Problemas de Cauchy y sistemas lineales

Problemas de contorno para SDOs lineales

Luis Galán Valiente

Contents
1 Problemas de Cauchy y sistemas lineales 2
1.1 Conceptos Previos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Existencia y Unicidad de la solución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Sistemas lineales homogéneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Sistemas lineales no homogéneos. El método de Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.5 La exponencial de una matriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.6 Sistemas de coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.7 EDOs lineales de orden n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2 Problemas de contorno para SDOs lineales 15

2.1 Resultados Previos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Teorema de Alternativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3 El caso de una EDO lineal de segundo orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1
1 Problemas de Cauchy y sistemas lineales
1.1 Conceptos Previos
Definición (SDOS lineales)

Llamamos SDO lineal a los SDO de la forma

y ′ = A(t)y + b(t)
con A : I → L(RN ), b : I → RN continuas (I ⊆ R un intervalo dado) y L(RN ) el espacio
de matrices cuadradas de orden N.
Si N = 1, tenemos una EDO lineal, y si b ≡ 0 tenemos un SDO lineal homogéneo.

Definición (EDOs lineales de orden n)

Llamamos EDO lineal de orden N a las EDO de la forma

y n) = an−1 y n−1) + an−2 y n−2) + ... + a1 y ′ + a0 y

con a0 , a1 , ..., an−1 y b continuas en I.

Recordatorio (Normas)

Norma espectral (Subordinada a la norma euclidea)

∥Av∥2 p
∥A∥S = supv∈RN −{0} = ρ(A∗ A)[= ρ(A), A normal], ∀A ∈ L(RN )
∥v∥2
Norma del maximo
∥A∥∞ = max1≤i,j≤N |ai,j |, ∀A ∈ L(RN )
Como L(RN ) espacio vectorial dimension finita, todas las normas son equivalentes.
Una norma matricial cumple:
∥AB∥ ≤ ∥A∥∥B∥
L(RN ) es un espacio normado completo de dimensión finita.

Sucesion en L(RN ): {Sn }n≥0 , Sn ∈ L(RN ), ∀n ≥ 0.

Se dice que {Sn }n≥0 ⊆ L(RN ) converge a S ∈ L(RN ) si ∀ϵ > 0, ∃n0 ≥ 0, tal que si
n ≥ n0 , ∥S − Sn ∥ ≤ ϵ (independiente de la norma elegida).

P{fn } es una sucesión de funcionesPen A tal que

Criterio mayorante de Weierstrass: Si
∃Mn ≥ 0, |fn (x)| ≤ Mn , ∀x ∈ A y Mn converge, entonces la serie fn converge
uniformemente en A.

2
1.2 Existencia y Unicidad de la solución
Consideramos:
(PC)
y ′ = A(t)y + b(t)

y(t0 ) = y0
con I ⊆ R un intervalo;A : I → L(RN ), b : I → RN continuas; y (t0 , y0 ) ∈ I × RN .
Tomaremos I no necesariamente abierto (t0 podrı́a ser un extremo de I).

Teorema A

Sean I ⊆ R intervalo;A : I → L(RN ), b : I → RN continuas; y (t0 , y0 ) ∈ I × RN .

Entonces ∃! solución de (PC) definida en todo el intervalo I.

Demostración

1. Si I es abierto el teorema se tiene por el resultado conocido para abiertos banda.

Tomemos
f (t, y) = A(t)y + b(t)
Es obvio que f : I × RN → RN es continua y localmente Lipschitziana respecto de la
variable y.
Sean I = (α, β) y α < α′ < t0 < β ′ < β.
Entonces, dados (t, y1 ), (t, y2 ) ∈ (α′ , β ′ ) × RN , se tiene que
∥f (t, y1 )−f (t, y2 )∥2 = ∥A(t)(y1 −y2 )∥2 ≤ ∥A(t)∥S ∥y1 −y2 ∥2 ≤ (maxs∈[α′ ,β ′ ] ∥A(s)∥S )∥y1 −y2 ∥2

Por tanto, f es globalmente Lipschitziana respecto de la variable y en todos los abiertos

de la forma (α′ , β ′ ) × RN con α < α′ < t0 < β ′ < β, de donde la solución maximal de
está definida en todo el intervalo I. Esto prueba el teorema en este caso.

