FASE 2

MODELOS ARIMA

IVETTE JOHANA AMORTEGUI

MAGDA YOLEIDY LEAL

RICARDO ARNULFO AGUILLÓN ZULUAGA

GRUPO: 105018_8

DIRECTORA: JULIETH ALEXANDRA BARÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

TÉCNICAS DE PRONÓSTICO

PROGRAMA: ECONOMÍA

OCTUBRE 06 2020
 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. ¿Qué es una serie de tiempo y cómo se diferencia de los datos

transversales?

Las series de tiempo son el conjunto de observaciones que se realizan sobre los valores
de una variable en diferentes momentos, recopilados regularmente, es decir, diariamente,
como por ejemplo los precios de las acciones, semanalmente, mensualmente,
quincenalmente, etc. Las series de tiempo son estacionarias, siempre y cuando su media
y su varianza no varíen con el tiempo; los datos transversales son la recopilación en el
mismo punto del tiempo, como las encuestas de gastos de consumidor o el censo de la
población.

“Las series de tiempo permiten el análisis estructural, el control y el pronóstico de la serie

estudiada”. (DANE)

2. Serie de tiempo con más de veinte datos, para una variable medida a nivel
nacional o territorial colombiana.

Capítulo 7 - Población e indicadores sociales 

Población total y por departamentos 
Población según sexo 
Tasa de mortalidad bruta e infantil 
Tasa de escolaridad

I. Conformar una base de datos con mínimo dos series de tiempo

recopiladas de la fase anterior del curso y a partir de Gujarati (2009),
capítulos 21 y 22; y Wooldridge (2010), capítulos 10 y 11 realizar las
siguientes actividades para cada una de ellas por separado:

1) Aplicar la prueba de raíz unitaria a la serie y las transformaciones que sean

necesarias según el caso.

Escolarid Escolarid Escolarid

ad ad ad
  Total Urbana Rural
1954 3,03 4,11 2,03
1955 3,06 4,12 2,07
1956 3,09 4,13 2,10
1957 3,11 4,14 2,14
1958 3,14 4,15 2,17
1959 3,18 4,17 2,21
1960 3,24 4,19 2,25
1961 3,26 4,20 2,29
1962 3,30 4,22 2,33
1963 3,33 4,23 2,37
1964 3,35 4,23 2,41
1965 3,47 4,43 2,45
1966 3,62 4,63 2,49
1967 3,74 4,84 2,53
1968 3,88 5,05 2,57
1969 4,02 5,26 2,62
1970 4,20 5,48 2,66
1971 4,40 5,75 2,71
1972 4,56 5,97 2,75
1973 4,69 6,10 2,80
1974 4,74 6,16 2,85
1975 4,81 6,23 2,91
1976 4,89 6,29 2,96
1977 4,98 6,36 3,02
1978 5,05 6,42 3,08
1979 5,15 6,49 3,14
1980 5,25 6,56 3,20
1981 5,32 6,63 3,26
1982 5,44 6,69 3,32
1983 5,55 6,76 3,39
1984 5,64 6,83 3,45
1985 5,68 6,91 3,52
1986 5,79 6,98 3,59
1987 5,87 7,05 3,66
1988 5,98 7,12 3,73
1989 6,06 7,20 3,80
1990 6,13 7,27 3,87
1991 6,22 7,35 3,95
1992 6,36 7,42 4,02
1993 6,50 7,50 4,10
1994 6,62 7,58 4,18
1995 6,72 7,65 4,24
1996 6,84 7,73 4,31
1997 7,00 8,00 3,90
 1998 7,00 8,10 3,80
1999 7,10 8,10 4,20
2000 7,30 8,30 4,40

La serie es Estacionaria, el valor Asintótico es 0,01139

El gráfico indica que la mejor variable para realizar el pronóstico es d_d_v2. Escolaridad
Rural
2) Con la serie transformada, obtener los diagramas de autocorrelación simple y
parcial.
 q=1

p=1

3) Definir el modelo ARIMA más apropiado, correrlo e interpretarlo.

Indica que el modelo de Arima es Bueno, se pueden realizar predicciones.
4) Correr para la serie transformada, diversos modelos así: AR (1), AR(2).. ARMA(1,
2) ARMA (2,2)… ARIMA (1,1,1), ARIMA (1,1,2), ARIMA (2,1,1), ARIMA (2,2,2) y
así sucesivamente y compararlos con el modelo del punto 3) según un criterio de
decisión.

5) Pronosticar con el mejor modelo para n=5 periodos y n=25 o más periodos.

n=5 periodos
n=25 periodos
II. Con la base de datos de las series resultantes transformadas realizar las
siguientes actividades:

1) Graficarlas simultáneamente de modo lineal y compararlas.

2) Comparar las estimaciones y pronósticos de sus modelos Arima (Punto I.3)

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Gujarati, D. (2009) Econometría, (5a. ed.), Ed. Mc Graw Hill. Capítulos 21 y 22.
Recuperado de: http://www.ebooks7-24.com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?
il=279&pg=1
 Wooldrige, J. (2010). Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno, (4a.
ed.), Ed. Parafino. Capítulos 10 y 11. Recuperado
de: https://s386bc39b85c189f2.jimcontent.com/download/version/1464323224/mod
ule/10581840398/name/Wooldridge_Introduccion-a-La-Econometria-Un-Enfoque-
Moderno-4th.pdf
 https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/3869-conoce-que-son-las-
series-de-tiempo-y-las-series-desestacionalizadas#:~:text=%C2%BFQu
%C3%A9%20es%20una%20serie%20de,pron%C3%B3stico%20de%20la
%20serie%20estudiada.

 https://www.dnp.gov.co/estudios-y-publicaciones/estudios-
economicos/Paginas/estadisticas-historicas-de-colombia.aspx

 https://campus124.unad.edu.co/ecacen39/pluginfile.php/3859/mod_forum/post/559
41/Tutorial%20Gretl.mp4

 https://drive.google.com/file/d/1agAY2PlFO4v2-NT5ThWdAChoFK0rMQE0/view?
usp=sharing