UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y CC.SS.

Ejercicios seguros de vida

Ccora, Yupanqui, Steve Eddigton

Díaz López, Francis Italo

Durand Guzmán, Christian Augusto

Guardamino Mendoza, Ricardo Rafael

López Meléndez, Edwin Fabrizio

Introducción al Análisis Actuarial

Lima, 15 de Mayo del 2023
UNI FIEECS

Índice
1. Relaciones entre seguros pagaderos al momento del fallecimiento y al final
del mismo año. 2
1.1. Seguro de vida entera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. Seguro de vida temporal a n años. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Ejercicios 4
2.1. 18.12. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? . . . . . . . . . 4

EPIES 1 Introducción al Análisis Actuarial

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1. Relaciones entre seguros pagaderos al momento del

fallecimiento y al final del mismo año.
Para realizar el estudio de estas relaciones, utilizaremos las propiedades de la variable
aleatoria del tiempo futuro de vida (T) bajo el supuesto de distribución uniforme de los
fallecimientos, como se desarrolló en la sección 3.6. del libro Actuarial Mathematics (Bowers,
Gerber, Hickman). De (3.6.1) escribimos T=K+S en donde K es el tiempo futuro truncado
de vida y S es la variable aleatoria de la fracción del año que se vivió en el año de la muerte,
con toda su masa de probabilidad en el intervalo (0,1).

1.1. Seguro de vida entera.

El valor actual actuartial del seguro de vida entera al momento del fallecimiento es:
Z ∞ ∞ Z k +1
t
v t t px µ(x + t)dt
X
Āx = v t px µ(x + t)dt =
0 k =0 k

Haciendo un cambio de variable: t=k+s, δt = δs

∞ Z 1
v k +s k +s px µ(x + k + s)ds
X
Āx =
k =0 0
∞ Z 1
v k +s k +s px µ(x + k + s)ds
X
Āx =
k =0 0
∞ Z 1
k
v s k +s px µ(x + k + s)ds
X
Āx = v
k =0 0
∞ Z 1
vk v s k pxs px+k µ(x + k + s)ds
X
Āx =
k =0 0

Bajo el supuesto de una distribución uniforme de los fallecimientos sobre el año de edad,

s px + k µ ( x + k + s ) = qx + k , 0≤s≤1
que se puede aplicar en la expresión para obtener:
∞ Z 1
v k k px v s qx+k ds
X
Āx =
k =0 0

∞ Z 1
v k k px qx + k v s ds
X
Āx =
k =0 0

Donde v = (1 + i)−1 y δ = ln(1 + i), desarrollando la integral definida obtenemos:

∞
i
v k k px qx + k ( v )
X
Āx =
k =0
δ
∞
i
v k + 1 k px qx + k ( )
X
Āx =
k =0
δ

EPIES 2 Introducción al Análisis Actuarial

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Recordando que el valor actual actuarial del seguro de vida entero al final del año de
fallecimiento es:
∞
v k + 1 k px qx + k
X
Ax =
k =0
Por lo tanto:
i
Āx = Ax
δ
Similarmente se podrán obtener las demás relaciones entre seguros pagaderos al momento
del fallecimiento y al final del mismo año.

1.2. Seguro de vida temporal a n años.

El valor actual actuartial del seguro de vida temporal a n años al momento del falleci-
miento es:
Z n n−1
X Z k +1
t
Ā 1 = v t px µ(x + t)dt = v t t px µ(x + t)dt
x:n 0 k =0 k
Haciendo un cambio de variable: t=k+s, δt = δs
n−1
XZ 1
Ā 1 = v k +s k +s px µ(x + k + s)ds
x:n
k =0 0
n−1
XZ 1
Ā 1 = v k +s k +s px µ(x + k + s)ds
x:n
k =0 0
n−1 Z 1
k
v s k +s px µ(x + k + s)ds
X
Ā 1 = v
x:n 0
k =0
n−1 Z 1
vk v s k pxs px+k µ(x + k + s)ds
X
Ā 1 =
x:n 0
k =0
n−1 Z 1
k
v s qx+k ds
X
Ā 1 = v k px
x:n 0
k =0
n−1 Z 1
v k k px qx + k v s ds
X
Ā 1 =
x:n 0
k =0
n−1
i
v k k px q x + k ( v )
X
Ā 1 =
x:n
k =0
δ
n−1
i
v k + 1 k px qx + k ( )
X
Ā 1 =
x:n
k =0
δ

EPIES 3 Introducción al Análisis Actuarial

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Recordando que el valor actual actuarial del seguro de vida temporal a n años al final del
año de fallecimiento es:
n−1
v k + 1 k px qx + k
X
A1 =
x:n
k =0
Por lo tanto:
i
Ā 1 = A1
x:n δ x:n

2. Ejercicios
2.1. 18.12. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?
Item a)
Ā 1 = Ā 1 + Ā 1 + Ā 1 + Ā 1
wxyz wxyz wxyz wxyz wxyz

Solución:
Z ∞
Ā 1 = E [Z|T(w) = t]fTw dt
wxyz 0
Z ∞
= v t t pxyzt px µ(w + t)dt
0
Z ∞
= v t t pxyzw µ(w + t)dt
0

Z ∞
Ā 1 = E [Z|T(x) = t]fTx dt
wxyz 0
Z ∞
= v t t pwyzt px µ(x + t)dt
0
Z ∞
= v t t pwyzx µ(x + t)dt
0