2. Si I no es abierto. Supongamos, por ejemplo que I := (α, β].

Sea à (resp. b̃) una prolongación continua de A (resp. b) al intervalo abierto
I˜ = I ∪ (β, β + 1) := (α, β] ∪ (β, β + 1). Consideremos el problema auxiliar
(PCA) 
y ′ = Ã(t)y + b̃(t)
y(t0 ) = y0
Sabemos que ∃! solución maximal φ̃ definida en I,˜ y es obvio que φ̃| es solución en I,
I
luego se asegura existencia.
Para la unicidad,se razona como sigue. Si t0 ∈ (α, β), y φ1 y φ2 son dos soluciones del
problema (PC) en el intervalo (α, β], en particular lo son en (α, β), con lo que, por la
unicidad de solución en el caso de un intervalo abierto, obtenemos que φ1 ≡ φ2 ,
∀t ∈ (α, β), y en consecuencia, por ser ambas funciones continuas en [α, β], se tiene
que φ1 ≡ φ2 en dicho intervalo. Finalmente, si t0 = β, y φ1 y φ2 son dos soluciones
del problema (PC) en el intervalo [α, β], para demostrar que ambas coinciden en dicho
intervalo, basta razonar utilizando el lema de Gronwall. ■

Las soluciones de SDO lineal no pueden explotar en tiempo finito.

3
 Consideramos
(SLNH)
y ′ = A(t)y + b(t)
(SLH)
y ′ = A(t)y
con A : I → L(RN ), b : I → RN continuas (I ⊆ R un intervalo dado).

Teorema B (Estructura de las soluciones de un SDO lineal)

Sean
V := {φ ∈ C 1 (I; RN ) : φ solución de (SLNH)}
V0 := {φ ∈ C 1 (I; RN ) : φ solución de (SLH)}
Entonces
1. V0 es un subespacio vectorial de C 1 (I; RN ), dim(V0 ) = N .
2. V es una variedad afı́n de C 1 (I; RN ) de espacio soporte V0 (∀φp ∈ V, V = φp + V0 ).

Demostración

V0 posee una estructura de espacio vectorial.

V es una variedad afı́n de espacio soporte V0 , ya que:

- V ⊆ φp + V0 : Si φp ∈ V , entonces cualquier función φ − φp ∈ V0 .
- φp +V0 ⊆ V : Cualquier funcion de la forma φ+φp con φ′ = A(t)φ verifica φ+φp ∈ V .

Tanto V0 como V, son subespacios de C 1 no triviales, puesto que hay funciones que
no son cero.

dim(V0 ) = N : Elijimos t0 ∈ I y, para cada i = 1,..., N, denotemos φi la solución

(en I) del problema de Cauchy  ′
y = A(t)y
y(t0 ) = ei
con ei el i-ésimo vector de la base canónica. De esta manera los vectores {φi }
constituyen una base de V0 . Si tenemos φ := α1 φ1 + ... + αN φN ≡ 0, para algunos
αi ∈ R, en particular también tendrı́amos φ(t0 ) = 0, de donde todos los αi = 0,
probando la independencia lineal de {φi }.

Por otra parte, si φ ∈ V0 y φ(t0 ) = z0 , entonces, denotando z0i las componentes de

z0 , tenemos φ ≡ φ∗ := z01 φ1 + ... + z0N φN , dado que ambas funciones son soluciones
del mismo problema de Cauchy. Esto prueba que las φi generan todo V0 . ■

4
1.3 Sistemas lineales homogéneos
Definición

Se llama matriz fundamental de (SLH) a toda función F : I → L(RN ) que verifica:

1. F ∈ C 1 (I; L(RN )) y F ′ (t) = A(t)F (t), ∀t ∈ I.
2. detF (t) ̸= 0, ∀t ∈ I.

Si F : I → L(RN ), se tiene:
F es MF de (SLH) ⇔ las columnas de F es una base de V0 .

Si F es MF, entonces V0 = {φ : φ = F c, c ∈ RN }.

Propiedades

1. Sea F ∈ C 1 (I; L(RN )), y supongamos que F ′ (t) = A(t)F (t), ∀t ∈ I y ∃t0 ∈ I
tal que detF (t0 ) ̸= 0. Entonces F es una matriz fundamental de (SLH).

Las columnas de F constituyen N soluciones de (SLH), que denotaremos {φi }. Si

una combinación lineal φ := α1 φ1 + ... + αN φN se anulara en un punto t1 ∈ I, entonces
φ serı́a solución del problema de Cauchy
 ′
y = A(t)y
y(t1 ) = 0
de donde tendı́amos φ ≡ 0, en particular φ(t0 ) = 0, pero esto implicarı́a {φi } = 0.
Luego las {φi } forman una base de V0 y F es MF.

2. (Fórmula de Jacobi-Lioville)Sea F ∈ C 1 (I; L(RN )), F ′ (t) = A(t)F (t), ∀t ∈ I.

