“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la

Educación”

ESTADÍSTICA INFERENCIAL
TRABAJO FINAL
Tema:

“Problemas por la cual existe un incremento de la tasa de morosidad

en el nivel socio – económico B-C”

Profesor: Freud Enrique Melgar Aliaga

Sección: V54A
Integrantes:

2015

ÍNDICE
 Pág.

1. Planteamiento del problema…………………………………………………............03

2. Objetivo del trabajo……….…………………………………………………………..…...03

3. Descripción de los datos…………………………………………………………..…….04

4. Reseña de la empresa ………………………….…………….………………………….05

5. Prueba de hipótesis de uno y dos parámetros……………….…..………06-14

6. Pruebas Chi cuadrado……………..……………………………………………………….15

7. Análisis de ANOVA de un factor……………………………………………………… 20

8. Análisis de Regresión lineal y curvilínea………………………………………….. 22

9. Conclusiones y recomendaciones…………………………………………………....

10. Bibliografía………………………………………………………………………………………

BANCO RIPLEY Pá gina 2

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según los resultados del mes de Enero, se observa que el grado de morosidad es del 75%,
lo que pone en riesgo los resultados del presente año, considerando que los resultados
del mismo periodo en el año anterior lograron sobrepasar en 20% lo proyectado.

En base a los conocimientos adquiridos en el presente curso, se requiere buscar la causa

raíz del problema para lograr mejorar los resultados en el siguiente trimestre,
considerando alcanzar la cuota del periodo más el 25% restante del periodo anterior.

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO

Nuestro objetivo principal será analizar una muestra de 250datos tomados de la base de
datos del banco Ripley del mes de enero del año en curso, para que con los resultados
podamos identificar cuáles son los factores que causan la tasa de morosidad en el nivel
socio – económico B y C.

Objetivos específicos:

 Determinar el número de tarjetas de créditos tiene cada uno de los clientes.

 Determinar el monto promedio de crédito otorgado por cada tipo de cliente.
 Determinar el monto promedio de morosidad por NSE.
 Determinar la proporción de clientes que refinancian su deuda.
 Determinar la proporción por cada tipo de reclamo en el área de cobranza.
 Determinar el tipo de tarjeta por nivel socio económico.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS

BANCO RIPLEY Pá gina 3

Con esta investigación vamos a revisar el comportamiento de pago de nuestra unidad
elemental quien es un cliente de Banco Ripley, titular de un producto de banca.

 Población:Todos los clientes de Banco Ripley que cuentan con tarjetas de

crédito (1.5 MM).
 Muestra:250 clientes de Banco Ripley que cuentan con tarjetas de crédito.

 Unidad de Análisis:Un cliente de Banco Ripley que cuenta con tarjetas de

crédito.

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

 CUALITATIVAS
Variable Escala
NSE (A, B1, B2, C) Ordinal
Principales tipos de quejas por la cual los clientes no realizan los Nominal
pagos
Status de Pago ( atraso, normal ) Nominal

 CUANTITATIVAS
Variable Tipo Escala
Línea de crédito Continua Razón
Monto de gasto promedio mensual Discreta Razón
Replanteamiento de pago (Refinanciamiento) Discreta Razón
Rango promedio de ingreso de cada cliente Continua Razón
Nro. De clientes con atraso Discreta Razón

4. RESEÑA DE LA EMPRESA

BANCO RIPLEY Pá gina 4

Banco Ripley S.A inicio sus operaciones como empresa bancaria el 14 de enero del 2008,
como resultado de la conversión de la anterior operación como financiera “Financiera
Cordillera S.A” En Junio del 2009, la junta de accionistas aprobó la modificación de su
denominación social de Banco Ripley S.A a Banco Ripley Perú S.A.

Financor se constituyó originalmente en Octubre de 1999, comenzó ofreciendo un producto

básico, la tarjeta de crédito Ripley Clásica, que se utilizaba solo en las tiendas Ripley, a partir
del 2001 inicio su expansión en el uso de la tarjeta de crédito para ser aceptadas en diversos
establecimientos (actualmente en más de 60 mil establecimientos a nivel nacional).
Posteriormente en el año 2002 se lanzó al mercado las tarjetas Ripley Gold y Ripley Silver
afiliadas a las redes MasterCard y Visa y en el año 2011 se lanzó al mercado la tarjeta Ripley
Platinum afiliada a la red Visa.

