Investigación de Operaciones - Unidad I

Investigación
De Operaciones
Administración de Empresas
Lic. e Ing. Pedro Joaquin Romero Manzanares

Investigación de Operaciones
Centro Universitario Regional de Chontales
CUR - CHONTALES
“CORNELIO SILVA ARGUELLO”
Área de Conocimiento: Ciencias Económicas y Administrativas
2024: UNIVERSIDAD GRATUITA Y DE CALIDAD PARA SEGUIR EN VICTORIAS.
Administración de Empresas
Elaborado por:
Lic. e Ing. Pedro Joaquin Romero Manzanares
Marzo 2024
Administración de Empresas 2 UNAN CUR Chontales

Contenidos a desarrollar en el semestre
Unidad 1: Modelo de Matriz de Decisión: Elementos que forman parte de la estructura del
modelo de matriz de Decisiones. Criterios de decisión para resolver un problema de
maximización de ganancias o minimización de costos o minimización de pérdidas de
oportunidad.
Unidad 2: Modelo de Programación Lineal: Modelo General de Programación Lineal.

Solución de Problemas de Programación Lineal. Método Gráfico. Solución de Problemas de
Programación lineal. Método Simplex. Modelo Dual. Función objetivo, variables de decisión.
Modelo de Transporte.
Unidad 3: Modelo de Redes: Gráfica de Gantt y Redes PERT/CPM. Ruta Crítica de una
Red. Análisis de Holgura de las actividades. Estadísticas de la Ruta Crítica. Intercambio entre
tiempo y Costo.
Capacidades, Habilidades y Destrezas
→ Resuelve problemas de matriz de pago, programación lineal y redes de proyectos

partiendo de datos de la vida real.
→ Aplica criterios, métodos y algoritmos en la solución de problemas de la vida real a
través de modelos de matriz de decisiones, modelos de programación lineal y modelos
de redes.

INTRODUCCIÓN
En la vida real y tanto en el ámbito personal como profesional, estamos enfrentados a una variedad
de situaciones en las que tenemos que decidir entre un conjunto de alternativas. Así en su dimensión
más básica un proceso de toma de decisión puede entenderse como la elección de lo mejor entre lo
posible.
La Investigación de Operaciones es hoy en día y desde hace algunas décadas una herramienta de
máxima efectividad, basada en un enfoque científico, para resolver problemas y proporcionar ayuda
para la toma de decisiones. Planear, organizar, dirigir, dotar de personal, controlar, son actividades
que el Economista en su ejercicio profesional puede desempeñar, y la Investigación de Operaciones
le sirve de ayuda con su método analítico y sistemático.
Esta asignatura aporta al Economista y al Contador la capacidad para diseñar y aplicar modelos
matemáticos, relacionados a las organizaciones que ayuden a la toma de decisiones. Esta ciencia
fortalece el pensamiento crítico para entender mejor el entorno, desarrolla la lógica de pensamiento
para la toma de decisiones.
La Investigación de Operaciones está basada en algoritmos matemáticos y conceptos estadísticos. En
el programa se han pensado en objetivos y contenidos que generen herramientas imprescindibles
para la formación de un profesional integral que contribuya a la transformación de su entorno social.
El programa está organizado alrededor de tres ejes fundamentales que están íntimamente
relacionados y que corresponden a: El eje Conceptual, las teorías, definiciones, principios, leyes,
teoremas que rigen esta ciencia. El eje Procedimental, encaminado al desarrollo de habilidades y
destrezas tales como: capacidades para argumentar, analizar y criticar, precisar, rigor, abstracción,
formalización, creatividad, intuición, lógica de pensamiento y toma de decisiones. El eje actitudinal,
a través de valores, como la responsabilidad, el orden, la ética, compañerismo, etc.

Unidad I: Modelo de Matriz de Decisión.

Objetivos:
➢ Explicar los elementos que forman parte de la estructura del modelo de matriz de Decisiones.
➢ Analizar los diferentes criterios de decisión para resolver un problema de maximización de
ganancias o minimización de costos o minimización de pérdidas de oportunidad.
➢ Aplicar los diferentes criterios de decisión para resolver un problema de maximización de
ganancias o minimización de costos o minimización de pérdidas de oportunidad.
➢ Valorar la importancia que tienen los modelos de matriz de decisiones como herramienta para
resolver problemas de la vida real.
1. Elementos que forman parte de la estructura del modelo de matriz de Decisiones.

Todos los días la mayoría de las personas tienen que tomar decisiones. La mayoría de estas pueden
no tener importancia y son habituales. En ocasiones, se toman decisiones importantes que pueden
tener efectos inmediatos o a largo plazo sobre nuestras vidas. Como la unión (matrimonio o no) de
una pareja, a que escuela inscribirse, si estudiar o trabajar, que oferta de trabajo aceptar, si se debe
rentar o comprar una casa, o si su compañía debe aceptar una proposición de fusión, éstas si son
decisiones importantes para las cuales es necesario tomar la respuesta correcta. Pero
frecuentemente, estas decisiones se hacen en base a emociones o intuición. Lo que puede damos un
resultado erróneo.
Existen varias técnicas o herramientas que pueden ayudamos con las respuestas adecuadas. Una de
ellas es el Árbol de decisiones o Análisis de Decisiones o Teoría de Decisiones para determinar
estrategias óptimas cuando existen diversas alternativas para tomar una decisión. Por ejemplo,
cuando se desea lanzar al mercado un nuevo producto derivado de la leche, se tiene que tomar
decisiones como y en qué condiciones para que pueda ser aceptado en el mercado como
consecuencia, la demanda del producto deberá ser evaluados.
Un árbol de decisión es un método gráfico que expresa, en orden cronológico, las acciones
alternativas viables para el tomador de decisiones y las opciones que la suerte o el azar determina
Los árboles de decisión consisten en nodos y ramas.
Un árbol de decisión proporciona una forma para desplegar visualmente el problema y después
organizar el trabajo de cálculo Son especialmente útiles cuando debe tomarse una serie de dos
decisiones. Se representan gráficamente de la lógica de las probabilidades aplicadas a las alternativas
de decisión.
Se llama árbol de decisión, porque se ve como un árbol, aunque se representa horizontalmente por
conveniencia. El tronco del árbol es el punto de partida de la decisión. Las ramas de éste comienzan
con la probabilidad del primer evento. La probabilidad de cada evento produce dos o más efectos de
probabilidad y a puntos de decisión subsecuentes.

