Informática para Economistas

EVALUACIÓN PARCIAL
(A) 2022 - I
ASIGNATURA

Informática para Economistas

APELLIDOS Y NOMBRES: Romero Seminario Diego

DOCENTE : Wilder Pizarro Rodas
FACULTAD : Ciencias de la Empresa.
INSTRUCCIONES:

 Lea bien la pregunta antes de responder

 Desarrolle la prueba solo con lapicero
 No usar calculadora
 Apagar los teléfonos móviles.

1. Con los datos de la tabla 1 referidos al número de personas empleadas (Y ), el deflactor de

precios implícito del PNB (X 1), el PNB ( X 2), número de personas desempleadas (X 3),
número de personas en las fuerzas armadas (X 4), población no institucionalizada mayor
de 16 años (X 5) y el año (X 6) igual a 1 en 1959, 2 en 1960 y 47 en 2005, se desea estimar
la regresión

Y t =β 0 + β 1 X 1 t + β 2 X 2 t + β 3 X 3 t + β 4 X 4 t + β 5 X 5 t + β 6 X 6 t +ut

Para lo cual se pide:

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a) Trazar diagramas de dispersión, para evaluar las relaciones entre las variables
independientes. ¿Hay relaciones fuertes? ¿Parecen lineales?

b) Ejecute una regresión estándar de MCO para pronosticar el número de personas empleadas
en millares. ¿Los coeficientes de las variables independientes se comportan como
esperaría?

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c) Calcule el factor inflador de varianza y determine si existe multicolinealidad en el modelo

d) Elabore una matriz de correlación y calcule el índice de condicionalidad. ¿Se verifica la

presencia de multicolinealidad en el modelo?
Si existe un problema de multicolinealidad

e) Con base en los resultados que posibles soluciones plantearía al problema de la

multicolinealidad. Explique.

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Aumentar el PNB , a través del deflactor de precios de PNB ya que tienen mayor grado de
influencia en la variable dependiente Y (personas empleadas)

2. La tabla 2 proporciona datos sobre 81 automóviles respecto de las millas promedio por
galón (Y ), caballos de fuerza de su motor (X 2), el peso del vehículo en cientos de libras
(X 3 ) y la velocidad máxima en millas por hora (X 4 ).

a) Considere el siguiente modelo:

Y i=β 1+ β 2 X 2 i + β 3 X 3 i+ β 4 X 4 i +ui

Estime los parámetros de este modelo e interprete los resultados. Desde el punto de vista
económico, ¿tiene sentido?
b) ¿Esperaría que la varianza del error en el modelo anterior sea heteroscedástica? Realice las
pruebas graficas correspondientes para comprobar su respuesta.

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c) Realice la prueba de Goldfend -Quant para verificar la presencia de heteroscedasticidad.

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d) Con la prueba de White determine si la varianza de error es heteroscedástica.

e) Obtenga los errores estándar de White consistentes con la heteroscedasticidad, así como
los valores t, y compare los resultados con los obtenidos mediante MCO.

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WHITE

MCO

f) Si se establece heteroscedasticidad, ¿cómo puede transformar los datos de manera que en

los datos transformados la varianza del error sea homoscedástica? Muestre los cálculos
necesarios.

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