Instituto Tecnológico de

Mérida

UNIDAD 1
Asignatura: Modelos de optimización de
recursos
 Act. 3. Unidad 1. Toma de decisión bajo Riesgo e Incertidumbre
Valor 25 puntos

Inversionistas mexicanos están analizando la posibilidad de invertir en la explotación de pozos

petroleros y de acuerdo con las tecnologías y maquinarias podrían perforar pozos de tamaño grande,
mediano y pequeño. Por otro lado, por estudios de mercado realizados, se ha establecido que la
demanda de petróleo en el mercado nacional e internacional podría darse de la siguiente manera:

Probabilidad de
Demanda Cantidad
ocurrencia
Demanda 1 8,000 10%
Demanda 2 6,000 40%
Demanda 3 4,000 30%
Demanda 4 2,500 20%

En la tabla siguiente se presenta toda la información sobre costos de acuerdo con el tamaño del pozo

Pozo Pozo Pozo pequeño

Grande mediano
Capacidad del pozo (barriles) 8,000 5,000 2,500
Costo de explotación 40 45 50
(dólares/barril)
Costos fijos (dólares) 120,000 60,000 30,000
Precio por barril (dólares/barril) 85 85 85

Usando la metodología para la toma de decisiones y tomando en cuenta toda la información

disponible obtenga los resultados que soporten la mejor decisión para los inversionistas. Muestre el
análisis, lleve a cabo el planteamiento, resuelva e interprete los resultados del problema de decisión
bajo condiciones de riesgo y bajo condiciones de incertidumbre.
a) Construir la matriz de retribuciones. (4 pts)
Para la decisión en condiciones de riesgo, se pide:
b) La secuencia óptima de decisiones (Arbol de decisión) si el objetivo es Maximizar el beneficio
esperado con la explotación del pozo petrolero. (3 pts)
c) El valor esperado de la información perfecta. (3 pts)

Para la decisión en condiciones de incertidumbre, se pide:

d) Criterio Optimista: (3 pts)
e) Criterio Pesimista: (3 pts)
f) Criterio Coeficiente Optimista-Pesimista: (3 pts)
g) Criterio Laplace: (3 pts)
h) Criterio costo de oportunidad: (3 pts)
 a) Construir la matriz de retribuciones.

Para hacer la tabla de decisiones primero debemos sacar los valores que se
colocaran en cada celda, para esto utilizaremos la información obtenida de las tablas
y con una formula podremos sacar dichos valores:

Pozo Pozo Pozo

Grande mediano pequeño
(A1) (A2) (A3)
Probabilidad de
Demanda Cantidad
ocurrencia Capacidad del pozo (barriles) 8,000 5,000 2,500
Demanda 1 (D1) 8,000 10%
Costo de explotación 40 45 50
Demanda 2 (D2) 6,000 40%
(dólares/barril)
Demanda 3 (D3) 4,000 30%
Demanda 4 (D4) 2,500 20%
Costos fijos (dólares) 120,000 60,000 30,000

Precio por barril (dólares/barril) 85 85 85

Utilidad = Ingreso – Costo

Ingreso = (cantidad de barriles por demanda) (precio de barril)
Costo = [(capacidad de barriles explotados por pozo) (precio de
extracción)] + Precio fijo

A1D1 = ( 8,000 )( 85 )−[ ( 8,000 ) ( 40 )+120,000 ] =240,000 NOTA: Algunas de las demandas no pueden
cubrir el máximo de barriles demandados
A1D2 = ( 6,000 ) ( 85 ) −[ ( 6,000 ) ( 40 ) +120,000 ] =150,000 debido a que la capacidad de barriles que se
pueden explotar en el pozo es menor a la
A1D3 = ( 4,000 )( 85 )−[ ( 4,000 )( 40 ) +120,000 ] =60,000 cantidad de barriles demandados

A1D4 = ( 2,500 ) ( 85 ) −[ ( 2,500 ) ( 40 ) +120,000 ] =−7,500

A2D1 = ( 5,000 ) ( 85 ) −[ ( 5,000 )( 45 ) +60,000 ] =140,000

A2D2 = ( 5,000 ) ( 85 ) −[ ( 5,000 )( 45 ) +60,000 ] =140,000

A2D3 = ( 4,000 )( 85 )−[ ( 4,000 )( 45 ) +60,000 ] =100,000

A2D4 = ( 2,500 ) ( 85 ) −[ ( 2,500 ) ( 45 ) +60,000 ] =40,000

A3D1 = ( 2,500 ) ( 85 ) −[ ( 2,500 ) ( 45 ) +30,000 ] =57,500

A3D2 = ( 2,500 ) ( 85 ) −[ ( 2,500 ) ( 45 ) +30,000 ] =57,500

A3D3 = ( 2,500 ) ( 85 ) −[ ( 2,500 ) ( 45 ) +30,000 ] =57,500

A3D4 = ( 2,500 ) ( 85 ) −[ ( 2,500 ) ( 45 ) +30,000 ] =57,500

 Con los datos obtenidos ya podemos hacer la matriz de retribución:

Demanda 1 Demanda 2 Demanda 3 Demanda 4

(D1) (D2) (D3) (D4)

Grande (A1) 240,000 150.000 60,000 -7,500

Mediano (A2) 140,000 140,000 100,000 40,000

Pequeño (A3) 57,500 57,500 57,500 57,500

Tamaño del
pozo
 b) La secuencia óptima de decisiones (árbol de decisión) si el objetivo
es Maximizar el beneficio

P(D1) = 0.1 240,000

P(D2) = 0.4 150,000

100,500
Pozo Grande P(D3) = 0.3 60,000

P(D4) = 0.2 -7,500

P(D1) = 0.1 140,000

P(D2) = 0.4 140,000

108,000
Pozo 108,000
Pozo pequeño
mediano
100,000
P(D3) = 0.3

P(D4) = 0.2 40,000

P(D1) = 0.1 57,500

P(D2) = 0.4 57,500

57,500

P(D3) = 0.3 57,500

P(D4) = 0.2 57,500

Pozo Grande = ( 240,000 ) ( 0.1 ) + ( 150,000 ) ( 0.4 )+ ( 60,000 ) ( 0.3 )− (7,500 )( 0.2 ) = 100,500 dólares
Pozo Mediano = ( 140,000 ) ( 0.1 ) + ( 140,000 ) ( 0.4 )+ ( 100,000 ) ( 0.3 ) + ( 40,000 )( 0.2 ) = 108,000 dólares
Pozo Pequeño = ( 57,500 ) ( 0.1 ) + ( 57,500 ) ( 0.4 )+ ( 57,500 ) ( 0.3 ) + ( 57,500 ) ( 0.2 ) = 57,500 dólares
R: De acuerdo al árbol de decisiones la mejor alternativa para maximizar las ganancias seria explotar los
pozos medianos, ya que el beneficio estimado seria de 108,000 dólares
 c) El valor esperado de la información perfecta

Para poder sacar el Valor esperado de la información perfecta (VEIP) se tomará en

cuenta las probabilidades de ocurrencia de cada estado de la naturaleza, es así que
se crea una nueva tabla:

Tamaño de Demanda 1 Demanda 2 Demanda 3 Demanda 4

pozo (D1) (D2) (D3) (D4)
0.1 0.4 0.3 0.2
Grande (A1) 240,000 150.000 60,000 -7,500

Mediano (A2) 140,000 140,000 100,000 40,000

Pequeño (A3) 57,500 57,500 57,500 57,500

Para sacar el VEIP se tomará cada valor Máximo de cada demanda (columna) y este se
multiplicará con su respectiva probabilidad de ocurrencia, los resultados de todas las
columnas se suman

Demanda 1: (240,000) (0.10) = 24,000 dólares

Demanda 2: (150,000) (0.40) = 60,000 dólares
Demanda 3: (100,000) (0.30) = 30,000 dólares 24,000+60,000+30,000+11,500= 125,000

Demanda 4: (57,500) (0.20) = 11,500 dólares

Para sacar el VEIP hay que restarle al valor obtenido, el valor que nos dio en el árbol de decisiones:

VEIP: 125,000 – 108,000 = 17,500

R: El VEIP que se tiene es de 17,500

 Para la decisión en condiciones de incertidumbre, se pide:

d) Criterio Optimista:
Para obtener el criterio optimista debemos escoger los valores máximos de cada alternativa
y elegir el mejor de los valores previamente seleccionados:
max { max ( ai ej ) }

Tamaño de Demanda Demanda Demanda 3 Demanda 4

pozo 1 2 (D3) (D4)
(D1) (D2)
Grande (A1) 240,000 150.000 60,000 -7,500
Mediano (A2) 140,000 140,000 100,000 40,000
Pequeño (A3) 57,500 57,500 57,500 57,500

max { max ( 240,000 ;140,000 ; 57,500 ) }

Se escoge el valor máximo de los 3 máximos obtenidos, en este caso es de 240,000

R: Teniendo un criterio optimista la mejor decisión que podemos tener es hacer un pozo grande
en la demanda 1, pudiendo extraer 8,000 Barriles y venderlos todos, teniendo una utilidad de
240,000 dólares

e) Criterio Pesimista:
Para obtener el criterio pesimista debemos agarrar los valores mínimos de
cada alternativa, posteriormente elegir el valor máximo de estos:
max { min ( aiej ) }

