“PLANTEL VIA MORELOS”

Materia: Análisis y evaluación de riesgos.

Bloque 2: Interpretando el riesgo y la volatilidad.

Docente: Edgar Franco Gallegos.

Discente: Elías Antonio Cruz.

Cuatrimestre: 7/o. Cuatrimestre.

Tarea: Mapa conceptual, Distinguir el binomio riesgo y rendimiento.

Hojas: 1/3

Fecha: 08 de julio 2023.

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Riesgo y rendimiento

Medición y Distribución de Intervalo de Modelo CAPM

Riesgo y Covarianza y
rendimiento. representación del probabilidad de confianza
correlación.
riesgo y rendimiento. riesgo y rendimiento.
El modelo se
compone en
Mapa de riesgos. Describe la
Consiste en la cinco partes.
Riesgo como Analizar a la La distribución de una variabilidad entre
medición del
variación. Estimar organización y el variable normal está grado o la medida obtenida
probabilidades de negocio observando completamente intensidad de en un estudio y la Plantea a
ocurrir eventos de 3 procesos críticos. determinada por dos asociación entre medida real de la minimización del
formas: parámetros, su media dos variables sin población (el valor riesgo del
1. Matemáticas. El núcleo del mapa son y su desviación importar cuál es real). portafolio (medido
2. Extrapolando. los indicadores de estándar, denotadas la causa y cuál a través de la
3. Subjetivamente. riesgo KRI. generalmente por el efecto. Corresponde a un varianza).
μmedia y σdesviación rango de valores,
estándar.
cuya distribución es
Para la elección de Una correlación Impone
Riesgo y rendimiento: normal. condiciones de
indicadores se debe puede ser positiva
Atendiendo a la considerar lo siguiente: (cuando al aumentar optimización en
experiencia y la Relevancia, simplicidad, La distribucion normal una variable la otra Formula donde: estas
aceptación de mayor mesurabilidad y debe ser asimetrica. también aumenta) o combinaciones de
riesgo. verificabilidad. negativa (cuando al p1 Tasa de activos, con y sin
aumentar una eventos grupo 1. el riesgo.
variable la otra
p2 Tasa de
disminuye.
eventos grupo 2
Con el objeto de
Diversificación y establecer una escala N1 n grupo 1
reducción de riesgo. básica sobre el
La diversificación Una covarianza
principio de N2 n grupo 2
reduce la variación, es es positiva si
prioridad. Se aplica lo existe una
posible la reducción de siguiente: Áreas de
riesgo si el rendimiento relación lineal
riesgo, clasificación de creciente y
entre dos títulos está riesgo, cuestionario de
perfectamente negativa si
evaluación, valoración. existe una
correlacionado.
relación
decreciente.
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Referencias
UNIVERSIDAD INSURGENTES. (08 de Julio de 2023). Analisis y evaluacion de riesgos. Obtenido de
Interpretando el riesgo y la volatilidad: file:///C:/Users/Bienvenido/Desktop/ELIAS/UNIVERSIDAD/7o.
%20CUATRIMESTRE/ANALISIS%20Y%20EVALUCION%20DE%20RIESGOS/BLOQUE%202/
AnalisisyEvaluaciondeRiesgos_Ant_B2_C.pdf