1.1. Concepto de la Investigación de Operaciones, Objeto de estudio, Fases del Proceso de

Toma de Decisiones.
Investigación de Operaciones.
La Investigación de Operaciones es hoy en día y desde hace algunas décadas una herramienta de
máxima efectividad, basada en un enfoque científico, para resolver problemas y proporcionar ayuda
para la toma de decisiones. Planear, organizar, dirigir, dotar de personal, controlar, son actividades
que el Economista en su ejercicio profesional puede desempeñar, y la Investigación de Operaciones
le sirve de ayuda con su método analítico y sistemático.
La Investigación de Operaciones (también conocida como Investigación Operativa o Operations
Research en inglés) es una disciplina que se vale de modelos matemáticos, análisis estadístico y
algoritmos para apoyar el proceso de toma de decisiones. Su objetivo es identificar los mejores
cursos de acción posibles en diversos contextos.
En palabras más sencillas, la Investigación de Operaciones es un campo matemático que facilita la
toma de decisiones operativas y estratégicas en las empresas. Al utilizar modelos matemáticos y
análisis estadístico, las organizaciones pueden tomar decisiones más informadas y ser más eficientes.
Esta disciplina abarca desde la planificación y organización hasta el control y dirección de
operaciones empresariales.
Origen de la Investigación de Operaciones:
• La Investigación de Operaciones tuvo sus inicios durante la Segunda Guerra Mundial, cuando
se buscaban soluciones para problemas logísticos militares. En ese contexto, se enfocaba en
resolver cuestiones como la optimización de entradas y salidas.
• Las primeras aplicaciones se dieron para generar tácticas y estrategias durante la guerra. Por
ejemplo, se introdujo el método simplex en la década de 1950 para resolver problemas de
programación lineal.
• Hoy en día, esta disciplina es fundamental en la gestión empresarial y la toma de decisiones
estratégicas.
La Investigación de Operaciones es una herramienta valiosa para las organizaciones, permitiéndoles
optimizar recursos y tomar decisiones más acertadas en su funcionamiento diario.
Objeto de estudio
La Investigación de Operaciones es la aplicación del método científico a problemas relacionados con
el control de las organizaciones o sistemas para producir soluciones que mejor sirvan a los objetivos
de toda organización. Esta disciplina tiene como objetivo principal encontrar la solución óptima de
un problema y así garantizar elecciones mejoradas al momento de la toma de decisiones. La
Investigación de Operaciones consiste en la aplicación de métodos analíticos avanzados para apoyar
el proceso de toma de decisiones, identificando los mejores cursos de acción posibles. Esta disciplina
tiene aplicaciones en el planeamiento de proyectos complejos, diseño de circuitos de producción y
fabricación, optimización de redes y telecomunicaciones, entre otros.

Las 5 fases del proceso de toma de decisiones son:

1. Identificar el problema u oportunidad que requiere
una decisión.
2. Recopilar la información relevante para analizar el
problema y generar opciones.
3. Identificar y evaluar las alternativas posibles,
considerando sus ventajas y desventajas.
4. Elegir la opción que mejor resuelve el problema o
aprovecha la oportunidad.
5. Ejecutar y revisar la decisión, verificando sus
resultados y efectos.
1.2. Matriz de Decisión o Matriz de Pago, Matriz de Pérdidas de Oportunidad, Criterios de
decisión, Valor Esperado de Información Perfecta.
La matriz de decisión es una herramienta gráfica que ayuda a tomar decisiones racionales ante
diferentes alternativas posibles. Aquí están los elementos clave que componen la estructura de una
matriz de decisión:
1. Identificación del problema: Comienza por definir claramente la decisión que deseas tomar.
Por ejemplo, si estás eligiendo un puesto de trabajo.
2. Listado de opciones: Enumera todas las posibles alternativas disponibles para tomar la
decisión. Siguiendo con el ejemplo anterior, podrías tener opciones como:
o Puesto de trabajo 1 en la empresa X.
o Alternativa de trabajo 2 en la empresa Y.
o Puesto de trabajo 3 en la empresa Z.
3. Factores relevantes: Selecciona los factores más importantes que debes considerar al tomar
la decisión. Estos pueden incluir:
o Salario.
o Horario.
o Ubicación.
o Prestaciones adicionales.
4. Calificación de los factores: Asigna una calificación a cada factor relevante. Utiliza una escala
de 1 a 5, donde 1 indica la opción menos conveniente y 5 la opción más conveniente.
5. Establecimiento del peso de cada factor: Cada factor debe tener un peso diferente para
determinar su importancia relativa. Por ejemplo, si usamos una escala de 1 a 5, el número 5
tendrá mayor peso que el número 1.
6. Integración de resultados: Combina las calificaciones y pesos para obtener una calificación
general para cada alternativa. La alternativa con la puntuación más alta se considera la mejor
opción.
La matriz de decisión toma en cuenta todos los factores relevantes para tomar una decisión y utiliza
un proceso estructurado y sistemático para evaluar las alternativas disponibles.

Matriz de Pagos:
Es un conjunto bidimensional de cifras ordenadas en renglones y columnas, en la que cada renglón
representa una estrategia disponible y cada columna representa el estado de la naturaleza. La
anotación que se encuentra en la intersección de cada renglón y cada columna es pago, o la medida
de la utilidad del resultado especifico que se obtiene para cada estrategia y para cada estado de la
naturaleza. Esencialmente la matriz de pagos contiene todos los resultados posibles de un problema
de negocios. El problema consiste en determinar cuál estrategia es mejor en vista de los estados de
la naturaleza existente o posible.
Actividades de Aprendizaje
1. Un procesador de alimentos que cultiva sus propias cosechas, basada en la experiencia pasada
de la empresa con siembra de tres tipos de cosechas en cierta zona del país, se ha obtenido
la siguiente matriz de pagos en los últimos años para los tres estados de la naturaleza: N1 =
buen tiempo; N2 = tiempo variable y N3 = mal tiempo.
ESTADOS DE LA NATURALEZA
N1 N2 N3
PROBABILIDAD 0.25 0.5 0.25
𝑆1 $ 40,000 $ 60,000 $ 10,000
ESTRATEGIAS 𝑆2 $ 50,000 $ 40,000 $ 15,000
𝑆3 $ 60,000 $ 20,000 $ 12,000
¿Cuál estrategia es la mejor?

𝐸𝑆1 = 40000(0.25) + 60000(0.5) + 10000(0.25)
𝐸𝑆1 = 10000 + 30000 + 2500
𝐸𝑆1 = $ 42,500.00
𝐸𝑆2 = 50000(0.25) + 40000(0.5) + 15000(0.25)

𝐸𝑆2 = 12500 + 20000 + 3750
𝐸𝑆2 = $ 36,250.00
𝐸𝑆3 = 60000(0.25) + 20000(0.5) + 12000(0.25)

𝐸𝑆3 = 15000 + 10000 + 3000
𝐸𝑆3 = $ 28,000.00
Respuesta: La primera estrategia es la mejor porque es la que nos da el valor esperado mayor.
2. La panadería PANNIC prepara todos los días su famoso pan. Este se vende a un córdoba la
pieza cuando esta recién hecho y cuesta C$ 0.50 prepararlo. El pan que no se vende se lleva a
la mesa de descuento en donde se vende y se vende a C$ 0.50 la pieza. Aún a ese precio, la
mitad del pan de la mesa de descuento no se vende y hay que retirarlo.
El problema de la panadería es decir cuántas piezas de pan en un día típico hay que preparar.
La historia dice que la cantidad de pan ha sido la que se muestra en la siguiente tabla:

Demanda En
Docenas de Pan Probabilidad
3 0.1
4 0.4
5 0.4
6 0.1
Total 1
Los problemas de PANNIC se pueden analizar mediante la matriz de pagos que se muestra a
continuación:
EVENTOS
DEMANDA DE PAN
3 docenas 4 docenas 5 docenas 6 docenas
0.1 0.4 0.4 0.1
3 docenas 18 18 18 18
ALTERNATIVAS
4 docenas 15 24 24 24
DE DECISIÓN
5 docenas 12 21 30 30
PREPARAR
6 docenas 9 18 27 26
Las alternativas de decisión son las diferentes cantidades de docenas en piezas de pan que pueden
prepararse. Los eventos y sus probabilidades se pueden basar en los datos históricos. La decisión
óptima se puede identificar usando el concepto de valor esperado.
E(Preparar 3 docenas) = 18(0.1) + 18(0.4) + 18(0.4) + 18(0.1)
E(Preparar 3 docenas) = 1.8 + 7.2 + 7.2 + 1.8
E(Preparar 3 docenas) = C$ 18.00
Respuesta: De este análisis se puede observar que la panadería PANNIC le conviene preparar 5
docenas de pan al día porque es cuando el valor esperado es mayor.
En tanto, a ingresos y costos, si de las 5 docenas de piezas de pan preparados al día, tan sólo se
venden 4 docenas y entonces sus ingresos serían:
I = (1)(4)(12) + (0.5)(1/2)(12)
I = (1)(48) + (0.5)(0.5)(12)
I = 48 + (0.5)(6)

