UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Desarrollo de la práctica calificada

SEMANA 04

Integrantes grupo Nº 10

Aguilar Alvarado, Gabriela

Eslava Sanchez, Aracely
Tumbajulca Florian, Patricia

ASIGNATURA:
Econometría I

DOCENTE:
Angulo Burgos Manuel Jesús

TRUJILLO, 22 de setiembre de 2023

 PREGUNTAS
1. Elabore un esquema que muestre el proceso de investigación econométrica.

2. Explique cada una de las etapas de la econometría.

1ª Etapa Especificaciones del Modelo

El éxito de toda investigación econométrica está en lograr una adecuada especificación del
modelo que formaliza el problema a estudiar.
En concreto, especificar un modelo de elaborar un conjunto de hipótesis coherente que
destaque o ponga en evidencia:
- cuál es la variable explicada (variable dependiente) y cual o cuales son las variables
explicativas del modelo (variables independientes).
- Qué es lo que espera acerca del tamaño y signo de los parámetros de la relación.
- Cual es la forma matemática o más específicamente, cuál es el tipo de reacción que existe
entre la variable dependiente y las explicativas, si es que el modelo es uniecuacional; o
cuáles son las formas de ecuaciones dentro del sistema si es que se tratara de un modelo
multiecuacional.

2ª Etapa: Estimación del Modelo

El objetivo de esta etapa es la cuantificación de los parámetros del modelo, utilizando como
insumo un conjunto muestral de datos para cada una de las variables especificadas y como
medio uno de los diferentes métodos econométricos con que cuenta la investigación
cuantitativa. El trabajo que el investigador desarrolle en esta etapa es puramente técnico;
esto es, tiene que ver con el cumplimiento de ciertas reglas que forman, desde la acción
simple de recolectar datos hasta aquellas que tienen que ver con la operatividad y manejo
de los métodos propios de la cuantificación econométrica. Igual que en la etapa anterior
revisaremos pormenorizadamente cada una de estas acciones, para destacar en cada tarea
las exigencias de las normas aplicables a la misma.

3ª etapa: Evaluación de los Estimadores

La estimación de los parámetros de un modelo (como ya se indicó) es posible por la

aplicación de un método estimación sobre un conjunto muestral de datos. Por otro lado,
cuando la segunda etapa de la investigación ha concluido, para cada uno de los parámetros
se ha determinado un valor numérico. Ese valor numérico puede o no ser consistente con lo
que la teoría económica, la estadística y la econometría esperan de ellos. Por tanto, la tarea
que sigue a la estimación es la evaluación de tales estimadores. De manera general, el
objetivo de esa tercera etapa de la investigación es determinar cuán significativos y
correctos son los estimadores que hemos conseguido en la segunda. Los criterios para
juzgar a los estimadores con los correspondientes a la: - Teoría económica (criterio a priori);
- Estadística (criterio de 1° orden); - Econometría (criterio de segundo orden) Enseguida
delineamos de manera específica cada uno de estos criterios e indicamos los aspectos más
relevantes de los mismos.

4ª Etapa: Evaluación de la Capacidad Predictiva del Modelo

Uno de los propósitos más inmediatos de toda investigación econométrica es la previsión o

pronóstico. En un sentido estricto, la previsión puede ser entendida como la capacidad que
un modelo debe poseer para obtener los valores numéricos de sus variables explicadas en
un espacio fuera de la muestra. Esto es lo que se llama previsión cuantitativa de un modelo.
Sin embargo, la previsión no es de tipo único; existe otra que se refiere sólo al aspecto
cualitativo de las variables, más propiamente la que a base de los parámetros estimados nos
permite anticipar el cambio que experimentaran las variables dependientes o variables
explicadas. Por otro lado, la capacidad de previsión de un modelo no es inherente a todos
los modelos estimados. Dicho de otro modo, es posible que aun cuando un modelo correcto
desde el punto de vista de los criterios económicos, estadístico y econométrico, no por ello
está garantizada su capacidad de previsión.

