Tarea 3: Inferencia Estadı́stica II

Lidysse Thaureaux Jhones

26 de marzo de 2022

1. Solución Ejercicio 5
Sean X y Y v.a.i con distribución Poisson de parámetros θ y λ respectivamente. Entonces para
demostrar que X + Y ∼ P oisson(θ + λ) usaremos la función generadora de una distribución Poisson.
Entonces,
MX+Y (t) = E(et(X+Y ) ) = E(etX etY ) = E(etX )E(etY )
∞ ∞
X etn e−θ θn X etk e−λ λk
=
n=0
n! k!
k=0
∞ ∞
X etn θn −λ X etk λk
= e−θ e
n=0
n! k!
k=0
∞ ∞
X (et θ)n −λ X (et λ)k
= e−θ e
n=0
n! k!
k=0
−θ et θ −λ et λ
= (e e )(e e )
t t
−1) λ(e −1)
= eθ(e e
(θ+λ)(et −1)
=e
Por lo que podemos llegamos a la función generadora de momentos de una distribución Poisson con
parámetros (θ + λ), con lo que concluimos que X + Y ∼ P oisson(θ + λ).

b) Hallaremos la distribución condicional de X|(X + Y ). Entonces,

P (X = k, X + Y = n)
P (X = k|X + Y = n) =
P (X + Y = n)
P (X + Y = n|X = k)P (X = k)
=
P (X + Y = n)
P (Y = n − k|X = k)P (X = k)
=
P (X + Y = n)
P (Y = n − k)P (X = k)
=
P (X + Y = n)
 −λ n−k −θ k   
e λ e θ n!
=
(n − k)! k! e−(λ+θ) (λ + θ)n
 −(λ+θ) n−k k   
e λ θ n!
=
(n − k)! k! e−(λ+θ) (λ + θ)n
λn−k θk n!
=
(θ + λ)n (n − k)!k!
  n−k k
n λ θ
=
k (θ + λ)n
  n−k  k
n θ θ
= 1−
k θ+λ θ+λ

1
Por lo que podemos concluir que la distribución condicional de X|(X +Y ) es una distribución Binomial
θ
con probabilidad de éxito θ+λ .

2. Solución Ejercicio 6
Sean X1 y X2 v.a.i.i.d con distribución P osisson(λ)
a) Tenemos que
β(λ) = supλ≤1 E(ϕ(X1 )) = P (X ≥ 2|λ = 1)
= P (X ≥ 2)
= 1 − P (X < 2)
= 1 − [P (X1 = 0) + P (X1 = 1)]
= 1 − e−λ + e−λ λ

= 1 − e−λ (1 + λ)
Ahora analizaremos la monotonı́a de la función, para lo cual calcularemos la derivada. Entonces tene-
mos que
∂β(λ)
= e−λ (1 + λ) − e−λ
∂(λ)
= λe−λ
Como λ > 0 y la función exponencial es positiva, entonces λe−λ > 0, por lo que la función es creciente.
Por lo que
supλ∈Θ0 β(λ) = β(1)
= 1 − e−1 (1 + 1)
= 1 − 2e−1 ≈ 0,26
Que era a lo que querı́amos llegar.

b) sabemos que X1 + X2 es una estadı́tica suficiente para x y tomando esperanzas condicionales,

tenemos que
E(ϕ(X1 )|X1 + X2 = t) = P (X1 ≥ 2|X1 + X2 = t)
X∞
= P (X1 ≥ 2|X1 + X2 = t)P (X1 + X2 = t)
t=0
∞
X
= [1 − P (X1 < 2|X1 + X2 = t)]P (X1 + X2 = t)
t=0
X∞
= [1 − P (X1 = 0|X1 + X2 = t) − P (X1 = 1|X1 + X2 = t)]P (X1 + X2 = t)
t=0
X∞ ∞
X ∞
X
= P (X1 + X2 = t) − P (X1 = 0|X1 + X2 = t)P (X1 + X2 = t) − P (X1 = 1|X1 + X2 = t)P (X1 + X2 = t)
t=0 t=0 t=0

Calculando las sumatorias por separado, tenemos que

∞ ∞    0  t −2λ
X X t 1 1 e (2λ)t
P (X1 = 0|X1 + X2 = t)P (X1 + X2 = t) =
t=0 t=0
0 2 2 t!
∞
X e−2λ λt
=
t=0
t!
∞
X λt
= e−2λ
t=0
t!
−2λ λ
=e e = e−λ

2
 ∞ ∞    1  t−1 −2λ
X X t 1 1 e (2λ)t
P (X1 = 1|X1 + X2 = t)P (X1 + X2 = t) =
t=0 t=1
1 2 2 t!
∞   t t
X 1 (2λ)
= e−2λ t
t=1
2 t!
∞
X λt
= e−2λ
t=1
(t − 1)!
∞
X (λ)t−1
= e−2λ λ
t=1
(t − 1)!
∞
X (λ)k
= e−2λ λ
(k)!
k=0
−2λ
=e λe = λe−λ
λ

(Se hizo el cambio de variable k = t − 1).

