Cartera de bonos

Rendimient Rendimient
Nombre del Dias de PLAZO Calificacion o promedio o promedio
Valor Invertido Peso
bono vencimiento SEMESTRES Del BONO Cupon RAV
efectivo efectivo

Bono1 2880 16 A+ $ 1,000,000.00 0.02158196 3.35% 3.50%

bono2 3240 18 AA+ $ 2,500,000.00 0.05395489 3.50% 4.50%
bono3 2520 14 BBB+ $ 6,000,000.00 0.12949174 2.50% 3.00%
bono4 2160 12 AB $ 8,500,000.00 0.18344664 4.50% 5.00%
bono5 2520 14 AAA $ 8,000,000.00 0.17265566 4.00% 5.00%
bono6 2520 14 BB $ 7,500,000.00 0.16186468 3.50% 4.00%
bono7 2880 16 BB $ 2,785,000.00 0.06010575 4.00% 3.50%
bono8 2520 14 A $ 1,950,000.00 0.04208482 2.50% 3.00%
bono9 2880 16 AA- $ 8,100,000.00 0.17481386 2.85% 3.50%
3.41% 3.89%
Total $ 46,335,000.00
Cartera de bonos
PRECIO
AJUSTADO,
PRECIO
Impuestos POR
Riesgo por MERCADO
al Duracion de PRECIO CAMBIOS
cambio en Duracion Modificada DURACION
rendimiento la cartera MERCADO EN LA TASA
tasa % MODIFICAD
financiero DE INTERÉS,
A
(Convexidad
)
3.05% 12.19 0.26308406 981858.82 951920.74
1.84% 7.36 0.39710802 1001027.08 982597.46
2.91% 11.62 1.50469408 5661117.81 5496653.35
2.26% 9.05 1.66019208 8123311.81 7939403.17
2.61% 10.42 1.79907198 7396473.32 7203641.48
2.71% 10.83 1.7529945 7103882.89 6911436.82
2.94% 11.77 0.7074447 2953410.58 2866463.5
2.91% 11.62 0.48902557 1839863.29 1786412.34
3.14% 12.56 2.19566203 7463244.75 7228821.43
2.71%
Duración de la caretra 10.769277
 VAR

-29938.09
-18429.62
-164464.45
-198908.64
-192831.84
-192446.07
-86947.08
-53450.95
-234426.32
-130204.784