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03.sistemas Lineales e Invariantes en El Tiempo
03.sistemas Lineales e Invariantes en El Tiempo
Grupo 1
Sistemas Lineales e Invariantes en el
Tiempo SLIT
Jan Bacca Rodríguez
jbaccar@unal.edu.co
Propiedades de los Sistemas
✘ Memoria: El cálculo de la salida requiere valores de la
entrada diferentes al actual.
✘ Invertibilidad: Entradas diferentes SIEMPRE producen
salidas diferentes.
✘ Causalidad: El cálculo de la salida no requiere valores
futuros de la entrada.
✘ Estabilidad: Entradas limitadas producen salidas
limitadas
✘ Invariancia en el tiempo: Las características del sistema
están fijas en el tiempo
✘ Linealidad: Aditividad y Homogeneidad.
Sistemas Lineales e Invariantes en
el Tiempo - Motivación:
✘ Núcleo del análisis de sistemas y señales.
✘ Muchos procesos físicos, económicos, etc. se
pueden modelar como SLIT.
✘ Cumplen la propiedad de superposición.
✘ Se pueden analizar en gran detalle.
✘ Se pueden caracterizar completamente por su
respuesta a una entrada impulso unitario
Sistemas Lineales e Invariantes en
el Tiempo SLIT
✘ Invariancia en el tiempo:
✗ Un sistema es invariante en el tiempo si su comportamiento y
características están fijos en el tiempo.
✗ Si x[n] y[n] x[n-n0] y[n-n0]
✘ Linealidad:
✗ Si una entrada consiste en la suma ponderada de varias señales, la
salida es la suma ponderada de las salidas a cada una de esas entradas.
✗ Si x1[n] y1[n] y x2[n] y2[n]
■ x1 [n] + x2[n] y1 [n] + y2 [n] (Aditividad)
■ ax1 [n] ay1 [n], con aC (Escalamiento u
Homogeneidad)
Representación de señales discretas en
términos de impulsos
✘ Considere las señales discretas como una serie de
impulsos individuales.
Representación de señales discretas en
términos de impulsos
✘ En general:
Representación de señales discretas en
términos de impulsos
✘ Ejemplo: Hallar la representación en impulsos de
u[n].
Respuesta al Impulso Unitario
+∞ +∞
+∞ +∞
