PREGUNTAS PARA LA PRACTICA UNO DE ECONOMETRÍA II(20 B)(DDC)

1) Si tenemos el siguiente modelo de Koyck estimado: Y = 4.08+ 0.713 X t + 0.921Yt-1

Si X se incrementa en una unidad en el periodo (t):
¿Cuál es el impacto total en Y? ¿Qué parte del impacto total se da en el mismo periodo?
¿Qué parte del impacto total se dará después del periodo t+4?. ¿Si B k = 0.0069, cuál es el
valor de k?

2) Dado el modelo Yt = α + β0 Xt + β1 Xt-1 + β2 Xt-2 + β3 Xt-3 + β4 Xt-4 + β5 Xt-5 +µt

¿Un cambio unitario en el valor de Xt, en cuánto hará cambiar a Yt en el periodo t+4?

¿Si t es el año 2019, un cambio unitario en Xt, en cuánto hará cambiar a Yt en el año 2022?

¿Cuál será el cambio total en Yt hasta el periodo t+5?

3) Dado el modelo Yt = α + β0 Xt + β1 Xt-1 + β2 Xt-2 + β3 Xt-3 + … βk Xt-k +µt

Quiero determinar cuál será el tamaño de K para el modelo PDL, y tenemos la
siguiente información: AIC= 0.820, 0.823, 0.829, 0.737, 0.808
¿Cuántos rezagos tendría mi modelo? ¿Cuál será mi modelo PDL si m=3? ¿Escriba
como lo estimaré en Eview?
4) Si tenemos el siguiente modelo:
Yt* = a Xb1t Xc2t eu
Donde: Yt: PBI de un país; X1t: la inversión privada, X2t: la inversión publica
Yt*: el PBI deseado o de largo plazo. La estimación del modelo de ajuste parcial
para un determinado país da los siguientes resultados: δ=0.32; δb= 0.68 y δc=0.52

De acuerdo al modelo de ajuste parcial determinar la elasticidad de corto y largo

plazo de Y con respecto a X1t

De acuerdo al modelo de ajuste parcial determinar la elasticidad de corto y largo

plazo de Y con respecto a X2t

5) Deduzca el modelo de almon para m=3 y K=4

Determinar analíticamente el valor de B3
6) Deduzca el modelo PDL para m=3, K=4
Determinar analíticamente el valor de B3 por E View
7) Si tengo el modelo siguiente de rezago distribuido infinito estimado de acuerdo al método de
Koyck: Yt = 23.452 + 0.958 Xt + 0.5489Xt-1 + 0.3145Xt-2 + 0.1802Xt-3 +. . .

Calcular el impacto total en Yt por efecto de un cambio unitario en Xt

Determinar el impacto a corto plazo en Yt por efecto de un cambio unitario en Xt
¿En qué periodo se da el 50% del impacto total?
8) Si tenemos el siguiente modelo de rezago distribuido:
Yt= δB0 + δB1 Xt + (1-δ)Yt-1 + Vt (modelo de ajuste parcial)
Deduzca el valor del término de error V t en función de μt

9) Tenemos el siguiente modelo de ajuste parcial de corto plazo estimado

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 Y t = 3.7785+0.7425X1t + 0.506X2t + 0.6875X3t+ 0.45 Yt-1
Determinar el modelo de ajuste parcial correspondiente de largo plazo
Un incremento de X1t en una unidad en cuanto hará incrementar a Yt en el
corto plazo y en cuanto en el largo plazo
Un incremento de X2t en una unidad en cuanto hará incrementar a Yt en el
corto plazo y en cuanto en el largo plazo
10) Deduzca el modelo de Almon para m=4 y K= 5 y determinar el valor de B4
11) Deduzca el modelo PDL de acuerdo a EView para m=4 y k=5 y determinar el valor de B4
12) Si Xt es una serie de tiempo no estacionaria. Escriba tres tipos de modelos de caminata
aleatoria, Escriba las ecuaciones de prueba de raíz unitaria de DF, Escriba la ecuaciones
de prueba de DFA
13) El PBI del Perú es una caminata aleatoria sin variaciones o sea: PBI t = PBIt-1 + ut
Luego se da por ejemplo que: PBI2010 = PBI2009 +u2010
Determinar el PBI2016
14) en el cuadro siguiente llenar los espacios en blanco

