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PROGRAMA DE ECONOMA
ECONOMETRIA I
Taller 2 (Modelo Mltiple) TEORIA & PRACTICA
R2=0.91 N=25
F=147.98
R2=0.88
F=88.7
donde Rit y Rmt son las tasas de rendimiento del i-simo ttulo y el portafolios
del mercado (por ejemplo, el S&P 500) en el ao t; i, como ya observo, es el
coeficiente beta o coeficiente de volatilidad del mercado del i-simo ttulo y eit
son los residuos. En total hay N regresiones, una para cada ttulo, y se
producen, por consiguiente, N valores estimados para i.
Ri = 1 + 2 i + ui (2)