Sistemas lineales Invariantes en el tiempo

Respuesta al Impulso
La respuesta al impulso h(t) de un sistema de tiempo continuo se define como la respuesta
del sistema cuando la entrada es d(t), entonces:
ℎ(𝑡) = 𝑇{𝛿(𝑡)}
Respuesta a una entrada arbitraria
De la ecuación

la entrada x(t) se expresa:

∞
𝑥(𝑡) = ∫ 𝑥(𝜏)𝛿(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
−∞
∞
𝑦(𝑡) = 𝑇{𝑥(𝑡)} = 𝑇 {∫ 𝑥(𝜏)𝛿(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏}
−∞
∞
𝑦(𝑡) = ∫ 𝑥(𝜏)𝑇{𝛿(𝑡 − 𝜏)}𝑑𝜏
−∞

Debido a que es invariante en el tiempo entonces:

ℎ(𝑡 − 𝜏) = 𝑇{𝛿(𝑡 − 𝜏)}
Sustituyendo tenemos:
∞
𝑦(𝑡) = ∫ 𝑥(𝜏)ℎ(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
−∞

La ecuación indica que el sistema de tiempo continuo se caracteriza por su respuesta al

impulso h(t).

Integral de Convolución
Define la convolución de dos señales
∞
𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) = ∫ 𝑥(𝜏)ℎ(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
−∞

Esta ecuación es la ecuación de la integral de convolución.

Propiedades de la integral de convolución
Conmutativa
𝑥(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) = ℎ(𝑡) ∗ 𝑥(𝑡)
Asociativa
{𝑥(𝑡) ∗ ℎ1(𝑡)} ∗ ℎ2(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ {ℎ1(𝑡) ∗ ℎ2(𝑡)}
Distributiva
𝑥(𝑡) ∗ {ℎ1(𝑡) + ℎ2(𝑡)} = 𝑥(𝑡) ∗ ℎ1(𝑡) + 𝑥(𝑡) ∗ ℎ2(𝑡)

Operación de la integral de convolución

Aplicando la propiedad conmutativa:
∞
𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) = ∫ ℎ(𝜏)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
−∞

1. La respuesta al impulso se invierte en el tiempo (es decir, se refleja sobre el

origen) para obtener y después se desplaza en t para formar
la cual es una función de con parámetro t.
2. Las señales y se multiplican entre sí para todos los valores de con la
t fija para algún valor.
3. El producto se integra sobre todas las para producir un único valor de
salida y(t).
4. Se repiten los pasos 1 a 3 a medida que t varía en el intervalo de a para producir
la salida completa y(t).
Respuesta al escalón
𝑠(𝑡) = 𝑇{𝑢(𝑡)}
En muchas aplicaciones la respuesta al escalón s(t) también es una caracterización útil del
sistema. Debido a la definición de la función escalón podemos reescribir de esta manera
∞ 𝑡
𝑠(𝑡) = ℎ(𝑡) ∗ 𝑢(𝑡) = ∫ ℎ(𝜏)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 = ∫ ℎ(𝜏)𝑑𝜏
−∞ −∞

PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS LIT DE TIEMPO CONTINUO

Sistemas con o sin memoria
ℎ(𝑡) = 𝐾 𝛿(𝑡)
Si k es una constante de ganancia, por las definiciones anteriores tenemos que si ℎ(𝑡0) ≠
0 para 𝑡0 ≠ 0 entonces el sistema LIT tiene memoria.

Causalidad
Un sistema causal no responde a un evento de entrada hasta que este evento ocurre.
 𝑡
𝑦(𝑡) = ∫ ℎ(𝜏)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
−∞

Los únicos valores usados son cuando 𝜏 ≤ 𝑡

Si ℎ(𝑡) = 0 cuando 𝑡 < 0, cualquier señal 𝑥(𝑡) se denomina causal si
𝑥(𝑡) = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 < 0
Y no causal cuando
𝑥(𝑡) = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 > 0
Cuando la entrada 𝑥(𝑡) es causal la salida 𝑦(𝑡) está dada por
𝑡 𝑡
𝑦(𝑡) = ∫ ℎ(𝜏)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 = ∫ 𝑥(𝜏)ℎ(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
0 0

Estabilidad
BIBO (Bound Input / Bound Output) Entrada Acotada Salida Acotada
Un sistema LIT de tiempo continuo es estable en el sentido BIBO si su respuesta al impulso
es integrable
∞
∫ |ℎ(𝑡)|𝑑𝑡 < ∞
−∞

Teniendo las exponenciales complejas 𝑒 𝑠𝑡 con s de variable compleja, esto es

𝑇{𝑒 𝑠𝑡 } = 𝜆𝑒 𝑠𝑡
Donde 𝜆 es un valor asociado a 𝑇
∞ ∞
𝑠𝑡 } 𝑠(𝑡−𝜏)
𝑦(𝑡) = 𝑇{𝑒 = ∫ ℎ(𝜏)𝑒 𝑑𝜏 = [∫ ℎ(𝜏)𝑒 −𝑠𝜏 𝑑𝜏] 𝑒 𝑠𝑡
−∞ −∞

