Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Omar Dengo

Escuela de Economía

Econometría II (ECF 416)

Análisis y estimación de series del precio del diésel en Costa Rica utilizando el
modelo ARIMA

Entrega: miércoles 22 de junio

Profesor: José Francisco Pacheco Jiménez

Estudiantes:

Steven Reyes Vargas

Paulina Jiménez Martínez
Roberto Güell Quesada
Cristina Vega Hernández

I ciclo, 2022
Contenido

Pregunta de investigación…………………………………………………………….……2

1. Introducción………………………………………………………………………..2

Objetivos……………………………………………………………………..…….…..3

2. Marco teórico………………………………………………………………………3

3. Antecedentes……………………………………………………………………….5

4. Modelo y datos …...………………………………………………………………..7

4.1. Análisis de estacionariedad…………………………………………………...8
4.2. Parámetros p y q del modelo mediante las funciones de autocorrelación…...10
4.3. Estimación de modelos………………………………………………………10
4.4. Pruebas de ruido blanco……………………………………………………...12
4.5. Elección del modelo………………………………………………………….13
4.6. Pronóstico……………………………………………………………………14

Conclusiones………………………………………………………………………………15

Referencias……………………………………………………………………………...…16

Anexos…………………………………………………………………………………….18

1
Pregunta de Investigación:

¿Cuál es la proyección de precios del diésel en el segundo trimestre del 2022, según el factor
autorregresivo de la variable en estudio?

1. Introducción
La variación de los precios tiene una relación directa con el precio de reserva de cada
individuo, la elasticidad de un bien y la toma de decisiones empresariales y gubernamentales;
el diésel es uno de los combustibles más comunes que se utilizan en el medio de transporte,
maquinarias, industrias y mucho más. En el contexto de los hechos que acontecen en el año
2022, el diésel tiende a sufrir cambios en el precio venta, por lo que resulta atinado el estudio
de sus determinantes, fluctuaciones y estimaciones.

Existen diversos métodos que intentan estimar los precios futuros de los bienes y
tienden a ser muy acertados. Uno de estos es el modelo Autorregresivo de Medias Móviles
(ARIMA), que toma en cuenta el comportamiento histórico de la variable en estudio para
estimar su comportamiento en el corto plazo. Es esta la inspiración de la presente
investigación, pues a pesar de que todos creemos que el precio del diésel va seguir creciendo,
será un modelo econométrico que, a través del análisis de series, nos permita concluir
resultados con mayor veracidad y un fundamento teórico el valor que pueda tomar este bien.

En esta investigación, se delimitaron variables explicativas con,

yt = Ø1yt-1 + Ø2yt-2 + Ønyt-n + wt

Donde:
● yt = variable independiente (gasolina diésel)
● Ø = multiplicador dinámico
● yt-n = valor de la serie en el periodo n

con la certeza se estimar los precios del trimestre posterior a este estudio.

Se determinó provechoso llevar a cabo esta investigación, puesto que el gobierno de

Costa Rica regula el precio de este bien, y mantiene como información pública los precios
que han establecido cada mes a través del tiempo.

2
Objetivo general:
● Estimar el posible precio del diésel en Costa Rica para el tercer trimestre de 2022
usando el modelo ARIMA de Box-Jenkins.

Objetivo específico:
● Describir el comportamiento del precio del diésel en Costa Rica y en el resto del
mundo
● Mencionar los determinantes del precio del diésel y los mecanismos en los que se
transmiten
● Calcular un pronóstico del precio del diésel para el tercer trimestre de 2022

2. Marco teórico:

La revisión de literatura se centró en los documentos que incorporarán los términos

considerados claves para la investigación, los cuales son:

Petróleo: El petróleo es un aceite mineral de color muy oscuro o negro, menos denso que el
agua y de un olor acre característico. Está formado por una mezcla de hidrocarburos
acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades variables. El petróleo se encuentra
sólo en las rocas sedimentarias. (Foro Nuclear , s.f.)

Diésel: El Diésel es una mezcla de hidrocarburos derivados del petróleo, se obtiene mediante
la destilación atmosférica fraccionada del petróleo, siendo más sencillo de refinar que la
gasolina. (RECOPE, 2021).

Crecimiento Económico: según Jimenez (2011) La teoría del crecimiento económico se

centra en el análisis de la evolución del producto potencial de las economías en el largo
plazo. Entre las teorías que buscan explicar el crecimiento económico. Entre las principales
teorías sobre el crecimiento económico se destacan las teorías Keynesianas-postkeynesianas
donde el crecimiento depende del ahorro y los rendimientos crecientes. Asimismo, las teorías
neoclásicas señalan que el crecimiento proviene del capital físico, del capital humano y del
progreso técnico. (Quiroga, 2018.)

