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  • Trabajo Practico Riesgos de ONs

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    Agustin Almada
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    Los estudiantes deben analizar los riesgos asociados con 3 obligaciones negociables diferentes elegidas en grupos. Los riesgos a analizar son el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de precio, midiendo cada uno con métricas como la calificación crediticia, el volumen operado y la volatilidad. Luego deben determinar cuál de las 3 obligaciones negociables tiene menor riesgo y si los riesgos se alinean con sus rendimientos.

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    Trabajo practico Riesgos de ONs

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    Los estudiantes deben analizar los riesgos asociados con 3 obligaciones negociables diferentes elegidas en grupos. Los riesgos a analizar son el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de precio, midiendo cada uno con métricas como la calificación crediticia, el volumen operado y la volatilidad. Luego deben determinar cuál de las 3 obligaciones negociables tiene menor riesgo y si los riesgos se alinean con sus rendimientos.

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    Los estudiantes deben analizar los riesgos asociados con 3 obligaciones negociables diferentes elegidas en grupos. Los riesgos a analizar son el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de precio, midiendo cada uno con métricas como la calificación crediticia, el volumen operado y la volatilidad. Luego deben determinar cuál de las 3 obligaciones negociables tiene menor riesgo y si los riesgos se alinean con sus rendimientos.

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    Actividad sesión asincrónica clase 18/3.

    En grupos, elegir 3 Obligaciones Negociables y analizar sus riesgos asociados.

    Esos riesgos se deben ponderar de alguna manera en base a la información real que
    encuentren disponible en internet. Para analizar cada riesgo se debe considerar un driver,
    cuantificarlo y compararlo entre los 3 instrumentos.

    Los riesgos a analizar son:

    1. Riesgo de crédito (default de la empresa). Ejemplo de driver: calificación de la


    empresa, información financiera.
    2. Riesgo de liquidez (que no puedan operar toda la posición que desean comprar).
    Ejemplo de driver: volumen operado en BYMA.
    3. Riesgo de Precio (que el precio baje demasiado y se encuentren con una pérdida si
    desean vender su posición antes del vencimiento). Ejemplo de dirver: volatilidad.

    De las 3 ONs analizadas, cual es la que presenta menor riesgo? Están alineados estos riesgos
    con su rendimiento?

    Nota: Las obligaciones negociables tienen que ser de 3 distintas empresas. Se extiende una
    lista sugerida (pero no exhaustiva) de las que pueden utilizar:

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