Facultad de Administración y Economı́a Econometrı́a II

Ingenierı́a Comercial Mensión Economı́a

Universidad de Santiago de Chile

PEP 2 - Evaluación Práctica

December 11, 2023

Instrucciones
Debe considerar las siguientes instrucciones de manera mandatoria para el desarrollo de esta parte de la
prueba:

1. La prueba debe realizar en grupos de mı́nimo 2 personas, máximo 3 personas. No se revisarán

desarrollos individuales.

2. La fecha maxima de entrega de esta parte de la prueba es el viernes 15 de diciembre, hasta las 23:59.

3. Debe enviar por correo electrónico su desarrollo. Enviar a los correos: brian.pfeng@usach.cl y
daniel.perez@usach.cl.

4. El formato de entrega es un archivo word, que contiene todo el desarrollo, sus comentarios, graficos,
etc. Además debe adjutar los códigos útilizados en formato script de R.

5. Sea riguroso con el orden y presentación, también será evaluado.

6. Esta parte de la prueba equivale al 60% del total de la PEP.

7. La ponderación de los códigos y estructura es de 10% y del desarrollo de las soluciones será del 90%.

8. La evaluación de cada ı́tem será con nota de 1,0 a 7,0.

9. Debe desarrollar solo 3 items de los 4 propuestos.

I Aplicación de series de tiempo

El archivo de datos PIB CL.xlsx contiene los datos trimestrales acerca del PIB en Chile. Con dichos
datos, realice las siguientes actividades:

1. Calcule Yt = ln(P IB) (Logarı́tmo del PIB real).

2. Calcule ∆Yt (Tasa de crecimiento trimestral del PIB).

3. Grafique la serie con y sin logaritmo, asi como también ∆Yt .

4. Estime la media de Yt y ∆Yt .

5. Estime la desviación tı́pica de Yt y ∆Yt .

6. Estime las cuatro primeras autocorrelaciones de Yt .

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 7. Estime un modelo AR(1) para ∆Yt . ¿Cuál es el coeficiente estimado del AR(1)? ¿Es el coeficiente
estadı́stica y significativamente distinto de cero? Construya un intervalo de confianza al 95% para
el coeficiente poblacional del AR(1).

8. Estime un modelo AR(2) para ∆Yt . ¿Cuál es el coeficiente estimado del AR(2)? ¿Es el coeficiente
estadı́stica y significativamente distinto de cero? Construya un intervalo de confianza al 95% para
el coeficiente poblacional del AR(2)

9. Estime ahora los modelos AR(3) y AR(4).

(a) Utilizando la estimación de los modelos AR(1) hasta AR(4), utilice el criterio BIC para elegir
el numero de retardos del modelo AR.
(b) ¿Cuántos retardos se eligen mediante el criterio AIC?

10. Utilice un estadı́stico de Dickey-Fuller aumentado para contrastar la presencia de una raı́z unitaria
en el modelo AR para Yt . Como alternativa, suponga que Yt es estacionaria alrededor de una
tendencia determinı́stica.

11. Testee la autocorrelación de orden 1 y 2 para los modelos determinados anteriormente. Plantee
claramente las hipótesis correspondientes, los estadı́sticos y el criterio de decisión.

12. Si en la pregunta anterior, concluye autocorrelación de los errores, corrija los errores estándar.

II Scoring
Un banco Aleman contrató sus servicios para generar un score asociado al comportamiento de pago de su
cartera de clientes con créditos directo.
Para ello le compartió un data set en excel llamado diccionario.xlsx.

Entonces, a partir de los datos, desarrolle de manera detallada, el proceso completo de scoring que
usted maneja y realice las siguientes actvidades.

1. Realizar lectura y transformación respectiva de los datos.

2. Realice control de calidad de la información,

3. Realice el análisis bivariado, y genere tramificaciones que hagan sentido para el problema, con-
siderando todos los factores necesiarios.

4. Descarte las primeras variables en función del IV y/o variable sin sentido del problema.

5. Genere 3 modelos candidatos, preocupese de descartar variables sin sentido o significancia y evalue
cual es el mejor modelo para el problema.

6. Aplique el scorecard según su modelo seleccionado, y genere una tabla con 10 grupos de tramos de
score. ¿Qué puede señalar respecto a su resultado? ¿Tienen o no sentido su score final? Justifique.

7. El Banco está dispuesto a que en una evaluación de crédito, no más del 15% (app.) de la población
sea rechazada, ¿qué recomendarı́a al banco bajo en esa situación?

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III Regresión Logı́stica
Se desea estudiar el seguro de salud, el estado de salud, y el empleo utilizando una muestra aleatoria
de más de 8.000 trabajadores de Estados Unidos encuestados en 1996. Los datos están disponibles en el
archivo Insurance. Se ofrece una descripción detallada de los mismos en el archivo InsuranceDescription.
Responda lo siguiente:

• ¿Es menos probable que los trabajadores por cuenta propia tengan seguro de salud en comparación
con los asalariados? Si es ası́, ¿es elevada la diferencia en un sentido real? ¿Es la diferencia
estadı́sticamente significativa?

• Los trabajadores por cuenta propia pueden ser sistemáticamente distintos a los asalariados en cuanto
a su edad, educación, etc. Tras tener en cuenta estos otros factores, ¿es menos probable que los
trabajadores por cuenta propia tengan seguro de salud?

• ¿De qué manera varı́a con la edad la situación en lo que respecta al seguro de salud? ¿Presentan
mayor probabilidad de tener un seguro de salud los trabajadores de mayor edad? ¿Menor probabil-
idad?

• ¿Es distinto el efecto de ser trabajador por cuenta propia sobre la situación en cuanto al seguro para
los trabajadores de mayor edad que para los trabajadores más jóvenes?

• Pase de una probabilidad estimada a una clase estimada, y construya la matriz de confusión, ası́
como los indicadores relevantes de la calidad del modelo.

IV Polı́ticas
Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte de los estadounidenses entre los 5 y los 32
a nos de edad. Mediante distintas polı́ticas de gasto, el gobierno federal ha alentado a los estados a
instituir normativas de obligatoriedad de uso del cinturón de seguridad para reducir el número de muertes
y lesiones graves. En este ejercicio se investigará la eficacia de estas leyes para el aumento del uso del
cinturón de seguridad y la reducción de vı́ctimas mortales. En el archivo de datos Seatbelts que contiene
un panel de datos sobre 50 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia para los anos 1983 a
1994. Se ofrece una descripción detallada en el archivo SeatbeltsDescription, disponible en la página web.

• Estime el efecto del uso del cinturón de seguridad sobre las muertes mediante la regresión de la
variable FatalityRate sobre las variables sb–useage, speed65, speed70, ba08, drinkage21, ln(income),
y age. ¿La regresión estimada sugiere que un mayor uso del cinturón de seguridad reduce las muertes?

• ¿Cambian los resultados cuando se añaden los efectos fijos individuales de cada estado? Proporcione
una explicación intuitiva de por qué los resultados cambian.

• ¿Cambian los resultados cuando se agregan efectos fijos temporales más los efectos fijos individuales
de cada estado?

• ¿Qué especificación de la regresión es más fiable (respecto a las tres realizadas anteriormente)?
Explique por qué.

• Utilizando los resultados de (3), analice el tamañoo del coeficiente de la variable sb-useage. ¿Es
grande? ¿Es pequeno? ¿Cuántas vidas se salvarı́an si el uso del cinturón de seguridad aumentara
del 52% al 90%?