Z ∞
Ā 1 = E [Z|T(y ) = t]fTy dt
wxyz 0
Z ∞
= v t t pwxzt py µ(y + t)dt
0
Z ∞
= v t t pwxzy µ(y + t)dt
0

EPIES 4 Introducción al Análisis Actuarial

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Z ∞
Ā 1 = E [Z|T(z ) = t]fTz dt
wxyz 0
Z ∞
= v t t pwxyt pz µ(z + t)dt
0
Z ∞
= v t t pwxyz µ(z + t)dt
0

Luego, haciendo la suma:

Z ∞ Z ∞ Z ∞
t t
Ā 1 = v t pxyzw µ(w + t)dt + v t pwyzx µ(x + t)dt + v t t pwxzy µ(y + t)dt
wxyz 0 0 0
Z ∞
+ v t t pwxyz µ(z + t)dt
0
Z ∞
= v t t pwxyz [µ(w + t) + (x + t) + (y + t) + (z + t)]dt
0
= Āwxyz
Por lo tanto:

Ā 1 ̸= Āwxyz
wxyz

Item b)
Ā 3 = Ā 2 + Ā 2 + Ā 2 + Ā 2
wxyz wxyz wxyz wxyz wxyz

Solución:
Z ∞
Ā 2 = E [Z|T(w) = t]fTw dt
wxyz 0
Z ∞
= v t p [2] t pw µ(w + t)dt
0 t xyz
Z ∞
= v t (t D2 − 3t D3 )t pw µ(w + t)dt
0
Z ∞
= v t [t pxy + t pxz + t pyz − 3t pxyz ]t pw µ(w + t)dt
0
Z ∞
= v t [t pxyw + t pxzw + t pyzw − 3t pxyzw ]µ(w + t)dt
0

EPIES 5 Introducción al Análisis Actuarial

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Similarmente para los demás sumandos, obtenemos:

Z ∞
Ā 2 = E [Z|T(x) = t]fTx dt
wxyz 0
Z ∞
= v t [t pwyx + t pwzx + t pyzx − 3t pwyzx ]µ(x + t)dt
0

Z ∞
Ā 2 = E [Z|T(y ) = t]fTy dt
wxyz 0
Z ∞
= v t [t pwxy + t pwzy + t pxzy − 3t pwxzy ]µ(y + t)dt
0

Z ∞
Ā 2 = E [Z|T(z ) = t]fTz dt
wxyz 0
Z ∞
= v t [t pwxz + t pwyz + t pxyz − 3t pwxyz ]µ(y + t)dt
0

Realizando la suma y operando obtenemos:

Z ∞
Ā 3 = v t (t pwxy + t pxzw + t pyzw − 3t pwxyz [µ(w + t) + (x + t) + (y + t) + (z + t)]dt
wxyz 0

Z ∞
= v t (t D3 − 3t D4 )[µ(w + t) + (x + t) + (y + t) + (z + t)]dt
0
Z ∞
= v t (t D3 − 3t D4 )[µ(w + t, x + t, y + t, z + t)]dt
0
Z ∞
= vt p 3 µ 3 (t)dt
0 t wxyz wxyz

= Ā 3
wxyz

EPIES 6 Introducción al Análisis Actuarial

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c.
Ā 3 = Ā 1 + Ā 1 + Ā 1 − (Ā 1 + Ā 1 + Ā 1 ) + Ā 1
wxyz wz xz yz wxz wyz xyz wxyz
En donde:
Z ∞
Ā 1 = v t t pwt pz µ(z + t)dt
wz 0
Z ∞
Ā 1 = v t t pxt pz µ(x + t)dt
xz 0
Z ∞
Ā 1 = v t t pyt pz µ(y + t)dt
yz 0
Z ∞
Ā 1 = v t t pwxt pz µ(z + t)dt
wxz 0
Z ∞
Ā 1 = v t t pwyt pz µ(z + t)dt
wyz 0
Z ∞
Ā 1 = v t t pxyt pz µ(z + t)dt
xyz 0
Z ∞
Ā 1 = v t t pwxyt pz µ(z + t)dt
wxyz 0

Luego de realizar las operaciones:

Z ∞ Z ∞ Z ∞
Ā 3 = v t t pwt pz µ(z + t)dt + v t t pxt pz µ(x + t)dt + v t t pyt pz µ(y + t)dt
wxyz 0 0 0
Z ∞ Z ∞ Z ∞
−( v t t pwxt pz µ(z + t)dt + v t t pwyt pz µ(z + t)dt + v t t pxyt pz µ(z + t)dt)
0 0 0
Z ∞
+ v t t pwxyt pz µ(z + t)dt
0

Z ∞
= v t [(t pw + t px + t py ) − (t pwx + t pwy + t pxy ) + t pwxy ]t pz µ(z + t)dt
0
Z ∞
= v t t pwxyt pz µ(z + t)dt
0

EPIES 7 Introducción al Análisis Actuarial

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Por defición tenemos que:

Z ∞
Ā 3 = E [Z|T(z ) = t]fTz dt
wxyz 0
Z ∞
Ā 3 = vt p [3] t pz µ ( z + t)dt
wxyz 0 t wxy
Por lo tanto:

Z ∞ Z ∞
Ā 3 = vt p [3] t pz µ(z + t)dt ̸= v t t pwxyt pz µ(z + t)dt
wxyz 0 t wxy 0

EPIES 8 Introducción al Análisis Actuarial