Principios de la Empresa

 INTEGRIDAD:Actúan siempre con transparencia, honestidad, ética, congruencia y

respeto por las personas, el entorno y la institución.
 PASIÓN: Trabajan con entusiasmo, con entrega y nos involucramos con nuestras
tareas.
 AUSTERIDAD: Trabajan controlando nuestros costos, buscando el mejor retorno.
 SERVICIO: Generan valor a los clientes a partir de los servicios brindando lo mejor de
nosotros.
 INNOVACIÓN: Innovan continuamente para sorprender a los clientes.
 CONFIANZA: Crean lazos, la base para generar relaciones duraderas.
 COMPROMISO: Cumplen con las promesas hechas a nuestros clientes, equipos y con
la institución.

Misión

Nuestra misión es ser un banco líder en la orientación a personas, a partir de la preferencia

de nuestros clientes. Buscamos, desde una perspectiva financiera, entenderlos y
acompañarlos en su crecimiento. Lo hacemos con pasión, preocupados por el desarrollo de
nuestros equipos, basados en la mejora continua de procesos y en la permanente creación
de valor para nuestros accionistas.

Visión

BANCO RIPLEY Pá gina 5

Nuestra visión es establecer relaciones duraderas con nuestros clientes, adquiriendo un
compromiso con ellos y ayudándolos a cumplir sus sueños.

5. PRUEBA DE HIPÓTESIS
Las pruebas de hipótesis las desarrollaremos de acuerdo a nuestros objetivos planteados.

Con la información presentada en el Excel a un nivel de significación de 5% pasaremos a

analizar lo siguiente:

5.1 Prueba de hipótesis para un parámetro - promedio

Usando un nivel de significación del 5%, determinar el Monto Utilizado de los usuarios es
mayor a 10, 000 Nuevos Soles?

Hipótesis

Ho: El Monto Utilizado por el usuario es menor a igual a 10,000 soles ----> U <= 10,000

H1: El Monto Utilizado por el Usuario es mayor a 10,000 soles ----> U > 10,000

Nivel de significación

Alfa = 0.05

BANCO RIPLEY Pá gina 6

Conclusión:
No se rechaza Ho, a un nivel de significación del 0.05.
Se concluye que no existe razón para creer que el monto utilizado por el Usuario sea mayor
a S/. 10,000.00 Nuevos Soles
5.2 Prueba de hipótesis para un parámetro - proporción

Hemos visto que el financiamiento del monto de deuda es frecuente en el número 6, por lo
cual se desea saber si esta proporción es mayor al 25%.

N° CUOTAS % CUENTA
1 0.136 34
2 0.088 22
3 0.036 9
4 0.028 7
5 0.104 26
6 0.176 44
7 0.004 1
12 0.18 45
18 0.1 25
23 0.004 1
24 0.096 24
36 0.048 12
1 250

Hipótesis
Ho: La proporción del monto de deuda financiado a 6 cuotas es menor o igual a 25%
H1: La proporción del monto de deuda financiado a 6 cuotas es mayor a 25%

Nivel de significación

Alfa = 0.05

BANCO RIPLEY Pá gina 7

Estadístico de Prueba ---> T

1.6448536
Z critico= 3

Conclusión:
Se rechaza Ho por lo cual se afirma la proporción del financiamiento a 6 cuotas es mayor a
25%

BANCO RIPLEY Pá gina 8

5.3 Prueba de hipótesis para un promedio y una proporción

Usando un nivel de significación del 5%, determinar si la proporción del tipo de tarjeta de los
usuarios si la tarjeta clásica utilizada por los Usuarios es superior a 10%.

TIP_TARJETA CONTEO %
SILVER 215 0.86
CLASICA 21 0.084
GOLD 3 0.012
SILVER VISA 10 0.04
GOLD VISA 1 0.004
TOTAL 250 1

Hipótesis

Ho: La proporción de Tarjeta Clásica utilizadas por los Usuarios es menor o igual a 10%
H1: La proporción de Tarjeta Clásica Utilizadas por los Usuarios es mayor a 10%
Nivel de significación

Alfa = 0.05

BANCO RIPLEY Pá gina 9

Conclusión:
No se rechaza Ho, no se acepta la H1 a un nivel de significación del 0.05.
Se concluye que no existe razón para creer que el Nº de Tarjetas Clásica es superior al 10%.

5.4 Prueba de hipótesis para dos varianzas poblacional

A un nivel de significación del 5%, se desea determinar si la variabilidad de los montos de

consumo de los distritos de San Martin de Porras y Surco son iguales?