𝑦(𝑡) = 𝐻(𝑠)𝑒 𝑠𝑡 = 𝜆𝑒 𝑠𝑡
∞
𝜆 = 𝐻(𝑠) = ∫ ℎ(𝜏)𝑒 −𝑠𝜏 𝑑𝜏
−∞

SISTEMAS DESCRITOS POR ECUACIONES DIFERENCIALES

Ecuaciones Diferenciales Lineales con Coeficientes Constantes

La solución general para ecuaciones del tipo
𝑁 𝑀
𝑑 𝑘 𝑦(𝑡) 𝑑 𝑘 𝑦(𝑡)
∑ 𝑎𝑘 = ∑ 𝑎𝑘
𝑑𝑡𝑘 𝑑𝑡𝑘
𝑘=0 𝑘=0
es
𝑦(𝑡) = 𝑦𝑝(𝑡) + 𝑦ℎ(𝑡)
Donde 𝑦𝑝 es una solución particular y 𝑦ℎ la solución homogénea
𝑁
𝑑 𝑘 𝑦(𝑡)
∑ 𝑎𝑘 =0
𝑑𝑡𝑘
𝑘=0

Linealidad
El sistema descrito anteriormente es lineal solo si todas las condiciones auxiliares son cero
se puede expresar como:
𝑦(𝑡) = 𝑦𝑧𝑖(𝑡) + 𝑦𝑧𝑠(𝑡)

Causalidad
A fin de que sea causal el sistema suponemos 𝑥(𝑡) = 0 para 𝑡 ≤ 𝑡0 𝑦(𝑡) = 0 para 𝑡 ≤ 𝑡0 de
este modo tenemos:
𝑑𝑦(𝑡0) 𝑑 𝑁−1 𝑦(𝑡0)
𝑦(𝑡0) = =⋯= =0
𝑑𝑡 𝑑𝑡𝑁−1
𝑑𝑘 𝑦(𝑡0) 𝑑 𝑘 𝑦(𝑡)
= |
𝑑𝑡𝑘 𝑑𝑡𝑘 𝑡 = 𝑡0

Invarianza o Invariabilidad en el Tiempo

Para un sistema causal lineal, el reposo inicial implica invarianza en el tiempo.
RESPUESTA DE UN SISTEMA LIT DE TIEMPO DISCRETO Y LA SUMA DE
CONVOLUCIÓN
Respuesta al impulso
La respuesta al impulso del sistema LIT de tiempo continuo satisface la ecuación
𝑁 𝑀
𝑑 𝑘 ℎ(𝑡) 𝑑 𝑘 𝛿(𝑡)
∑ 𝑎𝑘 = ∑ 𝑏𝑘
𝑑𝑡𝑘 𝑑𝑡𝑘
𝑘=0 𝑘=0
Para un tiempo discreto
ℎ[𝑛] = 𝑇{𝛿[𝑛]}
Respuesta a una entrada arbitraria
La entrada 𝑥[𝑛] puede expresarse como
∞

𝑥[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘]𝛿[𝑛 − 𝑘]
𝑘=−∞

Puesto que es lineal la respuesta 𝑦[𝑛] del sistema a una entrada arbitraria 𝑥[𝑛] se puede
expresar como
∞

𝑦[𝑛] = 𝑇{𝑥[𝑛]} = 𝑇 { ∑ 𝑥[𝑘]𝛿[𝑛 − 𝑘]}

𝑘=−∞
∞

𝑦[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘]𝑇{𝛿[𝑛 − 𝑘]}

𝑘=−∞

Como el sistema también es invariable en el tiempo tenemos

ℎ[𝑛 − 𝑘] = 𝑇{𝛿[𝑛 − 𝑘]}
Sustituyendo
∞

𝑦[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘]ℎ[𝑛 − 𝑘]
𝑘=−∞

Suma de convolución
La convolución de 𝑥[𝑛] y ℎ[𝑛] se denota por
∞

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘]ℎ[𝑛 − 𝑘]

𝑘=−∞

Propiedades de la suma de convolución

Conmutativa
𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] = ℎ[𝑛] ∗ 𝑥[𝑛]
Asociativa
{𝑥[𝑛] ∗ ℎ1[𝑛]} ∗ ℎ2[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ {ℎ1[𝑛] ∗ ℎ2[𝑛]}
Distributiva
𝑥[𝑛] ∗ {ℎ1[𝑛] + ℎ2[𝑛]} = 𝑥[𝑛] ∗ ℎ1[𝑛] + 𝑥[𝑛] ∗ ℎ2[𝑛]
Operación de la suma de convolución
Al aplicar la propiedad conmutativa tenemos:
∞

