Si sólo invirtiera en los siguientes dos títulos:

Periodos Rendim Y Rendim Z

2017 11% 87%
2018 27% 65%
2019 50% 50%
2020 23% 82%
Calcular la rentabilidad promedio, la desviación estándar y el coeficiente de correlación
Calcular la combinación de acciones de Y y Z para minimizar el riesgo del portafolio.
Calcular la combinación óptima de acciones de Y y Z considerando el Ratio de Sharpe.

Rendimiento Promedio 28% 71%

Riesgo Desviacion Estandar 0.163171688720807 0.168720676464583
Curtosis 1.74972337940003 -2.1487887280685
Rho Coef Correlacion -0.948041592495304
Covarianza AB -0.0261
Porcentaje de Inverstion 50% 50%

Rendimiento del portafolio 49% =B18*B13+C18*C13

Riesgo del portafolio Desviacion Es 0.0268090528370937 =(B18^2*B14^2+C18^2*C14^2+2*(B18*
Indicie sharpee 18.3737153002515 =B21/B22

Minimizar el riesgo
Rendimiento 0.2775
Riesgo 0.163171688720807
%a 100%

Maximizar sharpee
Rendimiento 0.491308334822138
Riesgo 0.0268090528370937
%a 50%
nte de correlación de cada inversión.
o del portafolio.
Ratio de Sharpe.

100%

+C18^2*C14^2+2*(B18*C18*B16*B14*C14))^(1/2)

Maximizar rendimiento el riesgo

Rendimiento 0.71
Riesgo 0.16872068
%a 0%