Asignatura

Investigación de operaciones

Modelos de decisiones en
condiciones de riesgo

Facultad de Ingeniería
Institución Universitaria de Envigado
 Formulación del problema

Referencia bibliográfica: Anderson, Sweeney, Williams, Camm, Martin. Métodos cuantitativos para los negocios. 11ª Edición. Editorial Cengage
Learning (2011)
 Alternativas de decisión:
• 𝐴1 : un complejo pequeño con 30 condominios.
• 𝐴2 : un complejo mediano con 60 condominios.
• 𝐴3 : un complejo grande con 90 condominios.

Referencia bibliográfica: Anderson, Sweeney, Williams, Camm, Martin. Métodos cuantitativos para los negocios. 11ª Edición. Editorial Cengage
Learning (2011)
 Estados de la naturaleza (eventos fortuitos)
• 𝐸1 : demanda fuerte para los condominios.
• 𝐸2 : demanda débil para los condominios.

La gerencia debe seleccionar primero una alternativa de

decisión (tamaño del complejo), luego un estado de la
naturaleza (demanda de condominios) y finalmente ocurrirá
una consecuencia; en este caso, las utilidades de PDC.

Referencia bibliográfica: Anderson, Sweeney, Williams, Camm, Martin. Métodos cuantitativos para los negocios. 11ª Edición. Editorial Cengage
Learning (2011)
 TABLA DE RESULTADOS PARA EL PROYECTO DE
CONDOMINIOS DE PDC
(RESULTADOS EN MILLONES DE DÓLARES)

Referencia bibliográfica: Anderson, Sweeney, Williams, Camm, Martin. Métodos cuantitativos para los negocios. 11ª Edición. Editorial Cengage
Learning (2011)
 Árboles de decisión

Un árbol de decisión proporciona una representación gráfica del

proceso de toma de decisiones.
 ¿Qué decisión debería tomar la compañía suponiendo que la
probabilidad de que se presente demanda fuerte sea del 80%
y demanda débil del 20%.

Calcular el valor monetario esperado (VME)

Calcular el valor de la información perfecta y analizar.
Analizar el perfil de riesgo.

Referencia bibliográfica: Anderson, Sweeney, Williams, Camm, Martin. Métodos cuantitativos para los negocios. 11ª Edición. Editorial Cengage
Learning (2011)
 Valor monetario esperado

Referencia bibliográfica: Anderson, Sweeney, Williams, Camm, Martin. Métodos cuantitativos para los negocios. 11ª Edición. Editorial Cengage
Learning (2011)
 Valor monetario con información perfecta (VME_IP)

Si PDC sabe con certeza que ocurrirá el estado de la

naturaleza s1, la mejor alternativa de decisión sería d3, con
un resultado de $20 millones.

De igual modo, si PDC sabe con certeza que ocurrirá el

estado de la naturaleza s2, la mejor alternativa de decisión
sería d1, con un resultado de $7 millones.

El valor esperado con información perfecta es

0.8(20) + 0.2(7) = 17.4 millones

Referencia bibliográfica: Anderson, Sweeney, Williams, Camm, Martin. Métodos cuantitativos para los negocios. 11ª Edición. Editorial Cengage
Learning (2011)
 Valor de la información perfecta (VPI)

VPI = VME_IP - VME

VPI = 17,4 – 14,2 = 3,2

Es lo que está dispuesto a pagar por obtener información

adicional.
En otras palabras, $3.2 millones representa el valor esperado
adicional que puede obtenerse si se cuenta con información
perfecta acerca de los estados de la naturaleza.

Referencia bibliográfica: Anderson, Sweeney, Williams, Camm, Martin. Métodos cuantitativos para los negocios. 11ª Edición. Editorial Cengage
Learning (2011)
 Análisis de riesgo: ayuda al tomador de decisiones a
reconocer la diferencia entre el VE de una alternativa de
decisión y el resultado que puede ocurrir.

Perfil de riesgo: muestra los resultados posibles junto con

sus probabilidades asociadas.

Referencia bibliográfica: Anderson, Sweeney, Williams, Camm, Martin. Métodos cuantitativos para los negocios. 11ª Edición. Editorial Cengage
Learning (2011)
 Perfil de riesgo

Referencia bibliográfica: Anderson, Sweeney, Williams, Camm, Martin. Métodos cuantitativos para los negocios. 11ª Edición. Editorial Cengage
Learning (2011)