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El documento describe dos métodos de suavizado exponencial para modelos de tendencia lineal: el método de Brown y el método de Holt. El método de Brown aplica dos suavizaciones exponenciales para obtener un valor estimado para un período específico. El método de Holt se usa cuando la tendencia lineal presenta dos parámetros crecientes o decrecientes. El documento también incluye un ejemplo de cómo una empresa usó la suavización exponencial doble para pronosticar las rentas del próximo mes.
Descripción original:
Título original
5.2 Suavizado exponencial en modelos de tendencia lineal
El documento describe dos métodos de suavizado exponencial para modelos de tendencia lineal: el método de Brown y el método de Holt. El método de Brown aplica dos suavizaciones exponenciales para obtener un valor estimado para un período específico. El método de Holt se usa cuando la tendencia lineal presenta dos parámetros crecientes o decrecientes. El documento también incluye un ejemplo de cómo una empresa usó la suavización exponencial doble para pronosticar las rentas del próximo mes.
El documento describe dos métodos de suavizado exponencial para modelos de tendencia lineal: el método de Brown y el método de Holt. El método de Brown aplica dos suavizaciones exponenciales para obtener un valor estimado para un período específico. El método de Holt se usa cuando la tendencia lineal presenta dos parámetros crecientes o decrecientes. El documento también incluye un ejemplo de cómo una empresa usó la suavización exponencial doble para pronosticar las rentas del próximo mes.
Rojas Garza Patricia Jocelyn Suavización exponencial lineal • Suavizado y filtrado son dos de las técnicas de series de tiempo más utilizadas para eliminar el ruido de los datos subyacentes para ayudar a revelar las características importantes y los componentes de la casa (Por ejemplo, tendencia, estacionalidad, etc.). • Se aplica cuando se tiene una serie de tiempo las cuales son conjuntos de datos u observaciones que están ordenados en función del tiempo. 1. Método de Brown 2. Método de Holt Método de Brown • Se basa en realizar dos suavizaciones exponenciales, de las cuales se obtendrá un valor estimado para un periodo específico mediante un cálculo en una función sencilla Ejemplo • La empresa Movie Video Store pretendía pronosticar sus rentas del próximo mes. Jill intento desarrollar un pronóstico mediante un promedio móvil de tres semanas y un promedio móvil doble. Decide emplear una atenuación exponencial de 0.4 ya que es obvio que los datos tienen una tendencia, Jill se encuentra con que su pronostico esta subestimado las rentas reales. Por esta razón decide intentar la atenuación exponencial doble. Para un valor de 0.4 para poder comprender el pronóstico de la semana 16 se presenta a continuación los cálculos correspondientes. Método de Holt • Se utiliza cuando la tendencia lineal Presenta dos parámetros los cuales son crecientes o decrecientes Ejercicio con SW