UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Per, DECANA DE AMRICA)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS
ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE ECONOMA

Semestre Acadmico 2014-II

SLABO
Curso ECONOMETRA I EO3229
Horas de Clase Semanal Teora: 4 Prctica: 2
Crditos 5
Requisitos Estadstica III; Macroeconoma I
Plan de Estudios 2004
Docentes y aulas BUSTAMANTE ROMANI, Rafael 212-N

1. Sumilla
Modelo lineal general. Inferencia del modelo lineal. Pruebas de hiptesis. Modelo en
desviaciones de media. Violacin de los supuestos de la regresin clsica. La
multicolinealidad. Modelos con variables cualitativas, variables Dummy. Variables
dependientes rezagadas. Modelos con rezagos distribuidos. Modelos con errores en las
variables. Mnimos cuadrados generalizados: Heteroscedasticidad. Autocorrelacin.
Estimacin y prediccin. Modelo de ecuaciones simultneas: Mtodos de estimacin.
Mnimos cuadrados indirectos. Variables instrumentales. Mnimos cuadrados en dos y
tres etapas.

2. Objetivos
Proporcionar al estudiante la formacin terica y prctica para disear e implementar
estudios que involucren modelos de regresin, as como leer, entender, analizar,

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evaluar y aplicar la literatura que use el anlisis del modelo de regresin lineal.
Que el alumno sea capaz de aplicar la teora estadstica y economtrica para el anlisis
y resolucin de los problemas de la economa en general.
Al concluir el semestre el alumno elaborar una monografa (que ser objeto de
exposicin), en la cual muestre un adecuado balance entre los fundamentos de la
teora econmica y el uso de las tcnicas y mtodos que se desarrollaron en el curso.

3. Contenido calendarizado
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1. semana
Definicin de Econometra. Objeto y mtodo de la investigacin economtrica.
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Relacin entre variables econmicas y regresin esprea.

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2. semana
El modelo de regresin lineal general. Notacin matricial. Supuestos. Obtencin del
estimador mnimo cuadrtico y mximo verosmil. Propiedades de los estimadores.
Insesgamiento, consistencia y eficiencia. Teorema de Gauss Markow.

3. semana
Coeficiente de determinacin (R2, R ajustado). Distribucin de los estimadores.
2

Inferencia en el modelo de regresin lineal. Estimacin por intervalos. Pruebas de

hiptesis de primer orden (t, F). Ejercicios. Aplicaciones con herramienta informtica.
1era. Prctica Calificada.

4. semana
Pruebas de hiptesis: De significancia, de restricciones lineales e imposicin de
parmetros (test de Wald, Razn de Verosimilitud y Multiplicadores de Lagrange).
Aplicaciones.

5. semana
Modelo en desviaciones de media. Coeficientes de correlacin parcial. Prediccin
utilizando el modelo de regresin mltiple: Formulacin matricial, prediccin del
promedio y de un valor individual. Aplicaciones a la Economa. El modelo de crecimiento
Neoclsico.
Anlisis del modelo. Violacin de los supuestos de la regresin clsica. La
multicolinealidad como problema de la informacin muestral. Consecuencias. Test para
deteccin: de Farrar Glauber, de Ortogonaliad, Sndrome de Multicolinealidad.
Correccin del problema: regresin cresta, regresin por componentes principales. 2da.
Prctica Calificada.

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6. semana
Primer Examen Parcial

7. semana
Test de Estabilidad de parmetros, Chow. Cambios discretos, continuos. Modelos con
variables independientes cualitativas (variables dummy) y polinomios segmentados.
Aplicaciones.

8. semana
Modelos Dinmicos: Variables dependientes rezagadas. Esquemas finitos e infinitos.
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Normalidad de las perturbaciones. Aplicaciones.

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9. semana
Modelos con errores en las variables. Regresores estocsticos. Variables instrumentales.
Aplicaciones. 3era. Prctica Calificada.

10. semana
Mnimos Cuadrados Generalizados (MCG): Heteroscedasticidad. Causas, consecuencias.
Test para deteccin. Correccin del problema. Aplicaciones.

11. semana
Autocorrelacin. Causas, consecuencias de utilizar MCO y MV en presencia de
autocorrelacin. Test para deteccin. Correccin del problema. Aplicaciones. 4ta.
Prctica Calificada.

12. semana
Segundo Examen Parcial

13. semana
Prediccin en modelos estimados por el mtodo de mnimos cuadrados generalizados.
Sistemas de ecuaciones de regresin: Correlacin de seccin cruzada, Autocorrelacin,
Modelos de regresin aparentemente no relacionados. Sistemas de ecuaciones de
demandas, sistemas singulares.

