SIMULACIÓN

Simulación de Montecarlo
2 SIMULACIÓN

Definición
• Método no
determinista o
estadístico numérico,
usado para aproximar
expresiones
matemáticas complejas
y costosas de evaluar
con exactitud.

• (Wikipedia)

Helien Parra Riveros

3 SIMULACIÓN

Camino aleatorio
• Formalización
matemática de la
trayectoria que
resulta de hacer
sucesivos pasos
aleatorios. Por
ejemplo el precio de
una acción
fluctuante, rutas de
caza, decisiones en un
sistema saturado etc.

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4 SIMULACIÓN

Es un proceso “simulable”
• Las variables de un modelo pueden integrarse
en una aplicación computacional y obtenerse
una simulación numérica del posible
comportamiento

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5 SIMULACIÓN

Proceso Típico
1. Recolectar datos sobre las variables a simular.
Cada variable al conjugarse en una expresión
algebraica me origina una salida del modelo
simulado
2. Analizar los datos de entrada (estadística
descriptica e inferencial) y determinar distribuciones
a aplicar. Incluye calcular estadígrafos básicos

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6 SIMULACIÓN

3. Método de Frecuencias
3.1. Calcule las frecuencias y las frecuencias
acumuladas obteniendo así la probabilidad de cada
valor de clase
3.2. Genere una serie de números aleatorios
3.3. Aplique el valor simulado en la matriz de rangos
=MIN(BUSCARV(B22;$E$2:$G$17;3))
3.4. Analice nuevamente los datos de salida con
estadística descriptiva (corrobora la distribución)

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7 SIMULACIÓN

3. Metodo de la semilla

3.1. Genere una serie de números aleatorios

3.2. Aplique la formula
Use DISTR.NORM.ESTAND.INV(ALEATORIO())
3.3. Analice nuevamente los datos de salida con
estadística descriptiva (corrobora la distribución)

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8 SIMULACIÓN

3. Metodo básico de Excel

• Utilice la función “Generar Numeros Aleatorios” de
Excel con la Media y la Desviacion típicos
• Analice nuevamente los datos de salida con
estadística descriptiva (corrobora la distribución)

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9 SIMULACIÓN

El problema de la función aleatorio de Excel

• La función de aleatorio de Excel suele comportarse
de forma lineal por lo que no es bueno emplearla
en datos extensos
• Veremos las posibilidades de Excel y las
consideraciones necesarias

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