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PIB mundial: El producto interior bruto (PIB) es un indicador económico que refleja el valor
monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un
determinado periodo de tiempo. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país. También
se conoce como producto bruto interno (PBI). (Arias, 2012)
En este caso se tomarían los datos a nivel mundial para efectos de la investigación, por
ejemplo según los datos que obtuvo Fernández (2021) en 2020, el producto interno bruto
(PIB) mundial alcanzó aproximadamente 84,9 billones de dólares estadounidenses,
representando un descenso de casi 3,5 billones de dólares, debido a la pandemia de
COVID-19. Una serie de proyecciones muestra que el PIB global deberá crecer
sistemáticamente en los próximos años, llegando a cifras más altas que los 100 billones de
dólares en 2022.(Fernández, 2021)

Variaciones del precio: Los precios de los bienes y servicios están determinados,
fundamentalmente, por la demanda y la oferta de los mismos. Cuando aumentan o
disminuyen, se debe a que una de estas dos variables ha protagonizado un cambio.
Concretamente, un aumento en los precios se da especialmente por tres motivos. (BBVA,
2020)
Guerra Rusia-Ucrania:
Según (De la Fuente, 2022)la guerra en Ucrania está generando un fuerte shock a la economía
mundial especialmente para la economía de la Unión Europea. La invasión rusa ha generado
un cambio en la situación geopolítica creando así incertidumbre general y bloqueos entre
países esta combinación de factores provoca una disminución de la inversión y bloqueo a la
división de trabajo a largo plazo. Asimismo, De la fuente menciona que Rusia es uno de los
principales productores de materias clave para la Unión Europea. La disminución de la
inversión provocó un aumento de los precios, por tanto, un shock negativo en la oferta
mundial. Esto es de importancia ya que Rusia es el principal suministrador de energía en la
UE, representa el 23% de importaciones de petróleo y sus derivados, es decir, que la crisis en
Ucrania ha representado un aumento en los precios internacionales de los combustibles.
Recíprocamente, este shock negativo en la oferta afecta a América Latina de dos maneras
distintas, en primer lugar el aumento de los precios internacionales de los combustibles como
mencionamos anteriormente. De igual forma, según (CEPAL, 2022) Estados Unidos, China y
la Unión Europea son las “tres fábricas mundiales” del modelo de globalización. Los
sucesivos shocks que han padecido las economías europeas en los últimos años con la
pandemia y la crisis en Ucrania han provocado efectos en la productividad, el crecimiento

4
económico de la región se ha deteriorado, por tanto, esto ha provocado una disminución de
demanda externa. La dependencia de la zona euro a los productos energéticos de la
Federación Rusa provocó un aumento de los costes de transporte internacional, esto se ha
traducido en un impulso de la inflación global. Repercutiendo así en la economía de las
naciones subdesarrolladas de mayor manera dependiendo de la necesidad de los productos.
En el caso de nuestro país, lo vemos reflejado en el aumento del precio de los combustibles
ya que Costa Rica tiene una total dependencia a la importación de los derivados del petróleo.

Estacionariedad: Comportamiento que se puede observar en una serie de tiempo, en la que

se observa su estabilidad. Es una característica de las series de tiempo donde el promedio y la
varianza no cambian a lo largo del tiempo.

Autocorrelación: El término autocorrelación se define como la “correlación entre miembros

de series de observaciones ordenadas en el tiempo como en datos de series de tiempo. (Porter
& Gujarati, 2010.)

Normalidad en los residuos:

Si las perturbaciones [ui] son independientes y están idénticamente distribuidas con media
cero y varianza [constante] σ2, y si las variables explicativas son constantes en muestras
repetidas, los estimadores de los coeficientes son asintóticamente normales con medias
iguales a las β correspondientes. (Theil, 1978, p.240)

3. Antecedentes

El combustible Diésel surge de la producción petrolera para ser utilizados en motores

específicos. “El invento del primer motor Diésel fue creado el 28 de febrero de 1892 por
Rudolf Christian Karl Diésel” (TIXCE, 2018), un francés que buscaba crear motores de
mayor eficiencia al de vapor y que funcionaran con combustibles alternativos. Posterior a
varios años de experimentación, desarrolló en “1897 un motor de cuatro tiempos que ofrecía
una potencia de 25 CV de vapor; utilizado en una fábrica de cerillos. Sin embargo, fue
después de la primera guerra mundial, cuando los motores de diésel comenzaron hacerse
famosos comercialmente” (TIXCE, 2018). Para 1939 el 25% de los barcos se impulsaban con
motores diésel.