Entonces R t
det(F (t)) = det(F (t0 ))e t0 tr(A(s))ds , ∀t, t0 ∈ I
Es consecuencia inmediata de la igualdad
d
det(F (t)) = det(F (t))tr(A(t)), ∀t ∈ I
dt
que muestran que t → det(F (t)) es solución de una EDO lineal homogénea. Esta
igualdad se tiene ya que si escribimos F como: F = [φ1 |...|φN ], tenemos
d dφ1 dφN dφi
det(F (t)) = det[ |...|φN ] + ... + det[φ1 |...| ]; = A(t)φi
dt dt dt dt
3. Si F es MF y P ∈ L(RN ) es no singular, entonces G := F P es una nueva MF.

En efecto, G : I → L(RN ) es continuamente diferenciable, G′ (t) = A(t)G(t), ∀t ∈ I

y detG(t) ̸= 0, ∀t.

4. Si F y G son MF, ∃!P ∈ L(RN ) no singular tal que G(t) = F(t)P, ∀t.

Sea t0 ∈ I. Sabemos que F (t0 ) y G(t0 ) son matrices no singulares; sea P la matriz
no singular, P = F (t0 )−1 G(t0 ). Entonces G y FP son dos MF que coinciden en t0 . En
consecuencia, coinciden en todo I y, efectivamente, G = FP.

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1.4 Sistemas lineales no homogéneos. El método de Lagrange
Teorema C

Sean A : I → L(RN ), b : I → RN funciones continuas. Sea F : I → L(RN ) una

MF del SDO lineal homogéneo (SLH). Sea t0 ∈ I y pongamos
Z t
φp = F (t)F (s)−1 b(s)ds, ∀t ∈ I
t0

Entonces φp es una solución de (SLNH). Cualquier otra solución está dada por
φp + F c, c ∈ RN .

Demostración

Para probar el teorema, trataremos de determinar las h ∈ C 1 (I; RN ) tales que las
correspondientes φ, dadas por φ(t) = F (t)h(t), ∀t ∈ I son soluciones de (SLNH).

Imponiendo (SLNH) a φ, obtenemos F (t)h′ (t) = b(t), ∀t ∈ I, de donde h′ = F −1 b(t), y

h es primitiva de F −1 b(t).

En otras palabras, φ es solución de SLNH si y sólo si ∃c ∈ RN tal que

Z t
h(t) = F (s)−1 b(s)ds + c, ∀t ∈ I
t0

Por tanto, la función φp que tenemos por hipótesis es solución de (SLNH) y cualquier
otra solución está dada por φp + F c. ■

Corolario D

En las condiciones del Teorema C, la única solución de (PC) es la función

Z t
−1
φ(t) = F (t)F (t0 ) y0 + F (t)F (s)−1 b(s)ds, ∀t ∈ I
t0

6
1.5 La exponencial de una matriz
Consideramos un problema de Cauchy con A(t) una matriz de coeficientes constantes:
(PCCC)  ′
y = Ay + b(t)
y(t0 ) = y0
(SLNHCC)
y ′ = Ay + b(t)
(SLHCC)
y ′ = Ay
Definición

Se llama serie de termino general {An }n≥0 en L(RN ) a la sucesión {Sn }n≥0 formada
por las sumas parciales
Xn
Sn = Ak
k=0
P
La serie de término general An se suele denotar n≥0 An .

Convergencia

La serie de término general An converge si y sólo si ∃S ∈ L(RN ) tal que, ∀ϵ > 0, ∃n0
tal que si n ≥ n0 , entonces
X
∥S − Sn ∥∞ := ∥S − An ∥∞ ≤ ϵ
n≥0

Es inmediato que una serie n≥0 An converge en L(RN ) si y sólo si cada una de las
P
N × N series escalares que pueden obtenerse con las componentes de las An convergen
en R.

P P
Supongamos
P n≥0 An y Bn convergentes. P
n≥0P Entonces esP
trivial que:
1. n≥0 (An + bn ) converge y n≥0 (An + bn ) = n≥0 An + n≥0 Bn .
2. Si C ∈ L(RN ),Pentonces tanto
P P
P P n≥0 CAnP como n≥0 An C convergen y
n≥0 CAn = C( n≥0 An ) y n≥0 An C = ( n≥0 An )C.

Criterio de convergencia (Condición de Cauchy)

La serie n≥0 An converge en L(RN ) si y sólo si ∀ϵ > 0, ∃n0 tal que, si m > n ≥ n0 ,
P

entonces ∥Sm − Sn ∥∞ = ∥ m
P
k=n+1 Ak ∥∞ ≤ ϵ.