Variables Utilizadas en Base de datos

Monto de Consumo y Distritos

Hipótesis
Ho: V1^2 = V2^2

H1: V1^2 = V2^2

Nivel de significación Alfa = 0.05

Alfa / 2 = 0.025

1 - Alfa = 0.975

Estadístico de Prueba --->Fc

BANCO RIPLEY Pá gina 10

Conclusión:

BANCO RIPLEY Pá gina 11

No rechazo Ho por lo cual No existe suficiente evidencia estadística, con un nivel de
significancia del 5%, para concluir que las varianzas son diferentes. Por lo tanto, se puede
afirmar que las varianzas son homogéneas.

5.5 Prueba de hipótesis para dos promedios

Se desea saber si existe una diferencia en el consumo de los clientes casados y los que no lo
son. Es decir, deseamos saber si el promedio de clientes casados consume más que los que
no lo son. A un nivel de significación del 5%.

Hipótesis:

Ho: El promedio de gasto de los clientes casados no es mayor al promedio de gastos de los
clientes solteros. ---> U1 <= U2

H1: El promedio de gasto de los clientes casados es mayor al promedio de gastos de los
clientes solteros. ---> U1 > U2

Variable a Utilizar:

Cantidad de deuda según Estado Civil.

Nivel de Significación:
Alfa: 5%

 Prueba F para varianzas de dos muestras

MONTO UTILIZADO MONTO UTILIZADO

Media 7626.357377 8384.135128
Varianza 25224315.32 22706698.94
Observaciones 61 39

BANCO RIPLEY Pá gina 12

 Grados de libertad 60 38
F 1.11087549
P(F<=f) una cola 0.36946144
Valor crítico para F (una cola) 1.653415616

 Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

MONTO UTILIZADO MONTO UTILIZADO

Media 7626.357377 8384.135128
Varianza 25224315.32 22706698.94
Observaciones 61 39
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 84
Estadístico t -0.75939836
P(T<=t) una cola 0.22487009
Valor crítico de t (una cola) 1.663196679
P(T<=t) dos colas 0.44974018
Valor crítico de t (dos colas) 1.988609667

Región Crítica:

Estadístico de Prueba.

BANCO RIPLEY Pá gina 13

 S=24248097

Decisión:
Dado que no hay suficientes indicios para demostrar que H0 es válida se termina por rechazar.

Conclusión:
Existe evidencia necesaria para afirmar que el nivel de gastos de los clientes casados es mayor al de
los clientes solteros.

5.6 Prueba de hipótesis para dos proporciones

El siguiente estudio a realizar nos llevara la preferencia de la Tarjeta " Silver " según el sexo,
la cual nos brindara una adecuada planeación para plantear y analizar la viabilidad de los
tipos de Tarjetas que brindan a los Usuarios.
A un nivel de significación del 5%, se desea determinar si la proporción de usuarios que
utilizan la Tarjeta Silver, según sexo.

FEMENINO MASCULINO
TIPOS DE Nº DE TIPOS DE Nº DE
PROPORCIÓN PROPORCIÓN
TARJETAS TARJETAS TARJETAS TARJETAS
SILVER 130 0.897 CLASICA 12 0.114
CLASICA 9 0.062 SILVER 85 0.810
SILVER
GOLD 2 0.014 VISA 6 0.057
SILVER VISA 4 0.028 GOLD VISA 1 0.010
TOTAL 145 1.000 GOLD 1 0.010
TOTAL 105 1.000

Hipótesis

BANCO RIPLEY Pá gina 14

Ho: La proporción del sexo Femenino que utilizan la Tarjeta " Silver " es mayor o igual al
sexo Masculino

H1: La proporción del sexo Femenino que utiliza la Tarjeta " Silver " es menor al sexo
Masculino

Nivel de significación

Alfa = 0.05

Estadístico de Prueba ---> Z

Conclusión

Se rechaza Ho, se acepta H1 a un nivel de significación del 0.05.

BANCO RIPLEY Pá gina 15

Los datos disponibles permiten afirmar que probablemente la proporción de personas del
sexo femenino utilizan más el Tipo de Tarjeta " Silver" que el sexo masculino.

