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sujeto a
𝑅1: 𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3 ≤ 10
b) Considere que la solución óptima del problema Primal es (5,2; 2,4; 0). Demuestre el
sujeto a sujeto a
𝑅4: 𝑦1 ≥ 0, 𝑦2ϵ ℜ
En primer lugar, podemos observar que el problema dual tiene solo 2 variables de decisión, lo
cual sucede cuando el problema primal tiene 2 restricciones. Por lo tanto, si estamos tratando
con un problema primal y queremos encontrar una solución rápidamente, puede ser
beneficioso plantear su problema dual para llegar a la solución de manera más eficiente.
Aún más importante es que el problema dual tiene una interpretación económica, lo que
significa que podemos entender mejor cómo funciona el problema primal a través del problema
dual. Las variables de decisión del problema dual se llaman precios sombra. Cada precio sombra
se asocia con una restricción del problema primal. Si cambiamos una unidad en una de las
restricciones del primal, el precio sombra asociado nos dice cuánto cambiará la solución óptima
del primal. Por lo tanto, los precios sombra nos permiten entender cómo las restricciones
b)El teorema de holguras complementarias es un método que nos permite obtener la solución
óptima de un problema de programación lineal (ya sea el primal o el dual) a partir de la solución
óptima del otro problema. Para esto, se resuelve un sistema de ecuaciones que incluye las
variables de decisión y las restricciones del problema primal y del problema dual. Este sistema
solución óptima del problema dual si conocemos la del problema primal, y viceversa.
𝑅4: 𝑦1 ≥ 0, 𝑦2ϵ ℜ
(𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3 − 10) * 𝑦1 = 0
(5, 2 + 2 * 2, 4 + 0 − 10) * 𝑦1 = 0
(2𝑥1 − 𝑥2 + 3𝑥3 − 8) * 𝑦2 = 0
(2 * 5, 2 − 2, 4 + 3 * 0 − 8) * 𝑦2 = 0
Según lo obtenido de las ecuaciones 1 y 2, las restricciones relacionadas a las ecuaciones son
activas, es decir, el precio dual de ambas restricciones serán distintos de 0. Por tanto, los
(𝑦1 + 2𝑦2 − 5) * 5, 2 = 0
(2𝑦1 − 𝑦2 − 12) * 2, 4 = 0
Como ya mencionamos, las variables de decisión del problema dual se llaman precios sombra.
Cada precio sombra se asocia con una restricción del problema primal. Cuando una restricción
del primal está activa, es decir, se cumple como una igualdad, la variable de decisión del
problema dual asociada no es igual a cero, ya que tiene un precio sombra. Por otro lado, si la
restricción del primal es inactiva, es decir, se cumple como una desigualdad, la variable asociada
del problema dual es igual a cero, ya que la restricción no tiene precio sombra.
Esto significa que los precios sombra solo se aplican a las restricciones del primal que son
igualdades, y no a aquellas que son desigualdades. Por lo tanto, cuando resolvemos el problema
dual, solo nos preocupamos por las restricciones del primal que son igualdades y no por
𝑦2 =− 0, 4 −> 𝑦1 = 5, 8
Comparamos la solución óptima del problema dual y del problema primal
𝑍 = 5 * 5, 2 + 12 * 2, 4 + 4 * 0
𝑍 = 26 + 28, 8 = 54, 8
𝑊 = 10 * 5, 8 + 8 *− 0, 4
𝑊 = 58 − 3, 2 = 54, 8
Como los valores óptimos del problema dual y del problema primal son iguales, se demuestra el