N
P
La serie
P n≥0 An es absolutamente convergente en L(R ) si la serie de términos posi-
P n≥0 ∥An ∥∞ converge.
tivos
SiP n≥0 An es absolutamente
P convergente, entonces es convergente y
∥ n≥0 An ∥∞ ≤ n≥0 ∥An ∥∞ .

7
 Series de potencias en L(RN )

Consideremos {αn }n≥0 ⊆ R una sucesión y la correspondiente serie de potencias

ϕ(z) = n≥0 αn z con radio de convergencia ρ > 0( n≥0 |an ||z|n < ∞).
n
P P

Si consideramos ahora P := {A ∈ L(RN ) : ∥A∥S < ρ}. Entonces ϕ(A) = αn An

P
n≥0
está bien definida pues ∀A ∈ P la serie converge absolutamente.

Proposición E

Sean A, B ∈ L(RN ) tales que AB = BA. Entonces:

1. AeB = eB A.
2. eA+B = eA eB = eB eA

Demostración

1. X Bn X Bn X Bn X Bn
AeB = A = A = A=( )A = eB A
n≥0
n! n≥0
n! n≥0
n! n≥0
n!
2. n n n
A+B A B
X (A + B)k X Ak X B k
e − e e = limn→∞ [( )−( )( )](= Mn )
k=0
k! k=0
k! k=0 k!

∥eA+B − eA eB ∥S = limn→∞ ∥Mn ∥S

k    
k
X k k−1 l k k!
(A + B) = A B, =
l=0
l l l!(k − l)!
k k
(A + B)k X 1 k! k−1 l
X 11 i j
= A B = AB
k! l=0
k! l!(k − l)! i,j=0,i+j=k
i! j!
n n k n n
X (A + B)k X X 11 i j X X 11 i j
= AB = AB
k=0
k! k=0 i,j=0,i+j=k
i! j! k=0 i,j=0,i+j≤n
i! j!
Luego
n
X 1 1 k l
Mn = ck,l A B ; ck,l = 0(k + l ≤ n)//1(k + l > n)
k,l=0
k! l!
n n
X 1 1 k l X 1 1
∥Mn ∥S = ∥ ck,l A B∥≤ ck,l ∥A∥kS ∥B∥lS = mn → 0
k,l=0
k! l! k,l=0
k! l!
■

Como consecuencia tenemos que eA es regular y (eA )−1 = e−A .

8
1.6 Sistemas de coeficientes constantes
Consideramos (SLHCC)
y ′ = Ay
Teorema F

La matriz F (t) := etA , ∀t ∈ R es MF de (SLHCC).

Demostración

Hay que probar que F ∈ C 1 (R; L(RN )) y F ′ (t) = A(t)F (t), ∀t ∈ R, ya que por
construcción F(t) es regular ∀t.

Para probar continuidad, ya que se cumple que

F (t + h) − F (t) = F (t)(F (h) − F (0)) = etA (ehA − Id), ∀t, h ∈ R

basta comprobar continuidad en el origen.
k
hA
X hn
∥F (h) − F (0)∥ = ∥e − Id∥ = limk→∞ ∥ An − Id∥
n=0
n!

k k
X (|h|∥A∥)n X (|h|∥A∥)n
≤ limk→∞ ( ) = limk→∞ ( − 1) = e|h|∥A∥ − 1
n=1
n! n=0
n!
Y esta última cantidad tiende a 0 cuando h → 0. Luego se tiene continuidad.

Veamos ahora que F ∈ C 1 (R; L(RN )) y que F ′ (t) = A(t)F (t), ∀t ∈ R, lo que es
equivalente a
1
limh→0 [ (F (t + h) − F (t)) − AF (t)] = 0
h
Como tenemos que
1 1 1
(F (t + h) − F (t)) − AF (t) = F (t)[ (F (h) − F (0)) − AF (0)] = etA [ (ehA − Id) − A]
h h h
De nuevo basta probar el caso del origen.
k
1 1 X hn n
∥ (F (h) − F (0)) − AF (0)∥ = limk→∞ ∥ ( A − Id) − A∥
h h n=0 n!

k k
X hn−1 X |h|n−1
= limk→∞ ∥ An ∥ ≤ limk→∞ ∥A∥n
n=2
n! n=2
n!
Por otra parte
k k
1 |h|∥A∥ 1 X (|h|∥A∥)n X |h|n−1 ∥A∥n
(e −1)−∥A∥ = limk→∞ [ ( −1)−∥A∥] = limk→∞
|h| |h| n=0 n! n=2
n!