Ecuación de prueba Ecuación de prueba Ecuación de prueba

de raíz unitaria con p De raíz unitaria de De raíz unitaria de
Dickey-Fuller Dickey-Fuller aumentada
Yt = pYt-1 `+ut
Yt =B0 + pYt-1+ ut
Yt =B0 + B1 t + pYt-1+ ut
∆yt = B0 + p∆Yt-1+ ut

15) Escriba los pasos para la prueba de cointegracion de acuerdo a Engle Granger para las
variables del modelo: Yt = B0 + B1 Zt + B2 Xt + ut

16) Si tenemos dos variables tal como Yt y Zt que están cointegradas entonces que podemos
decir acerca de las variables Yt y Zt

17) las serie de tiempo Pt y qt están cointegrados , donde Pt depende de qt y tenemos las
siguiente ecuación estimada: ∆pt = 3.56 + 0.185∆qt - 0.64µt-1
Interprete el significado del coeficiente –0.64; Interprete el significado del coeficiente 0.185
; ¿Cuál es la denominación del modelo estimado?; Escriba el modelo que dio origen al modelo
dado?
18) Si tenemos las siguientes series de tiempo Yt , Xt , Pt y Qt y queremos especificar un
modelo VAR con tres rezagos : ¿Cuántas ecuaciones tendrá el modelo?¿Cuantos parámetros
tendrá el modelo VAR, ¿Cuántos residuos o términos de error tendrá el modelo?¿Cuantas
graficas tendrá el Impulso respuesta del modelo VAR
19) ¿En el modelo VAR se puede probar si cualquiera de los rezagos explica las variaciones de
la variable endógena? ¿En el modelo VAR se puede decir que todas las variables rezagadas
incluidas en una ecuación explican las variaciones de la variable endógena correspondiente?
¿ En un modelo VAR todas las variables son endógenas?¿Para qué se utiliza la prueba de
exclusión de variables?

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20) ¿Que pruebas se utiliza para determinar la autocorrelacion de los residuos del modelo VAR? Escriba
en forma analítica los pasos que se debe seguir para el test de autocorrelacion de Breusch Godfrey
21)¿Qué pruebas se utiliza para determinar la heteroscedasticidad de los residuos del modelo VAR?
Escriba en forma analítica los pasos que se debe seguir para el test de Heteroscedastiicidad de White
22) ¿Que prueba se utiliza para determinar la distribución normal de los residuos de un modelo VAR?
Escriba en forma analítica los pasos que se debe seguir para el test de Normalidad de los residuos
23) ¿Cuáles son las pruebas econométricas que debe realizarse para los residuos o el termino de error
del modelo VAR? ¿Como en un modelo VAR hay un residuo por cada variable endógena entonces el
modelo VAR tiene tantos residuos como variables endógenas tenga el VAR, este hecho como han
resuelto las pruebas econométricas de los residuos del modelo VAR?
24) ¿Como se sabe si el modelo VAR es estable o no? ¿Porque nos interesa saber si el modelo VAR es
estable o no?

25) En el modelo ARIMA(p,d,q), ¿qué significa P, d, y q?; Escriba los pasos que se debe seguir
para pronosticar por el método de Box-Jenkins, no es necesario que explique cada paso ¿Que
significa el dos en el siguiente modelo ARIMA(p,2,q)?

26) ¿En el modelo VAR, como se determina el rezago optimo? Indique como se halla el rezago
óptimo del VAR con el software Eview

27) Indique los pasos que se debe seguir en E View para efectuar la prueba de Johansen de
cointegracion. Escriba los pasos según el Software E View para determinar si las variables
incluidas en la prueba están cointegradas o no en todos los cinco casos de cointegracion

28) De acuerdo a Dickey Fuller aumentado (ADF) la ecuación auxiliar o ecuación de prueba de raíz
unitaria debe contener términos en diferencia rezagados. ¿Para qué se debe incluir estos términos en
diferencia rezagados a la ecuación de prueba de Raíz unitaria? Escriba una ecuación de pruebas de Raíz
unitaria con dos términos en diferencia rezagados para la serie de tiempo Xt

29) Si analizamos las graficas del impulso respuesta de las series de tiempo; PBI, IMt: importaciones;
FBK: formación bruta de capital. ¿Si tenemos que PBIt impacta en IMt haciéndole crecer sucesivamente
en los próximos 10 años diremos que es un efecto? ¿Si tenemos que FBKt impacta en PBIt haciéndole
caer en los próximos 2 años y luego le hace crecer lentamente pero sucesivamente en los próximos 8
años diremos que el crecimiento es un efecto?, ¿Para que estos efectos sean aplicados en política
económica que propiedad debe tener el VAR?