5
 El diésel en Costa Rica, tiende a ser más barato que la gasolina; a continuación, se
puede observar en el gráfico 0.1, un histórico de precios de la gasolina vs el precio del diésel
durante el año 2021.

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (RECOPE, 2022)

Es por este motivo, que el combustible diésel se vuelve muy atractivo para los
consumidores. Sin embargo, los motores de gasolina suelen estar instalados en equipos
grandes como maquinaria pesada o equipos industriales como plantas eléctricas; también en
medios de transporte como barcos, aviones, submarinos y vehículos como camionetas estilos
suburban o pick up y camiones.

Estos motores tienden a ser más lentos por la falta de presión de oxígeno, pero a
través del avance tecnológico se ha creado un sistema conocido como turbo “que es un
sistema de sobrealimentación compuesto por una turbina centrífuga y un compresor de gases.
Es uno de los sistemas más utilizados para sobrealimentar motores de combustión interna”
(Hello Auto, s.f.). Esto equipara la eficiencia de los motores de gasolina con los de diésel, sin
embargo, este último termina siendo más económico para la bolsa del consumidor al tener el
mismo rendimiento, por un precio menor por litro.

Costa Rica nunca en su historia ha producido diésel, siempre la ha importado desde

otros países en el mundo, dependiendo directamente del precio que determinen los países
petroleros. Esta situación ha impactado grandemente en el nivel de precios de venta en Costa
Rica, sufriendo los altos costes de este bien cuando otros países están en guerra (como el caso

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más reciente de Ucrania y Rusia), de los conflictos políticos (como el de Venezuela y USA),
entre otros muchos más.

En la historia gubernamental de Costa Rica han existido varias propuestas de política

que desean producir diésel en el país para abaratar los costos y generar ingreso por la
exportación del mismo, según (Garza, 2020), indica que “Diversas investigaciones y
extracciones confirman que en Costa Rica hay petróleo liviano de buena calidad, según el
Colegio de Geólogos.” Sin embargo, las diversas políticas ambientales han intervenido para
impedir la extracción del petróleo, factor que ha tenido relación directa al precio del diésel.

Hoy en día, Costa Rica se promueve el uso de vehículos y maquinarias eléctricas, de

gas y de hidrógeno que tienden a ser más baratos, incluso, otorga permisos especiales para los
dueños de vehículos eléctricos (exoneración del pago del marchamo anual), y promueve el
uso de la bicicleta, con el fin de disminuir la contaminación, sin embargo, la transición
apenas está comenzando, y el mayor porcentaje de vehículos aún continúa utilizando medios
de transporte con motores de diésel, manteniendo una alta demanda del combustible y por
ende un alto nivel de precios.

4. Modelo y datos
En concordancia con la revisión literaria previa, el modelo a aplicar es un
ARIMA(p,d,q) y su ecuación es estimada de la siguiente manera:

𝑑 𝑑 𝑑
∆ 𝑦𝑡 = ϕ1∆ 𝑦𝑡−1 +... + ϕ𝑝∆ 𝑦𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡 + θ1𝑒𝑡−1 + θ𝑞𝑒𝑡−𝑞

Donde:
● yt = variable independiente (diésel);
● Ø = multiplicador dinámico;
● yt-p = valor de la serie en el periodo p;
● ∆d yt expresa que sobre la serie original yt se han aplicado d diferencias;
● e representa los errores observados en los retrasos respectivos y los pesos (θ1,θ2...θ𝑞)

se calculan estadísticamente según las correlaciones.

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 Los datos que se utilizan para estimar el modelo y realizar el pronóstico son las cifras
oficiales publicadas por la Refinería Costarricense de Petróleo para el precio del diésel por
litro en Costa Rica que se le cobra al consumidor final.

El modelo ARIMA(p,d,q) es una herramienta muy útil para el análisis de las series de
tiempo, con la estimación de un modelo bien especificado se pueden realizar pronósticos del
comportamiento de una variable (en este caso es el precio del diésel) en el futuro.

4.1 Análisis de estacionariedad

La serie de tiempo en cuestión corresponde a los registros de los valores que toma el precio
del diésel en Costa Rica, cuyos datos fueron obtenidos de RECOPE, con observaciones
mensuales, los registros correspondientes a 9 años cuentan con 113 observaciones. La
representación gráfica de esta serie se muestra en la gráfica 1.