14. semana
Modelos de ecuaciones simultneas. Sistemas de ecuaciones simultneas ilustrativos,
endogeneidad y causalidad. Construccin y supuestos del modelo. El problema de
identificacin, condiciones de identificacin (orden y rango). Aplicaciones. 5ta. Prctica
Calificada.

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15. semana
Mtodos de estimacin I: Mnimos cuadrados ordinarios. Mnimos cuadrados indirectos.
Aplicaciones. Mtodo de estimacin II: Variables instrumentales. Mnimos Cuadrados en
dos etapas. Aplicaciones.

16. semana
Mnimos cuadrados en tres etapas. Mtodo SUR (ecuaciones aparentemente no
relacionadas). Mtodo de mxima verosimilitud con informacin completa. Mtodo de
mxima verosimilitud con informacin limitada. Inferencia en modelos de ecuaciones
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simultneas. Aplicaciones a la Economa. 6ta. Prctica Calificada.

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17. semana
Tercer Examen Parcial

4. Metodologa
Estar basada en la exposicin del docente segn la programacin establecida. Se
fomentar la participacin activa de los estudiantes. El desarrollo de los temas
combinar el anlisis lgico, el uso de grficos, la formalizacin matemtica y la
explicacin verbal, entendiendo que estos aspectos en conjunto permiten una mayor
rigurosidad acadmica.
El material bibliogrfico recomendado en su mayora estar en idioma espaol, no
obstante se recomienda contar con un nivel de lectura medio del idioma ingls.

5. Evaluacin
Primer Examen Parcial 25%
Segundo Examen Parcial 25%
Tercer Examen Parcial 25%
Evaluacin Continua 25%

La calificacin final del curso se obtendr calculando la media aritmtica considerando

los rubros indicados con las ponderaciones respectivas, no se recurrir a la campana de
Gauss u otra modalidad.

Los tres Exmenes Parciales se realizarn slo bajo la modalidad de evaluacin escrita
y presencial en las fechas programadas por la EAPE.
La Evaluacin Continua tiene por finalidad estimar los conocimientos, aptitudes y
rendimiento del estudiante durante el desarrollo del curso, se consideran

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intervenciones orales, prcticas calificadas, controles de lectura, tareas domiciliarias,
trabajos monogrficos y exposiciones; las ponderaciones correspondientes son
potestad del docente del curso.

6. Polticas del curso

6.1. Asistencia
El estudiante que dejara de asistir a ms del 30% del total de horas establecidas
para el desarrollo del curso estar automticamente desaprobado, y obtendr
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una calificacin final igual a cero (0).

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6.2. Exmenes
La presencia y rendicin de los tres exmenes parciales programados por la EAPE
son parte de los derechos y deberes de todo estudiante.
Ninguno de los tres exmenes parciales puede ser sustituido por alguna otra
actividad acadmica: trabajo domiciliario, examen virtual, otra evaluacin escrita
u oral, entre otros.
Las calificaciones obtenidas en los exmenes parciales no pueden ser eliminadas,
ni modificadas, ni sustituidas por ningn motivo.
Durante los exmenes parciales o en cualquier evaluacin presencial, el alumno
que sea sorprendido usando material acadmico no autorizado por el docente del
curso, solicitando o comunicando informacin verbal, escrita, electrnica y por
otros medios, ser desaprobado en tal evaluacin con calificacin igual a cero (0).
La suplantacin en cualquier evaluacin presencial implica automticamente una
calificacin igual a cero (0) en el rubro Evaluacin Continua, tanto para el
suplantado, como para el suplantador si este ltimo fuese estudiante de la
Facultad.
El estudiante que no haya rendido un examen parcial en la fecha programada por
la EAPE, tendr un plazo de 48 horas para justificar de manera escrita y
documentada su inasistencia, dirigida a la Direccin de la EAPE, sta evaluar los
motivos e informar al docente del curso sobre el tema; ser potestad de ste
decidir si realiza la evaluacin extempornea correspondiente. La EAPE no
considerar solicitudes de justificacin respecto a exmenes realizados en fechas
distintas a las programadas.

6.3. Trabajos monogrficos

El plagio no es aceptado por ninguno de los miembros de la comunidad
universitaria de la UNMSM. El plagio es delito, est sancionado penalmente
segn las normas jurdicas peruanas.

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La presentacin de trabajos monogrficos plagiados de parte de algn estudiante,
copias parciales o totales de obras de otros autores intentando hacer creer que
quien plagia es el verdadero autor, obtenidos por medios escritos o electrnicos,
generar que el estudiante involucrado automticamente obtenga como nota del
rubro Evaluacin Continua la calificacin igual a cero (0).

