En las técnicas de optimización bajo certeza se distinguen diferentes

criterios:

-Criterio de Laplace: El criterio de Laplace se llama también racionalista

o criterio de igual verosimilitud. Parte del postulado de Bayes según el
cual, si no se conocen las probabilidades asociadas a cada uno de los
estados estados de la naturaleza naturaleza no hay razón para pensar
que uno tenga más probabilidades que otro por ello se calcula la media
aritmética de cada una de las decisiones que se pueden tomar y se
elige aquella que le corresponda el resultado resultado medio más
elevado elevado. En el caso de que todos los resultados resultados
sean negativos se elige el menos desfavorable.

Media aritmética de la decisión E1:

Media aritmética de la decisión E2:

-Criterio Optimista:Es el criterio que elegiría una persona, que pensara

que cualquiera que fuese su decisión, el estado que se presentará será
el más favorable. Por ello, cuando los resultados resultados son
positivos, positivos, se le denomina criterio criterio maxi‐max. Para cada
decisión se analizan los posibles resultados, y se toma aquella decisión
que en el caso más optimista ofrezca mejores resultados.
Si elige E1., sucederá sucederá lo más favorable favorable (S1) y
ganará 60.
Si elige E2., sucederá lo más favorable (S3) y ganará 70.
Luego con este criterio eligirá E2, 70 > 60

-Criterio de Wald: Es el que seguiría una persona que pensara que

cualquiera que fuese su elección, el estado de la naturaleza que se
presentará será el menos favorable.
Si toma la decisión E1 ocurrirá lo menos favorable, es decir S3, y
ganará 40.
Si toma la decisión E2 ocurrirá lo más desfavorable, es decir S3, y
ganará 10.
Bajo este criterio criterio la decisión decisión será E1, ya que 40>10
Cuando los resultados sean desfavorables la decisión óptima será mini‐
max, la menor perdida entre las mayores pérdidas.

-Criterio de incertidumbre parcial: Este modelo toma una lógica

intermedia entre el de Wald y el de Maximax, y para el peor valor da un
valor de 1-α, mientras que para el valor más alto otorga un valor de α,
donde α es el valor de optimismo que utilizamos, este valor oscila de 0 a
1, sin llegar a los extremos para no coincidir con las teorías anteriores,
un valor razonable es 1/2, para nuestro caso trabajamos con α=1/4.

-Criterio de Savage:Para el razonamiento que aplica Savage nos

encontramos ante una dualidad, es decir, se busca la máxima ganancia
a través de la pérdida mínima. Entonces para cada una de las
soluciones tenemos diferentes resultados, lo que hacemos es tomar los
escenarios (columnas) como referente y dentro de estas tomamos el
mayor valor para restarlo por cada valor dentro de esa misma columna
para cada solución.
Con este propósito Savage define el concepto de pérdida relativa o
pérdida de oportunidad rij asociada a un resultado xij como la diferencia
entre el resultado de la mejor alternativa dado que ej es el verdadero
estado de la naturaleza y el resultado de la alternativa ai bajo el estado
ej:

Savage propone seleccionar la alternativa que proporcione la menor de

las mayores pérdidas relativas, es decir, si se define ri como la mayor
pérdida que puede obtenerse al seleccionar la alternativa ai,

El criterio de Savage resulta ser el siguiente: