INFORME DE LABOR 2022

Subproceso Gestión de la Capacitación

 Programa de Capacitación en Administración Integral de
Riesgos para Comités de Riesgos
RFI, Consultores Económicos

• 14 horas – 14 sesiones
• Modalidad “in house”. Incluye materiales en disco compacto, certificado de
participación (a quienes asistan a un 80% de las sesiones).
•  
• Inversión: $7000 (Siete mil dólares a un estimado de ¢565 por
dólar equivale a ¢3.955.000) por el programa completo de 14
sesiones, para un máximo de 15 personas.
• Sesiones específicas con un costo de $750 por sesión para un
máximo de 15 personas.
• Sesión 1. Introducción a la gestión integral de riesgos: origen de los riesgos, concepto,
administración integral; el papel del Consejo, la Gerencia, la jefatura de área en la administración y
gestión del riesgo.

• Sesión 2. Herramientas indispensables en la gestión integral de riesgos: repaso de conceptos

matemáticos y estadísticos.

• Sesión 3. Herramientas financieras en la gestión integral de riesgos 1: conceptos básicos de

matemática financiera, valoración de activos de renta fija, valoración de cero cupón.

• Sesión 4. Herramientas financieras en la gestión integral de riesgos 2: la duración de una

cartera de renta fija, volatilidad, convexidad, inmunización de carteras.

• Sesión 5. Teoría del portafolio moderna 1: riesgo de mercado y no sistemático, rendimiento y

riesgo de una cartera, optimización de carteras eficientes.

• Sesión 6. Teoría del portafolio moderna 2: gestión activa y pasiva de carteras (Timing y selectividad
del mercado), principales aspectos del análisis técnico, cambio de tendencias, principales indicadores
técnicos.

• Sesión 7. Estudio de conceptos y metodología de Basilea II: documento de Basilea II, breve
discusión de los tres pilares de Basilea, metodologías sugeridas en riesgos de mercado y liquidez (análisis
de brechas y maduración).
• Sesión 8. Riesgo de tasa de interés y liquidez 1: análisis de reprecio y revaluación de tasa de
interés, medidas básicas de riesgo.

• Sesión 9. Análisis GAP y riesgo de tasa de interés y liquidez 2: gestión de activos y pasivos para
gestionar la liquidez, constitución de activos líquidos, establecimiento de mecanismos y señales de alerta,
elaboración de planes de contingencia.

• Sesión 10. Aplicaciones de la metodología del valor en riesgo (VAR) en riesgos de mercado:
análisis de correlaciones y principio de diversificación, cálculo del beneficio de diversificar y la
disminución en riesgo, concepto análisis de estrés (stress testing) y análisis retrospectivo (back testing),

• Sesión 11. Gestión del riesgo de cambio 1: definición del riesgo de cambio, determinantes del
riesgo cambiario (balanza de pagos, tasas de interés, inflación).

• Sesión 12. Gestión del riesgo de cambio 2: cálculo del riesgo de cambio mediante la técnica
administración de activos y pasivos, introducción a la coberturas cambiarias mediante derivados
financieros (uso de futuros y forwards, utilización de opciones financieros).

• Sesión 13. Administración del riesgo de crédito: componentes del riesgo de crédito, modelos
Scoring para riesgo de crédito, nuevos supuestos en la metodología de calificaciones internas de Basilea
IRB.

• Sesión 14. Gestión del riesgo operativo: mapeo de riesgos, valoración del riesgo, medición.
CURSO CONTROL INTERNO
“Trabajamos para gestionar su
talento y bienestar”