𝑦[𝑛] = ℎ[𝑛] ∗ 𝑥[𝑛] = ∑ ℎ[𝑘]𝑥[𝑛 − 𝑘]

𝑘=−∞

Respuesta al Escalón
La respuesta al escalón 𝑠[𝑛] de un sistema LIT de tiempo discreto con la respuesta al impulso
ℎ[𝑛] se obtiene con
∞ 𝑛

𝑠[𝑛] = ℎ[𝑛] ∗ 𝑢[𝑛] = ∑ ℎ[𝑘]𝑢[𝑛 − 𝑘] = ∑ ℎ[𝑘]

𝑘=−∞ 𝑘=−∞
Tenemos que
ℎ[𝑛] = 𝑠[𝑛] − 𝑠[𝑛 − 1]

PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS LIT DE TIEMPO DISCRETO

Sistemas con o sin memoria
ℎ[𝑛] = 𝐾𝛿[𝑛]
Si k es una constante de ganancia, por las definiciones anteriores tenemos que si ℎ(𝑛0) ≠
0 para 𝑛0 ≠ 0 entonces el sistema LIT de tiempo discreto tiene memoria.

Causalidad
La condición de causalidad de un sistema LIT de tiempo discreto es
ℎ[𝑛] = 0 𝑛<0
Aplicando la condición de causalidad
∞

𝑦[𝑛] = ∑ ℎ[𝑘]𝑥[𝑛 − 𝑘]
𝑘=0

De manera alternativa tenemos

𝑛

𝑦[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘]ℎ[𝑛 − 𝑘]
𝑘=−∞

Es causal si 𝑥[𝑛] = 0 𝑛 < 0

Es no causal si 𝑥[𝑛] = 0 𝑛 ≥ 0
Estabilidad
Un sistema LIT de tiempo discreto es estable en el sentido BIBO si su respuesta al impulso
es absolutamente sumable
∞

∑ |ℎ[𝑘]| < ∞
𝑘=−∞

FUNCIONES PROPIAS DE LOS SISTEMAS LIT DE TIEMPO DISCRETO

Teniendo las exponenciales complejas 𝑧 𝑛 con z de variable compleja, esto es
𝑇{𝑧 𝑛 } = 𝜆𝑧 𝑛
Donde 𝜆 es el valor propio T asociado 𝑧 𝑛
∞ ∞

𝑦[𝑛] = 𝑇{𝑧 𝑛 } = ∑ ℎ[𝑘]𝑧 𝑛−𝑘 = [ ∑ ℎ[𝑘]𝑧 −𝑘 ] 𝑧 𝑛

𝑘=−∞ 𝑘=−∞

𝑦(𝑡) = 𝐻[𝑧]𝑧 𝑛 = 𝜆𝑧 𝑛
∞

𝜆 = 𝐻[𝑧] = ∑ ℎ[𝑘]𝑧 −𝑘
𝑘=−∞

SISTEMAS DESCRITOS POR ECUACIONES EN DIFERENCIAS

Ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes
La ecuación en diferencia lineal con coeficientes constantes de N-ésimo orden dada por
𝑁

∑ 𝑎𝑘 𝑦[𝑛 − 𝑘]
𝑘=0

Fórmula Recursiva
Reacomodando la ecuación
𝑀 𝑁
1
𝑦[𝑛] = {∑ 𝑏𝑘 𝑥[𝑛 − 𝑘] − ∑ 𝑎𝑘 𝑦[𝑛 − 𝑘]}
𝑎0
𝑘=0 𝑘=1
𝑀
1
𝑦[𝑛] = {∑ 𝑏𝑘 𝑥[𝑛 − 𝑘] }
𝑎0
𝑘=0

Respuesta al impulso
La respuesta al impulso ℎ[𝑛] de un sistema LIT de tiempo discreto puede determinarse
mediante
 𝑀 𝑁
1
ℎ[𝑛] = {∑ 𝑏𝑘 𝛿[𝑛 − 𝑘] − ∑ 𝑎𝑘 ℎ[𝑛 − 𝑘]}
𝑎0
𝑘=0 𝑘=1

La respuesta al impulso está dada por

𝑀
1 𝑏𝑛/𝑎0 0≤𝑛≤𝑀
ℎ[𝑛] = ∑ 𝑏𝑘 𝛿[𝑛 − 𝑘] = {
𝑎0 0 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜
𝑘=0

Problemas Complementarios

2.46. Calcule la convolución 𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) del siguiente par de señales
1 −𝑎 < 𝑡 ≤ 𝑎
𝑎) 𝑥(𝑡) = {
0 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜
1 −𝑎 < 𝑡 ≤ 𝑎
ℎ(𝑡) = {
0 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜
Empezando por la ecuación de la convolución
∞
𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) = ∫ 𝑥(𝜏)ℎ(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
−∞

Cambiamos los límites de integración para obtener el traslapamiento de las señales

𝑎
𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) = ∫ 𝑥(𝜏)ℎ(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
−𝑎