30) tenemos los siguientes modelos de Koyck estimados:

N=31 GCPt = -252.919 + 0.21389 IPDt + 0.7971 GCPt-1

T=> (3.0289) (10.8739)
R2=0.99; d=DW= 0.9619,
N=40 IMt = -252.919 + 0. 15 PBIt + 0.715 IMt-1
T=> (3.8575) (6.3673)
R2=0.94; d=DW= 1.08,

Probar para un 5% de significación que hay una relación de largo plazo en la ecuación (2), si
sabemos que para 37 grados de libertad T0.975 =2.027
Calcule el rezago mediano y rezago medio en ambas ecuaciones y diga en que caso es
más rápido el ajuste de la variable dependiente frente a la variable explicativa

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31) Si tengo el siguiente modelo:
Y *t = B0 + B1 X1t + B2 X2t + B3 X3t +ut
Transformar el modelo en una ecuación de corto plazo ¿Cuáles son las propensiones
marginales a corto plazo? c) ¿Interprete el significado de cada uno de ellos?

32) Si tengo las series de tiempo PBIt, CGt, IMt y EXt. El test de cointegracion de Johansen tuvo
el siguiente resultado.
None(ninguno); H0: No hay ninguna ecuación de cointegracion con las series de tiempo dadas
H1: Escriba la hipótesis alterna
Si el estadístico traza es 62.8549 y el valor crítico correspondientes es: 47.8561
¿Cuál es la conclusión?
At most 1(a lo sumo 1); H0: A lo sumo hay una sola ecuación de cointegracion con las series de
tiempo dadas
H1: Escriba la hipótesis alterna
Si el estadístico Traza es 28.0803 y el valor critico correspondiente al 5% es 29.7971; ¿Cuál es la
conclusión
33) Si tenemos el siguiente modelo de ajuste parcial estimado:
Ln y = 4.75 + 0.77 LnX1t + 0.95Ln X2t + 0.38Ln Yt-1
¿Si Xit se incrementa en 1% en cuanto se incrementara Y en el corto plazo y en largo plazo?
¿Si X2t se incrementa en 1% en cuanto se incrementara Y en el corto plazo en el largo plazo?
¿Si Xit se incrementa en 5% en cuanto se incrementara Y en el corto plazo y en el largo plazo?
36) Si Yt es una serie de tiempo y que E( Y t-1 ) = E(Yt-2 )=E(Yt-3); Var( Yt+2 ) =Var(Yt+5 ) y
Cov(Yt-4 , Yt-6 ) = Cov( Yt-8 , Yt-10 )
¿Entonces la serie de tiempo Yt siempre no revierte a la media? ¿Por qué si o porque no?
Defina que es una serie de tiempo estacionaria
34) Si Yt es una serie de tiempo y que E( Y t-1 ) ≠ E(Yt-2 )≠E(Yt-3); Var( Yt+3 ) ≠Var(Yt+5 ) y
Cov(Yt-4 , Yt-10 ) ≠ Cov( Yt-8 , Yt-14 )
¿Entonces la serie de tiempo Yt revierte siempre a la media?¿Por qué si o porque no?
Defina que es una serie de tiempo no estacionaria

35) Si tengo las series de tiempo PBIt, FBKt, IMt y EXt. El test de cointegracion de Johansen
tuvo el siguiente resultado.
None(ninguno); H0: No hay ninguna ecuación de cointegracion con las series de tiempo dadas
H1: Escriba la hipótesis alterna
Si el estadístico traza es 69.4735 y el valor crítico correspondientes es: 47.8561
¿Cuál es la conclusión?
At most(a lo sumo 1); H0: A lo sumo hay una sola ecuación de cointegracion con las series de
tiempo dadas
H1: Escriba la hipótesis alterna
Si el estadístico Traza es 34.8030 y el valor critico correspondiente al 5% es 29.7971; ¿Cuál es la
conclusión.