n 0 k
Ejemplo
𝑛 𝑛+1
1 −𝛼
= ∑ 𝛼 =
𝑘
𝑘=0 1 −𝛼
En general
0 n k
Ejemplo
{ {
𝑛
1 0≤𝑛≤4 𝛼 0≤𝑛≤ 6
𝑥[𝑛]= ¿h[𝑛]=
0 Otros valores 0 Otros valores
Ejemplo
✘ Para n < 0 no hay sobrelapamiento y[n] = 0
✘ Para 0 n 4
✘ Para 4 < n 6
Ejemplo
✘ Para 6 < n 10
{
0 𝑛< 0
𝑛 +1
1 −𝛼
0≤ 𝑛≤ 4
1− 𝛼
𝑛− 4
𝛼 − 𝛼𝑛 + 1
𝑦 [𝑛 ]= 4 <𝑛 ≤ 6
1− 𝛼
𝛼 𝑛 − 4 − 𝛼7
6 < 𝑛 ≤ 10
1− 𝛼
0 10 < 𝑛
Representación de Señales Continuas
en Términos de Impulsos
✘ Considere una aproximación de la señal x(t)
compuesta de “pulsos” de ancho
Representación de Señales Continuas
en Términos de Impulsos
✘ Definamos:
∞
^𝑥 (𝑡)= ∑ 𝑥(𝑘 Δ)𝛿Δ (𝑡 − 𝑘 Δ) Δ
𝑘=− ∞
Representación de Señales Continuas en
Términos de Impulsos
+∞ +∞
∑
^
𝑥 (𝑡 )=
𝑘=− ∞
𝑥 (𝑘 Δ ) 𝛿 (𝑡 −𝑘 Δ) Δ
∑ 𝑥(𝑘 Δ) h^ 𝑘Δ (𝑡) Δ= ^𝑦 (𝑡)
𝑘=− ∞
+∞ +∞
^
𝑥 (𝑡 )= ∑
𝑘=− ∞
𝑥 (𝑘 Δ ) 𝛿 (𝑡 −𝑘 Δ) Δ
∑ 𝑥(𝑘 Δ) h^ Δ (𝑡 − 𝑘 Δ) Δ= ^𝑦 (𝑡 )
𝑘=− ∞
∞ +∞
𝑥(𝑡)=∫ 𝑥(𝜏 )𝛿(𝑡 −𝜏 )𝑑 𝜏
−∞
∫ 𝑥(𝜏 )h(𝑡 −𝜏 )𝑑𝜏= 𝑦 (𝑡)
−∞
Respuesta al Impulso Unitario
∞
+∞
𝑥(𝑡 )= ∫ 𝑥(𝜏 ) 𝛿 (𝑡 −𝜏 ) 𝑑 𝜏
−∞ ∫ 𝑥(𝜏)h(𝑡 −𝜏)𝑑𝜏= 𝑦(𝑡)
−∞
t t
t t
+∞
𝑦 (𝑡)= ∫ 𝑥 (𝜏 )h(𝑡 −𝜏 )𝑑 𝜏
Ejemplo −∞
t t
t t
+∞
𝑦 (3)= ∫ 𝑥 (𝜏)h(3 − 𝜏)𝑑 𝜏
Ejemplo −∞
Ejemplo
∞ ∞ 𝑡
𝑦 (𝑡)= ∫ 𝑥 (𝜏 )h(𝑡 −𝜏 )𝑑𝜏 ¿ ∫ 𝑒−𝑎 𝜏 𝑢(𝜏)𝑢(𝑡 −𝜏 )𝑑𝜏 ¿∫ 𝑒− 𝑎𝜏 𝑑𝜏
−∞ −∞ 0
|
𝑡
1 − 𝑎𝜏 1 − 𝑎𝑡 1 −𝑒−𝑎𝑡
¿ − 𝑒 =− ( 𝑒 −1 ) = ,𝑡 ≥0
𝑎 0 𝑎 𝑎
{
0 𝑡 <0
Ejemplo 𝑦 (𝑡 )= 1 − 𝑒 −𝑎𝑡
𝑎
𝑡≥0
Ejemplo
𝑥(𝑡 )=
{1 0 <𝑡 <𝑇
0 otros valores
h (𝑡 )=
{𝑡 0<𝑡 <2 𝑇
0 otros valores
Ejemplo
Ejemplo
0 ≤ 𝑡 < 𝑇 ⇒ 𝑥 (𝜏) h(𝑡 −𝜏 )=
𝑡
{
𝑡 −𝜏
0
2
0 ≤ 𝜏 <𝑡
otros casos
𝑡
⇒ 𝑦 (𝑡)=∫ 𝑡 −𝜏 𝑑𝜏=
0 2
Ejemplo
𝑇 ≤ 𝑡 < 2𝑇 ⇒ 𝑥(𝜏 ) h(𝑡 −𝜏 )=
𝑇
{
𝑡 −𝜏
0
2
0 ≤ 𝜏 <𝑇
otros casos
𝑇
⇒ 𝑦 (𝑡)=∫ 𝑡 −𝜏 𝑑𝜏=𝑇𝑡 −
0 2
Ejemplo
𝑇
{
2 𝑇 ≤ 𝑡 <3 𝑇 ⇒ 𝑥(𝜏 ) h(𝑡 −𝜏 )=
𝑡 −𝜏
0
𝑡 −2 𝑇 ≤ 𝜏 ≤𝑇
otros casos
2
3 2 𝑡
⇒ 𝑦(𝑡)= ∫ 𝑡 −𝜏 𝑑𝜏 =𝑇𝑡+ 𝑇 −
𝑡 −2 𝑇 2 2
Ejemplo:
Ejemplo
{
0 𝑡 <0
2
𝑡
0 ≤ 𝑡 <𝑇
2
2
𝑇
𝑦 (𝑡 )= 𝑇𝑡 − 𝑇 ≤ 𝑡 <2 𝑇
2
3 2 𝑡2
𝑇𝑡+ 𝑇 − 2𝑇 ≤ 𝑡<3𝑇
2 2
0 3 𝑇 <𝑡
Suma/Integral de Convolución
✘ Un sistema lineal e invariante en el tiempo está
completamente caracterizado por su respuesta impulso
h[n]/h(t).
