CLASE 5 IEP-GTES - Gestión Del Riesgo

17/3/23, 9:35 Evaluación Clase 5: Revisión del intento
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Gestión de Tesorería / Evaluación Clase 5
Comenzado el Friday, 17 de March de 2023, 15:27

Estado Finalizado
Finalizado en Friday, 17 de March de 2023, 15:34
Tiempo 7 minutos 42 segundos
empleado
Calificación 10,00 de 10,00 (100%)
https://campusvirtual.iep.edu.es/aula/mod/scorm/player.php?a=1340&currentorg=ORG-81B0313A-492F-10D3-0AD3-906C6E5A2B8C&scoid=3010 1/11
Pregunta 1 El comprador de un FRA, tiene perspectivas sobre los tipos de

interés:
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Seleccione una:

a. Bajista.
b. Alcista.  Si lo que estimamos en un futuro es
que vamos a necesitar financiación, y
nos preocupa una posible subida de los
tipos de interés, lo que deberemos
hacer será comprar un FRA.
c. Neutral.
d. Está indeciso.
La respuesta correcta es: Alcista.
Pregunta 2 ¿Qué elemento es fundamental para los cálculos de los precios

a futuro de los tipos de interés?
Correcta

a. La  Habría que calcular los tipos de interés
curva implícitos del tipo variable, con la curva de
de tipos de interés existente en ese momento,
tipos a los diferentes plazos de renovación de
de tipos de interés sobre los que se quiere
interés. analizar el tipo futuro, que podrá ser
contratado para intercambiar por el tipo
variable del momento, en cada una de esas
fechas.
b. La política monetaria del Banco Central.
c. El coeficiente de caja del Banco Central.
d. Ninguna es correcta.
La respuesta correcta es: La curva de tipos de interés.
Pregunta 3 En el Cap:
Correcta Seleccione una:

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 a. Fija un mínimo y máximo para las operaciones de
financiación.
b. Permite fijar un mínimo para el coste de la financiación.
c. Establece un mínimo de rentabilidad para las
operaciones de inversión.
d. Permite fijar  La compra de un Cap suele encontrar
un máximo aplicación principalmente para
para el coste resolver problemas de financiación, es
de la decir, suele ser un instrumento de
financiación. gestión de pasivo. Un Cap permite al
comprador establecer un tope para el
coste de su financiación, dejando
abierta la posibilidad de beneficiarse
en caso de una bajada de los tipos.
La respuesta correcta es: Permite fijar un máximo para el

coste de la financiación.
Pregunta 4 En el Collar:

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 a. Fija un  Mediante la contratación de un Collar
mínimo y se consigue acotar un determinado
máximo tipo de interés de referencia, durante
para las un período y para un importe principal
operaciones teórico, dentro de una banda. En
de función de la posición tomada, puede
financiación contratarse para establecer el coste de
o de la financiación en un rango, o la
inversión. rentabilidad futura de un depósito en
otro rango.
b. Permite fijar un mínimo para el coste de la financiación.
c. Establece un mínimo de rentabilidad para las
operaciones de inversión.
d. Permite fijar un máximo para el coste de la financiación.
La respuesta correcta es: Fija un mínimo y máximo para las

operaciones de financiación o de inversión.
Pregunta 5 A diferencia de lo que ocurre en el mercado de futuros o

forwards, en la contratación de las opciones, el comprador ha
Correcta de pagar una contraprestación (generalmente monetaria) al
Se puntúa 1,00 sobre 1,00 vendedor. Esta contraprestación se denomina:
Seleccione una:
a. STRIKE
b. Prima.  Una opción es un título que confiere a su
comprador el derecho, pero no la
obligación, de comprar o vender una suma
específica de divisa, en un momento
determinado del tiempo y a un tipo de
cambio concreto, previo pago de una prima
(Premium).
c. Activo subyacente.
d. Call.
La respuesta correcta es: Prima.
Pregunta 6 En general, cuanto mayor sea el periodo de tiempo que reste

