Cálculo Actuarial II.

Profesor. Jorge Luis Reyes García

Tarea 10
Alumnos:
Cuatzo Meza Oscar
Flores Carranza Larissa
Noguerón Cordova Valente Alejandro
Vidal Marin Pablo

Resuelva las siguientes preguntas de manera ordenada. Los desarrollos matemáticos y numéricos deben ser
claros y seguir un orden lógico.

1. Un esposo y su esposa contratan un seguro temporal 3 años que paga una Suma Asegurada de 100,000 al
final del año de la primera muerte. Se sabe:

i =0.08
Las vidas son independientes
La mortalidad es la siguiente:

Hombre Mujer
k qx+k qy+k
0 0.08 0.06
1 0.10 0.10
2 0.12 0.13
3 0.14 0.17

Calcular el valor presente actuarial de este seguro.

Pa k
El valor presente actuarial del seguro es: Axy = k=1 100, 000Vk−1 pxy qxy+k−1 ya que tenemos la
tabla de mortalidad, sustituimos los qx+k y nos queda como: Axy = 100, 000[(1.08)−1 (1 − px py ) +
(1.08)−2 px py (1 − px+1 py+1 ) + (1.08)−3 (2)px (2)py (1 − px+1 py+1 ) = 100.000[(1.08)−1 (1 − (.92 ∗ .94))] +
[(1.08)−2 (.92∗.94)(1−(.90)2 )]+[(1.08)−3 (.92∗.90∗.94∗.90)(1−(.88∗.87)))] = 100.000([(1.08)−1 (.1352)]+
[1.08−2 (.8648)(.19)]+[1.08−3 (.7009)(.2344)]) = 100, 000[(.9259)(.1352)+(.8573)(.1643)+(.7938)(.1642)]
= 100, 000[.1259 + .1408 + .1303] = 100, 00[.397] = 39, 700
2. Sea Z la variablea aleatoria de un contrato contingente que paga 1 unidad monetaria al final del año de
la primera muerte de (x) y (y), además paga 1 unidad monetaria al final del año en el momento de la
segunda muerte. Se sabe:
ax = 9
ay = 13
i = 0.04
Calcular E[Z] Sabemos que podemos representar a la esperanza de z como:
E(z) = V P A = Axy + Axy = v − ax d + v − ay d = 2v − d(ax + ay ) = 2(1.04)−1 − ( 1.04
.04
) ∗ (9 + 13) =
2 ∗ .9615 − .8461 = 1.0769
Entonces tenemos que:
E(z) = 1.0769
3. Un seguro paga 100,000 al momento de la segunda muerte de dos personas de edad 35 ambas. Se sigue un
modelo de fuerza de mortalidad constante con µ35+t =0.02 y δ =0.08 . Calcular el valor esperado de este
seguro.
Z ∞
ë35:35 = t P35:35 dt
0

ëx = E(Tx ) = .02

1
 35 35
35 − t 35 − t
Z Z
(100, 000)ë35:35 = t P35t P35 dt = ( )( )dt
0 0 35 35

t(t35 − 105t + 3675

= (100, 000)11.6666 = 1, 166, 666
3675
4. Seguros Monterrey vende un seguro de último sobreviviente para dos personas de edad (x) y (y) que paga
una suma asegurada de 1000 al instante de la segunda muerte. Usted sabe:

Las vidas Tx y Ty son independiente y además están expuestas a un common shock.

Tx tiene un modelo de mortalidad constante con µx+t = 0.03 para t > 0
Ty tiene un modelo de mortalidad constante con µy+t = 0.05 para t > 0
El common shock tiene una tasa de fallo de λ = 0.02 para t > 0
δ = 0.06

Calcular el valor presente actuarial de este seguro.

V P A = (Axy + 1000Äxy

Axy + 1000(Ax + Ay − Axy ) = 1600Ax − 800Axy + Axy

Z ∞
.03
Äxy = e−δ∗t (t Px )(Mx+t )dt = = .333
0 .03 + .06

Z ∞
2(.04)
Axy = e−δ∗t (t Pxy )(Mx+t+y+t ) = = .571428
0 2(.04) + .06

V P A = 1600(.333) − 800(.571428) − .571428 = 989.370972

5. Se tiene dos vidas con tiempos futuros de vida independientes (x) y (y). Usted sabe:

t qx+t qy+t
0 0.1 0.2
1 0.2 0.3
2 0.3 0.4
3 0.4 0.5
i =0.05

Calcular äxy:3e

äxy:3 = 1 + V ∗ 1Pxy + V 2 ∗2 Pxy = 2.051428

6. Sea Y la variable aleatoria de una anualidad anticipada que paga 1 unidad monetaria durante los primeros 15
años si al menos uno de (x) y (y) se encuentran con vida, pero después de los 15 años sigue pagando si y solo
si exactamente uno de los dos (x) o (y) estan con vida. Se sabe:
äx =9.80

