuacin

2.1 Decisiones bajo Incertidumbre

Ms. Ing Angel Miguel Lpez Aguilar

CRITERIO DE HURWICZ

Se trata de un criterio intermedio entre el criterio de Wald
(maximin) y el criterio maximax.

Este concepto porque muy pocas personas son tan
extremadamente pesimistas u optimistas.

Hurwicz (1951) considera que el decisor debe ordenar las
alternativas de acuerdo con una media ponderada de los
niveles de seguridad y optimismo:

Donde:

es un valor especfico elegido por el decisor y aplicable a
cualquier problema de decisin abordado por l, por lo que

T(a
i
) = s
i
+ (1- )o
i
.

As, si x(a
i
, e
j
) representa beneficio la regla de decisin de
Hurwicz resulta ser:

{ } ) , ( ) 1 ( ) , (
j i e j i e a
e a x mn e a x mx mx
j j i
o o +
Para el caso donde x(a
i
, e
j
) representa un costo, el criterio
selecciona la accin que proporciona:

{ } ) , ( ) 1 ( ) , (
j i e j i e a
e a x mx e a x mn mn
j j i
o o +
El parmetro o se conoce como ndice de optimismo

Los valores de prximos a 1 corresponden a una
pensamiento optimista, criterio maximax

Los valores de prximos a 0 corresponden a una
pensamiento pesimista, el criterio de Wald.

En ausencia de una sensacin fuerte de una circunstancia u
otra, un valor de o = 1/2 parece ser una seleccin razonable
EJEMPLO

Partiendo del ejemplo de construccin del hotel, la siguiente
tabla muestra las recompensas obtenidas junto con la media
ponderada de los niveles de optimismo y pesimismo de las
diferentes alternativas para un valor a = 0.4:

La alternativa ptima segn el criterio de Hurwicz
sera comprar las parcelas A y B, pues proporciona la
mayor de las medias ponderadas para el valor de
seleccionado
CRITERIO DE SAVAGE (1951)

Argumenta, al utilizar los valores x
ij
para realizar la eleccin, el
decisor compara el resultado de una alternativa bajo un estado
de la naturaleza con todos los dems resultados,
independientemente del estado de la naturaleza bajo el que
ocurran.

Sin embargo, el estado de la naturaleza no es controlable por
el decisor, por lo que el resultado de una alternativa slo
debera ser comparado con los resultados de las dems
alternativas bajo el mismo estado de la naturaleza.

Considerando lo anterior Savage define el concepto de:

prdida relativa o prdida de oportunidad r
ij


asociada a un resultado x
ij
como la diferencia entre el resultado de
la mejor alternativa dado que
j
es el verdadero estado de la
naturaleza y el resultado de la alternativa a
i
bajo el estado
j
:

As, si el verdadero estado en que se presenta la naturaleza es

j
y el decisor elige la alternativa a
i
que proporciona el mximo
resultado x
ij
, entonces no ha dejado de ganar nada, pero si
elige otra alternativa cualquiera a
r
, entonces obtendra como
ganancia x
rj
y dejara de ganar x
ij
-x
rj
.

Savage propone:

seleccionar la alternativa que proporcione la menor de las
mayores prdidas relativas, es decir,

si se define r
i
como la mayor prdida que puede obtenerse al
seleccionar la alternativa a
i
,

el criterio de Savage resulta ser el siguiente:

Observe que si x(a
i
, e
j
) es una funcin de beneficio o de
prdida, la matriz de prdidas relativas, formada por los
elementos r
ij
representa en ambos casos prdidas.

Por consiguiente, nicamente el criterio minimax ( y no el
maximin) puede ser aplicado a la matriz de costo de
oprtunidad r.

EJEMPLO
Partiendo del ejemplo de construccin del hotel, la siguiente
tabla muestra la matriz de prdidas relativas y el mnimo de
stas para cada una de las alternativas.


Alternativas
Terreno
comprado
Estados de la Naturaleza
Aeropuerto en
A
Aeropuerto en
B
Minimax
r
i

A 0 23
23
B 21 0
21
A y B 8 12
12
Ninguno 13 11
13
Matriz de costo de oportunidad:
Se observa, el valor r
i
menor se obtiene para la tercera alternativa, por
lo que la decisin ptima segn el criterio de Savage sera comprar
ambas parcelas.

CRITERIO DE LAPLACE

Propuesto por Laplace en 1825.

Se sustenta en el principio de razn insuficiente.

Como a priori no existe ninguna razn para suponer que un
estado se puede presentar antes que los dems, podemos
considerar que todos los estados tienen la misma
probabilidad de ocurrencia

La ausencia de conocimiento sobre el estado de la naturaleza
equivale a afirmar que todos los estados son equiprobables.

Un problema de decisin con n estados de la naturaleza,
asignaramos probabilidad 1/n a cada uno de ellos.


La regla de Laplace selecciona como alternativa ptima
aquella que proporciona un mayor resultado esperado:

( )
)
`

=
n
j
j i i
e a x
n
a mx
1
,
1
_
EJEMPLO

Partiendo del ejemplo de construccin del hotel, la siguiente
tabla muestra los resultados esperados para cada una de las
alternativas.


