H.- Máximos y mínimos condicionados.

Multiplicadores de Lagrange.

§H.1. Máximos y mínimos condicionados (1001); §H.2. Multiplicadores de Lagrange (1002)

§H.1. Máximos y mínimos condicionados.- Sea una función de n+m

variables

z Φ(x1, x2, xn, u1, u2, um ) [H.1]

de la que queremos obtener sus extremos (máximos y mínimos), estando sometida

dicha función a m condiciones expresadas por las ecuaciones siguientes:

f k(x1, x2, xn, u1, u2, um) (k 1,2, m) [H.2]

(a) Si fuese posible despejar m variables (por ejemplo: u1, u2, ... um) en las
ecuaciones [H.2] y sustituirlas en la ecuación [H.1], nos quedaría una función z = Φ(x1, x2,
... xn), dependiente únicamente de las variables xi no sometidas a ninguna condición
(i.e., independientes), en la que la condición necesaria de extremo se traduce en que
sus derivadas parciales primeras respecto de las variables xi sean todas nulas. Sin
embargo, la posibilidad de que podamos despejar las m variables aludidas
anteriormente no suele presentarse con frecuencia. En consecuencia, deberemos
proceder del modo que describiremos a continuación.
(b) Comenzaremos diferenciando la función [H.1], atendiendo a que para los
extremos deberá ser dz=0, obteniéndose

n ⎛ ⎞ m ⎛ ⎞
dz ⎜ ∂Φ ⎟ dx ⎜ ∂Φ ⎟ du 0 [H.3]
⎜ ∂x ⎟ i ⎜ ∂u ⎟ j
i 1
⎝ i⎠ j 1
⎝ j⎠

Manuel R. Ortega Girón 1001

1002 Apéndice H.- Máximos y mínimos condicionados.

esto es, una combinación lineal de las variaciones dxi y duj que no son independien-
tes, ya que están relacionadas o ligadas por las ecuaciones que se obtienen al
diferenciar las condiciones [H.2];

n ⎛ ∂f ⎞ m ⎛ ∂f ⎞
⎜ k ⎟ dx ⎜ k ⎟ du 0 (k 1,2, m) [H.4]
⎜ ∂x ⎟ i ⎜ ∂u ⎟ j
i 1
⎝ i⎠ j 1
⎝ j⎠
esto es, un sistema de m ecuaciones lineales en las variaciones dxi y duj, en el que
podemos despejar las m variaciones duj y sustituirlas en la ecuación [H.3]. Así, la [H.3]
se reducirá a una combinación lineal de las variaciones independientes dxi en la que,
puesto que esta combinación lineal es nula, deberán ser nulos todos los coeficientes.
De este modo se obtienen las ecuaciones que establecen las condiciones necesarias
de extremo.

§H.2. Multiplicadores de Lagrange.- Una forma alternativa de proceder es el

llamado método de los multiplicadores de Lagrange, que consiste en multiplicar cada
una de las ecuaciones [H.4] por un factor λk y sumar las ecuaciones resultantes con
la ecuación [H.3]. Sacando factores comunes, se obtiene

n ⎡⎛ ⎞ m ⎛ ∂f ⎞ ⎤ m ⎡⎛ ⎞ m ⎛ ∂f ⎞ ⎤
⎢ ⎜ ∂Φ ⎟ λk ⎜⎜ k ⎟⎟ ⎥ dx ⎢ ⎜ ∂Φ ⎟ λk ⎜⎜ k ⎟⎟ ⎥ du 0 [H.5]
⎢ ⎜ ∂x ⎟ ⎥ i ⎢ ⎜ ∂u ⎟ ⎥ j
i 1
⎣⎝ i⎠ k 1
⎝ ∂xi ⎠ ⎦ j 1
⎣ ⎝ j⎠ k 1
⎝ ∂uj ⎠ ⎦
Los multiplicadores λk son parámetros desconocidos, que tenemos que incluir entre
las incógnitas del problema, a los que exigiremos que sean tales que anulen los
coeficientes de duj; es decir

⎛ ⎞ m ⎛ ∂f ⎞
⎜ ∂Φ ⎟ λk ⎜⎜ k ⎟⎟ 0 (j 1,2, m) [H.6]
⎜ ∂u ⎟
⎝ j⎠ k 1
⎝ ∂uj ⎠
con lo que la ecuación [H.5] se reduce a una combinación lineal de los cambios
independientes dxi, por lo que todos los coeficientes de éstos deberán ser nulos; i.e.,

⎛ ⎞ m ⎛ ∂f ⎞
⎜ ∂Φ ⎟ λk ⎜⎜ k ⎟⎟ 0 (i 1,2, n) [H.7]
⎜ ∂x ⎟
⎝ i⎠ k 1
⎝ ∂uj ⎠
Las n ecuaciones de [H.7], junto con las m ecuaciones de [H.6] y las m condiciones
de ligadura [H.2], constituyen un sistema de n+2m ecuaciones con n+2m incógnitas
(entre las que se incluyen los m multiplicadores λk) cuya resolución nos conducirá
a la determinación de los extremos de la función considerada.