9
Y esta última cantidad tiende a 0 cuando h → 0, dado que la función t → et∥A∥ es
diferenciable en 0, con derivada ∥A∥.
Por tanto
1 1
limk→∞ ∥ (F (h) − F (0)) − AF (0)∥ ≤ limh→0 (e|h|∥A∥ − 1) − ∥A∥] = 0
h |h|
■

Forma Canónica de Jordan

Bloque de Jordan asociado a λ

 
λ 1 ... 0 0
0 λ ... 0 0
 
...
J(λ; d) =  ... ... ...  , λ ∈ R, d dimensión de J
...
0 0 ... λ 1
0 0 ... 0 λ

Bloque de real de Jordan asociado aαyβ

 
Λ Id ... 0 0
 0 Λ ... 0 0  
˜ β, q) = ... ... ...
  α β
J(α,   , Λ = −β α , q par, α, β ∈ R
... ... 
 0 0 ... Λ Id
0 0 ... 0 Λ

Teorema G

Sea A ∈ L(RN ). Existe una matriz P ∈ L(RN ) regular y existen números reales
{λi }m ,{αk }p y {βk }p (m + 2p ≤ N ), únicos salvo orden tales que

1. Los autovalores de A son los {λi }m y los αk ± iβk .

˜ , con J˜ la matriz diagonal de bloques {Ji }m y {J˜i }p con Ji = J(λi ; di ) y
2. A = P −1 JP
J˜i = J(α
˜ k , βk , 2rk ), para di y rk enteros que verifican d1 + ... + dm + 2r1 + ... + 2rp = N .

10
 Teorema H

Con la notaión del Teorema G, ∀t ∈ R, se tiene

˜
1. etA = P −1 etJ P .
˜ ˜ ˜
2. etJ = diag(etJ1 , ..., etJm , etJ1 , ..., etJp ).
3. etJi = eλi t Ki , con Ki la matriz di -dimensional
 
2 tdi −1
1 1!t t2! ... (di −1)!
 0 1 1!t ...
 tdi −2 
(di −2)! 
Ki = ... ... ... ...

 ... 

 0 0 ... 1 t 
1!
0 0 ... 0 1
˜
4. etJi = eαk t Hk con Hk la matriz 2rk -dimensional
 2 r −1

Γk Γk 1!t Γk t2! ... Γk (rt kk−1)!
r −2 
 0 Γk Γk 1!t ... Γk (rt k−2)! 
  
k cos(βk t) sin(βk t)
Hk =  ... ... ; Γk =
 
... ... ...  −sin(βk t) cos(βk t)
t
 
0 0 ... Γk Γk 1! 
0 0 ... 0 Γk
Demostración
1.
X tn An ˜ )n
X tn (P −1 JP X tn P −1 J˜n P X tn J˜n ˜
eAt = = = = P −1 ( )P = P −1 eJt P
n≥0
n! n≥0
n! n≥0
n! n≥0
n!

2.
˜
X tn J˜n X tn ˜ ˜
n ˜n
eJt = = diag(J1n , ..., Jm , J1 , ..., J˜pn ) = diag(etJ1 , ..., etJm , etJ1 , ..., etJp )
n≥0
n! n≥0
n!

3. Introduzcamos U = J(λ, d) − λId. Dado que U conmuta con λId, se tiene

etJ(λ,d) = etλId+tU = etλId etU = eλt etU ; U k = diag({1}, k)

d−1 n
X t
etU = Un = K
n=0
n!
Luego, la tercera afirmación es cierta.
˜ β, 2rk ) − αk Id. Dado que U conmuta con αk Id, se tiene
4. Introduzcamos U = J(α,
˜
etJ(α,β,2r) = etαId+tU = etαId etU = eαk t etU ; U k = diag({Γ}, k)
d−1 n
tU
X t
e = (U )n = H
n=0
n!
Luego, la cuarta afirmación es cierta. ■
Como consecuencia las soluciones de (SLHCC) pueden escribirse como:
X
φ(t) = eαi pi (t)(c1,i cos(βi t) + c2,i sin(βi t))

11
 Forma canónica de Jordan, A ∈ L(R3 )

A = P JP −1
Hay 2 casos:
1. λ1 , λ2 , λ3 ∈ R
- λ1 ̸= λ2 ̸= λ3  
λ1 0 0
J =  0 λ2 0 
0 0 λ3
- λ1 = λ2 ̸= λ3    
λ1 1 0 λ1 0 0
J =  0 λ1 0  ; J =  0 λ1 0 
0 0 λ3 0 0 λ3
- λ1 = λ2 = λ3
     
