Econometría

Una mirada de pájaro

Objetivo:
Presentar un panorama de la econometría en general.

Definición:
La econometría es un campo relacionado con tres grandes campos la estadística, las matemáticas y las finanzas. Se
relaciona con la inferencia estadística a la medición empirica de las relaciones formuladas por la economía. La
econometría combina la teoría economica, la matemática y la estadística para tratar alguna serie de datos o series de
tiempo.

Modelos de econometría:

Modelos determinista: Los modelos deterministas tienen una relación precisa entre una variable dependiente y una
variable independiente, como se ve en una ecuación lineal típica, donde la variable dependiente es función de una
variable independiente y parámetros. Estos parámetros incluyen una constante y una pendiente, que indican el valor y
la tasa de cambio en la variable dependiente para un cambio unitario en la variable independiente. Este modelo
determinista es una relación exacta porque la variable dependiente sigue directamente a la variable independiente.
Modelos estocásticos: Cuando hablamos de modelo estocástico se le incluye de forma adicional a un modelo
determinista, el error, también llamado residuo o término de perturbación estocástico, es lo que hace la diferencia de
un modelo estocástico y un modelo determinista.

Metodología de la econometría:

Esta se divide en las siguientes etapas:

1. Formulación del modelo:

- Se establece un ejemplo para formular un modelo, definiendo qué se quiere estudiar y qué teoría lo respalda.
- Se determina la variable dependiente y su relación con las variables independientes según la teoría.

2. Determinación de la forma funcional:

- El investigador elige la forma matemática del modelo, generalmente lineal, y define los parámetros como la constante
y la pendiente.

3. Estimación de parámetros:
- Se estima el valor de los parámetros del modelo utilizando métodos como Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO),
que busca minimizar la suma de los errores al cuadrado.

4. Inferencia y evaluación del modelo:

- Se evalúa si el modelo cumple con los supuestos de la econometría, lo que implica verificar la validez de los
parámetros estimados.
- Se examina la coherencia de los datos y la distribución de errores para garantizar la fiabilidad del modelo.

5. Uso del modelo:

- Se utilizan modelos econométricos para evaluar teorías, realizar análisis prospectivos, entender el impacto de
variables independientes en la variable dependiente y hacer pronósticos sobre eventos futuros.
Propiedades de un modelo econométrico:

Estos son los criterios elementales:

- Parsimonia: El modelo debe ser relativamente simple pero capaz de explicar la variable dependiente.
- Identificabilidad: Los parámetros deben ser consistentes con los datos y la teoría.
- Coherencia de los datos: Debe haber coherencia entre los valores observados y predichos.
- Admisibilidad de los datos: Los resultados del modelo deben ser lógicos y estar dentro del rango esperado.
- Consistencia teórica: El modelo debe estar en línea con la teoría económica o financiera.
- Capacidad de predicción: Un buen modelo debe tener la capacidad de predecir con precisión.
- Cobertura: Se debe evaluar el modelo en comparación con otros modelos alternativos para garantizar su validez.

Supuestos de un modelo econométrico:

En la econometría, es esencial que un modelo econométrico cumpla con varios supuestos. Estos supuestos son
fundamentales para validar el modelo y son cruciales al emplear métodos de estimación como los mínimos
cuadrados ordinarios.

Un modelo de regresión lineal implica un análisis de dependencia, donde una variable dependiente está relacionada
con una o más variables independientes de manera lineal. Los parámetros del modelo se expresan en términos
lineales, lo que implica que no están elevados a potencias distintas de uno.
Los errores del modelo tienen una distribución independiente e idénticamente distribuida, con media cero y
varianza constante para todas las observaciones.

Nombre Completo: Dulce Grecia Contreras Ramirez

Registro: 220057966