Tamaño de Demanda 1 Demanda 2 Demanda 3 Demanda 4

pozo (D1) (D2) (D3) (D4)
Grande (A1) 240,000 150.000 60,000 -7,500
Mediano (A2) 140,000 140,000 100,000 40,000
Pequeño (A3) 57,500 57,500 57,500 57,500

max { min (−7,500 ; 40,000 ; 57,500 ) }

R: según el criterio pesimista la mejor decisión seria la de explotar un pozo pequeño teniendo
unas ganancias de 57,500 dólares
 f) Criterio Coeficiente Optimista-Pesimista:

Coeficiente optimista: 0.6 || coeficiente pesimista: 0.4

Para sacar el criterio de coeficiente optimista-pesimista hay que:
 tomar el valor máximo de cada alternativa (fila) y multiplicarlo por el coeficiente
optimista (0.6)
 Tomar el valor mínimo de cada fila y multiplicarlo por el coeficiente pesimista (0.4)
 Sumar el resultado de las multiplicaciones en sus respectivas filas

Tamaño de Demanda 1 Demanda 2 Demanda 3 Demanda 4

pozo (D1) (D2) (D3) (D4)
Grande (A1) 240,000 150.000 60,000 -7,500
Mediano (A2) 140,000 140,000 100,000 40,000
Pequeño (A3) 57,500 57,500 57,500 57,500

A 1= ( 240,000 ) ( 0.6 )−( 7,500 ) ( 0.4 )=141,000

R:
A 2=De acuerdo
( 140,000 con
) ( 0.6 )+el criterio
( 40,000 de)=100,000
) ( 0.4 coeficiente de optimista – pesimista la mejor alternativa seria la
de hacer pozos grandes en cada una de las demandas y explotar los pozos hasta haber tenido un
A 3= ( 57,500
máximo de) 141,000
( 0.6 )+ (57,500 )( 0.4en
dólares )=57,500
utilidad
De los valores obtenidos escogemos el máximo, en este
caso es de 141,000
 g) Criterio Laplace:
para este criterio se sumarán los valores de cada fila (alternativa) y el resultado se dividirá
entre el número de columnas (estado de naturaleza), una vez hecho estas operaciones se
prosigue a escoger el número máximo de los valores obtenidos

Tamaño de Demanda 1 Demanda 2 Demanda 3 Demanda 4

pozo (D1) (D2) (D3) (D4)
Grande (A1) 240,000 150.000 60,000 -7,500
Mediano (A2) 140,000 140,000 100,000 40,000
Pequeño (A3) 57,500 57,500 57,500 57,500

240,000+150,000+60,000−7,500
A 1= =110,625
4

140,000+140,000+100,000+ 40,000
A 2= =105,000
4

57,500+57,500+57,500+57,500
A 3= =57,500
4
De los valores obtenidos escogemos el máximo, en este caso es de 110,625

R: Según el criterio de Laplace la mejor decisión sería la de hacer pozos grandes, explotándolos
hasta tener una ganancia máxima de 110,625 como promedio
 h) Criterio costo de oportunidad:
para este criterio primero hay que restarles a los valores máximos de cada columna cada
valor que conforman dicha columna (los valores resaltados con color amarillo son los
valores máximos de cada columna)

Tamaño de Demanda 1 Demanda 2 Demanda 3 Demanda 4

pozo (D1) (D2) (D3) (D4)
Grande (A1) 240,000 150.000 60,000 -7,500
Mediano (A2) 140,000 140,000 100,000 40,000
Pequeño (A3) 57,500 57,500 57,500 57,500

Tamaño de pozo Demanda 1 Demanda 2 Demanda 3 Demanda 4

(D1) (D2) (D3) (D4)
Grande (A1) 240,000-240,000 150.000-150.000 100,000-60,000 57,500-(-7,500)
Mediano (A2) 240,000-140,000 150.000-140,000 100,000-100,000 57,500-40,000
Pequeño (A3) 240,000-57,500 150.000-57,500 100,000-57,500 57,500-57,500

Resolviendo estas ecuaciones se obtiene una nueva matriz; tomaremos los valores máximos de
cada columna para hacer una comparación

Tamaño de Demanda 1 Demanda 2 Demanda 3 Demanda 4

pozo (D1) (D2) (D3) (D4)
Grande (A1) 0 0 40,000 65,000
Mediano (A2) 100,000 10,000 0 17,500
Pequeño (A3) 182,500 92,500 42,500 0

Una vez tomado los valores máximos tenemos que elegir cual de estos nos representa una
perdida menor, ya que esta tabla nos esta representando costos, el valor mínimo seria la de
65,000 dólares

R: De acuerdo a el criterio de costo oportunidad la mejor opción que se puede tomar es la

perforar pozos grandes, ya que en estas la perdida seria menor a las otras alternativas