GUÍA RÁPIDA PARA EL USO DEL MÓDULO DE RIESGO DEL SEE
Pasos a seguir para elaborar el Análisis de Riesgo (Simulación de
Montecarlo)
1. El módulo de análisis de riesgo estará activo en la pantalla “Visualizador”
del SEE en el último nodo, tal como se muestra a continuación:
2. Al ingresar al módulo de riesgo, nos encontraremos en la pestaña de
Simulación de Montecarlo. 3. Para cada variable se debe definir la distribución de probabilidad. El tipo de distribución que se defina estará basado en las características propias de cada variable. Sin embargo, en el SEE estarán predeterminadas por lineamientos, los cuales serán revisados periódicamente y señalados en los LEEPI.
4. El siguiente paso es seleccionar la desviación estándar o típica, lo cual no
es más que la variación promedio de los datos con respecto a la media. De la misma forma, que en las distribuciones de probabilidad, el SEE tendrá predeterminado, por lineamientos, los porcentajes (%) de variación, los cuales para todas las variables es de 10%, pero puede ser modificado a lo que considere el analista 5. Posteriormente, se debe colocar el número de iteraciones a correr en el modelo, es decir, el número de veces que se calcularán los indicadores económicos (VPN y TIR). 6. Después de haber definido todos los parámetros de la simulación, se debe hacer click en Simular, para que el sistema empiece a correr la simulación.
En la pestaña “Resultados” se muestra un histograma para cada indicador
(VPN y TIR). En cada uno de los gráficos, se muestra el Riesgo del proyecto, el cual no es más que el porcentaje (%) de las veces que el VPN resulta negativo en cada iteración y la TIR resulta menor que 15%. Igualmente, se muestran los estadísticos para el VPN y la TIR (Los valores mínimos, máximos y la media).
Ajuste a La Calificación Del Riesgo De Mercado De Las Emisoras Más Activas Que Cotizan En La Bolsa Mexicana De Valores, Con La Implementación De Una Red Neuronal Artificial Clasificadora: Adjustment to the Market Risk Rating of the Most Active Issuers Listed on the Mexican Stock Exchange with the Implementation of an Artificial Neural Network Classifier