CPLD-4006

Segmentación y
Matrices de Riesgo para
CERTIFICACIÓN Internacional
la Prevención del
Prevención del Lavado de
LA/FT/FPADM
Activos y Delitos

CISEMR
ALCANCE PROYECTO REVISIÓN/AUDITORÍA
Segmentación y Matrices de riesgo SARLAFT 4.0
(Nuevo Enfoque)
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ERRORES FRECUENTES Segmentación y
Matrices de Riesgo para
SARLAFT 4.0 la Prevención del
LA/FT/FPADM
Segmentación de factores de riesgo AML
1
Х Estar de acuerdo con agrupar datos cuantitativos en rangos de manera
experta/subjetiva.
Adecuación de bases de
Х No revisar que haya garantía de homogeneidad en los rangos, cuando se
agrupa la información para facilitar los cálculos de segmentación.
datos

Х Considerar que es adecuado la transformación de logaritmo en datos

cuantitativos como procedimiento para suavizar la dispersión en las
variables de segmentación.

Х Estar de acuerdo con la adecuación manual y operativa de bases de datos

a utilizar en la segmentación de factores de riesgo.

Х Aprobar técnicas de segmentación que no guardan relación con la

naturaleza/tipo de variables del factor de riesgo.
Factores de riesgo
Segmentación de

Х Permitir aplicar metodologías de segmentación donde la asignación del

segmento no se realiza al 100% de los datos encontrados en los factores
de riesgo.

Х Aceptar que es posible aplicar la técnica de Segmentación en cada

evaluación de los datos de factores de riesgo, sin necesidad de calcular
modelo estadístico de segmentación.
segmento
Perfil de

Х Estar conforme con la definición descriptiva de perfil de segmento.

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ERRORES FRECUENTES Segmentación y
Matrices de Riesgo para
SARLAFT 4.0 la Prevención del
LA/FT/FPADM
Segmentación de factores de riesgo AML
2
Х Dar continuidad a modelos de segmentación donde la asignación del

Modelo estadístico
de Segmentación
segmento y demás resultados se realizan cada tres/seis meses y se
reemplaza las señales de alerta entre tiempos con monitoreo
transaccional.

Х Dar continuidad a modelos estadísticos de segmentación, dónde se define

de manera experta la variable dependiente/objetivo.

Х Aprobar el uso de técnicas estadísticas cuantitativas a datos cualitativos.

Medición de riesgo

Х Omitir en los indicadores de gestión de riesgo de LA/FT indicadores

prospectivos.

Х No objetar que software de Monitoreo, utilicen para la medición de riesgo

de LAFT; calificaciones, puntuaciones y/o pesos asignados de manera
experta por el administrador u Oficial de cumplimiento.

Х Omitir la gestión y trazabilidad de las señales de alerta (Factor

producto/servicios, Factor canales de distribución y Factor jurisdicción).
Señales de alerta

Х Entender que por realizar gestión y trazabilidad a las señales de alerta de

Factor cliente, donde se revisa los productos/servicios, canales de
distribución y jurisdicción, que se encuentran en la inusualidad;
corresponde también a la gestión de señales de alerta de estos factores.

Х Permitir utilizar criterio de experto en las amplitudes de condiciones que

reglan las señales de alerta.
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ERRORES FRECUENTES Segmentación y
Matrices de Riesgo para
SARLAFT 4.0 la Prevención del
LA/FT/FPADM

Matriz de Riesgo AML

3
Х Aprobar el realizar de manera separada la Segmentación de factores
de riesgo y la Matriz de Administración de riesgo AML.

Х Estar conforme con el uso cualitativo/criterio experto en la asignación

de pesos de los criterios de administración y cumplimiento del
control. Sistema de Gestión Técnicas de evaluación
de Riesgos de Riesgos

Х Considerar que los niveles de riesgo es el mismo en:

Factores de riesgo: Cliente, Producto/Servicios, Canales de

distribución, Jurisdicción/Zona geográfica.

Entidades:
Cooperativas
Agencias de bolsa
Bancos
Seguros
Corredora de seguros
Fondos de pensiones y cesantías
Fondo de inversión
Etc.

