INVESTIGACIN DE OPERACIONES

Modelos bajo riesgo:

VESI, VEIP y VEIM
Docente: Carlos Ortega Muoz

Silabo segn sesin 2 y 3:

Investigacin de Operaciones

Limitaciones del Valor Esperado

Si las consecuencias de un resultado potencialmente
desfavorable pueden sobrellevarse sin mayores
sobresaltos, el valor esperado es un criterio
razonable para la accin.
Cuando las consecuencias de un resultado
potencialmente desfavorable no pueden ignorarse
(cuando se ponen en juego grandes sumas de dinero
en trminos relativos), el valor esperado puede no
ser el mejor criterio de decisin.
Investigacin de
3
Operaciones

Toma de Decisiones bajo riesgo

El proceso de toma de decisiones bajo riesgo es
una situacin en la cual podran presentarse
varios posibles estados de la naturaleza, y se
conocen las probabilidades de todos ellos.

Investigacin de
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Operaciones

El mtodo ms popular para desarrollar el proceso de toma de

decisiones bajo riesgo es: la seleccin de la alternativa con el valor
monetario esperado ms alto - Mximo valor monetario esperado
(MVME).

Investigacin de
5
Operaciones

Ejemplo 1:
Una Compaa de Manufacturas Elctricas que produce
aparatos de aire acondicionado, tiene que decidir si comprar o
no un componente importante para su producto final de un
abastecedor o fabricarlo en su propia planta.
Las alternativas de decisin son entonces:
1) Comprar el componente (C)
2) Fabrica el componente (F)
La determinacin de la mejor decisin depender de la
aceptacin (demanda) de su producto final en el mercado. Dado
que la demanda que la Ca. enfrenta por su producto final est
fuera del control del decisor, esta constituye una variable de
Investigacin de
6
estado.
Operaciones

De acuerdo con la administracin de la Ca. los posibles valores de la

demanda por su producto final pueden ser:
DB = Demanda baja del producto final de la Ca.
DM = Demanda media del producto final de la Ca.
DA = Demanda alta del producto final de la Ca.
Para determinar la decisin ptima fue necesario conocer mayor
informacin respecto a las probabilidades de ocurrencia de cada
estado de la naturaleza (DA, DM, DB):
Demanda
DB
DM
DA

Probabilidad
0.4
0.3
0.3
Investigacin de
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Operaciones

El resultado final de la decisin se expresa en trminos de ganancias

netas. La administracin de la Ca. ha estimado las ganancias netas
para este problema:

Alternativas
De Decisin
Fabricar (F)
Comprar(C)

Estados de la Naturaleza
(Niveles de demanda)
DB
DM
DA
-30
50
140
20
55
80

Investigacin de
8
Operaciones

Solucin:
De acuerdo con la experiencia de la administracin de la Ca. se
asign las siguientes probabilidades de ocurrencia.

Alternativas
De Decisin

Estados de la Naturaleza (Niveles

de demanda)
DB

DM

DA

Fabricar (F)

0.40
-30

0.30
50

0.30
140

Comprar(C)

20

55

80

Investigacin de
9
Operaciones

Se decide por la alternativa de mayor ganancia esperada:

Alternativas
De Decisin
Fabricar (F)
Comprar(C)

Estados de la Naturaleza
Valor monetario
(Niveles de demanda)
esperado - VME
DB
DM
DA
-30(0.40) + 50(0.30) + 140(0.30) = 45
20(0.40) + 55(0.30) + 80(0.30) = 48.5

Si se decide fabricar el componente la Ca. obtendra

las mayores ganancias netas esperadas en funcin de $
48,500 (Mximo Valor monetario esperado VME).
Investigacin de
10
Operaciones

Ejemplo 2:

Vuelos ESC Per ha decidido ofrecer un servicio directo de

Piura a Cuzco. Los directivos deben decidir entre un
servicio de primera a precios normales usando la nueva
flota de jet de la empresa o servicio de precio bajo usando
los aviones regionales de menor capacidad. Es claro que
la mejor eleccin depende de la reaccin del mercado al
servicio que ofrece Vuelos ESC Per. Los ingenieros
industriales han elaborado estimaciones de los gastos que
tendra cada tipo de servicio con base a dos niveles de
demanda del servicio a Vuelos ESC Per.
Investigacin de
11
Operaciones

En la tabla siguiente se muestran los gastos trimestrales

estimados (en miles de dlares):
servicio
De primera
De bajo precio

Demanda del servicio

Baja
Alta
$ 450,000
$950,000
$ 300,000
$550,000

Suponga que el gerente de Vuelos ESC Per cree que la

probabilidad de que la demanda sea alta es 0.75 y que la
probabilidad que la demanda sea baja es 0.25, Cul sera la
decisin optima?
Investigacin de
12
Operaciones

Solucin:
Agregando las probabilidades a la tabla de acuerdo a las
especificaciones:

servicio
De primera
De bajo precio

Demanda del servicio

Baja
Alta
0.25
0.75
$ 450,000
$950,000
$ 300,000
$550,000

Investigacin de
13
Operaciones

Elaborando el valor monetario esperado:

servicio
De primera
De bajo precio

Demanda del servicio

Baja
Alta
0.25
0.75
$ 450,000(0.25) + $950,000(0.75)
$ 300,000(0.25) + $550,000(0.75)

VME
= $ 825,000
= $ 478,500

Al tratarse de gastos obviamente debe elegirse la

alternativa que produce un menor valor monetario
esperado en este caso el de bajo precio con un gasto
esperado de $ 478,500.
Investigacin de
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Operaciones

Valor de la informacin perfecta

Si se pudiera contar con un predictor perfecto, se
podra seleccionar por anticipado el curso de accin
ptimo correspondiente a cada evento pronosticado.
Ponderando la utilidad correspondiente a cada curso
de accin ptimo por la probabilidad de ocurrencia
de cada evento se obtiene la utilidad esperada
contando con informacin perfecta (UEIP).
El VEIP es la diferencia entre UEIP y VE. Refleja el
aumento en la utilidad esperada a partir de contar
con un mecanismo de prediccin perfecto.
Investigacin de
15
Operaciones

Interpretacin del VEIP

El VEIP puede considerarse como una medida
general del impacto econmico de la incertidumbre
en el problema de decisin.
Es un indicador del valor mximo que convendra
pagar por conseguir informacin adicional antes de
actuar.
El VEIP tambin da una medida de las oportunidades
perdidas. Si el VEIP es grande, es una seal para
que quien toma la decisin busque otra alternativa
que no se haya considerado hasta el momento.
Investigacin de
16
Operaciones

Investigacin de Operaciones

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Investigue usando
las tecnologas de
la informacin y
comunicacin
Responda las preguntas planteadas
en la tarea de investigacin
Investigacin de Operaciones

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Tarea de investigacin
Qu es el valor esperado de la informacin perfecta? y
Cundo se debe aplicar?
Qu es el valor esperado de la informacin imperfecta?
y Cundo se debe aplicar?

Investigacin de Operaciones

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Bibliografa Actualizada:
Barry Render: mtodos cuantitativos para los
negocios. 2006
Biblioteca UPNORTE:
CDIGO
658.4034
MATH

AUTOR
Mathur,
Kamlesh

658.4034
WINS/I 2005

Winston,
Wayne L.

TITULO
Investigacin de
operaciones: el arte de la
toma de decisiones /
Investigacin de
operaciones : aplicaciones y
algoritmos
Investigacin de Operaciones

AO
Mxico, D.F : PrenticeHall
Hispanoamericana, 1996
[Mxico, D.F.]
: Thomson, 2005

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