2
 äy =11.60
äxy =7.60
15 |äxy =3.70
Calcular E[Y ]
Solución:

V P A = äxy:15| + 15 äx|y + 15| äy|x

14
X ∞
X ∞
X
= v k k pxy + v k k qxk py + v k k qy k px
k=0 k=15 k=15
14
X 14
X 14
X ∞
X ∞
X
= v k k px v k k py − v k k pxk py + v k (1 − k px )k py + v k (1 − k py )k px
k=0 k=0 k=0 k=15 k=15
14
X 14
X 14
X ∞
X ∞
X ∞
X ∞
X
= v k k px v k k py − v k k pxk py + v k k py − v k k pxk py + v k k px − v k k py k px
k=0 k=0 k=0 k=15 k=15 k=15 k=15
X∞ X∞ X∞ X∞
= v k k px v k k py − v k k pxk py − v k k py k px
k=0 k=0 k=0 k=15
= äx + äy − äxy − 15| äxy
= 9.80 + 11.60 − 7.60 − 3.70
= 10.1

7. Se venda una anualidad continua para dos vida que tiene valor presente actuarial de 1180. La anualidad paga
100 si (x) y (y) ambos estan con vida, 70 mientras (x) sobreviva después de la muerte de (y) y 50 mientras (y)
sobreviva después de la muerte de (x). Se sabe: āx =12 y āy =10. Calcular āxy
Solución:
100axy + 70ay|x + 50ax|y = 1180
100axy + 70ax − 70axy + 50ay − 50axy = 1180
(−20)axy + 70ax + 50ay = 1180
(−20)ax + (−20)ay − (−20)axy + 70ax + 50ay = 1180
20axy + 50ax + 30ay = 1180
20axy + 50(12) + 30(10) = 1180
1180 − 600 − 300
axy =
20
axy = 14

8. Se contrata una anualidad contingente para dos personas de edad (x) y edad (y) que paga los siguientes
beneficios:
2 al inicio de cada año si ambos se encuentran con vida
1 al inicio de cada año si (x) esta con vida y (y) esta muerto.
0.5 al inicio de cada año si (y) esta con vida y (x) esta muerto.
äx = 8.50, ¨ay = 7.20, äxy = 5.50, äx = 8.50, ¨ay = 7.20, äxy = 5.50
d =0.05

Calcular el valor presente de la anualidad contingente

3
V P A = 2äxy + äy|x + 0.5äx|y
= 2äxy + (äy − äxy ) + 0.5(äx − äxy )
= 2(5.5) + (7.2 − 5.5) + (0.5)(8.5 − 5.5)
∴ V P A = 14.2

9. Seguros GNP tiene un seguro para dos personas que paga 1000 al final del año de la primera muerte y
paga 2000 al momento de la segunda muerte. El pago de primas se realiza al inicia de cada año mientras amnos
esten con vida. Supongamos:
Ax = 0.40
Ay = 0.35
Axy = 0.55
i =0.05
Calcular la prima neta nivelada

Solucion:

V P A = 1000Axy + 2000Axy = P äxy , de esta formula despejamos:

1000Axy +2000Axy
P = äxy

Se sabe que Axy = Ax + Ay − Axy

= 0.4 + 0.35 − 0.55 = 0.2

Entonces:

i 0.05
d= 1+i = 1.05 = 0.04762

1−Axy 1−0.55
T enemos äxy = d = 0.04762 = 9.4498 ≈ 9.45

1000(0.55)+2000(0.2)
∴ PNN = 9.45 = 100.5291

10. Seguros Atlas maneja un seguro de último sobreviviente para las personas de edad (x) y (y) que paga una
suma asegurada de 1. Supongamos que las vidas son independientes y además:

µx+t = 0.08 para t > 0

µy+t = 0.04 para t > 0
δ = 0.06
Sea G la prima neta nivelada anual que pagaran los asegurados hasta la primera muerte de (x) o (y)

Calcular G

Solucion:

Calcularemos:
0.08
Ax = 0.08+0.06 = 0.5714

4
 0.04
Ay = 0.04+0.06 = 0.4

0.08+0.04 0.12
Axy = 0.08+0.04+0.06 = 0.18 = 0.66

Se sabe que: Axy = Ax + Ay − Axy

Axy = 0.5714 + 0.1 + 0.66666 = 0.3047

Con el resultado anterior, podemos obtener:

1−Axy 1−0.66666
axy = δ = 0.06 = 5.556

Entonces:

Axy 0.3047
π= axy = 5.556

∴ π = 0.0548