La función generadora de momentos

Funciones: generadora de momentos, generadora

de probabilidades y caracterı́stica

L.A.Meybor Padilla Jiménez

meybor.padilla@correo.uady.mx

Universidad Autónoma de Yucatán

Facultad de Matemáticas

Octubre,2023

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 La función generadora de momentos

Contenido

1 La función generadora de momentos

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 La función generadora de momentos

La función generadora de momentos(fgm)

Definición
Sea X una v.a discreta o continua con función de densidad fx (x).
La función generadora de momentos para una v.a. X es definida
como:

MX (t) = E [e tX ]
Siempre que la esperanza exista.

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La función generadora de momentos

Para determinar la función generadora de momentos de una varia-

ble aleatorias se presentan dos casos.
Caso en que X es v.a discreta
∞
X
tX
MX (t) = E [e ]= e tx P(X = x)
x=0

Caso en que X es v.a continua

Z ∞
MX (t) = E [e tX ] = e tx f (x)dx
−∞

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Ejemplo1
Sea X una v.a cuya función masa de probabilidad es:

P(X = x) = p x (1 − p)1−x I0,1 (x)

donde 0 < p < 1
Determina la función generadora de momentos de X

∞
X 1
X
MX (t) = E [e tX ] = e tx P(X = x) = e tx p x (1 − p)1−x
x=0 x=0

= e t0 p 0 (1 − p)1−0 + e t1 p 1 (1 − p)0 = (1 − p) + e t p
Entonces la fmg es:

Mx (t) = (1 − p) + e t p
para toda t en R
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Ejemplo2

Sea f(x) una función de densidad

(
e −x si x > 0
f (x) =
0 de otro modo
Calcula la fgm

Z ∞ Z ∞ Z ∞
tX tx tx −x
MX (t) = E [e ]= e f (x)dx = e e dx = e (t−1)x dx
−∞ 0 0

1 (t−1)x i∞ −1
e = ,t < 1
t −1 0 t −1

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Función generadora de momentos

Proposición
Sea X una v.a con función generadora de momentos M(t),
definida para valores de t en el intervalo (−s, s), para algún s > 0.
Entonces todos los momentos de X existen y M(t) adquiere la
forma de la siguiente serie de potencias.
∞ n
X t
M(t) = E (X n ) (1)
n!
n=0

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Función generadora de momentos

Demostación:
La serie de Taylor de la función exponencial desarrollada alrededor
del cero y evaluada en tX para t ∈ (−s, s) es:
∞
tX
X (tX )n
e =
n!
n=0
Por definición de función generadora de momentos y propiedades
de esperanza tenemos que:

M(t) = E (e tX )

∞
X (tX )n
M(t) = E ( )
n!
n=0
∞ n
X t
M(t) = E (X n )
n!
n=0
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Propiedades de la función generadora de momentos

Propiedad
El nombre de la función es debido a la siguiente propiedad:

dn
µ0n = E (X n ) = M(t)|t=0
dt n
Demostación:
Derivando término a término la expansión (1), es fácil comprobar
que para cualquier entero n ≥ 0,

dn n n+1 t2
M(t) = E (X ) + tE (X ) + E (X n+2 ) + ...
dt n 2!
Por lo tanto si evaluamos en cero.
dn
M(t)|t=0 = E (X n )
dt n
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Ejemplo3

Sea X una v.a cuya función de densidad es:

P(X = x) = p x (1 − p)1−x I0,1 (x)

donde 0 < p < 1
Determinar la V(X) usando la fgm de X.
Solución:
Del ejemplo 1 tenemos que la fgm es

Mx (t) = (1 − p) + e t p
para toda t en R
Por otro lado sabemos que

V (X ) = E (X 2 ) − (E (X ))2

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Ejemplo3

d1
µ0 = E (X ) = Mx (t)|t=0 = e t p|t=0 = p
dt
d2
µ02 = E (X 2 ) = Mx (t)|t=0 = e t p|t=0 = p
dt
V (X ) = E (X 2 ) − (E (X ))2 = p − p 2 = p(1 − p)
Entonces

V (X ) = p(1 − p)

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Ejemplo4

Sea f(x) una función de densidad

(
e −x si x > 0
f (x) =
0 de otro modo
Empleando la fgm determinar V(X)
Solución:
Del ejemplo 2 tenemos que la fgm es
−1
Mx (t) = ,t < 1
t −1
para toda t en R
Por otro lado sabemos que

V (X ) = E (X 2 ) − (E (X ))2

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Ejemplo4

d1 1
µ0 = E (X ) = Mx (t)|t=0 = |t=0 = 1
dt (t − 1)2
d2 −2
µ02 = E (X 2 ) = Mx (t)|t=0 = |t=0 = 2
dt (t − 1)3
V (X ) = E (X 2 ) − (E (X ))2 = 2 − 1 = 1
Entonces

V (X ) = 1

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Función generadora de momentos

Sean X y Y dos variables aleatorias con funciones generadoras

de momentos MX (t), y MY (t) las cuales coinciden en un
intervalo (−s, s), con s > 0. Entonces X y Y tienen la misma
distribución de probabilidad.
Sean X y Y variables aleatorias independientes con funciones
generadoras de momentos MX (t), y MY (t) Entonces
MX +Y (t) = MX (t)MY (t)

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Ejemplo 5

Considere la variable aleatoria discreta X Poisson con función ma-

sa de probabilidad:

e −λ λx
P(X = x) =
x!
para x = 0, 1, 2, ... y 0 en otro lugar. Calcula la función generadora
de momentos.

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Solución

∞
X
tX
M(t) = E (e )= (e tx )P(X = x)
x=0
∞
X e −λ λx
M(t) = E (e tX ) = (e tx )
x!
x=0
∞
X λx
M(t) = E (e tX ) = e −λ (e tx )
x!
x=0
∞
X (e t λ)x
M(t) = E (e tX ) = e −λ
x!
x=0
Por la serie de Taylor
t t
M(t) = E (e tX ) = e −λ e λe = e −λ+λe
t −1)
M(t) = e λ(e
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