En estas dos integrales tenemos que 𝑥(𝜏) vale 1 al igual que ℎ(𝑡 − 𝜏) cuando esta dentro de
estos límites, por lo tanto, tenemos
𝑎
𝑦(𝑡) = ∫ 1𝑑𝜏
−𝑎
𝑎
𝑦(𝑡) = 𝜏|
−𝑎
𝑦(𝑡) = 𝑎 − (−𝑎) = 2𝑎
Con esto tenemos

2𝑎 − |𝑡| |𝑡| < 2𝑎

𝑦(𝑡) = {
0 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜

𝑡 0<𝑡≤𝑇
𝑏) 𝑥(𝑡) = {
0 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜
 1 0 < 𝑡 ≤ 2𝑇
ℎ(𝑡) = {
0 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜
Empezando por la ecuación de la convolución
∞
𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) = ∫ ℎ(𝜏)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
−∞

Definimos varios límites de integración para obtener el traslapamiento de las señales

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠
𝑡<0
0<𝑡≤𝑇
𝑇 < 𝑡 ≤ 2𝑇
2𝑇 < 𝑡 ≤ 3𝑇
3𝑇 < 𝑡
Realizamos las integrales con cada intervalo tomando en cuenta las propiedades descritas de
las señales
0 𝑇 𝑡2
𝑦(𝑡) = ∫−∞ ℎ(𝜏)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 = 0; 𝑦(𝑡) = ∫0 ℎ(𝜏)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 = ;
2

2𝑇 𝑇2 3𝑇 𝑡2 5
𝑦(𝑡) = ∫𝑇 ℎ(𝜏)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 = ; 𝑦(𝑡) = ∫2𝑇 ℎ(𝜏)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 = − + 2𝑇 − 2 𝑇 2
2 2
∞
𝑦(𝑡) = ∫ ℎ(𝜏)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 = 0
3𝑇

Juntando estas partes tenemos

0, 𝑡<0
2
𝑡
, 0<𝑡≤𝑇
2
𝑇2
𝑦(𝑡) = , 𝑇 < 𝑡 ≤ 2𝑇
2
𝑡2 5
− + 2𝑇 − 𝑇 2 , 2𝑇 < 𝑡 ≤ 3𝑇
2 2
{ 0, 3𝑇 < 𝑡

𝑐) 𝑥(𝑡) = 𝑢(𝑡 − 1), ℎ(𝑡) = 𝑒 −3𝑡 𝑢(𝑡)

Empezando por la ecuación de la convolución
 ∞
𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) = ∫ 𝑥(𝜏)ℎ(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
−∞

Definimos varios límites de integración para obtener el traslape de las señales

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠
𝑡<1
𝑡≥1
Realizamos las integrales con cada intervalo tomando en cuenta las propiedades descritas de
las señales
1 𝑡
𝑦(𝑡) = ∫−∞ 𝑥(𝜏)ℎ(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 = 0; 𝑦(𝑡) = ∫1 𝑥(𝜏)ℎ(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏;

1 − 𝑒 −3(𝑡−1)
𝑦(𝑡) = 𝑢(𝑡 − 1)
3

2.47. Calcule la suma de convolución y[n] = x[n] * h[n] de los siguientes pares de series o
secuencias:
𝒂) 𝑥[𝑛] = 𝑢[𝑛], ℎ[𝑛] = 2𝑛 𝑢[−𝑛]
Empezando por la suma de convolución
∞

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘]ℎ[𝑛 − 𝑘]

𝑘=−∞

Modificamos la sumatoria para que el escalón tenga el valor de 1 siempre

𝑛

𝑦[𝑛] = ∑ 𝑢[𝑛]ℎ[𝑛 − 𝑘]
𝑘=−∞

Esto queda
𝑛

𝑦[𝑛] = ∑ 𝑢[𝑛]2𝑛−𝑘
𝑘=−∞

Tomando esto en cuenta tenemos

𝑛−1
𝑦[𝑛] = {2 𝑛≤0
2 𝑛>0

𝒃) 𝑥[𝑛] = 𝑢[𝑛] − 𝑢[𝑛 − 𝑁], ℎ[𝑛] = 𝛼 𝑛 𝑢[𝑛], 0 < 𝛼 < 1

Empezando por la suma de convolución
∞

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] = ∑ ℎ[𝑘]𝑥[𝑛 − 𝑘]

𝑘=−∞

Modificamos la sumatoria para que el escalón tenga el valor de 1 siempre

∞

𝑦[𝑛] = ∑ 𝛼 𝑛 (𝑢[𝑛 − 𝑘] − 𝑢[𝑛 − 𝑁 − 𝑘])

𝑘=0

Tomando esto en cuenta tenemos varios limites

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠
𝑛<0
𝑛 ≤0≤𝑁−1
𝑁−1<𝑛
Realizamos las integrales con cada intervalo tomando en cuenta las propiedades descritas de
las señales
0