I = 48 + 3
I = C$ 51.00
En cuanto a los costos las 5 docenas cuestan C$ 0.50 por piensa, se tiene:
C = (5)(12)(0.50)
C = (5)(6)
C = C$ 30.00
De esta manera, las ganancias de PANNIC son:
G = 51 − 30
G = C$ 21.00
3. La pastelería “La Deliciosa” elabora al día varios pastelillos. Cada unidad de pastelillo es
vendida a 15 U.M. y el costo unitario tiene un valor de 10 U.M. La mitad de los pastelillos que
no sean vendidos, son destinados a un centro infantil más cercano sin obtener a cambio
remuneración económica, la otra mitas se liquida a 9 U.M. Construya la matriz de decisiones,
si en un día se pueden solicitar 150, 250, 300 y 350 Unidades; pero se desconoce a la hora de
la elaboración la cantidad especifica de lotes que se van a solicitar en el día, además se sabe
que por cada unidad demandada no existente se podrá completar el pedido a última hora
pero a un costo de 12 U.M. La demanda de pastelillos sigue la distribución siguiente:
Cantidad Demandada 150 250 300 350

Probabilidades de la Demanda 0.20 0.25 0.32 0.23
Datos
Precio de Venta Unitario (PVu) = 15 U.M.
Costo Variable Unitario (CVu) = 10 U.M.
Si la O>D se tiene una liquidación (Sobrante)
Precio de Venta 2
(PVu2) = 9 U.M.
Si la O<D se puede completar el pedido a última hora (Faltante)
Costo Variable 2
(CVu2) = 12 U.M.
E1 E2 E3 E4
=1
0.2 0.25 0.32 0.23
PROBABILIDADES VME
150 250 300 350
150 O=D O<D O<D O<D
250 O>D O=D O<D O<D
ALTERNATIVAS
300 O>D O>D O=D O<D
350 O>D O>D O>D O=D
UTILIDAD TOTAL

Utilidad Total = Ingreso Total – Costo Total

Ingreso Total = Precio Unitario x Cantidad
Costo Total = Costo Fijo + Costo Variable Unitario x Cantidad
UT = Ingresos – Costos – Costos de Reposición + Liquidación
Datos:
(PVu) = 15 U.M.
(CVu) = 10 U.M.
(PVu2) = 9 U.M.
(CVu2) = 12 U.M.
Primera Alternativa (150)
𝑥150−150 = 15 ∙ 150 − 10 ∙ 150 = 750
𝑥150−250 = 15 ∙ 250 − 10 ∙ 150 − 12 ∙ 100 = 1050
𝑥150−300 = 15 ∙ 300 − 10 ∙ 150 − 12 ∙ 150 = 1200
𝑥150−350 = 15 ∙ 350 − 10 ∙ 150 − 12 ∙ 200 = 1350
Segunda Alternativa (250)

𝑥250−150 = 15 ∙ 150 − 10 ∙ 250 + (9 ∙ 100) ∙ 0.5 = 200
𝑥250−250 = 15 ∙ 250 − 10 ∙ 250 = 1250
𝑥250−300 = 15 ∙ 300 − 10 ∙ 250 − 12 ∙ 50 = 1400
𝑥250−350 = 15 ∙ 350 − 10 ∙ 250 − 12 ∙ 100 = 1550
Tercer Alternativa (300)

𝑥300−150 = 15 ∙ 150 − 10 ∙ 300 + (9 ∙ 150) ∙ 0.5 = −75
𝑥300−250 = 15 ∙ 250 − 10 ∙ 300 + (9 ∙ 50) ∙ 0.5 = 975
𝑥300−300 = 15 ∙ 300 − 10 ∙ 300 = 1500
𝑥300−350 = 15 ∙ 350 − 10 ∙ 300 − 12 ∙ 50 = 1650
Cuarta Alternativa (300)

𝑥350−150 = 15 ∙ 150 − 10 ∙ 350 + (9 ∙ 200) ∙ 0.5 = −350
𝑥350−250 = 15 ∙ 250 − 10 ∙ 350 + (9 ∙ 100) ∙ 0.5 = 700
𝑥350−300 = 15 ∙ 300 − 10 ∙ 350 + (9 ∙ 50) ∙ 0.5 = 1225
𝑥350−350 = 15 ∙ 350 − 10 ∙ 350 = 1750
E1 E2 E3 E4
=1
0.2 0.25 0.32 0.23
PROBABILIDADES VME
150 250 300 350
150 750 1050 1200 1350
250 200 1250 1400 1550
ALTERNATIVAS
300 -75 975 1500 1650
350 -350 700 1225 1750

Aplicamos el Criterio del Valor Monetario Esperado (VME):
𝑉𝑀𝐸(𝑎150 ) = 750 ∙ 0.20 + 1050 ∙ 0.25 + 1200 ∙ 0.32 + 1350 ∙ 0.23 = 987
𝑉𝑀𝐸(𝑎250 ) = 200 ∙ 0.20 + 1250 ∙ 0.25 + 1400 ∙ 0.32 + 1550 ∙ 0.23 = 1157
𝑉𝑀𝐸(𝑎300 ) = −75 ∙ 0.20 + 975 ∙ 0.25 + 1500 ∙ 0.32 + 1650 ∙ 0.23 = 1088
𝑉𝑀𝐸(𝑎350 ) = −350 ∙ 0.20 + 700 ∙ 0.25 + 1225 ∙ 0.32 + 1750 ∙ 0.23 = 900
E1 E2 E3 E4
=1
0.2 0.25 0.32 0.23
PROBABILIDADES VME
150 250 300 350
150 750 1050 1200 1350 987
250 200 1250 1400 1550 1157*
ALTERNATIVAS
300 -75 975 1500 1650 1088
350 -350 700 1225 1750 900
Como el problema es de Utilidades se debe Maximizar, por lo tanto, se debe elegir el Mayor VME.
Mejor Alternativa posible es 250.
Matriz de Pérdidas de Oportunidad:
La Matriz de Pérdidas de Oportunidad es una herramienta estadística utilizada en la toma de
decisiones bajo incertidumbre. Permite comparar diferentes cursos de acción basándose en los
posibles eventos y las pérdidas asociadas a no elegir la mejor opción. Aquí tienes un resumen de cómo
se calcula:
1. Crear una tabla de rentabilidad: Lista los posibles eventos y cursos de acción. Por cada
evento, identifica los posibles resultados de cada acción.
2. Calcular las pérdidas de oportunidad: Para cada combinación de evento y acción, calcula la
diferencia entre el resultado más favorable y el resultado de la acción considerada.
3. Determinar la pérdida de oportunidad esperada (POE): Usa las probabilidades de cada
evento para calcular la POE, que es el promedio ponderado de las pérdidas de oportunidad.
Por ejemplo, si estás evaluando dos estrategias de marketing, A1 y A2, y hay dos posibles niveles de
demanda, E1 y E2, tu matriz podría verse así:
Estrategia A1 Estrategia A2
Demanda E1 Pérdida 𝑥11 Pérdida 𝑥12
Demanda E2 Pérdida 𝑥21 Pérdida 𝑥22
Luego, calcularías la POE para cada estrategia y elegirías la que tenga la menor POE.
La Pérdida de Oportunidades Esperada ayuda a minimizar la pérdida o el arrepentimiento, se apoya
de las probabilidades en las que pueden ocurrir los estados de la naturaleza combinándolas con las
pérdidas de oportunidades.

