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Trading de Alta Frecuencia, también conocida en el ámbito financiero por sus siglas HFT,
es un tipo de negociación que se lleva a cabo en los mercados financieros utilizando
intensamente herramientas tecnológicas sofisticadas para obtener información del mercado
y en función de la misma intercambiar valores financieros tales como activos u opciones.
Las dos terceras partes de las operaciones en bolsa en EE.UU. las realizan agentes
robotizados. Miles de ordenadores están interconectados para la compra y venta de
miles de cuotas de mercado cada micro-segundo, sin ningún control o regulación
humana. Las sumas que se pueden ganar son estratosféricas, pero, cuando se
equivocan, pueden provocar la 'caída súbita' de los mercados a una velocidad de
vértigo, como la caída de Wall Street del 2010.
Las empresas financieras esconden y resguardan muy bien sus algoritmos respecto a
los servidores de las finanzas de las frecuencias por ser tan costosas. El trading de alta
Frecuencia es capaz de manipular el mercado, lo que lo transforma en una competencia
entre algoritmos que buscan manipular a los competidores, donde se hacen compras
falsas o se obstaculiza la información a los competidores, mientras que el algoritmo
más poderoso es el que avanza ganando millones por esta manipulación de mercado.
Los altos mandos del Trading de Alta Frecuencia tratan de vender que esta práctica es
la más transparente y eficiente, sin embargo, la forma en la que estos operan demuestra
todo lo contrario, puesto que en Francia es claro que aún queda mucho camino para
lograr una regulación adecuada que realmente pueda controlar esta práctica para evitar
que afecte a la economía real y sea más justa.