FUTUROS: Ejemplo de liquidación diaria

ACTIVIDAD POR DIA RESUMEN DE LIQUIDACION

DIA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1 Provisión de $ 5000 $ 5000
fondos
• DIA 1 – Ud. Le ordena a su broker abrir una posición 2 Dep inicial $ 1000 $ 3970
larga. El acuerdo es entregar una provisión de Margen de
fondos por $ 5000 variación
0.30 x 100
$ 30
Se compra el contrato:
3 Margen de $ 3900
1 Futuro/oro/vencimiento Agosto 31/ $853.40 x onza variación $ 70
0.70 x 100
------contrato estándar es 1oo onzas
4 Margen variación $ 260 $ 5160
• DIA 2-El precio baja a 853.10 2.60 x 100

• DIA 3-El precio baja a 852.40 Abono deposito $ 1000

inicial
• DIA 4- El precio sube 855.00 . Cierras posición
 OPCIONES
comprador vendedor

CALL derecho a comprar obligación de vender

PUT derecho a vender obligación a comprar

PAGA LA PRIMA COBRA LA PRIMA

 PRODUCTOS DERIVADOS EN MEXICO
PRODUCTOS DERIVADOS DE MEXICO

HISTORIA DEL MEXDER Y SU FINALIDAD

CONTRATOS DE FUTURO
DIVISAS

Dólar Euro
Moneda de curso legal de Estados Unidos de Moneda de curso legal de la Unión Monetaria
América Europa

ÍNDICES

S&P/BMV Mini S&P/BMV

Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV

DEUDA- TASAS DE INTERÉS

Swap de
Tasa de Interés Swap de Tasa de Tasa de
Certificados de la Tesorería de la
Interbancaria de Interés a un plazo de Interés a un
Federación a 91 días (Cetes)
Equilibrio a 28 días 10 años plazo de 2
años

DEUDA- BONOS ESPECÍFICOS

JN21 JN22 DC24 MR26 JN27
M210610 M220609 M241205 M260305 M270603
MY29 MY31 NV36 NV42 NV47
M290531 M310529 M361120 M421113 M471107

DEUDA- BONOS DE DESARROLLO DE GOBIERNO FEDERAL

M3 M10 M20 M30
A 3 AÑOS A 10 AÑOS A 20 AÑOS A 30 AÑOS

ACCIONES INDIVIDUALES
ALFA A ALSEA ASUR B AMÉRICA MÓVIL BIMBO A

CEMEX CPO FEMSA UBD GAP B GCARSO A1 GMÉXICO

GMXT GRUMA B KOF UBL LALA B MEXTRAC 09

ORBI A OMA B PE&OLES PINFRA WALMEX V

 CONTRATOS DE OPCIÓN
DIVISAS

Dólar
Moneda de curso legal de Estados Unidos de América

ÍNDICES
S&P/BMV
Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV

ACCIONES INDIVIDUALES
ALFA A ALSEA ASUR B AMÉRICA MÓVIL BIMBO
CEMEX CPO FEMSA UBD GAP B GMÉXICO GMXT
GRUMA B KOF UBL LALA B NAFTRAC IFHRS OMA B
ORBIA PE&OLES PINFRA TLVISA CPO WALMEX V

SWAPS
SWAPS
Contrato de Swap sobre Tasas de Interés Nominales Fijas y Tasas de Interés Nominales
INSTRUMENTOS LA CAMARA DE
LISTADOS EN LOS MERCADO
COMPENSACION
MERCADOS EXRABURSATIL
ASIGNA
ORGANIZADOS
SISTEMA DE NEGOCIOS QUE OPERA
FIDEICOMISO DE FUERA DE LA BOLSA, DA LIQUIDEZ Y ES
ADMINISTRACION Y PAGO MUY VOLATIL.

• DIVISAS MANEJADO POR BBVA PARTICIPAN INVERSIONISTAS Y EMPRESAS

QUE BUSCAN FLUJO
BANCOMER DESDE 1998, Y
• INDICES AUTORIZADO POR SHCP PUEDEN SER TITULOS DE CREDITO,
ACCIONES DE EMPRESAS NO
PARA COMPENSAR,
BURSATILES LIQUIDAR Y SER ARBITRO
REGISTRADAS EN BMV, BONOS, PAGARES
EMITIDOS POR COMERCIANTES.

• DEUDA EN LOS CONTRATOS . SURGE POR LA DIFICULTAD , COSTO,

EXIGENCIAS Y REQUISITOS PARA OPERAR
ES PARTE DE LAS EN LA BOLSA.
• ACCIONES EMPRESAS DEL GRUPO DA FINANCIAMIENTO, ES DE ALTO RIESGO,
BMV NO DA GARANTIAS, HAY POCA
INFORMACIN DE LAS EMPRESAS Y PUEDE
HABER INCUMPLIMINETO.
CONDUSEF SERIA QUIEN ENTRA EN
SITUACIONES DE INCLUMPLIMIENTO