Actividades de Aprendizaje
Ejemplo 1.
Tom Smith y Becky Anderson se conocen desde que estaban en la escuela preparatoria. Hace dos
años entraron a la misma universidad y ahora están tomando cursos en la escuela de negocios. Ambos
esperan graduarse en Finanzas. En un intento por ganar dinero extra y utilizar algo de lo que han
aprendido en sus cursos, Tom y Becky han decidido considerar la posibilidad de fundar una pequeña
empresa que proporcione servicios de procesamiento de palabras a los estudiantes que necesitan
preparar documentos e informes de manera profesional. Luego de utilizar un enfoque de sistemas,
Cal y Becky identificaron tres estrategias.
• La estrategia 1 consiste en invertir en un sistema de microcomputadores considerablemente

caro que posee una impresora láser de alta calidad. En un mercado favorable, deberían
obtener una utilidad neta de $10.000 en los dos años siguientes. Si el mercado no fuera
favorable podrían perder $8.000.
• La estrategia 2 consiste en comprar un sistema menos caro. En un mercado favorable, durante
los siguientes dos años podrían obtener un rendimiento de $8.000. En un mercado no
favorable tendrían una pérdida de $4.000.
• La última estrategia, la 3, es hacer nada. Tom es básicamente una persona que toma riesgos,
mientras que Becky prefiere evitarlos.
a) ¿Qué tipo de procedimiento de decisiones utilizará Cal? ¿cuál sería su decisión?

b) ¿Qué tipo de persona es Becky en cuanto a la toma de decisiones? ¿Qué decisiones tomaría
ella?
c) Si Tom y Becky fueran indiferentes al riesgo, ¿qué tipo de metodología para la toma de
decisiones utilizarían? ¿Qué recomendaría usted si éste fuese el caso?
Desarrollo:

El problema corresponde a un ambiente de decisiones bajo incertidumbre.
Alternativa Buen Mercado Mercado Malo

Estrategia 1 10.000 -8.000
Estrategia 2 8.000 - 4.000
Estrategia 3 0 0
a) Debido a que Tom asume riesgos, podría utilizar el criterio de decisión maximax. El valor de
$10.000, es el valor máximo de la tabla.
b) Becky debería utilizar el criterio de decisión maximin, debido a que ella desea evitar el riesgo.
Se identifica el resultado mínimo o peor de cada renglón y se selecciona el máximo de estos
valores, Becky escogería la estrategia 3.
c) Si Tom y Becky son indiferentes al riesgo, podrían utilizar un enfoque de igualdad de
probabilidades. En esta metodología selecciona la alternativa que maximiza los promedios del
renglón.
El promedio del renglón de la

Estrategia 1 es [($10.000 - $8.000) /2] = $1.000
Estrategia 2 es [($8.000 - $4.000) /2] = $2.000
Estrategia 3 es $0.
Se escoge la estrategia 2 que maximiza los promedios de línea.
Ejemplo 2.
Thompson Lumber
1. Se construye una tabla de pérdida de oportunidad
2. Se calcula el POE de cada alternativa multiplicando la pérdida de oportunidad por la

Probabilidad y se suma todo.
EOL (construir fábrica grande) = (0,5) (0) + (0,5) (180.000) = 90.000
EOL (construir fábrica pequeña) = (0,5) (100.000) + (0,5) (20.000) = 60.000
EOL (construir fábrica grande) = (0,5) (200.000) + (0,5) (0) = 100.000
Si utilizamos el EOL. Mínimo como criterio de decisión la mejor elección sería la segunda
alternativa, “construir una fábrica pequeña”

Ejemplo 3.
Mickey Lawson está considerando invertir algo de dinero que él heredó. La siguiente tabla de
ganancias nos proporciona los beneficios que podrían ser realizados durante el próximo año para
cada una de las 3 alternativas. Mickey está considerando:
A. ¿Cuál decisión minimizaría la pérdida de oportunidad esperada EOL?
R: EOL es el costo de no tomar la mejor solución. Una alternativa propuesta para maximizar el EMV
(valor monetario esperado) es minimizar el EOL (pérdida de oportunidad esperada).
NOTA: primero, debemos de construir la tabla de pérdida de oportunidad o arrepentimiento. La

pérdida de oportunidad para cada estado de la naturaleza o cualquier columna, se obtiene restando
cada ganancia en la columna desde la mejor ganancia en la misma columna; que ya se encuentran
señaladas en la tabla anterior, por lo tanto, la tabla de pérdida de oportunidad o arrepentimiento
quedaría:
Ahora calculamos el EOL (costo monetario esperado) para cada alternativa, multiplicando la pérdida
de oportunidad por la probabilidad de cada estado de la naturaleza y sumarlas entre sí, quedando de
la siguiente manera:

EOL (acciones de mercado) = (0.5) (0) + (0.5) (43,000) = $21,500 Esta opción minimiza el EOL.
EOL (acciones y bonos) = (0.5) (50,000) + (0.5) (3,000) = $26,500
EOL (certificados de depósito) = (0.5) (57,000) + (0.5) (23,000) = $28,500
Criterios de decisión:
La toma de decisiones es un proceso fundamental en la vida cotidiana y en el ámbito laboral. A
continuación, exploraremos algunos aspectos clave relacionados con este proceso:
1. ¿Qué es la toma de decisiones? La toma de decisiones es un método que implica reunir
información, evaluar alternativas y, finalmente, tomar la mejor decisión posible. Ya sea para
elegir qué desayunar o para resolver problemas más complejos en el trabajo, este proceso
nos guía en la elección de acciones.
2. Pasos clave del proceso de toma de decisiones:
o Identificar la decisión: Comienza por definir el problema que debes resolver y
establecer objetivos medibles.
o Reunir información pertinente: Busca datos relevantes para evaluar las opciones.
o Identificar alternativas: Genera posibles soluciones o caminos a seguir.
o Analizar la evidencia: Evalúa las alternativas considerando sus pros y contras.
o Elegir entre las alternativas: Selecciona la opción más adecuada.
o Actuar: Implementa la decisión tomada.
o Revisar tu decisión: Evalúa los resultados y ajusta si es necesario.
3. Criterios de decisión: Los criterios son fundamentales para evaluar las alternativas. Algunos
aspectos a considerar son:
o Variables observables: Factores medibles que influyen en la decisión.
o Información requerida: Datos necesarios para tomar una elección informada.
o Características de la decisión: Contexto y complejidad de la situación.
o Acciones a tomar: Implicaciones de cada opción.
o Resultado de la decisión: Consecuencias a largo plazo.
4. Consejos adicionales para la toma de decisiones:
o Claridad en los objetivos: Define claramente lo que deseas alcanzar.
o Planificación a largo plazo: Considera el impacto futuro.
o Trabajo en equipo: Colabora con otros para obtener diferentes perspectivas.
o Anticipación de consecuencias: Evalúa posibles resultados.
o Conciencia del tiempo límite: Considera restricciones temporales.
Valor Esperado de Información Perfecta:
El Valor Esperado de la Información Perfecta (VEIP), también conocido como Expected Value of
Perfect Information (EVPI), es un concepto utilizado en la toma de decisiones bajo incertidumbre.
Representa el valor máximo que un decisor estaría dispuesto a pagar por información que elimine
completamente la incertidumbre antes de tomar una decisión.