Gráfico 1.
Precio del diésel en Costa Rica, expresado en colones por litro (2013-2022)

Fuente: elaboración propia con datos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)

Se puede observar una tendencia alcista a partir de diciembre de 2020, la cual se

puede explicar por el levantamiento progresivo de las restricciones sanitarias impuestas para

8
evitar la propagación del covid-19. A partir de marzo de 2022 se da la invasión de Rusia a
Ucrania, las sanciones impuestas por la comunidad internacional a Rusia han limitado la
oferta mundial de petróleo, lo que derivó en una subida del precio internacional del petróleo,
encareciendo así el diésel, el cual subió 237 colones por litro en un periodo de 2 meses.

Se realizó la prueba de Dickey-Fuller a la serie anterior y se encontró la existencia de

raíz unitaria, por lo que se procede calcular el logaritmo natural para obtener la tasa de
crecimiento, y posteriormente se diferencia la serie en su primer orden para convertirla en
una serie estacionaria.

Gráfico 2.
Serie del precio del diésel en Costa Rica logaritmizada y expresada en su primera diferencia

Fuente: elaboración propia.

Siguiendo la metodología Box-Jenkins, se busca inicialmente el valor que

corresponde a la serie en el parámetro d, recordando que para la estimación óptima de un
modelo ARIMA la serie temporal debe ser estacionaria. Para ello se aplican pruebas de raíces
unitarias para comprobar en qué nivel del parámetro d la serie cumple con estacionariedad.
La Tabla 1 muestra las pruebas de raíces unitarias que ayudan a la determinación del
parámetro d.

Tabla 1. Prueba de Dickey-Fuller para raíz unitaria

9
 Fuente: elaboración propia.
Se rechaza la hipótesis nula de que hay raíz unitaria en la serie (la serie es
estacionaria) y se procede a calcular las autocorrelaciones para estimar el valor de los
parámetros.

Para la determinación de los valores p y q hacemos uso de las funciones de autocorrelación y

de autocorrelación parcial.

4.2 Parámetros p y q del modelo mediante las funciones de autocorrelación

Panel 1. Función de autocorrelación Panel 2. Función de autocorrelación parcial

Fuente: elaboración propia.

Estos resultados no son muy buenos para dilucidar la elección del modelo que mejor
se ajuste a lo que se está buscando, por lo que se procedió a calcular varios modelos para
obtener el que mejor se adapte a los datos.

4.3 Estimación de los modelos

Se eligieron dos modelos que cumplen con los requisitos de Box-Jenkins de
estacionariedad y presencia de ruido blanco. Dichos modelos son los ARIMA (2,1,2) y
ARIMA (4,1,4), y se estiman de la siguiente manera:

10
 Panel 3. Estimación del modelo ARIMA (2,1,2)

Fuente: elaboración propia.

Panel 4. Estimación del modelo ARIMA (4,1,4)

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar, todos los rezagos en ambos modelos son significativos. Se procede
a buscar si existe ruido blanco en los residuos.

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 4.4 Prueba de ruido blanco
Para examinar las series de datos en busca de evidencia de cualquier correlación serial
usamos la prueba estadística Ljung‐Box y las estadísticas modificadas.

Panel 5. Prueba de ruido blanco del modelo ARIMA(2,1,2)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 4.
Prueba de ruido blanco de periodograma acumulativo del modelo ARIMA(2,1,2)

Fuente: elaboración propia

Panel 6. Prueba de ruido blanco del modelo ARIMA(4,1,4)

Fuente: elaboración propia.

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 Gráfico 4.
Prueba de ruido blanco de periodograma acumulativo del modelo ARIMA(4,1,4)

Fuente: elaboración propia.

En este caso, se acepta la hipótesis nula de que existe ruido blanco en los residuos de ambos
modelos.

4.5 Elección del mejor modelo

Para la elección del mejor modelo se tomó en consideración los valores de las pruebas de
Akaike y Bayesiano, y se encontró que el modelo que mejor se ajusta a la estructura de datos
es el modelo ARIMA(2,1,2).

Panel 7. Información del criterio de Akaike y Bayesiano

Fuente: elaboración propia.

El modelo seleccionado se expresa en la siguiente ecuación:

𝑑 𝑑 𝑑
∆ 𝑦𝑡 = (0, 45)∆ 𝑦𝑡−1 + (− 0, 71)∆ 𝑦𝑡−2 + 𝑒𝑡 + (− 0, 29)𝑒𝑡−1 + (0, 94)𝑒𝑡−2

13
4.6 Pronóstico
Es muy incierto realizar una proyección de los precios del diésel en periodos como el
actual, en el que una guerra está afectando fuertemente la volatilidad de los precios del
petróleo. Los cambios están sujetos a situaciones políticas exógenas, las cuales hacen que el
precio del petróleo cambie y se aleje del valor que tendría en una situación de estabilidad
mundial. Sin embargo, la proyección del modelo, ceteris paribus, se puede observar en el
gráfico 5.