6. PRUEBA DE CHI CUADRADO

Las pruebas de chi cuadrado las desarrollaremos de acuerdo a nuestros objetivos planteados
que estudia la frecuencia de los valores que aparecen en la base de datos
Con la información presentada en el Excel a un nivel de significación según corresponda
pasaremos a analizar lo siguiente:
6.1 Chi Cuadrado – Prueba de independencia

Se ha planteado analizar si los tipos de tarjeta dependen del sector o nivel socio económico.
Si la preferencia del tipo de tarjeta fuera independiente del nivel socio económico se iniciará
una única campaña de publicidad para todos los tipos de tarjeta pero si la preferencia
depende del nivel socio económico se modificara la publicidad a diferentes tipos de tarjeta,
¿se podrá iniciar una sola campaña para evitar la morosidad? Nivel de significación 3%
Hipótesis

Ho: La variable tipo de tarjetas y nivel socio económico están relacionadas

H1: La variable tipo de tarjetas y nivel socio económico no están relacionadas

Nivel de significación

Alfa = 0.03

Estadístico de Prueba ---> T

BANCO RIPLEY Pá gina 16

  VALORES OBSERVADOS

NIVEL SOCIO TIPO DE TARJETA

Total
ECONOMICO CLASICA GOLD GOLD VISA SILVER SILVER VISA
A 2 1 11 14
B1 3 9 12
B2 9 1 81 6 97
C 5 1 100 4 110
D 2 1 12 15
E 2 2
TOTAL GENERAL 21 3 1 215 10 250

 VALORES ESPERADOS

NIVEL SOCIO TIPO DE TARJETA

Total
ECONOMICO CLASICA GOLD GOLD VISA SILVER SILVER VISA
A 1.176 0.168 0.056 12.04 0.56 14
B1 1.008 0.144 0.048 10.32 0.48 12
B2 8.148 1.164 0.388 83.42 3.88 97
C 9.24 1.32 0.44 94.6 4.4 110
D 1.26 0.18 0.06 12.9 0.6 15
E 0.168 0.024 0.008 1.72 0.08 2
TOTAL GENERAL 21 3 1 215 10 250

 CALCULANDO VALOR DEL ESTADÍSTICO DE PRUEBA

BANCO RIPLEY Pá gina 17

 (O-E)*(O-E)/E (O-E)*(O-E)/E (O-E)*(O-E)/E (O-E)*(O-E)/E (O-E)*(O-E)/E SUMA
0.57736054 0.1680000 15.913143 0.089834 0.5600000 17.3083
3.93657143 0.1440000 0.048000 0.168837 0.4800000 4.7774
0.08908984 0.0231065 0.388000 0.070204 1.1583505 1.7288
1.94562771 0.0775758 0.440000 0.308245 0.0363636 2.8078
0.43460317 3.7355556 0.060000 0.062791 0.6000000 4.8929
0.16800000 0.0240000 0.008000 0.045581 0.0800000 31.5153

Nivel de Significación 0.03

grados de libertad F 6 -1 = 5
C 5 -1 = 4
20

Valor calculado - Estadístico de prueba 31.515

Prueba de Chi Calculado 33.4624

Conclusión:

Con nivel de significación 0.03 se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto el tipo de tarjeta y el
nivel socio económico (no es independiente) por lo que la publicidad será una sola.

6.2 Chi Cuadrado – Prueba de Homogeneidad

Para establecer si la proporción de los hombres tienden a demorarse en efectuar sus pagos y
que las mujeres son más puntuales, pero esto puede variar, entonces se puede afirmar que
las proporciones del status atraso/normal son las mismas para los hombres y para las
mujeres? Considerando un nivel de significación del 3%, evaluar si el enunciado es correcto.
Hipótesis

Ho: La demora en el pago de los hombres es la misma que las mujeres de la muestra
H1: La demora en el pago de los hombres no es la misma que las mujeres de la muestra
Nivel de significación

Alfa = 0.03

Estadístico de Prueba ---> T

BANCO RIPLEY Pá gina 18

  VALORES OBSERVADOS

GENERO TOTAL
STATUS
FEMENINO MASCULINO GENERAL
ATRASO 65 35 100
NORMAL 80 70 150
TOTAL GENERAL 145 105 250

 VALORES ESPERADOS

GENERO TOTAL
STATUS
FEMENINO MASCULINO GENERAL
ATRASO 58 42 100
NORMAL 87 63 150
TOTAL GENERAL 145 105 250

 CALCULANDO VALOR DEL ESTADÍSTICO DE PRUEBA

Oi Ei Oi - Ei Oi - Ei^2 Oi - Ei^2/Ei
65 58 7.00 49 0.844828
80 87 -7.00 49 0.563218

BANCO RIPLEY Pá gina 19

 35 42 -7.00 49 1.166667
70 63 7.00 49 0.777778
3.352490

Conclusión:

Se concluye que se rechaza H0 por lo cual lo cual la proporción de la demora en el pago de

los hombres no es la misma que las mujeres de la muestra.

7. ANÁLISIS DE VARIANZA

Los siguientes datos corresponden a la cantidad de tarjetas que hay tanto para el sexo
masculino y sexo femenino clasificadas en 3 tipos de tarjetas.