hasta la fecha de vencimiento de una opción, el precio de la
Correcta prima será:
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Seleccione una:
a. Mayor.  La prima depende, entre otros factores, de
la extensión de la vida de la opción. A
mayor plazo, más alta será la prima y ello
por dos razones: Mayor duración de la
cobertura y Mayor probabilidad de
ejecución con beneficio.
b. Menor.
c. Depende de la volatilidad.
d. Depende del valor intrínseco.
La respuesta correcta es: Mayor.
Pregunta 7 En la compra de una Put, el comprador de la opción tiene una

visión del valor del activo:
Correcta

a. Alcista.
b. Bajista.  La OPCION PUT, da a su comprador el
derecho, pero no la obligación, de vender
un determinado activo subyacente en un
fecha prefijada, por lo que estará
dispuesto a pagar la prima ante su
estimación bajista de valor del mismo.
c. Estable.
d. Depende.
La respuesta correcta es: Bajista.
Pregunta 8 ¿Cuál es el elemento más importante en el precio de una

opción (prima)?
Correcta

a. Strike.
b. Volatilidad La volatilidad es el factor más
del activo. importante y al tiempo complejo y
subjetivo que actúa sobre el precio o
prima de la opción. Trata de recoger la
probabilidad de que la opción
contratada pueda ser ejecutada con
beneficio durante su período de vida.
c. Vencimiento.
d. Tipos de interés.
La respuesta correcta es: Volatilidad del activo.
Pregunta 9 El precio de forward o a plazo de una divisa depende de:

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 a. El  Una cotización a plazo es siempre el
contado resultado de añadir o sustraer al tipo de
+/- cambio de contado, los descuentos o
puntos precios derivados de los diferenciales de
swaps. tipos de interés nominales para un mismo
plazo existentes entre dos divisas en el
Euromercado (puntos swaps).
b. Previsión del mercado.
c. Volatilidad.
d. La decisión del Gobierno.
La respuesta correcta es: El contado +/- puntos swaps.
Pregunta 10 El forward da derecho a compra o vender una divisa, pero no es

obligatorio:
Correcta

a. Verdadero.
b. Es sólo obligatorio para las opciones.
c. Depende del vencimiento.
d. Es  Es un contrato de obligado
obligatorio. cumplimiento, a través del cual se
concierta anticipadamente un nivel de
cambio para comprar o vender un
importe específico de divisa en una
fecha futura determinada,
independientemente de cómo esté el
valor de la divisa al vencimiento del
instrumento.
La respuesta correcta es: Es obligatorio.

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Pregunta 1 El comprador de un FRA, tiene perspectivas sobre los tipos de

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Seleccione una:

La respuesta correcta es: Alcista.

Pregunta 2 ¿Qué elemento es fundamental para los cálculos de los precios

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Seleccione una:

La respuesta correcta es: La curva de tipos de interés.

Correcta Seleccione una:

La respuesta correcta es: Permite fijar un máximo para el

Correcta Seleccione una:

La respuesta correcta es: Fija un mínimo y máximo para las

Pregunta 5 A diferencia de lo que ocurre en el mercado de futuros o

La respuesta correcta es: Prima.

Pregunta 6 En general, cuanto mayor sea el periodo de tiempo que reste

La respuesta correcta es: Mayor.

Pregunta 7 En la compra de una Put, el comprador de la opción tiene una

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Seleccione una:

La respuesta correcta es: Bajista.

Pregunta 8 ¿Cuál es el elemento más importante en el precio de una

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Seleccione una:

La respuesta correcta es: Volatilidad del activo.

Pregunta 9 El precio de forward o a plazo de una divisa depende de:

Correcta Seleccione una:

La respuesta correcta es: El contado +/- puntos swaps.

Pregunta 10 El forward da derecho a compra o vender una divisa, pero no es

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Seleccione una:

La respuesta correcta es: Es obligatorio.

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