Si los Factores de riesgo en cada entidad e información financiera,

comercial, cumplimiento y transaccional son diferentes.
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GERENTE DE PROYECTO Segmentación y
Matrices de Riesgo para
la Prevención del
LA/FT/FPADM

Formación Profesional Internacional Formación ejecutiva, Implementación y

revisión modelos de segmentación AML.
Profesional en Matemáticas con Énfasis en
Estadística, Universidad del Tolima. Especialista
en Estadística Aplicada, Fundación Universitaria
los Libertadores. (c) Especialista en Riesgos
Colombia • Aprobación de Implementación del modelo
Financieros y de Mercado de Derivados,
de segmentación AML por superintendencia.
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB.
y Diplomado en Big Data y Data Science,
• Aprobación de Implementación de
Corporación Universitaria de Cataluña.
metodología de segmentación de los
factores de riesgo de LA/FT por Auditoría y
Cargo actual Revisoría interna y externa, como PwC, KPMG
y Amézquita & CIA.
Chief Executive Officer / CEO IMSAGRI S.A.S.

Programación SPSS Statisctics

Éxito SPSS Modeler
AUTOR DE OBRA DE METODOLOGÍA DE
SAS Enterprise guide
SEGMENTACIÓN Y MATRICES DE
Python
RIESGO AML – SARLAFT 4.0
R
Power BI
Registro y patente emitida por la DNDA
Herramienta office
Calificación de obra: inédita 5
Carácter de obra: individual y originaria
Ámbito literario: científico y técnico Fuente: Carlos Andres Molina Albino
Email: ca.molina@imsagri.com
carlosa.molinaa@gmail.com
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Segmentación y
DERECHOS DE AUTOR Matrices de Riesgo para
la Prevención del
LA/FT/FPADM

Para uso total o parcial de la metodología de Segmentación

de Factores de Riesgo y Matriz de Riesgo de LA/FT/FPADM, es
necesario contar con la autorización escrita de su autor, por lo
que respetuosamente expresa a los asistentes al curso, enviar
sus solicitudes al correo de contacto:
carlosa.molinaa@gmail.com – ca.molina@imsagri.com

Clase: Inédita
Carácter: Individual y Originaria
Ámbito literario: Científico y Técnico

Además referenciar en todo lugar:

Fuente:
Albino, C. A. (2014). Segmentación de Factores de Riesgo de LA/FT. En C. A. Albino,
Estructura Metodológica y Analítica de Segmentación para el Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT. Bogota D.C.

Fuente: Carlos Andres Molina Albino

Email: ca.molina@imsagri.com
carlosa.molinaa@gmail.com
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CONTENIDO TEMÁTICO
Segmentación y
Matrices de Riesgo para
la Prevención del
METODOLOGÍA DE SEGMENTACIÓN REFERENCIA SARLAFT 4.0 LA/FT/FPADM

FASE I: Segmentación Individual de los

factores de riesgo de LA/FT (cliente, producto
y/o servicios, canales de distribución y
jurisdicción).

FASE II: Segmentación conjunta de los

factores de riesgo de LA/FT. Integra todos los
factores de riesgo (cliente, producto y/o
servicios, canales de distribución y
jurisdicción) como uno sólo.

FASE III: Señales de alerta, medición, score

de riesgo, indicadores (cualitativos,
descriptivos, cuantitativos y prospectivos) y
matrices de riesgo de segmentación en
factores de riesgo individual y conjunto.

FASE IV: Integración de resultados de la

segmentación de los factores de riesgo de
LA/FT con la matriz de riesgo de
administración del riesgo.
Fuente: Carlos Andres Molina Albino
Email: ca.molina@imsagri.com
carlosa.molinaa@gmail.com
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Segmentación y
METODOLOGÍA DE SEGMENTACIÓN CUMPLIMIENTO DE Matrices de Riesgo para
la Prevención del
Proceso ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA/FT/FPADM

Segmentación

Identificación
Modelo de

Política de Administración de Gestión del riesgo AML

segmentación

de Gestión del riesgo

Sustento ´Técnico y

Automatización y
documentación
Señales de alerta

continuidad
Perfil de segmento

Informes y
Ley Prevención del riesgo de LA/FT/FPADM
Ley Prevención del riesgo de LA/FT/FPADM

