ASIGNATURA

ECONOMETRÍA T2

TRABAJO GRUPAL
INTEGRANTES:
 Rodrigo Pantigoso Barreto
 David Gozar Neira
 Cesar Fernandez Garcia
 Juan Guerrero Riveros
 Rodrigo Guerrero Echarry

1. DESARROLLE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1.1 De acuerdo con la base de datos proporcionada, determine si existe o no
autocorrelación en la data de la empresa.
 No existe autocorrelación en la data de la empresa.

1.2 Interprete sus resultados (7ptos)

El Durbin-Watson de la regresión lineal es 1,682. Al tratarse de una sola variable, su

límite inferior es 1,273 y su límite superior es 1,437. A partir de ahí da a conocer que a
lo mucho pudo caer en indecisión, sin embargo, cae en la zona de no autocorrelación.
Por lo tanto, no se encuentra un patrón específico entre los ingresos de la empresa y el
tiempo.

2. Con la base de datos, desarrolle el modelo de probabilidad lineal y logit e interprete sus
resultados. (7ptos)
INTERPRETACIÓN MPL:
Se puede apreciar gracias a los valores Pi el nivel de desempeño de los alumnos
en los cuales se puede apreciar un bajo resultado en dos estudiantes: -0.15 y -
0.04, no obstante, donde se puede apreciar la mayor probabilidad de desempeño
es en el 0.98, dándonos a entender que la motivación es vital para el desempeño.
3. ¿En qué consiste el modelo Logit? ¿Cuáles son sus beneficios? (3ptos)

El modelo Logit se puede entender como aquel modelo de elección binaria, en el cual se
basa en una distribución acumulada logística estándar.
Este modelo se utiliza para modelar variables de resultado dicotómicas. En el modelo logit,
las probabilidades logarítmicas del resultado se modelan como una combinación lineal de
las variables predictoras.

Entre sus beneficios podemos nombrar:

- El modelo Logit es más fácil de implementar, interpretar y muy eficiente de entrenar.
- No hace suposiciones acerca de las distribuciones de clases en el espacio de
características.
- Puede extenderse fácilmente a múltiples clases (regresión multinomial) y a una visión
probabilística natural de las predicciones de clase

4. ¿Qué dificultades presenta el modelo de probabilidad lineal? (3ptos)

Los inconvenientes que se pueden presentar en el modelo de alternativa binaria

pueden ser los siguientes:
La variable dependiente solo puede tomar dos valores.

Distribución no normal de la perturbación aleatoria.

El modelo de probabilidad lineal puede mostrar heterocedasticidad.

Es decir, la varianza de los errores no es igual en todas las
observaciones realizadas. En ese caso, se utilizan errores estándar.

No puede asumirse que los errores presentan una

distribución normal.

Valor estimado fuera del rango 0-1.

Se asume que las variables independientes y la dependiente tienen

una relación lineal, es decir, la tasa de cambio siempre es la misma.
Sin embargo, pudiera ser más acertado construir un modelo donde la
velocidad de cambio aumente en cuanto Y alcanza un valor mayor, y
suceda lo contrario cuando Y disminuya.