En términos matemáticos, el VEIP se calcula como la diferencia entre el valor esperado de la decisión
óptima si se conociera el estado futuro perfectamente (es decir, con información perfecta) y el valor
esperado de la decisión óptima basada en la información actual (sin información perfecta).
Por ejemplo, si un vendedor de flores tiene que decidir cuántas flores llevar a su tienda cada día sin
saber la demanda exacta, el VEIP le ayudaría a determinar cuánto estaría dispuesto a pagar por
conocer la demanda exacta de antemano. Esto le permitiría ajustar su inventario de manera precisa
para maximizar sus ganancias o minimizar sus pérdidas.
En el contexto del Modelo Newsvendor (modelo de un periodo con demanda estocástica, pero con
distribución de probabilidad conocida) el Valor Esperado de la Información Perfecta (VEIP o EVPI:
Expected Value of Perfect Information) es un indicador cuantitativo que mide cuán lejos la solución
en promedio está de la solución perfecta, es decir, de aquella solución donde se conoce la demanda
de antemano. De forma análoga el VEIP corresponde al precio que se estaría dispuesto a pagar de
modo de acceder a información perfecta respecto a la realización de la demanda.
Si el valor que adoptará la demanda es conocido con antelación entonces naturalmente el tamaño
óptimo de pedido será la magnitud de la demanda y=D (conocida como solución «espere y vea») lo
cual permite evitar incurrir en costos asociados a un inventario insuficiente o excesivo. En dicho caso
el costo esperado correspondiente será simplemente c*D donde el parámetro c representa el costo
unitario de adquisición o fabricación (según sea el caso).
Luego si obtenemos el promedio de todas las realizaciones de la demanda D obtenemos el costo c*µ,
donde µ es el promedio de la demanda. En consecuencia, el VEIP corresponderá a la diferencia
positiva entre el costo de la solución óptima sin conocer la demanda y el costo de la solución espere
y vea.
Valor Esperado de la Información Perfecta
Consideremos el siguiente ejemplo que permite ilustrar el cálculo e interpretación del Valor Esperado
de la Información Perfecta (VEIP):
Ejemplo 1.
María es una vendedora de flores que tiene que decidir todas las noches cuántas flores va a llevar de
su plantación a su local comercial para vender al día siguiente. La demanda por flores es estocástica
y por experiencia estima que sigue una distribución exponencial con λ=0,04. El costo por flor para
María es de $6 y las flores no vendidas son consignadas (liquidadas) a $2 cada una a un vendedor de
flores secas. Además, María estima que el costo por cliente perdido es de $10.
¿Cuál es la cantidad óptima de flores que María debe llevar todos los días desde su plantación a su
local comercial si desea minimizar el costo esperado? ¿Cuál es el nivel de servicio instock asociado a
esta alternativa?
La cantidad óptima de pedido en el modelo newsvendor está dada por:

Donde p representa el costo de quiebre de stock (en nuestro ejemplo por cliente perdido), c
corresponde al costo de compra o producción y h el valor de consignación (en el ejemplo lo que se
podría rescatar por cada unidad que no se logra vender). Considerando dicha información la cantidad
óptima de flores que María debe llevar todos los días desde su plantación a su local comercial es:
Es decir, debe llevar diariamente 17 flores. Luego el nivel de servicio instock asociado a un pedido de
17 unidades es:
¿Cuál es el costo total esperado para la cantidad optima de pedido propuesta? ¿Cuál es el Valor
Esperado de la Información Perfecta (VEIP)?

El costo esperado de implementar un pedido de 17 flores es aproximadamente $219,32. A

continuación calculamos el VEIP (recordar que en el caso de una distribución exponencial la media se
obtiene de µ=1/λ).
Como se señaló anteriormente el VEIP establece el precio máximo que María debería estar dispuesta
a pagar de modo de acceder a información perfecta respecto a la realización de la demanda de flores.
Valor Esperado Con Información Perfecta (VECIP)
𝑉𝐸𝐶𝐼𝑃
= Σ(mejor pago en el estado de la naturaleza i)(Probabilidad del estado de la naturaleza i)
𝑉𝐸𝐼𝑃 = 𝑉𝐸𝐶𝐼𝑃 − el mejor 𝑉𝑀𝐸
Para hacer el cálculo de VEIP y VECIP es necesario tener la matriz de pagos o tabla de decisión ya
planteada.
Estados de la Naturaleza
e1 e2 … en
a1 x11 x12 … x1n
Alternativas a2 x21 x22 … x2n
… … … … …
am xm1 xm2 … xmn
Ejemplo 2.
Calcular sobre la tabla de pagos que se tiene. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por una IM? Por
otra parte, una consultora ofreció realizar una investigación de mercados a $ 200. ¿Es conveniente?
E1 E2 E3 E4 VME
0.2 0.25 0.32 0.23
PROBABILIDADES
150 250 300 350
150 750 1050 1200 1350 1107
250 200 1250 1400 1550 1157*
ALTERNATIVAS
300 -75 975 1500 1650 1088
350 -350 700 1225 1750 900
MEJOR PAGO 750 1250 1500 1750
VECIP = 750 ∗ 0.2 + 1250 ∗ 0.25 + 1500 ∗ 0.32 + 1750 ∗ 0.23 = 1345
𝑉𝐸𝐼𝑃 = 𝑉𝐸𝐶𝐼𝑃 − el mejor 𝑉𝑀𝐸
𝑉𝐸𝐼𝑃 = 1345 − 1157 = 188

Lo máximo que se podría cancelar por más información es $ 188, lo recomendable seria que sea una
cantidad menor a este límite.
La consultora está pidiendo una cantidad mayor a la que se podría cancelar por más información.
1. Criterios de decisión para resolver un problema de maximización de ganancias o minimización
de costos o minimización de pérdidas de oportunidad.
Los criterios de decisión para resolver problemas de maximización de ganancias, minimización de
costos o minimización de pérdidas de oportunidades son fundamentales en la toma de decisiones
empresariales y económicas. Aquí tienes una guía general para abordar estos problemas:
1- Definir el Problema: Identifica claramente el objetivo, ya sea maximizar ganancias, minimizar
costos o minimizar pérdidas de oportunidades.
2- Modelado Matemático: Formula un modelo matemático que represente el problema. Esto
incluye definir la función objetivo y las restricciones relevantes.
3- Análisis de Sensibilidad: Evalúa cómo los cambios en las variables de decisión afectan la
función objetivo. Esto es crucial para entender el impacto de las variaciones en los costos,
precios y otras variables importantes.
4- Métodos de Optimización: Utiliza métodos matemáticos como el cálculo diferencial para
problemas continuos o el método simplex para programación lineal.
5- Solución Óptima: Encuentra la solución óptima que satisfaga todas las restricciones y
optimice la función objetivo.
6- Interpretación de Resultados: Analiza los resultados obtenidos y su aplicabilidad en el
contexto real del problema.
7- Implementación: Aplica la solución óptima en la práctica y monitorea los resultados para
realizar ajustes si es necesario.
Es importante recordar que cada problema es único y puede requerir un enfoque específico o la
adaptación de estos criterios generales.
1.2.1. Criterios de decisión basándose solamente en factores monetarios:
1.2.1.1. Maximín, Maximáx y Minimáx
Los criterios de decisión basados en factores monetarios como Maximín, Maximáx y Minimáx son
métodos utilizados para tomar decisiones bajo incertidumbre, donde solo se consideran los
resultados financieros. Aquí tienes una breve explicación de cada uno:
• Maximín o Wald: Se enfoca en el peor resultado posible de cada alternativa y elige la opción
con el mejor de estos peores resultados. Es un enfoque pesimista que busca minimizar la
pérdida potencial.
• Maximáx: Este criterio busca el mejor resultado posible de cada alternativa y elige la opción
con el mejor de estos mejores resultados. Es un enfoque optimista que busca maximizar las
ganancias potenciales.
• Minimáx: También conocido como el criterio de Savage, este método identifica el peor
resultado posible de cada alternativa y luego busca minimizar la máxima pérdida potencial.

Cada uno de estos criterios se aplica en situaciones donde no se tiene certeza sobre cuál será el
estado futuro y se busca una estrategia que sea óptima dentro de un contexto específico de riesgo o
incertidumbre.
1- Maximáx (Criterio Optimista)
Maximización del Pago Máximo Posible.
Opciones Posibles Resultados

R1 R2 R3
Repara Maquinas 1,200,000 700,000 1,000,000
Despide a Operario 900,000 1,500,000 1,300,000
Compra Máquina 600,000 1,700,000 2,500,000
Contrata a otro Op. 1,100,000 1,400,000 2,000,000
El optimista escogerá la opción de comprar máquina, ya que es la que produce mejor resultado
(Mayor Cantidad de Dinero)
2- Maximín (Criterio de Wald)
Maximización del Pago Mínimo Posible.
Este es el criterio más conservador ya que está basado en lograr lo mejor de las peores condiciones
posibles. ¡Frecuentemente opta por abstenerse de negociar!