Cumplimiento
Ponderación
Medición

Factores de riesgo

Metodología de
segmentación
Caracterización

Procesos

Matriz de vulnerabilidad
de segmentación Política de Metodología de
Control

Segmentación AML
Administración e
Implementación Matriz de riesgo

Manual de Cumplimiento AML

Monitoreo

Indicadores

Calculo y gestión
del riesgo

Automatización y continuidad
Fuente: Carlos Andres Molina Albino
Email: ca.molina@imsagri.com
carlosa.molinaa@gmail.com
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Continuidad del modelo de segmentación de LC/FT/FPADM Segmentación y
Matrices de Riesgo para
la Prevención del
LA/FT/FPADM

Entidad vigilada Repositorio Generación de

Información archivo Automático
Segmentación de
Software Estadístico LEY AML
Factores de Riesgo de
Implementación Metodología Factores de Riesgo
LDA/FT
Segmentación LDA/FT
Información
Financiera Adecuación de bases de datos:
Resultados de
Fase I: segmentación
• FC: Cliente
Información Studio
• FP: Productos y servicios • Identificación del segmento por factor de
Transaccional • FK: Canales de distribución
SPSS Statistics V.29 riesgo individual y conjunto.
Modeler • FJ: Países y áreas geográficas • Medición y score de riesgo de LA/FT.
• Matriz de vulnerabilidad de segmentación.
Fase II: • Estadísticos de Indicadores de
Información 1. Metodología de Segmentación segmentación de LA/FT.
Comercial 2. Modelos de segmentación f(x) • Segmentación conjunta: • Identificación por factor de riesgo,
3. Implementación del modelo FC x FP x FK x FZG individual y conjunto; de los datos con
estadístico de segmentación mayor exposición al riesgo de LA/FT, para
la evaluación y validación de cumplimiento
de controles y mitigación.
Información • Señales de alerta.
Cumplimiento

Reporte operación Reporte operación Consolidación de Gestión de Estadísticas y Exportar resultados

sospechosa inusual evidencias Resultados de Segmentación

• Tablero de control (IMSAGRI)

ROS ROI • Software de Control y Monitoreo
(Acompañamiento)
• Gestión de señales de alerta • Auditoría
• Sherlock (Acompañamiento) • Revisoría
• Monitor Plus • Informes de control y monitoreo
• Repositorio datos

DOCUMENTOS Y/O ENTREGABLES DE
SEGMENTACIÓN DE LAFT
1 2
Informe Técnico de Informe Técnico de
Segmentación Medición y Señales de alerta
Sustenta la manera en que se Sustenta la Identificación
realiza la adecuación de base técnica de señales de alerta,
de datos para la segmentación medición, score de riesgo,
de factores de riesgo, indicadores y matriz de
estructura de la metodología vulnerabilidad de
de segmentación y perfiles segmentación en factores de
financieros y transaccionales riesgo individual y conjunto
para prevenir y detectar el
riesgo de LC/FT/FPADM
3 4
Informe Técnico de Modelo
de segmentación
Sustenta el modelo estadístico
y/o fórmula a utilizar para
detectar de manera oportuna
el segmento de los factores de
riesgo e identificación de los
ROI.
Informe Técnico de Matriz
de Riesgo
Sustenta la Integración de
resultados de la segmentación
de factores de riesgo de
LC/FT con la matriz de riesgo
de administración del riesgo
de prevención del riesgo de
LC/FT/FPADM.
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Segmentación y
Matrices de Riesgo para
la Prevención del
LA/FT/FPADM
5
Informe Papel de trabajo y
Continuidad
Sustenta la aplicación práctica
de generación automática de
resultados de segmentación
de factores de riesgo de
LA/FT.
Fuente: Carlos Andres Molina Albino
Email: ca.molina@imsagri.com
carlosa.molinaa@gmail.com
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Segmentación y
CASOS DE ÉXITO Matrices de Riesgo para
la Prevención del
LA/FT/FPADM
2014 2015 - 2016 2017 - 2018 2019 2021 2022

Revisión / Elaboración política

modelo de segmentación

Implementación Modelo
de segmentación LA/FT

Evaluación por revisoría

/ Visita in situ – extra situ

Formación ejecutiva

Fuente: Carlos Andres Molina Albino

Email: ca.molina@imsagri.com
carlosa.molinaa@gmail.com
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Matrices de Riesgo para
la Prevención del
LA/FT/FPADM

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