Determine qué grupo de tipo de tarjeta registra menor promedio de números de

tarjetas colocadas.

Grupo: Gold, Clásica, Silver

Colocación de tarjetas en el último año: Número de Tarjetas

Alfa = 5%

BANCO RIPLEY Pá gina 20

 GOLD CLASICA SILVER
Femenino 2 9 134
Masculino 2 12 91

Análisis de varianza de un factor

RESUMEN
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza
GOLD 2 4 2 0
CLASICA 2 21 10.5 4.5
SILVER 2 225 112.5 924.5

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad
Entre grupos 15124.33333 2 7562.166667 24.42034446 0.01392117
Dentro de los grupos 929 3 309.6666667

Total 16053.33333 5

‫ ܪ‬0: ߤg=ߤc ‫ ܪ‬0: ߤg=ߤs ‫ ܪ‬0: ߤc=ߤs

‫ ܪ‬1: ߤg≠ߤܿ ‫ ܪ‬1: ߤg≠ߤ‫ݏ‬ ‫ ܪ‬1: ߤܿ ≠ߤ‫ݏ‬

ߤs
≠ߤ‫ݏ‬

BANCO RIPLEY Pá gina 21

 Ordenando Promedios
Mayor a menor
112.5 = µs
10.5 = µc
2 = µg

Conclusión:

El grupo de tarjetas tipo que registra el menor promedio es el Gold

8. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL – NO LINEAL

8.1 Regresión lineal

La empresa Banco Ripley, desea saber si la morosidad de los clientes residentes en la zona
más populosa es más alta que la zona no popular, por lo tanto, se preparará un análisis en el
departamento de cobranzas, con el fin de evaluar si la morosidad en soles tiene una relación
con la ubicación de residencia.

Para dar solución a lo que la empresa requiere a continuación se presenta el desarrollo o

análisis que nos permitirá dar una respuesta al respecto, por otro lado es importante
mencionar que las zonas serán codificadas para un mejor análisis.

Variables:

Variable independiente: Clientes por Distrito (Y)

Variable dependiente: Morosidad en Soles (X)

MOROSIDAD EN SOLES (X) CLIENTES POR DISTRITO ( y)

S/. 74,614.30 8
S/. 18,348.82 3
S/. 19,137.98 2
S/. 41,216.00 5
S/. 56,283.98 8

BANCO RIPLEY Pá gina 22

 S/. 61,820.00 8
S/. 26,682.87 5
S/. 62,200.22 8
S/. 28,994.90 5
S/. 91,207.00 12
S/. 7,011.00 2
S/. 5,871.00 2
S/. 48,731.00 6
S/. 7,842.00 1
S/. 104,245.00 8
S/. 41,572.00 3
S/. 70,949.00 7
S/. 43,022.00 5
S/. 16,682.00 2
Grafico Morosidad por Distrito

Fuente:Departamento de Cobranza- Banco Ripley

RESUMEN

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.904049842
Coeficiente de determinación R^2 0.817306116
R^2 ajustado 0.806559417

BANCO RIPLEY Pá gina 23

 Error típico 1.301762174
Observaciones 19

ANALISIS DE LA VARIANZA

Ecuación Lineal:

Y= 0.00009260X+1.2354

R2 = 0.8173

Interpretación de los Coeficientes del modelo:

H0 = Cuando los clientes residentes en la zona más populosa o zona no popular, la morosidad
es de aproximadamente 1.23544

H1=Ante los clientes residentes en la zona más populosa o zona no popular, la morosidad se
ve incrementado en 0.00009260soles mensuales aproximadamente

Interpretación del coeficiente correlación y determinación

 Coeficiente de correlación0.904049842
Existe una alta correlación de carácter directa entre las zonas y la morosidad.

 Coeficiente de determinación0.817306116
Aproximadamente el 81.73% de la variación que sufre la morosidad es explicado por la zona
en donde se reside el cliente.

Validación del modelo:

H0:B1 = 0

H1: B1 ≠ 0

P Valor: 0.00007020< 0.05.

BANCO RIPLEY Pá gina 24

Haciendo uso del criterio del p- valor, con un nivel de satisfacción de 5% podemos afirmar
que el p- valor es menor que el alfa. Por tanto, rechazamos H0

Conclusión:

A un nivel de significación del 5% existen evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis

nula. Por lo tanto, existe una regresión lineal entre las dos variables o ambas están
relacionadas.

8.2 Regresión No – Lineal

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10. BIBLIOGRAFIA

BANCO RIPLEY Pá gina 25