6.4. Desarrollo del curso

Cualquier estudiante matriculado en el curso tiene el derecho y deber de
informar a la EAPE sobre el adecuado desarrollo de ste: cumplimiento de los
aspectos planteados en el slabo, temario y exmenes, asistencia del docente a
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cargo del curso, entre otros.

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El ayudante de ctedra debidamente registrado en la EAPE es la nica persona

que puede realizar el desarrollo de parte del temario del curso, ello nicamente
durante el tiempo correspondiente a las horas de prcticas, slo si el curso las
tuviese asignadas. Cualquier otra situacin se calificar como suplantacin de las
actividades del docente.

7. Bibliografa

Bibliografa Bsica

Angrist, J. y Pischke, J. (2009). Mostly harmless Econometrics. New Jersey: Princeton

University Press.

Beltrn, A. y Castro, J. (2010). Modelos de datos de panel y variables dependientes

limitadas: teora y prctica. Lima: Universidad del Pacfico.

Carrascal, U.; Gonzles, Y.; Rodrguez, B. (2001). Anlisis economtrico con Eviews.
Madrid: Alfaomega - Universidad de Valladolid.

Castro, J. y Rivas-Llosa, R. (2003). Econometra Aplicada. Lima: Universidad del Pacfico.

Davidson, R. y MacKinnon, J. (2004). Econometric theory and methods. Oxford: Oxford

University Press.

Deaton, A. (1997). The analysis of household surveys. Baltimore: Johns Hopkins

University Press for the World Bank.

Slabo / Econometra I / EO3229

Galarza, F. y Power, M. (2012). Economa experimental: nuevas metodologas para
analizar el comportamiento individual. Lima: Universidad del Pacfico.

Greene, W. (2011). Anlisis economtrico. 7 ed. Madrid: Prentice-Hall.

Gujarati, D. (2003). Econometra bsica. 4 ed. Bogot: McGraw-Hill.

Gujarati, D. ( 2006). Principios de Econometra. 3 ed. Madrid: McGraw-Hill.

Hayashi, F. (2000). Econometrics. New Jersey: Princeton University Press.

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Hernndez, J. y Ziga, J. (2013). Modelos economtricos para el anlisis econmico.

Madrid: Esic Editorial.
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Intriligator, M. (1990). Modelos economtricos, tcnicas y aplicaciones. Mxico, D.F.:

Fondo de Cultura Econmica.

Johnston, J. (1980). Mtodos de Econometra. 3 ed. Barcelona: Vicens-Vives.

Johnston, J. y DiNardo, J. (1997). Econometric methods. New York: McGrawHill.

Maddala, G. (1996). Introduccin a la Econometra. Mxico, D.F.: Prentice-Hall

Hispanoamricana.

Novales, A. (1993). Econometra. Madrid: McGraw-Hill.

Prez, C. (2006). Problemas resueltos de Econometra. Madrid: Thomson.

Pindyck, R. y Rubinfield, D. (2001). Econometra: modelos y pronsticos. 4 ed. Mxico,

D.F.: McGraw-Hill.

Rice, J. (1995). Mathematical statistics and data analysis. 2 ed. California: Duxbury
Press.

Sosa-Escudero, W. (1999). Tpicos de Econometra Aplicada. Trabajo Docente N2. La

Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Sosa-Escudero, W. (2002). Applied Econometrics. University of Illinois at Urbana-

Champaign. (Mimeo)

Stock, J. y Watson, M. (2012). Introduccin a la Econometra. 3 ed. Madrid: Pearson

Educacin.

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Pulido, A. y Prez, J. (2000). Modelos economtricos. Madrid: Pirmide.

Verbeek, M. (2001). A guide to modern Econometrics. New York: Wiley.

Wooldridge, J. (2010). Introduccin a la Econometra. Un enfoque moderno. 4 ed.

Mxico, D.F.: Cencage Learning.

Bibliografa Complementaria
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Campbell, J.; Andrew, W. y Craig, A. (1997). The Econometrics of financial markets. New
York: Prentice Hall.
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Hamilton, J. (1994). Time series analysis. New Jersey: Princeton University Press.

Sitios web

Data and other materials for Wooldridge's textbook.

www.msu.edu/~ec/faculty/wooldridge/book2.htm.

Pgina de Alfonso Novales

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ecocuan/anc/Teaching.htm

Pgina web de Eric Zivot

http://faculty.washington.edu/ezivot/

Pgina web de Oxmetrics

http://www.oxmetrics.net/

Bruce E. Hansen. University of Wisconsin

http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/Econometrics.pdf

Cursos abiertos del MIT en econometra

http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-32-econometrics-spring-2007/

Ciudad Universitaria, Lima Per

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