λ1 1 0 λ1 1 0 λ1 0 0
J =  0 λ1 1  ; J =  0 λ1 0  ; J =  0 λ1 0 
0 0 λ1 0 0 λ1 0 0 λ1

rg(λi I − J) = rg(λi I − A)
2. λ1 ∈ R, λ2 = α + iβ, λ3 = α − iβ
 
λ1 0 0
J =  0 α β
0 −β α
Inversa de A,A ∈ L(R2 )
 −1  
−1 a b 1 d −b
A = =
c d |A| −c a
Calculo de P,P ∈ L(R3 )

A = P JP −1 → AP = P J → [Ap1 |Ap2 |Ap3 ] = [p1 |p2 |p3 ]J

12
1.7 EDOs lineales de orden n
Consideramos
(ELnNH)
y n) = an−1 (t)y n−1) + ... + a1 (t)y ′ + a0 (t)y + b(t); ai , b ∈ C 0 (R), I ⊆ R
(ELnH)
y n) = an−1 (t)y n−1) + ... + a1 (t)y ′ + a0 (t)y; ai ∈ C 0 (R), I ⊆ R
Consideremos ahora el problema de Cauchy (PC)
 ′
y = y n) = an−1 (t)y n−1) + ... + a1 (t)y ′ + a0 (t)y + b(t)
y(t0 ) = y00 , y ′ (t0 ) = y01 , ..., y n−1) (t0 ) = y0n−1
con (t0 , y00 , ..., y0n−1 ) ∈ I × RN .

Consideremos ahora el cambio de variable

     ′  0 1 0 ... 0 0
   
y1 y y1 y1 0
 y2   y ′   y′   0 0 1 ... 0 0 
2    y2  0
0 0 0 ... 0 0 

  ...  → Y ′ =  ...  = 
       
Y = ...  =  n−2)   ... +...
 
yn−1  y
  ′  
yn−1   ... ... ... ... ... ...  
 0 0 0 yn−1   0 
... 0 1 
yn y n−1) yn′ yn b
a0 a1 a2 ... an−2 an−1
Es una caso particular del sistema lineal y ′ = A(t)y + b(t). Luego ∃! solución φ ∈ C n (I)
(si I es abierto, es la solución maximal).

Consideremos los espacios

E := {φ ∈ C n (I) : φ es sol. de (ELnNH)}
E0 := {φ ∈ C n (I) : es sol. de (ELnH)}
E0 es un subespacio vectorial de C n (I), dim(E0 ) = n.
Sistema fundamental: {φi }n (n soluciones linealmente independientes de (ELnH)), base
de E0

E es una variedad afı́n de C n (I) con soporte E0 , E = φp + E0 , φp ∈ E.

Método de variación de constantes

Suponemos conocidoP{φi } sistema fundamental de (ELnH), luego las soluciones de
(ELnH) son φh (t) = ni=1 ci φi (t), ci ∈ R.
Pn
Para calcular φp usamos el método de variación de constantes. φp (t) = i=1 ci (t)φi (t)
tal que  ′
 c1 φ1 + ... + c′n φn = 0
 c′ φ′ + ... + c′ φ′ = 0

1 1 n n
 ...
 ′ n−1)
 n−1)
c1 φ1 + ... + c′n φn = b(t)
La solución construida es solución (ELnH).
n
X Xn n
X
n) n−1) n−1)
φn) = ci φi + c′i φi = ci (an−1 φi +...+a1 φ′i +a0 φ0 )+b = an−1 φn−1) +...+a1 φ′ +a0 φ+b
i=1 i=1 i=1

13
 EDOs lineales de orden n de coeficientes constantes
Consideramos
(ELnNHCC)
y n) = an−1 y n−1) + ... + a1 y ′ + a0 y + b(t); ai ∈ R, b ∈ C 0 (R), I ⊆ R

(ELnHCC)
y n) = an−1 y n−1) + ... + a1 y ′ + a0 y; ai ∈ R, I ⊆ R
Veamos un método de obtención de las soluciones:

1. Calculamos las raı́ces de p(λ) := λn − an−1 λn−1 − ... − a1 λ − a0

(polinomio caracterı́stico: raı́ces λj , αk ± iβk )

2. Soluciones de (ELnHCC) asociadas a λj , de multiplicidad mj :

eλj t , teλj t , ..., tmj −1 eλj t

3. Soluciones de (ELnHCC) asociadas a αk ± iβk , de multiplicidad

rk :eαk t cos(βk t), eαk t sin(βk t), teαk t cos(βk t), teαk t sin(βk t), ..., trk −1 eαk t cos(βk t), trk −1 eαk t sin(βk t)

Todas las soluciones son linealmentes independientes pues forman un

sistema fundamental.

