ESTADISTICA APLICADA

A FINANZAS

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 1

Mdulo I
Fundamentos de estadstica

Instructor:
Econ. Miguel Ruz Martnez

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 2

Objetivo General
Aplicar la hoja de calculo Excel en la elaboracin de
proyecciones estadsticas, repositorios de datos, construccin
de escenarios y evaluacin de proyectos para su aplicacin en
la toma de decisiones financieras de la entidad.

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Objetivos Especficos
Utilizar apropiadamente los conceptos bsicos de
Estadstica, vinculando su aplicacin a las finanzas, para el
anlisis de datos de la empresa.
Crear repositorios de datos y manipularlos para su anlisis,
utilizando tablas dinmicas, formato condicional y
combinando grficos, que faciliten el acceso a la
informacin institucional.
Elaborar frmulas para anlisis vertical y horizontal, as
como razones financieras y de administracin de
escenarios para facilitar la toma de decisiones.
Aplicar modelos para la valoracin de proyectos de
inversin, utilizando VAN, TIR y determinando periodos de
recuperacin.

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 4

Metodologa

Se empleara una metodologa activa, basada en la

experimentacin prctica se trabajar con un participante
por mquina, con la finalidad de que puedan interactuar
con el software de forma eficaz, exponer sus expectativas,
y resolver casos de relevancia laboral que faciliten la
respectiva toma de decisiones en el rea de trabajo.

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Evaluacin

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 Conceptos Bsicos de
Estadstica
Recolect Descriptiva
ar
Es usado para recolectar, organizar
y presentar en forma
de tablas y graficas informacin
numrica.

ESTADIS
Interpret
ar TICA
Analizar Inferencial
Es usado para sacar concusiones
generales acerca de la
poblacin usando datos de una
muestra tomada de ella.
Presenta
r

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 Medidas fundamentales
aplicables al area de
finanzas.
MEDI
A
Es el valor resultante que se obtiene al dividir la sumatoria de
un conjunto de datos sobre el nmero total de datos.
Solo es aplicable para el tratamiento de datos cuantitativos

( o X)

Hay que entender que existen dos formas distintas de trabajar

con los datos tanto poblacionales como muestrales: sin
agruparlos o agrupndolos en tablas de frecuencias.

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 Media para datos no agrupados:

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 Media para datos agrupados:

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 Calculo de la media en
Excel:
Excel presenta la funcin PROMEDIO para el calculo de la
media aritmtica.

PROMEDIO: Permite calcular la media aritmtica (o

promedio simple) de un conjunto de datos.

Formato: PROMEDIO(nmero1;nmero2;)
Categora: Estadsticas

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 ESPERA
NZA
Puede interpretarse intuitivamente como el valor medio de
infinitas observaciones. De hecho, si representa una
observacin en un individuo, se cumple:

Tambin puede interpretarse como un punto de equilibrio

de la distribucin de probabilidad.

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Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 13 13
 CONSIDERACIONES ACERCA DEL
CONCEPTO ESPERANZA
La esperanza de un v.a. representa un valor medio
poblacional.

No es cierto que la probabilidad de observar resultados

superiores a la esperanza sea igual a la probabilidad de
observar resultados inferiores (Esto solo sucede en
variables simtricas).

En general, por lo tanto, la esperanza no es igual a la

mediana de la distribucin.

La esperanza no es, en general, el valor mas probable. En

caso de v.a. discretas, suele suceder que la esperanza no
sea un valor observable.

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 A C B
MEDIANA
Existen entonces dos segmentos iguales:
4.2LAMEDIANA
AC CB
M e d i a n a ( M e ) : Valor que divide una serie de datos en dos partes
iguales. La cantidad de datos que queda por debajo y por arriba de la
4.2.1 Ejeson
mediana mplo: mediana para datos no agrupados (cantidad de datos
iguales.
impar)
La definicin de geomtrica se refiere al punto que divide en dos partes a un
segmento.
4.2.2 Por ejemplo,
Ejemplo: m laemediana
diana padel
rasegmento B ges
datos noA a rupelapunto C. ntidad de datos
dos (ca
Encontrar la mediana para los siguientes datos:
par)

4 el1 ejemplo
Modifiquemos 2 3anterior,
4 eliminando
2 2 el 1 ltimo
5 dato.
5 Encontrar
3 la
mediana:
A C B
S O L U C I N
4 1 2 3 4 2 2 1 5 5
Existen entonces dos segmentos iguales:
PASO1: Ordenar los datos.A C
S O L U C I N
CB
PASO1: Ordenar los datos.
4.2.1 Ejemplo:1 med
1iana2para2dato2s no3agrup
3ados4 (can4tidad5 de d
5atos
impar) 1 1 2 2 2 3 4 4 5 5

Encontrar
PAS
PASO2: Localizar el valor que divide en dos parte iguales el nmero de datos.
laO
mediana para los
2: Localizar siguientes
el valor datos:
que divide en dos parte iguales el nmero de datos.
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 CALCULO DE LA MEDIANA
EN EXCEL

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 16 16

 LA MODA

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 17

 LA MODA EN EXCEL

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 18

 MEDIDAS DE DISPERSION

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 19 19

 VARIANZA

Es el resultado de la divisin de la sumatoria de las

distancias existentes entre cada dato y su media aritmtica
elevadas al cuadrado, y el numero total de datos.