R1 R2 R3
Repara Maquinas 1,200,000 700,000 1,000,000
Compra Máquina 600,000 1,700,000 2,500,000
El Pesimista supone que sólo lo peor puede ocurrir, el peor resultado de cada opción la que aparece
en Rojo. Por lo tanto, él escogerá la opción de contratar a otro operario, puesto que esta produce el
Menos Peor Resultado.
3- Minimáx (Criterio de Savage)
Minimización del Remordimiento Posible, pérdida relativa o pérdida de oportunidad.
Remordimiento: Cantidad de dinero que PUDO haberse ganado, de haber elegido otra estrategia.
• El Gerente que Minimiza “Remordimiento” reconoce que cada que se toma una decisión, No
necesariamente resultará ser la mejor.
• Esto Genera un “Remordimiento” por utilidades no conseguidas.
Paso 1.

R1 R2 R3

Repara Maquinas 1,200,000 700,000 1,000,000

Compra Máquina 600,000 1,700,000 2,500,000
Se calcula el menor “Remordimiento” Así: Ubico el Mayor valor para cada una de las opciones.
Paso 2.

R1 R2 R3
Repara Maquinas 1,200,000 1,700,000 2,500,000
-1,200,000 -700,000 -1,000,000
Despide a Operario 1,200,000 1,700,000 2,500,000
-900,000 -1,500,000 -1,300,000
Compra Máquina 1,200,000 1,700,000 2,500,000
-600,000 -1,700,000 -2,500,000
-1,100,000 -1,400,000 -2,000,000
Luego restamos ese máximo valor a los valores de cada una de las opciones (Es decir, en toda la
columna) quedando así.
Paso 3.

R1 R2 R3
Repara Maquinas 0 1,000,000 1,500,000
Despide a Operario 300,000 200,000 1,200,000
Compra Máquina 600,000 0 0
Contrata a otro Op. 100,000 300,000 500,000
Los “Remordimientos” Máximos son los que aparecen en rojo. Por lo tanto, el gerente elegirá la
opción de contratar a otro operario, puesto que así no tendrá que lamentar utilidades No Ganadas
de más de $500,000.
Ejemplo:
El gerente de mercadotecnia de Citybank en Nueva York, ha decidido cuatro estrategias posibles para
promover la tarjeta Master Card en el Noreste de Estados Unidos. Pero está consciente de que su
principal competidor: Chase Manhattan tiene tres opciones competitivas para promover su tarjeta
VISA en la misma región. Para lo cual el gerente de Citybank realiza la siguiente tabla, mostrando las
4 estrategias de Citybank y la utilidad resultante para el Banco.

Estrategia de
Respuesta de Chase Manhattan
Mercadotecnia
Reacción 1 Reacción 2 Reacción 3
Estrategia 1 13 14 11
Estrategia de
Respuesta de Chase Manhattan
Mercadotecnia
Reacción 1 Reacción 2 Reacción 3
Estrategia 3 0 0 13
Estrategia 4 6 7 0
¿Cuál estrategia elegiría el Gerente de CityBank si su orientación psicológica es:
1- Optimista
2- Pesimista
3- Minimizador de “Remordimiento”
1.2.2. Criterios de decisión basándose solamente en factores probabilísticos:

1.2.2.1. Criterio de la Máxima probabilidad de ocurrencia del evento.
El criterio de la máxima probabilidad, también conocido como estimador de máxima verosimilitud,

es un método estadístico para estimar los parámetros de un modelo estadístico. Bajo este criterio, se
eligen los valores de los parámetros que maximizan la función de verosimilitud, es decir, que hacen
más probable la muestra observada.
La probabilidad de la ocurrencia de un evento se evalúa asignando pesos o probabilidades a los
puntos en el espacio muestral, de tal manera que la suma de todas las probabilidades es 1. En el caso
de eventos independientes, la probabilidad de que ocurran ambos simultáneamente es igual al
producto de las probabilidades de que ocurra cada uno de ellos.
Modelo de Hurwicz
Este modelo toma una lógica intermedia entre las anteriores, y para el peor valor da un valor de 1-α,
mientras que para el valor más alto otorga un valor de α, donde α es el valor de optimismo que
utilizamos, este valor oscila de 0 a 1, sin llegar a los extremos para no coincidir con las teorías
anteriores, un valor razonable es ½.

Ejemplo:
Escenarios
1 2 3
A 7 8 1
Soluciones B 10 2 5
C 5 4 9
Para nuestro caso trabajamos con α=1/4. Por lo que el resultado sería el siguiente:
A: 1 ∙ (3/4) + 8 ∙ (1/4) = 2.75
B: 2 ∙ (3/4) + 10 ∙ (1/4) = 4
C: 4 ∙ (3/4) + 9 ∙ (1/4) = 𝟓. 𝟐𝟓
La opción a elegir en este caso es la C, pues tenemos la máxima puntuación, aun así, con este modelo
seguimos despreciando información pudiendo llegar a resultados similares a los de Maximin y
Maximax.
Modelo de razón insuficiente o de Laplace
Laplace plantea la utilización de todos los valores que se han obtenido anteriormente, no
despreciamos nada por lo que trabajamos con todos los campos. La lógica que aplica es asignar a
cada valor la misma probabilidad (1/n) de tal modo que todos están en igualdad de condiciones. n
muestra los posibles estados de la naturaleza, es decir, un ejemplo para nuestra organización:
aumento de ganancias, perdidas o estancamiento.
En nuestro ejemplo trabajamos con estos 3 campos.
Escenarios
1 2 3
A 7 8 1
Soluciones B 10 2 5
C 5 4 9
Con estos criterios nuestra opción seguiría siendo la C pues a priori parece la más completa y
equilibrada, este método no arriesga en la toma de decisiones.
A: 7 ∙ (1/3) + 8 ∙ (1/3) + 1 ∙ (1/3) = 5.3
B: 10∙ (1/3) + 2 ∙ (1/3) + 5 ∙ (1/3) = 5.6
C: 5 ∙ (1/3) + 4 ∙ (1/3) + 9 ∙ (1/3) = 𝟔
1.2.2.2. Criterio del valor esperado del evento
El criterio del valor esperado es una técnica de toma de decisiones que se basa en factores
probabilísticos. Se utiliza cuando se enfrentan decisiones bajo incertidumbre y consiste en calcular el
valor esperado de los resultados posibles de las diferentes alternativas, ponderando cada resultado
por su probabilidad de ocurrencia.
Matemáticamente, el valor esperado (VE) de una variable aleatoria (X) se calcula como:

VE(X) = ∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑝𝑖 )
Donde (𝑥𝑖 ) representa los posibles resultados y (𝑝𝑖 ) sus respectivas probabilidades.
Este criterio es útil porque permite cuantificar y comparar las expectativas de diferentes cursos de
acción basándose en sus resultados probables y las probabilidades asociadas.
Ejemplo: Si se compra un ticket de una rifa a C$ 50, el ganador recibirá un premio de C$ 2000. Se sabe
que se venderán máximo 100 rifas.
Resolución:
Evento Pago (C$) Probabilidad

Ganar 2000 – 50 = 1950 1/100 = 1%
Perder -50 99/100 = 99%
Valor Esperado = 1950 * 0.01 + (-50) * 0.99
Valor Esperado = -30
Conclusión: El valor esperado de comprar una rifa es -30, es decir se espera una pérdida de C$ 30 al
comprar un ticket de rifa, por tanto, no sería conveniente comprarla.
1.2.3. Criterios tomando en cuenta factores monetarios y probabilísticos:
1.2.3.1. Valor monetario esperado y pérdida de oportunidad esperada.
Los criterios que toman en cuenta factores monetarios y probabilísticos, como el valor monetario
esperado y la pérdida de oportunidad esperada, son fundamentales en la toma de decisiones
económicas y financieras. Aquí hay una breve explicación de cada uno:
• Valor Monetario Esperado (VME): Es el promedio ponderado de los posibles resultados de

una decisión, donde cada resultado se pondera según su probabilidad de ocurrencia. Se
calcula sumando los productos de los valores monetarios de cada resultado posible y sus
respectivas probabilidades. Matemáticamente, se expresa como:
VME = ∑(Valor Monetario × Probabilidad)
Además, el Valor Monetario Esperado de cualquier proyecto se calcula multiplicando la probabilidad

de que ocurra cada resultado por el Valor de cada resultado posible y su Impacto:
VEM = P × I
P = Probabilidad de que ocurra cada resultado.
I = Valor de cada resultado posible
Ejemplo:
• Paso 1: Obtener todas las actividades/tareas, coste de los recursos del Bill of Quantity (BOQ).
• Paso 2: Analizar todos los factores de riesgo relacionados con el proyecto.
• Paso 3: Ver la Probabilidad de todos los riesgos. Oportunidades & amenazas ambas.