𝑦[𝑛] = ∑ 𝛼 𝑛 (𝑢[𝑛 − 𝑘] − 𝑢[𝑛 − 𝑁 − 𝑘]) = 0

𝑘=−∞
𝑁−1
𝑛
1 − 𝛼 𝑛+1
𝑦[𝑛] = ∑ 𝛼 (𝑢[𝑛 − 𝑘] − 𝑢[𝑛 − 𝑁 − 𝑘]) =
1−𝛼
𝑘=0
𝑛
𝑛 𝑛−𝑁+1
1 − 𝛼𝑁
𝑦[𝑛] = ∑ 𝛼 (𝑢[𝑛 − 𝑘] − 𝑢[𝑛 − 𝑁 − 𝑘]) = 𝛼 ( )
1−𝛼
𝑘=𝑁−1

Juntando estas partes tenemos

0 𝑛<0

1 − 𝛼 𝑛+1
𝑦[𝑛] = 1−𝛼 𝑛 ≤0≤𝑁−1

1 − 𝛼𝑁
( ) 𝑁−1<𝑛
{ 1−𝛼

𝒄) 𝑥[𝑛] = 𝑢[𝑛], ℎ[𝑛] = 2𝑛 𝑢[−𝑛]

Empezando por la suma de convolución
 ∞

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘]ℎ[𝑛 − 𝑘]

𝑘=−∞

Modificamos la sumatoria para que el escalón tenga el valor de 1 siempre

∞

𝑦[𝑛] = ∑ ℎ[𝑛 − 𝑘]
𝑘=0

Esto queda
∞

𝑦[𝑛] = ∑ 2𝑛−𝑘 𝑢[−𝑛 + 𝑘]

𝑘=0

Tomando esto en cuenta tenemos

𝑦[𝑛] = 𝛿[𝑛]

2.48. Demuestre que si 𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) entonces

𝑦´(𝑡) = 𝑥´(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ ℎ´(𝑡)

2.49. Demuestre que si 𝑥(𝑡) ∗ 𝛿´(𝑡) = 𝑥´(𝑡)

2.50. Sea y[n] = x[n] * h[n]. Entonces demuestre que

𝑥[𝑛 − 𝑛1] ∗ ℎ[𝑛 − 𝑛2] = 𝑦[𝑛 − 𝑛1 − 𝑛2]
Tomando en cuenta le ecuación
∞

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘]ℎ[𝑛 − 𝑘]

𝑘=−∞

Tenemos que
∞

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘 − 𝑛1] ℎ[𝑛 − 𝑛2 − 𝑘]

𝑘=−∞

Si 𝑀 = 𝑘 − 𝑛1 entonces 𝑘 = 𝑀 + 𝑛1
Sustituyendo queda
∞

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑀] ℎ[𝑛 − 𝑛1 − 𝑛2 − 𝑀]

𝑘=−∞
Con lo que nos queda
𝑦[𝑛] = 𝑦[𝑛 − 𝑛1 − 𝑛2]

2.51. Demuestre que

𝑛0+𝑁−1

𝑥1 [𝑛]⨂𝑥2 [𝑛] = ∑ 𝑥1 [𝑘]𝑥2 [𝑛 − 𝑘]

𝑘=𝑛0

Para un punto arbitrario de inicio 𝑛0

2.52. La respuesta al escalón s(t) de un sistema LIT de tiempo continuo está dada por
𝑠(𝑡) = [𝑐𝑜𝑠𝜔0 𝑡]𝑢(𝑡)

Encuentre la respuesta al impulso h(t) del sistema.

2.53. El sistema mostrado en la figura 2-31 está formado por la conexión de dos sistemas en
paralelo. Las respuestas al impulso de los sistemas están dadas por

a) Encuentre la respuesta al impulso h(t) del sistema total.

Tomando la ecuación
ℎ(𝑡) = ℎ1(𝑡) + ℎ2(𝑡)
Sustituyendo
 ℎ(𝑡) = 𝑒 −2𝑡 𝑢(𝑡) + 2𝑒 −𝑡 𝑢(𝑡)
Reacomodando tenemos
ℎ(𝑡) = (𝑒 −2𝑡 + 2𝑒 −𝑡 )𝑢(𝑡)
b) ¿El sistema completo es estable?
Para comprobar que es estable ocupamos la siguiente ecuación
∞
∫ |ℎ(𝑇)|𝑑𝑇 < ∞
−∞

Ocupando el resultado anterior tenemos

∞ ∞
∫ |ℎ(𝑇)|𝑑𝑇 = ∫ |𝑒 −2𝑡 + 2𝑒 −𝑡 |𝑢(𝑡) 𝑑𝑇
−∞ −∞
∞ ∞ ∞
−2𝑡
∫ |ℎ(𝑇)|𝑑𝑇 = ∫ 𝑒 𝑑𝑇 + 2 ∫ 𝑒 −𝑡 𝑑𝑇
−∞ 0 0
∞
1 5
∫ |ℎ(𝑇)|𝑑𝑇 = + 2 =
−∞ 2 2
5
<∞
2
Como se cumple la condición el sistema es estable.
2.54. Considere un integrador cuya entrada x(t) y salida y(t) están relacionadas mediante

𝑦(𝑡) = ∫ 𝑥(𝑇)𝑑𝑇
−

a) Encuentre la respuesta al impulso h(t) del integrador.

b) ¿El integrador es estable?