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 20 20

Distinguimos dos simbolos para
identificar la varianza : para
datos muestrales, y para datos
poblacionales.

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 21 21

 Para las tablas tipo B, la clase cambia por la marca de clase
del intervalo.

Una advertencia en el uso de esta medida, es que al elevar

las distancias al cuadrado, automticamente se elevan las
unidades. Por ejemplo, si unidad trabajada en los datos es
centmetros, la varianza da como resultados centmetros al
cuadrado.

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 22 22

 Calculo de la varianza
en Excel:
Excel posee dos funciones propias para el calculo de la
media, diferenciando los datos muestrales de los datos
poblacionales.
VAR: Calcula la varianza de una muestra.

Formato: VAR(nmero1;nmero2;)
Categora: Estadsticas

VAR: Calcula la varianza de todos los datos de una

poblacin.

Formato: VARP(nmero1;nmero2;)
Categora: Estadsticas

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 23 23

 DESVIACION TIPICA O ESTANDAR

Es igual a la raz cuadrada de la

varianza.

Habamos visto que la varianza transforma todas las

distancias a valores positivos elevndolas al cuadrado, con
el inconveniente de elevar consigo las unidades de los
datos originales.

La desviacin tpica soluciona el problema obteniendo la

raz cuadrada de la varianza, consiguiendo as, un valor
similar a la desviacin media.

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 24 24

 Tablas de frecuencia tipo
A:

Tablas de frecuencia tipo

B:

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 25 25

 Calculo de la desviacin tpica o estndar
en Excel:
Al igual que en la varianza, Excel posee dos funciones para el
calculo de la media, diferenciando los datos muestrales de
los datos poblacionales.

DESVEST: Calcula la desviacin estndar de una muestra.

Formato: DESVEST(nmero1;nmero2;)
Categora: Estadsticas

DESVEST: Calcula la desviacin estndar de todos los datos

de una poblacin.

Formato: DESVESTP(nmero1;nmero2;)
Categora: Estadsticas

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 26 26

 Covarianza
Es un valor que indica el grado de variacin conjunta de dos
variables aleatorias.
Es el dato bsico para determinar si existe una dependencia
entre ambas variables y adems es el dato necesario para
estimar otros parmetros bsicos, como el coeficiente de
correlacin lineal o la recta de regresin.
Se representa por sxy o xy

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 27 27

 CONSIDERACIONES ACERCA DE LA
COVARIANZA

La covarianza indica el sentido de la correlacin entre

las variables
Si xy > 0 la correlacin es directa.
Si xy < 0 la correlacin es inversa.
Si xy = 0 no hay correlacin.

La covarianza presenta como inconveniente, el hecho

de que su valor depende de la escala elegida para los
ejes.
Es decir, la covarianza variar si expresamos la altura
en metros o en centmetros.
Tambin variar si el dinero lo expresamos en euros o
en dlares.

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 28 28

 MEDIDAS DE POSICIN
Son indicadores estadsticos que muestran la
frecuencia acumulada hasta un valor k cualquiera.

Percentiles
Deciles
Cuartiles

Percentiles
Representan los valores de la variable que estn por debajo
de un
porcentaje, el cual puede ser una valor de 1% a 100% (en
otras palabras, el total de los datos es divido en 100 partes
iguales).
La notacin empleada ser:

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 29 29

Donde k es equivalente al porcentaje de datos acumulados, y
Pk es el valor de la variable que representa dicho porcentaje.
Por ejemplo, P5 es el valor de la variable que deja por debajo
el 5% de los datos. P78 ser entonces el valor que agrupa el
78% de los datos.

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 30 30

Podemos concluir que P50 sera el valor que divide en dos
parte iguales la
cantidad de datos de la muestra o poblacin siendo
equivalente a la mediana.

Traslademos el grfico de barra a su respectiva tabla de

frecuencia y tratemos de localizar los Percentiles expuestos
en el ejemplo:

Propiedad de la ESPOL. Uso exclusivo del CEC 31 31

Podemos concluir fcilmente (con ayuda de las frecuencias
acumuladas), que 14 personas (14% del total) estn por
debajo de los 15 aos (podemos aproximarlo a 15 aos), lo
cual representara al percentil 14:

El percentil 5 (P5) no puede ser calculado directamente, pero

podemos concluir que dicho valor se encuentra en el primer
intervalo, ya que este acumula el 14% de las personas. No
ocurre lo mismo con el percentil 78 (P78) que aparece
directamente en la tabla:

El 78% de las personas consultadas poseen una edad igual o

inferior alalos
Propiedad de 55Uso exclusivo del CEC
ESPOL. 32 32