✘ La salida a una entrada arbitraria x[n]/x(t) se puede
calcular a partir de la respuesta impulso usando la
suma/integral de convolución.
Ejemplo:
✘ x(t) = e2tu(-t)
✘ h(t) = u(t-3)
Ejemplo
Ejemplo
{
2 (𝑡 −3)
𝑒
Ejemplo 𝑦 (𝑡 )= 2
1
𝑡≤3
𝑡>3
2
Propiedades de los SLIT
✘ Gracias a su representación como sumas/integrales de convolución los
SLIT tienen propiedades que otros sistemas no tienen.
✘ Propiedad Conmutativa:
Propiedad Conmutativa
✘ Demostración:
✘ Haciendo k = n - r, n - k = r
Propiedad Conmutativa
✘ La salida de un sistema h[n] para una entrada x[n] es la
misma que la de un sistema x[n] a una entrada h[n]
y[n]
✘ Análogamente
Propiedad Distributiva
✘ Convoluciones complejas se pueden realizar como
sumas de convoluciones más sencillas
Propiedad Distributiva
( 1
)
𝑦 [𝑛]= 𝑦 1 [𝑛]+ 𝑦 2 [ 𝑛]= 4 − 𝑛 𝑢[ 𝑛]+2
2
𝑛 +1
𝑢 [− 𝑛 ]
Propiedad Asociativa
w[n]
x[n] h1[n] h2[n] y[n]
✘ Para un SLIT:
y[n]
x[n] h[n] hi[n] x[n]
Acumulador
Primera Diferencia
Causalidad
✘ La salida de un sistema causal depende solamente del
valor actual y valores pasados de la entrada
✘ Para un SLIT:
o Circuito RC
o Masa sometida a una fuerza
o Intereses de una cuenta de ahorros
Tiempo Continuo
✘ Orden: Derivada más alta de la salida y(t)
✘ La solución consta de dos partes:
o Solución particular yp(t): Solución a la ecuación
de arriba.
o Solución homogénea yh(t): Solución de:
Ejemplo
✘ Para hallar la salida explícitamente se requieren
o Condiciones iniciales
o Señal de entrada
✘ Sea:
✘ Reemplazando:
Ejemplo
✘ Para la solución homogénea se supone una salida
de la forma:
✘ Reemplazando:
Ejemplo
✘ Condiciones iniciales: A menos que se indique lo
contrario se asumirá reposo inicial:
✘ Evaluando la ecuación en t = 0 :
Tiempo Discreto
✘ Orden: Máximo retardo de la salida y[n]
✘ La solución consta de dos partes:
o Solución particular yp[n]: Solución a la ecuación
de arriba.
o Solución homogénea yh[n]: Solución de:
Tiempo Discreto
✘ Reorganizando términos:
✘ Reemplazando
1
𝑦 [0 ]=𝑥 [ 0]+ 𝑦 [− 1]= 𝐾
2
1 1
𝑦 [1]=𝑥[1]+ 𝑦 [0 ]= 𝐾
2 2
()
2
1 1
𝑦 [2]=𝑥 [2]+ 𝑦 [1]= 𝐾
2 2
Ejemplo
✘ En general
()
𝑛
1 1
𝑦 [𝑛]=𝑥 [𝑛]+ 𝑦 [𝑛− 1]= 𝐾
2 2
( ) 𝑢 [𝑛]
𝑛
1
h [𝑛]=
2
ay[n-1]
y[n] D y[n-1]
o Retardo
Ejemplo: y[n] + ay[n-1] = bx[n]
✘ En forma explícita: y[n] = bx[n] - ay[n-1]
✘ Resultando en:
x[n] b y[n]
+
-a
𝑑 𝑑
y(t) 𝑦(𝑡)
𝑑𝑡 𝑑𝑡
✘ Ejemplo
Tiempo Continuo
✘ En forma explícita:
𝑏
x(t) + y(t)
𝑎
𝑑
𝑑𝑡
1
−
𝑎
𝑡
x(t) y(t)
b + ∫ 𝑑𝜏
−∞
-a