Principio de superposición y selección de soluciones

Consideramos (ELnNHCC). Dada φ ∈ C n (I), tomemos
L(φ) = φn) − an−1 φn−1) − ... − a1 φ′ − a0 φ
Entonces φp ∈ C n (I) es solución particular de (ELnHCC) si L(φp ) = b(t).

Principio de superposición:
L(φi ) = bi , i = 1, ..., l y b = m1 b1 + ... + ml bl ⇒ φ = m1 φ1 + ... + ml φl
Técnica de selección de soluciones particulares:
Consideramos: p(λ) := λn − an−1 λn−1 − ... − a1 λ − a0 . Se tiene:
L(eλt ) = p(λ)eλt , L(teλt ) = p(λ)teλt + p′ (λ)eλt , ∀λ

Se comprueba(por inducción) que

m  
m λt
X m k)
L(t e ) = p (λ)tm−k eλt
k=0
k

-Si b(t) = pn (t)eαt , α ∈ R, pn ∈ Pn , buscamos φp (t) = ts Pn (t)eαt , Pn ∈ Pn .

s = multiplicidad de α (0 si no es raiz de p(λ))

-Si b(t) = eαt (pn (t)cos(βt) + qm (t)sin(βt)), α, β ∈ R, pn ∈ Pn , qm ∈ Pm .

Buscamos φp (t) = ts eαt (Pk (t)cos(βt) + Qk (t)sin(βt)), Pk , Qk ∈ Pk
s = multiplicidad de α ± iβ (0 si no es raiz de p(λ)); k = max(n, m)

14
2 Problemas de contorno para SDOs lineales
2.1 Resultados Previos
Consideraremos I = [α, β] intervalo compacto y SDOs lineales
(SLNH)
y ′ = A(x)y + b(x), x ∈ [α, β]
con A : I → L(RN ), b : I → RN funciones continuas.

Definición

Se denomina problema de valores de contorno (o simplemente problema de contorno)

para (SLNH) al sistema
(PCo)  ′
y = A(x)y + b(x)
By(α) + Cy(β) = h
donde las matrices B, C ∈ L(RN ) y el vector h ∈ RN son dados.

La segunda igualdad de (PCo) se denomina condición de contorno. Naturalmente,

llamaremos solución de (PCo) a toda solución φ (en I) del SDO que verifique la condición
de contorno.

Llamaremos problema de contorno homogéneo asociado a (PCo) al siguiente (PCoH)

 ′
y = A(x)y, x ∈ [α, β]
By(α) + Cy(β) = 0
Es evidente que siempre tiene la solución trivial φ ≡ 0.

Proposición A

Sea W0 = {φ ∈ C 1 (I; RN ) : φ es solución de (PCoH)}. Entonces:

1. W0 es un subespacio vectorial de C 1 (I; RN ) de dimensión ≤ N .
2. Sea F una MF del SDO que aparece en (PCoH). Entonces
dim(W0 ) = N − rg(BF (α) + CF (α)), (independiente de la MF elegida)
Demostración

Claramente, W0 es un subespacio vectorial del espacio V0 de las soluciones del SDO

lineal homogéneo considerado. Por tanto, su dimensión es ≤ N .

Por otra parte, si F es una MF, las soluciones de (PCoH) son las funciones
φ = F a, a ∈ RN tal que
0 = BF (α)a + CF (β)a = (BF (α) + CF (β))a
En consecuencia, si denotamos N (BF (α) + CF (β)) al núcleo o subespacio nulo de la
aplicación lineal BF (α) + CF (β), tenemos que
dim(W0 ) = dim(BF (α) + CF (β))
■
Esto muestra que existe solo la solución trivial o existen infinitas.

15
2.2 Teorema de Alternativa
Teorema B

Se considera (PCoH). Sea F una MF del SDO lineal homogéneo asociado y pongamos
M = BF (α) + CF (β). Entonces:

1. Son equivalentes que (PCoH) sólo posee la solución trivial, que rg(M ) = N y
que, ∀b ∈ C 0 (I; RN ), ∀h ∈ RN , el correspondiente problema (PCo) posee solución única.