2.55. Considere un sistema LIT de tiempo discreto con respuesta al impulso h[n] dada por
ℎ[𝑛] = δ[n − 1]
¿El sistema es sin memoria?
Teniendo la ecuación
ℎ[𝑛] = kδ[n]
Para 𝑛 = 𝑛0
ℎ[𝑛0 ] = δ[𝑛0 − 1]
Donde si 𝑛0 ≠ 0 𝑦 ℎ[𝑛0 ] ≠ 0 esto da
1 𝑛0 = 1
ℎ[𝑛0 ] = {
0 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟
Con esto podemos decir que el sistema tiene memoria

2.56. La respuesta al impulso de un sistema LIT de tiempo discreto está dada por
1 𝑛
ℎ[𝑛] = ( ) 𝑢[𝑛]
2
Sea y[n] la salida del sistema con la entrada
ℎ[𝑛] = 2δ[𝑛] + δ[n − 3]

Encuentre 𝑦[1] y 𝑦[4].

Usando la ecuación
∞

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑛]ℎ[𝑛 − 𝑘]

𝑘=−∞

Sustituimos
∞
1 𝑛−𝑘
𝑦[𝑛] = ∑ (2δ[𝑛] + δ[𝑛 − 3]) ( ) 𝑢[𝑛 − 𝑘]
2
𝑘=−∞

Tomando en cuenta
1 0≤𝑘≤𝑛
𝑢[𝑛 − 𝑘] = {
0 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎
Tenemos
𝑛
1 𝑛−𝑘
𝑦[𝑛] = ∑(2δ[𝑛] + δ[𝑛 − 3]) ( )
2
𝑘=0

Para 𝑦[𝑛] 𝑛 = 1.

11−0 11−1
𝑦[1] = (2δ[0] + δ[0 − 3]) + 2δ[1] + δ[1 − 3])
2 2
11 10
𝑦[1] = (2δ[0] + δ[−3]) + (2δ[1] + δ[−2])
2 2
 1
𝑦[1] = 2 + 0 = 1
2
Para 𝑦[𝑛] 𝑛 = 4

14−0 14−1 14−2

𝑦[4] = (2δ[0] + δ[0 − 3]) + 2δ[1] + δ[1 − 3]) + (2δ[2] + δ[2 − 3])
2 2 2
4−3 4−4
1 1
+ 2δ[3] + δ[3 − 3]) + 2δ[4] + δ[4 − 3])
2 2
14 14 12
𝑦[4] = (2δ[0] + δ[−3]) + 2δ[1] + δ[−2]) + (2δ[2] + δ[−1]) + 2δ[3]
2 2 2
11 10
+ δ[0]) + 2δ[4] + δ[1])
2 2
1 14 12 11 10
𝑦[4] = (2) + (0) + (0) + (1) + (0)
16 2 2 2 2
1 1 5
𝑦[4] = + =
8 2 8

2.57. Considere un sistema LIT de tiempo discreto con respuesta al impulso h[n] dada por
1 𝑛
ℎ[𝑛] = (− ) 𝑢[𝑛 − 1]
2
a) ¿El sistema es causal?
Teniendo el sistema
∞
1𝑛
ℎ[𝑛] = ∑ − 𝑢[𝑛 − 1]
2
𝑛=0

Puesto que el sistema depende de entradas anteriores el sistema es causal

b) ¿El sistema es estable?

Resolveremos la ecuación para ver si es estable
∞

∑ |ℎ[𝑘]| < ∞
𝑘=−∞
∞
1𝑘
∑ |− 𝑢[𝑛 − 1]|
2
𝑛=−∞
 ∞
1𝑘 1
∑ |− |=
2 1
𝑘=−∞ 1 − ⌈− 2⌉

Tenemos
1
⌈− ⌉ < ∞
2
Por lo que es sistema es estable
2.58 Considere el circuito RLC mostrado en la figura 2-32. Encuentre la ecuación diferencial
que relaciona la corriente de salida y(t) y el voltaje de entrada x(t).

