DEBER # 4.

Matriz de Varianza,Covarianza y
Coeficiente de correlación.

DEBER: Terminar las dos matrices de las diapositívas de

Varianza_Covarianza y la matriz de Correlación de las Variables
X,Y,S,T,U y W.
EJEMPLO: Elabore la matriz de Varianza – Covarianza (S)
y la de Correlación (r).

Variables.
(X,Y,S,T,U y W)

Ejemplo A:
X = Inteligencia
Y = Rendimiento

Ejemplo B:
S = Ansiedad
T = Aciertos

Ejemplo C:
U = Extrovertido
W = Absentismo
 Variables:
X = Inteligencia Y = Rendimiento

x y 𝑥෤ 𝑦෤ (x - 𝑥)
෤ (y - 𝑦)
෤ (x - 𝑥)^2
෤ (y - 𝑦)^2
෤ (x - 𝑥)(y
෤ - 𝑦)
෤
3 6 2 5 1 1 1 1 1

1 3 2 5 -1 -2 1 4 2

2 5 2 5 0 0 0 0 0

3 7 2 5 1 2 1 4 2

1 4 2 5 -1 -1 1 1 1

10 25 4 10 6

2 5 0.8000 2 1.2

Sxx = 0.80 Syy = 2 Sxy = 1.2

r(xy) = 0.949
 Variables:
S = Ansiedad T = Aciertos

S T MED. S MED.T (S-MED.S) (T-MED.T) (S-MED.S)^2 (T-MED.T)^2 (S-MS)(T-MT)

2 4 3 3 -1 1 1 1 -1

4 2 3 3 1 -1 1 1 -1

6 1 3 3 3 -2 9 4 -6

2 3 3 3 -1 0 1 0 0

1 5 3 3 -2 2 4 4 -4

15 15 16 10 -12

3 3 3.2 2 -2.4

Sss = 3.2 Stt = 2 Sst = -2.4

r(st) = -0.949
Variables:
U = Extrovertido W = Absentismo

U W MED. U MED.W (U-MED.U) (W-MED.W) (U-MED.U)^2 (W-MED.W)^2 (U-MU)(W-MW)

2 5 2.8 5.6 -0.8 -0.6 0.64 0.36 0.48

4 4 2.8 5.6 1.2 -1.6 1.44 2.56 -1.92
4 7 2.8 5.6 1.2 1.4 1.44 1.96 1.68
2 4 2.8 5.6 -0.8 -1.6 0.64 2.56 1.28
2 8 2.8 5.6 -0.8 2.4 0.64 5.76 -1.92
14 28 4.8 13.2 -0.4
2.8 5.6 0.96 2.64 -0.08

Suu = 0.96 Sww = 2.64 Suw = -0.08

r(uw) = -0.050
 Variables:
X = Inteligencia S = Ansiedad

X S MEDIA X MED.S (X-MED.X) (S-MED.S) (X-MED.X)^2 (S-MED.S)^2 (X-MX)(S-MS)

3 2 2 3 1 -1 1 1 -1

1 4 2 3 -1 1 1 1 -1

2 6 2 3 0 3 0 9 0

3 2 2 3 1 -1 1 1 -1

1 1 2 3 -1 -2 1 4 2

10 15 0 0 4 16 -1

0.8000 3.2 -0.2

Sxx = 0.80 Sss = 3.2 Sxs = -0.2

r(xs) = 0.75
 Variables:
X = Inteligencia T = Aciertos

X T MEDIA X MED.T (X-MED.X) (T-MED.T) (X-MED.X)^2 (T-MED.T)^2 (X-MX)(T-MT)

3 4 2 3 1 1 1 1 1
1 2 2 3 -1 -1 1 1 1
2 1 2 3 0 -2 0 4 0
3 3 2 3 1 0 1 0 0
1 5 2 3 -1 2 1 4 -2
10 15 4 10 0
2 0.8 2 0
Sxx = 0.80 Stt = 2 Sxt = 0 r(xt) = 0
 MATRIZ

X Y S T U W
X XX XY XS XT XU XW
Y YY YS YT YU YW
S SS ST SU SW
T TT TU TW
U UU UW
W WW
 MATRIZ DE VARIANZA Y COVARIANZA (S)
X Y S T U W

X XU XW
Sxx = 0.80 Sxy = 1.2 Sxs = -0.2 Sxt = 0
Y Syy = 2 YS YT YU YW

S SU SW
Sss = 3.2 Sst = -2.4
T Stt = 2 TU TW
U Suu = 0.96 Suw = -0.08
W Sww = 2.64
 MATRIZ DE CORRELACION (r)
X Y S T U W

X r(xx) = 1 XU XW
r(xy) = 0.949 r(xs) = 0.75 r(xt) = 0
Y 1 YS YT YU YW

S 1 SU SW
r(st) = -0.949
T 1 TU TW
U 1 r(uw) = -0.050
W 1
DEBER: Terminar las dos matrices de
Varianza – Covarianza y la matriz de
Correlación de las Variables X,Y,S,T,U y W.
 MATRIZ DE VARIANZA Y COVARIANZA (S)
X Y S T U W

X
0.80 1.2 -0.2 0
Y 2

S
3.2 -2.4
T 2
U 0.96 -0.08
W 2.64
 MATRIZ DE CORRELACION (r)
X Y S T U W

X 1
0.949 0.75 0
Y 1

S 1
-0.949
T 1
U 1 -0.050
W 1