36) Si tengo el siguiente modelo:

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Y *t = B0 + B1 X1t + B2 X2t + B3 X3t +ut, Transformar el modelo en una ecuación de corto plazo ¿Los
Bi de la ecuación de largo plazo son elasticidades de largo plazo? ¿Por qué?

37) las serie de tiempo Zt y Xt están cointegrados , donde Zt depende de Xt y tenemos las
siguiente ecuación estimada: ∆Zt = 5.326+ 0.341∆qt - 0.457µt-1
¿Para que la ecuación estimada sea válida es necesario que las series de tiempo Zt y Xt esten?
Interprete el significado del coeficiente –0.457; Interprete el significado del coeficiente 0.341
; ¿Cuál es la denominación del modelo estimado?
38) Si tenemos las siguientes series de tiempo Y t , Zt , Pt Nt, Mt y queremos especificar un
modelo VAR con dos rezagos : ¿Cuántas ecuaciones tendrá el modelo?¿Cuantos parámetros
tendrá el modelo VAR, ¿Cuántos residuos o términos de error tendrá el modelo?¿Cuantas
graficas tendrá el Impulso respuesta del modelo VAR?
39) En el modelo ARIMA(1,3,2), ¿qué significa los números: 1, 3 y 2?; Escriba los pasos que se
debe seguir para pronosticar por el método de Box-Jenkins, no es necesario que explique cada
paso:¿En el modelo ARIMA porque fue necesario diferenciar la serie de tiempo?

40) Deduzca el modelo de Koyck para las series de tiempo Zt, Rt donde Zt es la variable
dependiente y la variable Rt es la variable explicativa

41) ¿Cuales son las ventajas y desventajas del modelo de Koyck ¿¿ cuales son la ventajas y
desventajas del modelo de Almon?

42) Decir si la siguiente de tiempo siguientes Yt, Xt, Zt y Mt son estacionarias o no

estacionarias Si la serie de tiempo Yt es I(1), la variable Xt es I(2), la variable Zt es I(3) y la
variable Mt es I(0) ¿ Entonces la serie de tiempo ∆Yt es?¿Entonces la serie de tiempo ∆Xt es?
¿Entonces la serie de tiempo ∆3 Zt es? ¿Entonces la serie de tiempo Mt es?

43) En el siguiente caso con qué tipo de modelo se puede expresar y estudiar: Como resultado
de la fuerza del hábito, costumbre, propensión (inercia), las familias no cambian sus hábitos de
consumo de inmediato tras una reducción de precios o de un incremento en el ingreso (las
familias, siguen consumiendo la misma gama y cantidad de los productos)

a) ¿Con qué tipo de modelo se puede expresar y estudiar?

b) Plantee el modelo con el que estudiaremos el caso
44) Si tengo la siguiente ecuación: Y t= B0+ B1t + PYt-1 . Deduzca la ecuación de prueba de Raíz
unitaria
45) Si tengo la siguiente ecuación: Y t= B0 + PYt-1 . Deduzca la ecuación de prueba de Raíz
unitaria
46) En la siguiente ecuación de prueba de raíz unitaria: ∆Yt= B0 + δYt-1 +αi ∑∆Yt-i
a) ¿Por qué se agrega el termino en diferencias rezagadas a la ecuación de prueba de raíz unitaria?
b) Escriba la ecuación de prueba de raíz unitaria dada cuando i=3

47) Si tengo la siguiente ecuación: Pt= B0+ B1Qt + ut , donde las series de tiempo Pt y Qt están
cointegrados
a) ¿Qué se puede decir acerca de las variables: Pt y Qt desde el punto de vista económico?
b)¿ El hecho de que las variables de la ecuación dada estén cointegradas que nos dice acerca de la
prueba T-student y F que apliquemos a la ecuación estimada correspondiente ?