2.59. Considere el sistema en el problema 2.20. Encuentre la salida y(t) si

𝑥(𝑡) = 𝑒 −𝑎𝑡 𝑢(𝑡) 𝑦 𝑦(0) = 0
𝑑𝑦(𝑡)
𝑥(𝑡) = + 𝑎𝑦(𝑡)
𝑑𝑡
Sea yp la solución particular y yh la solución homogénea tenemos
𝑑𝑦ℎ (𝑡)
+ 𝑎𝑦ℎ (𝑡) = 0
𝑑𝑡
Proponemos yp
𝑦𝑝 = 𝐴𝑒 −𝑎𝑡 𝑢(𝑡)

Sustituyendo yp en la ecuación
𝑑𝑦𝑝 (𝑡)
+ 𝑎𝑦𝑝 (𝑡) = 𝐴𝑒 −𝑎𝑡 𝑢(𝑡)
𝑑𝑡
−𝑎𝐴𝑒 −𝑎𝑡 𝑢(𝑡) + 𝐴𝑒 −𝑎𝑡 𝑢(𝑡) = 𝑒 −𝑎𝑡 𝑢(𝑡)
Despejamos A
1
𝐴=
−𝑎 + 1
Sustituyendo en yp el valor de A

𝑒 −𝑎𝑡 𝑢(𝑡)
𝑦𝑝 = 𝑡≥0
−𝑎 + 1
Para yh suponemos
𝑦ℎ(𝑡) = 𝐵𝑒 𝑠𝑡 𝑢(𝑡)
Sustituimos
𝑑𝑦ℎ (𝑡)
+ 𝑎𝑦ℎ (𝑡) = 0
𝑑𝑡
𝑠𝐵𝑒 𝑠𝑡 𝑢(𝑡) + 𝐵𝑒 𝑠𝑡 𝑢(𝑡) = 0
Donde 𝑠 = −𝑎 y 𝑦ℎ(𝑡) = 𝐵𝑒 −𝑎𝑡
Sumando yp y yh
𝑒 −𝑎𝑡 𝑢(𝑡)
𝑦(𝑡) = 𝐵𝑒 −𝑎𝑡 𝑢(𝑡) +
−𝑎 + 1
Tomamos condición inicial de 𝑦(0) = 0 obtenemos:

𝑠0
𝑒 −𝑎0 𝑢(𝑡)
𝑦(0) = 𝐵𝑒 +
−𝑎 + 1
1
𝐵=−
−𝑎 + 1
Sustituyendo queda
𝑒 −𝑎𝑡 𝑢(𝑡) 𝑒 −𝑎𝑡 𝑢(𝑡)
𝑦(𝑡) = − +
−𝑎 + 1 −𝑎 + 1
Con esto tenemos que
𝑦(𝑡) =t𝑒 −𝑎𝑡 u(t)

2.60. Considere el sistema en el problema 2.20. Encuentre la salida

𝑦(𝑡) 𝑠𝑖 𝑥(𝑡) = 𝑒 −𝑎𝑡 u(t) y y(0)=0
Tenemos:
𝑑𝑦(𝑡)
𝑥(𝑡) = + 𝑎𝑦(𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑦𝑛 (𝑡)
+ 𝑎𝑦ℎ (𝑡) = 0
𝑑𝑡
Para yp
𝑦𝑝 = 𝐴𝑒 −𝑎 𝑡 𝑢(𝑡)
𝑑𝑦𝑝 (𝑡)
+ 𝑎𝑦𝑝 (𝑡) = 𝐴𝑒 −𝑎 𝑡 𝑢(𝑡)
𝑑𝑡
−𝑎𝐴𝑒 −𝑎 𝑡 𝑢(𝑡) + 𝐴𝑒 −𝑎 𝑡 𝑢(𝑡) = 𝑒 −𝑎 𝑡 𝑢(𝑡)
1
𝐴=
−𝑎 + 1
𝑒 −𝑎𝑡 𝑢(𝑡)
𝑦𝑝 = 𝑡≥0
−𝑎 + 1
Para yh suponemos
𝑦ℎ(𝑡) = 𝐵𝑒 𝑠𝑡 𝑢(𝑡)
Sustituimos
𝑑𝑦ℎ (𝑡)
+ 𝑎𝑦ℎ (𝑡) = 0
𝑑𝑡
𝑠𝐵𝑒 𝑠𝑡 𝑢(𝑡) + 𝐵𝑒 𝑠𝑡 𝑢(𝑡) = 0
Donde:
𝑠 = −𝑎 y 𝑦ℎ(𝑡) = 𝐵𝑒 −𝑎𝑡
Sumando yp y yh

−𝑎𝑡
𝑒 −𝑎𝑡 𝑢(𝑡)
𝑦(𝑡) = 𝐵𝑒 𝑢(𝑡) +
−𝑎 + 1
Tomamos condición inicial de 𝑦(0) = 0 obtenemos:
𝑒 −𝑎0 𝑢(𝑡)
𝑦(0) = 𝐵𝑒 𝑠0 +
−𝑎 + 1
1
𝐵=−
−𝑎 + 1
Sustituyendo queda
𝑒 −𝑎𝑡 𝑢(𝑡) 𝑒 −𝑎𝑡 𝑢(𝑡)
𝑦(𝑡) = − +
−𝑎 + 1 −𝑎 + 1
Con esto tenemos que:
𝑦(𝑡) =t𝑒 −𝑎𝑡 u(t)
2.61. ¿El sistema descrito por la siguiente ecuación diferencial es lineal?
𝑑𝑦(𝑡)
+ 5𝑦(𝑡) + 2 = 𝑥(𝑡)
𝑑𝑡
Para que un sistema sea linealidad tiene que cumplir que para una entrada 0 tenga una salida
0 𝑦(0) = 0
Debido a que se suma un 2 en el sistema no es lineal

