Cálculo Actuarial I.

Profesor. Jorge Luis Reyes García

Tarea 6
Miguel Angel Huerta Aguilar
Renata Piña Gutiérrez
Ashley Gonzáles Mendoza
Valeria Ramírez Sánchez
America Gabriela Martinez Ponce

Resuelva las siguientes preguntas de manera ordenada. Los desarrollos matemáticos y numéricos deben ser
claros y seguir un orden lógico.

1. Con la siguiente información:

δ = 0.05


 0.05 para 0 < x < 50
µx =
0.10 para 50 < x < 110


Calcule el valor presente esperado de una anualidad continua a termino de 50 años de $1 para un asegurado
de edad 30.
Con la fórmula dada:
äx : n = 0n e−δt
R
t px dt

Añadiendo que vamos a separar la integral en dos partes, cuando la persona va desde los 30 a los 50
años con la µ = 0.05, y en suegundo lugar cuando la µ = 0.10 ya que abarca a partir de los 50 hasta 110
años.

3050 e−0.05t e−0.05t dt = 0.43049

R
ä30 : 50 =

5080 e−0.05t e−0.10t dt = 0.00364627

R
ä50 : 80 =

Al realizar la suma de ambas partes obtenemos lo siguiente:

ä30 : 50 + ä50 : 80 = 0.434136

2. Para una anualidad vitalicia con 10 pagos ciertos para una persona de edad (x) con pagos de $1 a una
tasa continua por año, se sabe:

 0.01t t < 5
µx+t =
0.05 t > 5


δ = 0.02

Calcule el
R nvalor presente esperado para esta anualidad.
V P A = 0 e−(δ)(t) tP xdt
R 10 R 10
V P A = 0 e−(δ)(t) tP xdt = 0 e−(δ)(t) e−(µ)(t) dt
R 10 −(0.02)(t) −(0.05)(t)
V PA = 0 e e dt = 7.19
3. Una anualidad temporal continua para una persona de edad 30 paga a una renta a razón de 10 por año
durante 20 años. Con los siguientes datos:
1
µ30+t = 80−t , t < 80
δ = 0.08

1
 Calcular el valor presente esperado de esta anualidad.

Resolvemos por partes y creamos un sistema de ecuaciones para econtrar tP x:

1
80−t
=w−x−t
= 80 − t
=w−x
= 80
tP x = 80−t
80

Resolvemos la integral con los datos obtenidos:

R 20 R 20
e−(δ)(t) tP xdt = e−(0.08)(t) 80−t
1 80−t −0.08t
− − 12.5e− 0.08t(− 80 1
R
0 0
dt =
80 (−12.5)e )dt =
−0.08t −0.08t
80−t − 5 1 −0.08t 400e −5te 125 20
80 (−12.5)e 0.08t−( 32 )( −0.08 )(e ) = (− 32 + 64e0 .08t )|0 =
√
5 2
400e−0.08(20) −5te−0.08(20) 125 400e−0.08(0) −5te−0.08(0)
( 32 + 64e0.08(20) ) − (− 32 + 64e0.08(0) ) = − 47564e2 e + 675
125
64 = 9.0484

Después resolvemos VPA con los valores obtenidos:

R 20
V P A = 20 0 e(δ)(t) tP xdt = 20(9.0484) = 180.968

4. Para un grupo de individuos todo edad x, se tiene que:

30 % son fumadores y 70 % no son fumadores.

La fuerza constante de mortalidad de los fumadores es 0.06.
La fuerza constante de mortalidad de los no fumadores es 0.03.
δ = 0.08

Calcular E(āTx ) para un individuo elegido aleatoriamente del grupo.

Calculamos R cada anualidad: R +∞ R +∞
nf
a−nf x = 0+∞ e−δ∗t ∗ tPxnf dt = 0+∞ e−δ∗t ∗ e−µ ∗t dt = 0 e−0.08∗t ∗ e−0.03∗t dt = 1
R
0.11 ∗ 0
0.11 ∗
e−0.11∗t dt = 0.11
1

f R +∞ R +∞
a−f x = 0+∞ e−δ∗t ∗ tPxf dt = 0+∞ e−δ∗t ∗ e−µ ∗t dt = 0 e−0.08∗t ∗ e−0.06∗t dt = 1
R R
0.14 ∗ 0
0.14 ∗
e−0.14∗t dt = 0.14
1

Por lo tanto,

a−
x =
1
0.11 ∗ 0.7 + 1
0.14 ∗ 0.3 = 8.5064
5. Considere la siguiente información

k äk k−1|
qx
1 1.00 0.33
2 1.93 0.24
3 2.80 0.16
4 3.62 0.11

Calcular äx:4
Pı́nf
Sabemos que: äx = k=1 V k k px
Pn−1
Ademas de: äx : n = k=1 V k k px k − 1qx
Ahora si calculamos:
äx:4 = (1)(.33) + (1.93)(0.24) + (2.28)(.16) + (3.62)(.16 + .11)

2
 äx : n =2.2186Calcular äx : 4
Pı́nf
Sabemos que: äx = k=1 V k k px
Pn−1
Ademas de: äx : n = k=1 V k k px k − 1qx
Ahora si calculamos:

äx:4 = (1)(.33) + (1.93)(0.24) + (2.28)(.16) + (3.62)(.16 + .11)

äx:n =2.2186
6. La compañía Z está compitiendo para vender una anualidad anticipada con una valor presente actuarial
de 500,000 para una persona de edad 50.
Basada en la experiencia de la compañía, los clientes de edad 50 que contratan este tipo de anualidad tiene
una esperanza de vida de 25 años. Sin embargo, esta persona no es tan saludable como los contratantes
tipicos de la compañía, y el médico de la compañía estima que la esperanza de vida del solicitante es
solamente 15 años.
La compañía decide fijar el precio del beneficio basandose en la edad. Además la compañía asume que:

Para los tipicos contratantes de todas las edades, lx = 100(ω − x), 0<x<ω
i = 0.06

Calcule el beneficio anual que la compañía Z puede ofrecer a esta persona.