Por lo que

E(ϕ(X1 )|X1 + X2 = t) = 1 − eλ − λe−λ = 1 − e−λ (1 + λ)

Podemos observar que es la misma función que se obtuvo en el inciso a), por lo que tienen el mismo
tamaño 0,26.

c) Gráfica

d)Sabemos que X1 + X2 ∼ P oisson(2λ). Dado


 1 si X1 + X2 > 3
ϕ(X1 ) = 0,65 si X1 + X2 = 3 (1)
1 si X1 + X2 < 3


Tenemos que

β(λ) =E(Φ(X1 + X2 )) = 1Pλ (X1 + X2 > 3) + 0,65Pλ (X1 + X2 = 3) + 0Pλ (X1 + X2 < 3)
= 1 − Pλ (X1 + X2 ≤ 3) + 0,38Pλ (X1 + X2 = 3)
= 1 − [Pλ (X1 + X2 = 0) + Pλ (X1 + X2 = 1) + Pλ (X1 + X2 = 2) + Pλ (X1 + X2 = 3)] + 0,65Pλ (X1 + X2 = 3)
(2λ)2 (2λ)3 e−2λ (2λ)3
 
= 1 − e−2λ + e−2λ (2λ) + e−2λ + e−2λ + 0,65
2! 3! 3!
2 3 −2λ 3
 
(2λ) (2λ) e (2λ)
= 1 − e−2λ 1 + 2λ + + + 0,65
2! 3! 3!

Por lo que

(2)2 (2)3 e−2 (2)3

 
β(1) = 1 − e−2 1 + 2 + + + 0,65
2! 3! 3!
= 1 − e−2 (6,33) + e−2 (0,86)
= 1 − e−2 (5,47) ≈ 0,26

FALA GRAFICR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3. Solución Ejercicio 7
Pn
a) Sea X1 , X2 , ..., Xn ∼ Bernoulli(p), Y = i=1 Xi ∼ Binomial(n, p). Sea Y una estadı́stica
suficiente para p. Luego,

3
 Pn
Como Y = i=1 Xi ∼ Binomial(n, p), probaremos que pertenece a la familia exponencial, por lo
Pk
que debe poder expresarse de la siguinte forma f (y, p) = A(p)B(y)exp{ i=1 Ci (θ)Di (yi )}. Luego
 
n y
f (y; p) = p (1 − p)n−y
y
  
n y n−y
log f (y; p) = log p (1 − p)
y
 
n
log f (y; p) = log + y log p + (n − y) log(1 − p)
y
     
n p
f (y; p) = exp log + y log + n log(1 − p)
y 1−p
    
n p
f (y; p) = (1 − p)n exp y log
y 1−p

 
p
donde A(p) = (1 − p)n , B(y) = ny , C(p) = log 1−p


y D(y) = y, por lo que podemos decir que
pertenece a la familia exponencial, por tanto es una función no decreciente. Luego, el tamaño de la
prueba está dado por
 X 
α = supp∈Θ0 β(p) = E ϕ Xi
X  X  X 
= 1P Xi > k + γP Xi = k + 0P Xi < k
X  X 
=P Xi > k + γP Xi = k

Por lo que llegamos a lo que querı́amos demostrar, y podemos concluir por Teorema de Karlin y Rubin
que es una prueba UMP.
b) Por el inciso anterior y bajo H : p ≤ 0,3 tenemos que
 X  X  X 
α = Ep ϕ Xi = Pp Xi > k + γPp Xi = k
X  X 
= Pp Xi > 3 + 0,144Pp Xi = 3 ≈ 0,05

Luego, para p = 0,6, la función potencia está dada por

β(0,6) ≈ 0,4

c) Para ϕ(X1 ), tenemos que la función potencia es

X  X 
β1 (0,6) = (1)Pp Xi ≥ 3 + (0)Pp Xi = 3
X 
= Pp Xi ≥ 3 ≈ 0,7?????

Y para ϕ2
X  X 
β1 (0,6) = (1)Pp Xi > 3 + (0)Pp Xi ≤ 3
X 
= Pp Xi > 3 ≈ 0,3???????????