Curso de

Seguros de Daños

Act. Ernesto Gómez

Mayo 2019

Conceptos Básicos de Probabilidad

Conceptos Básicos de Probabilidad

Conceptos Básicos de Probabilidad

Conceptos Básicos de Probabilidad

Conceptos Básicos de Probabilidad

Conceptos Básicos de Probabilidad

Conceptos Básicos de Probabilidad

Distribuciones de Variables Aleatorias

Distribuciones de Variables Aleatorias

Distribuciones de Variables Aleatorias

Distribuciones de Variables Aleatorias

Distribuciones de Variables Aleatorias

Distribuciones de Variables Aleatorias

Distribuciones de Variables Aleatorias

Distribuciones de Variables Aleatorias

Definición de la Función de Pérdida

0 x≤d

S e (x)(x − d)(1 − c) d<x≤M
(M − d)(1 − c) x≥M


Donde:
x = la variable Aleatoria de Pérdida
d= deducible
c = coaseguro
M= Suma Asegurada que es el monto Máximo de Perdida

Definición de la función de pérdida

Donde f(x) se define como la función de densidad de la
variable aleatoria x que en el caso del Seguro de Gastos
Médicos Mayores lo que está estimando es la probabilidad
de pérdidas causadas por el evento de ocurrir algún
accidente o enfermedad.
E(S(x)) se puede expresar como:

∞
M 
E ( S ( x)) = (1 − c )  ∫ ( x − d ) f ( x )dx + ∫ ( M − d ) f ( x)dx 
e

d M 
Definición de la función de pérdida

Desarrollando se obtiene

∞ ∞
M M

E ( S ( x)) = (1 − c)  ∫ x f ( x)dx − d ∫ f ( x)dx + M ∫ f ( x)dx − d ∫ f ( x)dx  …(2)
e

d d M M 
Puesto que:

M M d

∫ xf ( x)dx = ∫ xf ( x)dx − ∫ xf ( x)dx …(3)

d 0 0

Podemos escribir (2) como:

∞ ∞
M d M

E ( S ( x)) = (1 − c)  ∫ x f ( x)dx − ∫ x f ( x)dx − d ∫ f ( x)dx + M ∫ f ( x)dx − d ∫ f ( x)dx  …(
e

0 0 d M M 

Definición de la función de pérdida

Si
∞ M ∞
− d ∫ f ( x) dx = −d ∫ f ( x)dx − d ∫ f ( x)dx …(5)
d d M

Entonces (4) queda de la siguiente manera

∞ ∞
M d

E ( S ( x)) = (1 − c)  ∫ x f ( x) dx − ∫ x f ( x)dx + M ∫ f ( x)dx − d ∫ f ( x)dx  …(6)
e

0 0 M d 

Considerando que E(Xd) denota la esperanza de la variable aleatoria que es la

esperanza de la variable aleatoria de pérdida “x” cuando el monto del siniestro
está acotado por le límite d entonces se tiene:
d ∞
E ( x d ) = ∫ xf ( x )dx + d ∫ f ( x)dx …(7)
0 d

En la expresión (7), la primera integral indica el monto de la siniestralidad que

se encuentren entre cero y el deducible; en este caso el asegurado absorberá
en su totalidad el monto de la siniestralidad. En la segunda integral es la
probabilidad de que el monto de la siniestralidad sea mayor al deducible y en
este caso el asegurado absorberá por este concepto el monto del deducible.
 Si
∞ M ∞
− d ∫ f ( x)dx = − d ∫ f ( x)dx − d ∫ f ( x)dx …(5)
d d M

Entonces (4) queda de la siguiente manera

∞ ∞
M d

E ( S ( x)) = (1 − c)  ∫ x f ( x)dx − ∫ x f ( x)dx + M ∫ f ( x)dx − d ∫ f ( x)dx  …(6)
e

0 0 M d 

Considerando que E(Xd) denota la esperanza de la variable aleatoria que es la

esperanza de la variable aleatoria de pérdida “x” cuando el monto del siniestro
está acotado por le límite d entonces se tiene:
d ∞
E ( x d ) = ∫ xf ( x)dx + d ∫ f ( x)dx …(7)
0 d

En la expresión (7), la primera integral indica el monto de la siniestralidad que

se encuentren entre cero y el deducible; en este caso el asegurado absorberá
en su totalidad el monto de la siniestralidad. En la segunda integral es la
probabilidad de que el monto de la siniestralidad sea mayor al deducible y en
este caso el asegurado absorberá por este concepto el monto del deducible.

Definición de la función de pérdida

Por lo tanto la expresión (6) se puede reescribir como:

 E ( x M ) − M (1 − F ( x M )) − E ( x d ) + d (1 − F ( x M )) + M (1 − F ( x M ))
E ( S e ( x)) = (1 − c)   …(
 − d (1 − F ( x M ) 
13)

E ( S e ( x)) = (1 − c)[E ( x M ) − E ( x d )] …(14)

La expresión anterior define la carga financiera total para la aseguradora en

función de la variable aleatoria de pérdida “x” cuando el monto del siniestro se
encuentra acotado por los límites del deducible “d” y el monto máximo
asegurado “M”.
Frecuencia y Severidad

Frecuencia y Severidad