• Paso 4: Calcular la reserva de Contingencia para todos los riesgos identificados.

• Paso 5: Sumar todo, y ya está.
Veamos en la siguiente tabla; hemos identificado 5 riesgos. El riesgo 2 y 3 son las oportunidades que
necesitamos explotar para que sucedan, y los otros tres son amenazas que necesitamos mitigar,
evitar o transferir.
Riesgo ProbabilidadImpacto ($) VEM (P*I)

1 13% -10000 -1300
2 10% 20000 2000
3 25% 25000 6250
4 15% -250000 -37500
5 80% -1500 -1200
-216500 -31750
Obtuvimos una cifra de impacto que es -216500, pero esto no es lo que necesitamos reservar ya que
calcularemos el VEM, y es -31750.
Esto lo tenemos que tener en reserva como contingencia.
• Pérdida de Oportunidad Esperada (POE): También conocida como costo de oportunidad, es

el beneficio que se pierde al no elegir la mejor alternativa financiera disponible. Para calcular
la POE, se identifica la mejor opción y luego se comparan los resultados de las demás opciones
con esta. La POE se calcula como la diferencia entre el valor de la mejor alternativa y el valor
esperado de la alternativa elegida.
Ejemplo:
La empresa nacional de televisión está evaluando la posibilidad de fabricar un episodio piloto
destinado a una serie de programas para una importante red de televisión. La red podría rechazar el
programa piloto y la serie, pero también es posibles que adquiera el programa para uno o dos años.
La empresa nacional de televisión puede decidir fabricar el programa o transferir los derechos de la
serie a un competidor por $100,000. En el siguiente cuadro de resultados se resumen las utilidades:
Estados de la Naturaleza
Alternativas Rechazar 1 año 2 años
Fabricar el producto Piloto -100,000 50,000 150,000
Vender al competidor 100,000 100,000 100,000
Si las estimaciones de probabilidad para los estados de naturaleza son P (Rechazar) = 0.2; P (1 año) =
0.3 y P (2 años) = 0.5; ¿Cuál es la perdida de oportunidad esperada (POE)?
100,000-(-100000) 100,000-50,000 150,000-150,000

= 200,000 = 50,000 =0
Pérdida:
100,000-100,000 100,000-100,000 150,000-100,000
=0 =0 = 50,000

S1 S2 S3
Probabilidad 0.2 0.3 0.5
a1 200,000 50,000 0
a2 0 0 50,000
𝑃𝑂𝐸(𝑎1 ) = 200,000 ∗ 0.2 + 50,000 ∗ 0.3 + 0 = 55,000

𝑃𝑂𝐸(𝑎2 ) = 0 + 0 + 50,000 ∗ 0.5 = 25,000
Tomando en cuenta el criterio de la Perdida de Oportunidad Esperada POE escogeremos la alternativa
con el resultado menor que en este caso es Vender al Competidor.
Estos criterios son utilizados en modelos de decisión bajo incertidumbre y riesgo, y ayudan a evaluar
las opciones considerando tanto los posibles beneficios como los riesgos asociados. Para una
comprensión más profunda y aplicaciones prácticas, se pueden consultar recursos especializados en
análisis de decisiones y modelos probabilísticos.
Actividad 1. Lea los siguientes ejercicios, resuelva y conteste lo que se plantea.

1. Una empresa organizadora de conciertos tiene que elegir la ubicación del evento y duda entre
un polideportivo cubierto o por un campo de fútbol al aire libre. Dependiendo del tiempo que
haga y de la ubicación elegida, esperan obtener los siguientes beneficios en euros:
- Si montan el concierto en el polideportivo: 30.000 euros si hace frío, 20.000 euros si el
clima es templado y 10.000 euros si hace calor.
- Si montan el concierto en el campo de fútbol: -12.000 euros si hace frío, 1.000 euros si el
clima es templado y 43.000 euros si hace calor.
Con estos datos:

a) Elabora la matriz de pagos.
b) Determina qué decisión tomarán los directivos:
i. En situación de certeza.
ii. En situación de riesgo sabiendo que la probabilidad de que haga frío es del 45% y la de
que haga calor es del 25%.
iii. En situación de incertidumbre con el criterio optimista.
iv. En situación de incertidumbre con el criterio pesimista o de Wald.
v. En situación de incertidumbre con el criterio de equiprobabilidad o de Laplace.
vi. En situación de incertidumbre con el criterio de Hurwicz, con un coeficiente de
optimismo de 0.4.
vii. En situación de incertidumbre con el criterio de Savage.
2. Un importador estudia la posibilidad de alquilar por 20 años un terreno de 1000 ha. Y

sembrarlo de soja. Este cultivo necesita un clima templado y por ello divide al país en tres
zonas: norte, centro y sur. Al considerar los estados climáticos, ha evaluado las posibles
ganancias anuales para cada una de las zonas geográficas según la siguiente matriz de pagos:

Clima
Zona Cálido Normal Frío
Norte $ 1000 $ 800 $ 600
Centro $ 700 $ 2000 $ 1800
Sur $ 400 $ 1700 $ 300
Determina la decisión que tomará el directivo:

a) En situación de certeza.
b) En situación de riesgo sabiendo que la probabilidad de que el clima sea normal es del 40% y
frío del 20%.
c) En situación de incertidumbre con el criterio optimista.
d) En situación de incertidumbre con el criterio pesimista o de Wald.
e) En situación de incertidumbre con el criterio de equiprobabilidad o de Laplace.
f) En situación de incertidumbre con el criterio de Hurwicz con un coeficiente de pesimismo de
0,55.
g) En situación de incertidumbre con el criterio de Savage.
3. Un directivo de una empresa de transportes Blas y Cía. debe decidir qué tipo de vehículo
adquirirá su empresa para realizar el nuevo servicio de transportes entre Príncipe Pío y el
centro comercial y de ocio Madrid Xanadú. Los beneficios posibles están en función del
número de viajeros que utilicen diariamente la nueva línea y del vehículo escogido según la
siguiente matriz de pagos:
Número de viajeros diarios

Vehículo Menos de 500 De 500 a 1000 Más de 1000
Microbús $ 2000 $ 4000 $ 5000
Autobús $ 1000 $ 3000 $ 7000
Trolebús - $ 500 $ 2000 $ 11000
Determina la decisión que tomará el directivo:

1. En situación de certeza.
2. En situación de riesgo sabiendo que la probabilidad de que el número de viajeros sea de más
de 1000 es del 15% y la de que sean menos de 500 es justo el doble.
3. En situación de incertidumbre con el criterio optimista.
4. En situación de incertidumbre con el criterio pesimista o de Wald.
5. En situación de incertidumbre con el criterio de equiprobabilidad o de Laplace.
6. En situación de incertidumbre con el criterio de Hurwicz con un coeficiente de optimismo
del 45%.
7. En situación de incertidumbre con el criterio de Savage.
4. Un agricultor se está planteando qué cultivar y, con su experiencia de cosechas anteriores ha

elaborado la siguiente matriz de pagos:

Clima
Cultivo Lluvioso Templado Cálido
Maíz $ 4000 $ 8000 $ 10000
Soja $ 2000 $ 6000 $ 14000
Patata - $ 1000 $ 4000 $ 20000
Determina la decisión que tomará el agricultor:
• En situación de certeza.
• En situación de riesgo sabiendo que la probabilidad de que el clima sea templado y caluroso
es para ambos estados del 40%.
• En situación de incertidumbre con el criterio optimista.
• En situación de incertidumbre con el criterio pesimista o de Wald.
• En situación de incertidumbre con el criterio de equiprobabilidad o de Laplace.
• En situación de incertidumbre con el criterio de Hurwicz con un coeficiente de pesimismo de
0.6.
• En situación de incertidumbre con el criterio de Savage.
5. Los directivos de pensión Planners. Inc. Deben escoger uno de los tres fondos mutuos
comparables en el cual invertir un millón de dólares. El personal del depto. de investigación
ha estimado la recuperación esperada en un año para cada uno de los fondos mutuos,
basándose en un desempeño pobre, moderado, o excelente del índice Dow Jones, de la
siguiente manera:
Desempeño del Dow Recuperación Esperada

Jones Fondo 1 $ Fondo 2 $ Fondo 3 $
Pobre 50000 25000 40000
Moderada 75000 50000 60000
Excelente 100000 150000 175000
Utilice la matriz de ganancias para calcular la decisión óptima y la ganancia asociada utilizando cada
uno de los criterios siguientes:
a) Laplace
b) Mínimax
c) Hurwicz (con =0.4)
6. Los Dueños de FastFoods Inc., están tratando de decidir si construyen una nueva sucursal en
un centro comercial abierto, en un centro comercial cerrado o en un lugar remoto del que los
analistas opinan que tienen un gran potencial de crecimiento. Además del costo de
construcción $ 100 000, independiente del lugar, la renta anual de arrendamiento de cinco
años en el centro al aire libre es de 30 000 $, en el centro comercial cerrado es de 50 000 $ y
en un lugar retirado es de 10 000 $. La probabilidad las ventas de 5 años estén por debajo del
promedio se estima en 0.3, la probabilidad en el promedio es de 0.5, y de que estén por
encima del promedio es de 0.2. El personal de mercadotecnia a preparado las siguientes
proyecciones de recuperación para cinco años para cada resultado posible:

VENTAS Centro al Aire Libre Centro Cerrado Lugar Retirado

Por debajo del Promedio 100 000 200 000 50 000
Promedio 200 000 400 000 100 000
Por encima del promedio 400 000 600 000 300 000
Utilice la matriz de ganancias para calcular a mano la decisión óptima y la ganancia asociada, usando
cada uno de los siguientes criterios e ignorando cualquier flujo de efectivo después de cinco años:
a) Máxi – Max
b) Maxi – Min
c) Hurwicz (con α=0.6)
d) Savage
e) Aplique también el criterio de bayes.
f) Laplace
BIBLIOGRAFIA
✓ Gallagher C. Watson H. Métodos Cuantitativos para la toma de decisiones en
Administración. Mc Graw Hill 1994.
✓ Hillier y Lieberman – Introducción a la Investigación de Operaciones. Mc Graw Hill. 6ª
edición. 1997.
✓ Kafmann A., - Métodos y Modelos de la Investigación de Operaciones. 1979.
✓ Taha, Hamdy A. – Investigación de Operaciones, una introducción. Prentice Hall, 6ª
edición 1998.
✓ Eppen/Gould. Investigación de operaciones en la ciencia administrativa. Prentice-Hall.
México, 1987.

Investigación de Operaciones - Unidad I

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Investigación

Lic. e Ing. Pedro Joaquin Romero Manzanares

Centro Universitario Regional de Chontales

“CORNELIO SILVA ARGUELLO”

Área de Conocimiento: Ciencias Económicas y Administrativas

2024: UNIVERSIDAD GRATUITA Y DE CALIDAD PARA SEGUIR EN VICTORIAS.

Lic. e Ing. Pedro Joaquin Romero Manzanares

Administración de Empresas 2 UNAN CUR Chontales

Contenidos a desarrollar en el semestre

Unidad 2: Modelo de Programación Lineal: Modelo General de Programación Lineal.

Capacidades, Habilidades y Destrezas

→ Resuelve problemas de matriz de pago, programación lineal y redes de proyectos

Administración de Empresas 3 UNAN CUR Chontales

Administración de Empresas 4 UNAN CUR Chontales

Unidad I: Modelo de Matriz de Decisión.

1. Elementos que forman parte de la estructura del modelo de matriz de Decisiones.

Administración de Empresas 5 UNAN CUR Chontales

1.1. Concepto de la Investigación de Operaciones, Objeto de estudio, Fases del Proceso de

Administración de Empresas 6 UNAN CUR Chontales

Las 5 fases del proceso de toma de decisiones son:

Administración de Empresas 7 UNAN CUR Chontales

¿Cuál estrategia es la mejor?

𝐸𝑆2 = 50000(0.25) + 40000(0.5) + 15000(0.25)

𝐸𝑆3 = 60000(0.25) + 20000(0.5) + 12000(0.25)

Administración de Empresas 8 UNAN CUR Chontales

Administración de Empresas 9 UNAN CUR Chontales

Cantidad Demandada 150 250 300 350

Administración de Empresas 10 UNAN CUR Chontales

Utilidad Total = Ingreso Total – Costo Total

Segunda Alternativa (250)

Tercer Alternativa (300)

Cuarta Alternativa (300)

Administración de Empresas 11 UNAN CUR Chontales

Aplicamos el Criterio del Valor Monetario Esperado (VME):

Administración de Empresas 12 UNAN CUR Chontales

• La estrategia 1 consiste en invertir en un sistema de microcomputadores considerablemente

a) ¿Qué tipo de procedimiento de decisiones utilizará Cal? ¿cuál sería su decisión?

Administración de Empresas 13 UNAN CUR Chontales

El problema corresponde a un ambiente de decisiones bajo incertidumbre.

Alternativa Buen Mercado Mercado Malo

El promedio del renglón de la

2. Se calcula el POE de cada alternativa multiplicando la pérdida de oportunidad por la

Administración de Empresas 14 UNAN CUR Chontales

A. ¿Cuál decisión minimizaría la pérdida de oportunidad esperada EOL?

NOTA: primero, debemos de construir la tabla de pérdida de oportunidad o arrepentimiento. La

Administración de Empresas 15 UNAN CUR Chontales

Administración de Empresas 16 UNAN CUR Chontales

Administración de Empresas 17 UNAN CUR Chontales

Administración de Empresas 18 UNAN CUR Chontales

El costo esperado de implementar un pedido de 17 flores es aproximadamente $219,32. A

Administración de Empresas 19 UNAN CUR Chontales

Administración de Empresas 20 UNAN CUR Chontales

Opciones Posibles Resultados

Opciones Posibles Resultados

Opciones Posibles Resultados

Administración de Empresas 21 UNAN CUR Chontales

Repara Maquinas 1,200,000 700,000 1,000,000

Opciones Posibles Resultados

Opciones Posibles Resultados

Administración de Empresas 22 UNAN CUR Chontales

¿Cuál estrategia elegiría el Gerente de CityBank si su orientación psicológica es:

1.2.2. Criterios de decisión basándose solamente en factores probabilísticos:

El criterio de la máxima probabilidad, también conocido como estimador de máxima verosimilitud,

Administración de Empresas 23 UNAN CUR Chontales