2.62. Escriba la ecuación de entrada-salida para el sistema que se muestra en la figura 2-34

𝑦[𝑛] =
Recorremos los caminos para ir armando el sistema de la imagen, si sigue derecho la línea
hacia abajo tenemos un retardo unitario y seguido a la izquierda multiplicado por ½ entonces
tenemos
1
𝑦[𝑛] = x[n − 1]
2
Si seguimos el tramo de la derecha tenemos
1
𝑦[𝑛] = x[n − 1] + x[n − 1]
2
Siguiendo del lado izquierdo después del ½ tenemos una entrada x[n] y todo se multiplica
por 2, esto queda
1
𝑦[𝑛] = 2 (x[n] + x[n − 1]) + x[n − 1]
2
Reacomodando queda
𝑦[𝑛] = 2𝑥[𝑛] + 2𝑥[𝑛 − 1]
2.63. Considere un sistema LIT de tiempo discreto con respuesta al impulso

1 𝑛 = 0,1
ℎ[𝑛] = {
0 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜
Encuentre la relación entrada-salida del sistema.
Reescribiendo el sistema como dos impulsos
ℎ[𝑛] = 𝛿(𝑛) + 𝛿(𝑛 − 1)
Usando la ecuación
∞

𝑦[𝑛] = ∑ ℎ[𝑘]𝑥[𝑛 − 𝑘]
−∞

Puesto que el sistema es lineal y también invariante en el tiempo, y por la definición de la

respuesta al impulso, observamos que la salida y[n] está dada por
Como el sistema es lineal e invariante en el tiempo, tomando la definición del impulso, la
salida queda
𝑦[𝑛] = 𝑥(𝑛) + 𝑥(𝑛 − 1)

2.64. Considere un sistema de tiempo discreto cuya entrada x[n] y salida y[n] se encuentran
relacionadas por
1
𝑦[𝑛] − 𝑦[𝑛 − 1] = 𝑥[𝑛]
2
Con 𝑦[−1] = 0. Encuentre la salida y[n] para las siguientes entradas
1 𝑛
𝑎) 𝑥[𝑛] = ( ) 𝑢[𝑛]
3
Sustituyendo x[n]
1 1 𝑛
𝑦[𝑛] = 𝑦[𝑛 − 1] + ( ) 𝑢[𝑛]
2 3
Para n=0

1 1 0
𝑦[0] = 𝑦[0 − 1] + ( ) 𝑢[0]
2 3
1
𝑦[0] = 𝑦[−1] + 1
2
𝑦[0] = 0 + 1 = 1
Para n=1

1 1 1
𝑦[1] = 𝑦[1 − 1] + ( ) 𝑢[1]
2 3
1 1
𝑦[1] = 𝑦[0] +
2 3
1 1 5
𝑦[1] = + =
2 3 6
Para n=2
1 1
𝑦[2] = 𝑦[2 − 1] + ( )2 𝑢[1]
2 3
1 1
𝑦[2] = 𝑦[1] +
2 9
5 1 19
𝑦[2] = + =
12 9 36
La fórmula para calcular y[n] la queda como

1 𝑛+1 1 𝑛+1
𝑦[𝑛] = 6 [( ) − ( ) ] 𝑢[𝑛]
2 3

1 𝑛
𝑏) 𝑥[𝑛] = ( ) 𝑢[𝑛]
2
Sustituyendo x[n]
1 1 𝑛
𝑦[𝑛] = 𝑦[𝑛 − 1] + ( ) 𝑢[𝑛]
2 2
Para n=0

1 1 0
𝑦[0] = 𝑦[0 − 1] + ) 𝑢[0]
(
2 2
1
𝑦[0] = 𝑦[−1] + 1)
2
𝑦[0] = 0 + 1 = 1
Para n=1
 1 1 1
𝑦[1] = 𝑦[1 − 1] + ( ) 𝑢[1]
2 2
1 1
𝑦[1] = 𝑦[0] +
2 2
1 1
𝑦[1] = + =1
2 2
Para n=2

1 1 2
𝑦[2] = 𝑦[2 − 1] + ( ) 𝑢[1]
2 2
1 1
𝑦[2] = 𝑦[1] +
2 9
1 1 3
𝑦[2] = + =
2 4 4
La fórmula para calcular y[n] la queda como
1 𝑛
𝑦[𝑛] = (𝑛 + 1) ( ) 𝑢[𝑛]
2

2.65. Considere el sistema en el problema 2.42. Encuentre la función y el valor propios

correspondiente del sistema.