Alternativas
Terreno comprado
Estados de la Naturaleza
Aeropuerto en A Aeropuerto en B
Resultado
esperado
A 13 -12
0.5
B -8 11
1.5
A y B 5 -1
2
Ninguno 0 0
0

Caso 1: Vendedor de peridicos
Un canillita compra peridicos al comienzo del da y no sabe cuntos
vender realmente. Al final del da carecen de valor y tiene que
desecharlos por lo que si compra ms de lo necesario, simplemente
desechar el excedente, sin costo adicional. Si compra menos de lo
necesario pierde ventas potenciales ahora y posiblemente en el
futuro. Suponga que esta prdida de ventas futuras es representada
por un costo de prdida del buen nombre estimado en S/.0.50 por
cliente insatisfecho.
Si C = S/. 0.40 (costo de un peridico) y P = S/. 0.75 (precio de
venta), elaborar la matriz de pagos considerando cuatro posibles
acciones; comprar 0, 100, 200 y 300 unidades y suponer que los
estados de la naturaleza corresponden a niveles de demanda
comparables a las compras.
Qu decisin tomara si el canillita es muy conservador?
Qu decisin tomara si el canillita es no es ni optimista ni
pesimista?

SOLUCIN
Caso 2: Operacin financiera
Un inversionista debe tomar la mejor decisin para invertir su
dinero sobre la base de la siguiente tabla:







Si el inversionista no tiene ninguna informacin sobre los
estados de la economa, determinar:
a. Qu decisin tomara el inversionista si evala sus
alternativas tomando en cuenta el costo de oportunidad?
b. Qu decisin tomara si el inversionista aplica el concepto
de razn insuficiente?


Caso 3: Negocio de la moda

Un vendedor puede comprar pantalones a precios
referenciales.
Si compra 100 unidades, el costo unitario es $ 10.
Si compra 200 unidades, el costo unitario es $ 9.
Si compra 300 o ms unidades, el costo es de $8,5.
El precio de venta es de $ 12. Los que quedan sin vender al
final de la temporada se rematan a $6. La demanda puede
ser de 100, 150 200 unidades, pero si la demanda es
mayor que la oferta hay una prdida de prestigio de $0,50
por cada unidad no vendida. Aplique los criterios estudiados
e indique las alternativas elegidas.

Caso 4: Estrategia de mercado
Una empresa puede elegir entre tres estrategias de
marketing (A, agresiva, altos inventarios y gran campaa
de publicidad nacional; B, bsica, solo los productos
bsicos y publicidad regional; C, cautelosa, inventarios
mnimos y publicidad a cargo del vendedor). El mercado
puede ser fuerte o dbil .
La matriz de pagos es la siguiente:

Qu decisin tomara si utiliza los criterios de Savage y el
de Laplace?
Caso 5: Venta de artesanas
Un vendedor de artesanas en una ciudad de la costa peruana
descubre que las ventas en julio dependen en gran medida del
clima. Para vender debe hacer los pedidos a un mayorista de
la regin en Enero. Este mayorista ofrece paquetes pequeos,
medianos y grandes a precios especiales y el vendedor debe
elegir alguno de ellos. La tabla de pagos es la siguiente:

Qu accin debe seguir el vendedor de artesana si utiliza el
criterio de Savage?
Caso 6: Perforacin pozos de petrleo

PETROINKA SAC, empresa petrolera que perfora pozos en la
selva, requiere cierta pieza que usa en cada pozo la cual est
sujeta a rotura accidental y debe ser reemplazada a la brevedad.
Es posible transportar piezas de repuesto desde el inicio del
proyecto o enviarlas posteriormente si es necesario.

Se requiere determinar el nmero de piezas que se debe
transportar inicialmente se sabe que:

El costo de cada pieza es US $ 100. El costo de transporte por
pieza es de US $ 50 si el embarque es al inicio y de US $ 150 por
pieza si es posterior. Las piezas transportadas y no usadas deben
regresarse por un costo de US $ 50 por transporte por pieza.
Considerar que no se van a romper ms de 2 piezas.
Construir la matriz de costos.

Caso 7: Stock de medicinas

Dentro del stock de medicinas que tiene la veterinaria EL
ARCA DE NO, se encuentran las vacunas de inmunizacin
contra la rabia. Debido a las caractersticas de la vacuna,
estas se compran en cajas(10 vacunas por caja) el lunes de
cada semana y las vacunas que no son usadas se desechan
el domingo. La vacuna cuesta $7.00 por dosis y el veterinario
cobra $10.00 por la misma dosis. Si en la veterinaria se tiene
la siguiente informacin estadstica para las ltimas 40
semanas:

Cuntas cajas se debe comprar si usa los criterios Maximin,
Minimax y Hurwicz ( = 0.4)

CASO 8: Sistema Tributario
El sistema tributario de un pas es tal que cobra una tasa
nica de impuesto de un 35% sobre los
Ingresos de las personas. Adems, se fiscaliza un porcentaje
de las declaraciones y en el 100% de los casos
inspeccionados en que el contribuyente declara menos
ingresos que los reales, se detecta dicha evasin,
procedindose a cobrar el impuesto sobre los ingresos reales,
adems de una multa sobre el monto del ingreso real.
Planteado frente a este sistema, un contribuyente neutro al
riesgo debe decidir entre declarar sus ingresos reales o un
monto inferior a stos. Si su ingreso real es de 1000 y la tasa
de impuestos es igual a un 35%, determine:

(a) El ingreso mximo declarado D, cuando la multa es de un
10% y la probabilidad de fiscalizacin es de un 60%, tal
que deja indiferente al individuo entre declarar ese monto y
todo su ingreso.
(b) La multa mnima, para que el individuo prefiera NO evadir,
si la fiscalizacin es de un 50%.
(c) El porcentaje mnimo de declaraciones a fiscalizar, para
que el individuo prefiera NO evadir nada si la multa es de
un 60%.

Determine:
a) La matriz de consecuencias o resultados
b) Qu decisin tomara si usa el criterio de Savage?