3. De la base de datos estadísticas del BCRP elaborar un gráfico de tendencia para

la variable: Tipo de cambio nominal - promedio del periodo (S/ por US$) -
Bancario –Promedio; periodo julio 2020 – julio 2023. Analice el comportamiento
de la curva.
El gráfico muestra 37 observaciones de la variable "Tipo de cambio en los meses del periodo
Julio 2020 hasta Julio 2023". Se puede observar una fluctuación constante en la variable,
donde el valor máximo del tipo de cambio en el mes de septiembre del 2021 fue S/ 4.1 por
US$ y el valor mínimo del tipo de cambio del 2020 en el mes de julio fue de $/ 3.5 por US$

4. De la base de datos estadísticas del BCRP elaborar un gráfico de tendencia para

la variable: Índice de precios Lima Metropolitana (var% mensual) – IPC; periodo
julio 2020 – julio 2023. Analice el comportamiento de la curva.

La variación porcentual de precios tiene gran similitud con el supuesto número 7 del modelo
de regresión lineal, el cual muestra que el índice ha ido fluctuando a lo largo de los años,
mostrando algunos meses un aumento y otros una disminución.
Esto indica que al inicio del intervalo de tiempo establecido tenía una menor variación
porcentual con respecto a precios que a la última fecha.

5. Para ambas variables presente en una tabla las medidas de tendencia central y
las medidas de dispersión. Interprete los resultados.

El número promedio de las 37 observaciones de Tipo de Cambio Nominal es de 3.788,

mientras que el número promedio de las 37 observaciones de la variable de IPC de Lima
metropolitana es significativamente menor, con un resultado de 0.49662. Analizando la
mediana de las variables, el 50% de las 37 observaciones de la variable Tipo de cambio es
menos de 3.7 y el 50% restante es menos de 0.46. El valor mínimo de la variable Tipo de
cambio que se reportó desde el inicio de Julio del 2020 es de 3.51 y el valor máximo
reportado fue de 4.1. El resultado significativamente bajo de la variable IPC de Lima
metropolitana, muy diferente al valor de la variable Tipo de cambio nominal, se explica por
el aumento de la inflación.

6. Para las preguntas 3 y 4 especifique un modelo utilizando un enfoque de la teoría

económica, plantear las preposiciones, los supuestos y las expectativas teóricas
del modelo especificado. De acuerdo al modelo formulado diga qué relación
tienen las variables.
 El modelo empleado es el Modelo de regresión lineal simple:

El modelo de regresión espera mostrar la relación inversamente proporcional

entre la variable Y, que es la variable dependiente o endógena, y la variable X,
que es la variable independiente o exógena. En otras palabras, cada vez que la
variable X aumenta, se espera que la variable Y disminuya.

7. Desarrolle los supuestos que corresponden a la variable perturbadora,

represente su forma matricial.
Supuesto 3: EL VALOR MEDIO DE LA PERTURBACIÓN Ui ES IGUAL A CERO

El modelo utilizado en el análisis empírico es razonable y no tiene errores que puedan

afectar significativamente los resultados obtenidos.

Supuesto 4: HOMOCEDASTICIDAD
la homocedasticidad es una propiedad de un modelo predictivo en el que la varianza del
error condicional a las variables explicativas es constante a lo largo de las observaciones.
Esto significa que la varianza de los errores estocásticos de la regresión es la misma para
cada observación.

Supuesto 5: NO HAY AUTORELACION ENTRE LAS PERTURBACIONES

En este caso, se afirma que las perturbaciones Ui y Uj no están relacionadas entre sí, ya que
son dos observaciones diferentes e independientes. Esto significa que no hay un patrón o
relación entre los dos errores. En resumen, la falta de correlación entre Ui y Uj se debe a
que son dos observaciones distintas e independientes, lo que implica que no hay relación
entre los errores.