2. Supongamos que (PCoH) posee soluciones no triviales y sean b ∈ C 0 (I; RN ), h ∈ RN .

Entonces el correspondiente problema de contorno (PCo) posee solución (en cualquier
caso no única) si y sólo si
Z β
rg(M ) = rg[M |h − CF (β) F (s)−1 b(s)ds]
α
Demostración

De acuerdo con la Proposición A, (PCoH) sólo posee la solución trivial si y sólo si

rg (M) = N.
Por otra parte, sean b ∈ C 0 (I; RN ) y h ∈ RN dados y pongamos
Z x
φp (x) := F (x) F (s)−1 b(s)ds, ∀x ∈ I
α

Entonces las soluciones del correspondiente problema (PCo) son las funciones
φ = F a + φp que verifican
Z β
h = Bφ(α) + Cφ(β) = BF (α)a + C[F (β)a + F (β) F (s)−1 b(s)ds]
α

es decir (∗)
Z β
M a = h − CF (β) F (s)−1 b(s)ds
α
Luego (PCo) posee solución única, ∀b ∈ C 0 (I; RN ), ∀h ∈ RN si y sólo si rg (M) = N.
Esto prueba la primera parte del teorema.

Supongamos ahora que (PCoH) posee soluciones no triviales (esto es, rg(M ) < N )
y sean de nuevo b ∈ C 0 (I; RN ) y h ∈ RN dados.
Entonces (PCo) posee solución si y sólo si existen vectores a ∈ RN que verifican (∗).
Esto equivale a la condición (2).
Por tanto, también es cierto lo que se afirma en la segunda parte del enunciado. ■

Supongamos que (PCoH) sólo posee la solución trivial. Entonces, para cada
∀b ∈ C 0 (I; RN ), ∃!φb de
 ′
y = A(x)y + b(x), x ∈ [α, β]
By(α) + Cy(β) = 0
Si consideramos el conjunto Z0 = {φ ∈ C 1 (I; RN ) : Bφ(α) + Cφ(β) = 0}, tenemos
que es un subespacio vectorial (de dimensión no finita) de C 1 (I; RN ) y la aplicación
b → φb (Operador de Green) es lineal, continua y biyectiva de C 0 (I; RN ) en Z0 .

16
2.3 El caso de una EDO lineal de segundo orden
Consideraremos
(EL2NH)
y ′′ = a1 (x)y ′ + a0 (x)y + b(x)
con a0 , a1 , b ∈ C 0 (I; RN ).
Consideramos ahora
(PCo2)  ′′
y = a1
(x)y ′ + a0
(x)y + b(x), x ∈ [α, β]
B yy(α) y(β)
′ (α) + C y ′ (β) = h

con B, C ∈ L(RN ) y h ∈ R2 .
Tomemos ahora el problema de contorno homogéneo
(PCo2H)  ′′
y = a1
(x)y ′ + a0
(x)y, x ∈ [α, β]
B yy(α) y(β)
′ (α) + C y ′ (β) = 0

El conjunto H0 de soluciones de (PCo2H) es un subespacio vectorial de C 2 (I) de

dimensión ≤ 2.
Sea {φ1 , φ2 } un sistema fundamental para la EDO que aparece en (PCo2H), esto es,
una base del correspondiente espacio de soluciones E0 .
Una MF del SDO lineal homogéneo equivalente es
 
φ1 φ2
F =
φ′1 φ′2
Por tanto, la dimensión de H0 viene dada por
   
φ1 (α) φ2 (α) φ1 (β) φ2 (β)
dim(H0 ) = 2 − rg[B +C ]
φ′1 (α) φ′2 (α) φ′1 (β) φ′2 (β)
Teorema C (Reescritura del Teorema de Alternativa)

Pongamos M = BF (α) + CF (β). Entonces:

1. Son equivalentes que (PCo2H) sólo posee la solución trivial, que rg(M ) = 2 y que
∀ ∈ C 0 (I), ∀h ∈ R2 el correspondiente problema (PCo2) posee solución única.

2. Supongamos que (PCo2H) posee soluciones no triviales y sean b ∈ C 0 (I) y h ∈ R2 .

Entonces el correspondiente problema (PCo2) posee solución (en cualquier caso no
única) si y sólo si
Z β  
−1 0
rg(M ) = rg[M |h − CF (β) F (s) ds]
α b(s)
Si suponemos que (PCo2H) sólo posee la solución trivial, entonces
∀b ∈ C 0 (I), ∃!Ψb solución del problema
(PCo20)  ′′
y = a1
(x)y ′ + a0
(x)y + b(x), x ∈ [α, β]
B yy(α) y(β)
′ (α) + C y ′ (β) = 0

Si consideramos el conjunto Y0 = {φ ∈ C 2 (I) : B yy(α) y(β)

′ (α) + C y ′ (β) = 0}, tenemos que
2
es un subespacio vectorial (de dimensión no finita) de C (I) y la aplicación
b → Ψb (Operador de Green) es lineal, continua y biyectiva de C 0 (I) en Z0 .

17