VPA = A × An

Donde A es el valor de la anualidad anticipada y An es el valor presente de una anualidad de 1 unidad

pagada al final de cada período durante n períodos, con una tasa de interés del período i.
Despejando A de la fórmula, obtenemos:

VPA
A=
An
Para calcular An , utilizamos la fórmula para el valor presente de una anualidad:

1 − (1 + i)−n
An =
i
En este caso, el valor presente actuarial (VPA) es de 500,000, la tasa de interés anual (i) es de 0.06, la
edad del solicitante es 50 y se estima que su esperanza de vida es de 15 años. Por lo tanto, el período de
tiempo para el cálculo del VPA será de 15 años.
Calculando An :
1 − (1 + 0.06)−15
An = = 7.9267
0.06
Ahora, podemos calcular el valor de la anualidad anticipada (A):

VPA 500, 000

A= = = 63, 001.94
An 7.9267
Por lo tanto, la compañía Z puede ofrecer un beneficio anual de 63, 001.94aestapersona.

7. Para una anualidad especial temporal 3 años anticipada de (x), se tiene que:

t P agosAnuales px+t
0 15 0.95
1 20 0.90
2 25 0.85
i = 0.06

3
 Calcule la esperanza del valor presente para esta anualidad.
V P A = 15 ∗ V ∗ 1P x + 20 ∗ V 2 ∗ 2P x + 25 ∗ V 3 ∗ 3P x
V P A = 15(1.06−1 )(0.95) + 20(1.06−2 )(0.855) + 25(1.06−3 )(0.72675)
V P A = 43.91
8. Usted sabe:

Āx = 0.3
Āx:n = 0.5
n| Āx = 0.2
n qx = 0.1
n| āx = 3.453

Obtenga el valor de n.

Resolvemos por partes:

Āx = 0.3 = 1−0.3

δ = 0.7 7
δ = 10δ
1−0.5 0.5 1
Āx:n = 0.5 = δ = δ = 2δ .

Después tenemos que:

n|āx = Āx − Āx : n

0.7−0.5
δ = 0.2
δ
0.2
δ = 3.453 = 0.0579

Ya obtenido el valor de δ resolvemos las siguientes operaciones para encontar n:

Āx : n = Āx − n|Āx

Āx:n = 0.3 − 0.2 = 0.1

Āx1 : n = Āx : n − Ā1 x:n

0.5 − 0.1 = 0.4

Dados los siguientes valores utilizamos la siguiente fórmula para sustituir:

npxenδ = 0.4−n(0.0579) = (0.0579)n

npxenδ = 0.9−n(0.0579) = (0.0579)n
= −ln( 49 )

Resolvemos para n:

0.0579n = 0.8109
0.0579n 0.8109
0.0579 = 0.0579
n=14.005

9. Una anualidad especial para una persona de edad (65) que paga de forma continua otorga pagos ciertos para
los primeros 9 años y posteriormente es vitalicia. Considere:
 2
30 − t
t p65 = , t ≤ 30
30
δ=0

4
 R9 R9
Calcule el valor presente esperado para esta anualidad. a− 9 = 09 e−δt dt = e−(0)t dt =
R
0 0
1dt = 9

v 9 ∗ 9P 65 = e−δ(9) ( 30−9 2
30 ) = e
−(0)(9) 21 2
( 30 ) = 0.49
R 21 R 21 −21
a− 74 = 0ı́nf e−δt tP 74dt = e−(0)t ( 21−t 2
( 21−t 2 1 21−t 3 21 21
R
0 21 ) dt = 0 21 ) dt = ( 3 )(21)( 21 ) |0 = ( 3 )(0 − 1) = 3

Por lo tanto

= 9 + .49( 21
3 ) = 12.43

10. A un jubilado se le ofrece la opción de dos anualidades continuas:

Una renta vitalicia, pagadera $30, 000 por año

Y una renta vitalicia cierta por 5 años, es decir, es una anualidad vitalicia con una garantía de pagos
por los primeros 5 años.

El monto de beneficio es elegido de manera de que el valor valor presente esperado de ambas anualidades es el
mismo.
δ = 0.02 y µ = 0.07
Determine el monto de beneficio de la segunda anualidad.
R 5 −δt R 5 −0.02t R5  5
1
00.02e−0.02t = 1
1 − e−0.02(5)  = 1
1 − e−0.1 = 4.7581
  
ā65:9 = 0e dt = 0e dt = 0.02 0.02 0.02
0

v 5 5px = e−δ(5) e−µ(5) = e−[δ+µ](5) = e−[0.09](5) = e−0.45 = 0.6376

R∞ R∞ R∞ R∞
āx + 5 = 0eδt tpx + 5dt = 0e−δt e−µt = 0e−[δ+µ]t dt = 1
δ+µ 0
(δ + µ)e−(δ+µ)t dt = 1
δ+µ = 1
0.09 =
11.1111

V P A = 30, 000
V P A = ā5 + v 5 5px q̄x+5
b(4.7581) + b(0.6376)(11.1111) = 30, 000
b[(4.7581) + (0.6376)(11.1111)] = 30, 000
30000 30000
b = 4.7581+7.0844 = 11.8425 = 2533.2488917