Gráfico 5.
Proyección de los precios del petróleo para el tercer trimestre de 2022

Fuente: elaboración propia

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 5. Conclusiones

La simulación y pronóstico estocástico del precio del diésel en Costa Rica se realizó
teniendo en cuenta series de tiempo, y se han evaluado los modelos más comunes en este
área. Para obtener un pronóstico confiable, se debe elegir el modelo que se adapte mejor al
evento que se quiere estudiar.

Se utilizaron datos mensuales del precio del diésel de la base de Recope desde el año
2013 y se procedió a hacer las transformaciones pertinentes a la serie para trabajarla mediante
un modelo ARIMA(p,q,d) de manera que permitiera realizar un pronóstico del
comportamiento del combustible diésel para el tercer trimestre del año 2022. Se utilizó la
metodología de Box-Jenkins para elegir el mejor modelo para la serie.

El resultado obtenido en relación al caso de estudio fue que el precio estimado del
combustible diésel para el segundo trimestre de 2022 fue de 910, 948 y 923 para los meses de
junio, julio y agosto respectivamente. La estimación del modelo ARIMA(2,1,2) demuestra
que el pronóstico se adapta bien a los niveles máximos y mínimos desde el punto de vista del
registro histórico y se mantiene en el rango promedio de la serie.

Si bien el modelo no es capaz de hacer un pronóstico exacto (especialmente en la

situación geopolítica actual que, como se destacó en el marco teórico, genera una gran
volatilidad en el precio del petróleo, insumo clave para la elaboración del diésel), brinda una
buena herramienta para aproximar el valor de la serie para periodos cortos de tiempo.

Según las últimas encuestas de opinión realizadas por el periódico La Nación, el 64%
de los costarricenses encuestados sienten que la subida en los precios del petróleo ha afectado
negativamente los presupuestos familiares. (2022) Como se mencionó anteriormente, el
diésel es el combustible más utilizado por los transportes terrestres de carga de mercancías,
por lo que una subida del precio internacional del petróleo tiende a generar un encarecimiento
generalizado de los bienes y servicios.

15
Bibliografía

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os-motivos/

CEPAL, N. (2022). Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en

Ucrania: ¿Cómo enfrentar esta nueva crisis?

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Havranek T., Irsova Z. & Janda K., “Demand for gasoline is more price-inelastic than
commonly thought” (La demanda de gasolina es más inelástica al precio que
lo que comúnmente se cree), Energy economics, 2012

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16
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https://quantspace.es/2019/12/09/analisis-y-estimacion-de-series-de-precios-ut
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Garza, J. (16 de 06 de 2020). La República.nets. Obtenido de En Costa Rica sí hay petróleo,

según Colegio de Geólogos:
https://www.larepublica.net/noticia/en-costa-rica-si-hay-petroleo-segun-colegio-de-ge
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RECOPE. (30 de marzo de 2022). RECOPE en transformación. Obtenido de

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diésel y su inventor:
https://vanguardia.com.mx/tech/articulo-la-historia-del-motor-diesel-y-su-inve
ntor-BNVG3366043

17
Anexos

Tabla 2. Pruebas estadísticas del modelo

Prueba Valor crítico Valor obtenido H0 Resultado

Significancia de t-value 0 El rezago es Se acepta

los rezagos estadísticamente
significativo

Estacionariedad Dickey-Fuller 10,89 Los residuos Se rechaza

presentan ruido
blanco

Autocorrelación Valor Q y valor 0,31 y 0,96 Los residuos no Se acepta

B respectivamente presentan
autocorrelación

Normalidad Jarque-Bera 0,10 Los residuos Se rechaza

presentan
normalidad

Tabla 3. Prueba Dickey-Fuller de raíz unitaria para los residuos

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 Gráfico 6.

Prueba de normalidad de los residuos del modelo ARIMA(2,1,2)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 6.

Prueba de normalidad de los residuos del modelo ARIMA(4,1,4)

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 Figura 1. Diagrama de la metodología Box-Jenkins para modelos ARIMA

Fuente: Raffo, E., Ráez, L., & Quispe, C. (2012, 26 septiembre). Medición de la atención en
un call center usando box-jenkins. Research Gate. Recuperado 21 de junio de 2022, de
https://www.researchgate.net/publication/307180490_Medicion_de_la_atencion_en_un_call_
center_usando_box-jenkins

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