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48) Sabemos que la mayoría de las series macroeconómicas son series de tiempo no estacionarias, en
este caso:
a) ¿Cómo se convierten las series no estacionarias en estacionarias?
b) Para los fines de probar de que dos series estén cointegradas las series no estacionarias deben ser
integradas de que orden?
c) ¿L serie de tiempo ∆Yt es estacionaria entonces la serie Yt es estacionaria?
49) a)¿Una serie de tiempo no estacionaria revierte siempre a la media? B) ¿Una serie de
tiempo estacionaria tiene memoria infinita? ,c) ¿la caída del PBI del año 2009 por efecto de la
crisis internacional estará presente en el PBI del año 2019?,¿Por qué si o porque no?

50)¿Cuando dos series están cointegradas entonces mantienen el equilibrio de largo plazo
entonces, cualquier perturbación de corto plazo se corrige en los periodos siguientes, a)
¿Cómo se denomina al modelo con el estudiamos el hecho afirmado?, b) ¿Escriba el modelo si
tenemos la siguiente Ecuación: Mt=B0 +B1 Nt +ut , donde Mt y Nt están cointegrados

51) las serie de tiempo Pt y qt están cointegrados , donde Pt depende de qt y tenemos las
siguiente ecuación estimada: ∆pt = 4.375 + 0.264∆qt - 0.87µt-1
Interprete el significado del coeficiente –0.87; Interprete el significado del coeficiente 0.264
; ¿Cuál es la denominación del modelo estimado?; ¿Cuanto se corrige en el periodo tras o
después del siguiente?

52) Dado el modelo Yt = α + β0 Xt + β1 Xt-1 + β2 Xt-2 + β3 Xt-3 + … βk Xt-k +µt

Quiero determinar cuál será el tamaño de K para el modelo PDL, y se estimo los siguientes
modelos y los resultados correspondientes de la información de Akaike(AIC)

Yt = α + β0 Xt + β1 Xt-1 + β2 Xt-2 + β3 Xt-3 0.89

Yt = α + β0 Xt + β1 Xt-1 + β2 Xt-2 + β3 Xt-3 + β4 Xt-4 0.85
Yt = α + β0 Xt + β1 Xt-1 + β2 Xt-2 + β3 Xt-3 +…+ β5 Xt-5 0.77
Yt = α + β0 Xt + β1 Xt-1 + β2 Xt-2 + β3 Xt-3 +… + β6 Xt-6 0.73
Yt = α + β0 Xt + β1 Xt-1 + β2 Xt-2 + β3 Xt-3 +…. Β7 Xt-7 0.69
Yt = α + β0 Xt + β1 Xt-1 + β2 Xt-2 + β3 Xt-3 +…. Β8 Xt-8 0.76
Yt = α + β0 Xt + β1 Xt-1 + β2 Xt-2 + β3 Xt-3 +…. Β9 Xt-9 0.81
¿Cuántos rezagos tendría mi modelo PDL? ¿Cuál será mi modelo PDL si m=3?
52) a) Escriba la ruta en EViews para estimar un modelo PDL de K=4 y m=2, b) Escriba la ruta
para probar la estacionariedad de por ejemplo de la serie de tiempo Y., cuando la ecuación de
prueba tiene intercepto y no tiene tendencia

53) a) Escriba la ruta en EViews para estimar un modelo PDL de K=5 y m=3, b) Escriba la ruta
para probar la estacionariedad de por ejemplo de la serie de tiempo Y., cuando la ecuación de
prueba tiene intercepto y tiene tendencia

54) a) Escriba la ruta en EViews para estimar un modelo PDL de K=5 y m=4, b) Escriba la ruta
para probar la estacionariedad de por ejemplo de la serie de tiempo Y , cuando la ecuación de
prueba no tiene intercepto y no tiene tendencia

56) Escriba el proceso para estimar el modelo de ajuste parcial: FBK t* = B0 + B1 PBIt +ut

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( FBKt/ FBKt-1)= ( FBKt* / FBKt-1)δ
Donde FBKt : formación bruta de capital Y PBIt de Perú
57) Dado el siguiente modelo: FBKt* = B0 + B1 PBIt +ut
( FBKt/ FBKt-1)= ( FBKt* / FBKt-1)δ
Donde FBKt* : formación bruta de capital deseado ,Y PBIt de Perú
a) ¿Primero se estiman las elasticidades de corto plazo o las elasticidades de
largo plazo? ¿por qué?, b) ¿Qué modelo es?, c) ¿Qué tipo de variable es FBK t*?