U.N.I.-F.C.

-2008-1

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Conceptos Básicos

Ecuaciones Diferenciales:Si en una ecuación ’aparecen’ funciones reales de variable

real o vectorial con sus derivadas se dice que esta ecuación es una ecuación diferen-
cial(E.D.). Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar de varias maneras:
a)Por el número de variables :
Si la función ’incognita’ tiene una variable se le dice Ecuación Diferencial Ordinaria(E.D.O.)
a la E.D. Ejemplo:
x2 y 00 (x) + x y 0 (x) + (x2 − 4) y(x) = 0 (1)
Si la función ’incognita’ tiene dos o más variables se le dice Ecuación Diferencial Par-
cial(E.D.O.) a la E.D.
Ejemplo:
∂2 V 1 ∂V 1 ∂2 V
+ + =0 (2)
∂ ρ2 ρ ∂ρ ρ2 ∂ φ2
donde V = V (ρ, φ)
b)Si la función o las derivadas están elevadas a una cierta potencia.
Si todas están a la potencia uno a la E.D. se le dice E.D. lineal.
Ejemplo:
x y 00 (x) + (1 − x) y 0 (x) + 6 y(x) = 0 (3)
Si por lo menos la función o una de las derivadas están a una potencia diferente de 1 a la
E.D. se le dice E.D. no lineal.
Ejemplo:
(1 − x) y 0 + 6 y 2 = 0, y = y(x) (4)
c)Por orden de su mayor derivada, por ejemplo:
De primer orden:
y 0 + 6 y 5 = 5x, (5)
De segundo orden:
y 00 + 6 y = 5, (6)
De tercer orden:
y 000 + 6 y = 5, (7)
Observaciones:
a)En este curso se estudiarán E.D.O. principalmente las lineales.
b)Al resolver las E.D.O.(cuando es posible) aparecen constantes que se determinan con
ciertas condiciones(’datos’) que se pueden dividir en dos grupos:
i)Condiciones iniciales: Cuando se conoce el valor de la función y sus derivadas en un
mismo valor de la variable. Ejemplo:
y 00 + 4 y = 0 con y(0) = 1, y 0 (0) = 1 (8)

1
ii)Condiciones de Frontera: Cuando se conoce el valor de la función y sus derivadas en
diferentes valores de la variable.
Ejemplo:
y 00 + 9 y = 0 con y(0) = 1, y 0 (1) = 0 (9)
c)La importancia de la Teoria de las E.D. es que cuando se analiza ’seriamente’ un pro-
blema fı́sico (o de ingenieria) el problema se reduce a resolver una E.D.0. o E.D.P.
e)La solución puede ser única o infinita o no existir cuando se plantea resolver las ecua-
ciones diferenciales con condiciones de frontera o iniciales.
d)En la mayoria de los casos las E.D. no se pueden resolver analiticamente(es decir expre-
sar la solución en términos de funciones elementales) sólo mediante métodos numéricos.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Primer Orden

A la ecuación:
dy
= f (x, y) (10)
dx
se le dice E.D.O. de primer orden y consideramos los siguientes casos:

a)Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Elemental:

dy
= f (x) (11)
dx
Esta ecuación es la más simple y familiar aplicada en Fı́sica I , de la relación (11) tenemos:
Z
y(x) = f (x) dx (12)

b)Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de variables separables:

dy f (x)
= (13)
dx g(y)
que equivale a la ecuación:
g(y) dy = f (x) dx (14)
de la anterior: Z Z
g(y) dy = f (x) dx (15)
Generalmente la solución se expresa como una ecuación algebraica:

F (x, y) = 0 (16)

y es dı́ficil despejar la función y(x)

2
Ejemplo1(Problema 86 de Makarenko):
Resolver q √
x 1 − y 2 dx + y 1 − x2 dy = 0, y(0) = 1 (17)

Solución
√ √
Considerando 1 − y 2 6= 0, 1 − x2 6= 0 la ecuación (17) se expressa como:
√ √
x 1 − y 2 dx y 1 − x2 dy
√ √ +√ √ = 0 (18)
1 − y 2 1 − x2 1 − y 2 1 − x2
de donde
x dx y dy
√ + √ = 0 (19)
1 − x2 1 − y2
integrando Z Z
x dx y dy
√ + √ = 0 (20)
1 − x2 1 − y2
obteniendo √ q
1 − x2 + 1 − y2 = c (21)
Esta ecuación nos da la solución general en forma implicita (algunos textos dejan ’alli la
respuestas’) pero podemos despejar la función y(x) consiguiendo:
q √
y =± 1 − (a − 1 − x2 )2 (22)

usando la condicón inicial y(0) = 1 hallamos el valor a = 1 obteniendo finalmente:

q √
y(x) = 1 − (1 − 1 − x2 )2 (23)

El dominio de las funciones(que sean solución de las ecuaciones diferenciales) son todos
los numeros reales si no hay restricción:
-En la ecuación diferencial.
-En la forma de la función.
-Un valor de x que está restringido en algún ’paso’ de la resolución.
En este ejemplo
√ los valores de x son tal que 1 − x2 > 0. Analizamos’que sucede’ si
2
el factor 1 − y = 0 de esta relación se tiene que y = 1 y se prueba facilmente que
es solución llamada singular de la ecuación (17). A las soluciones que se obtienen de los
factores que se multiplican a una E.D.O se le dice solución singular y generalmente no se
pueden o es dificil obtenerla de la solución general.

c)Ecuaciones Diferenciales Ordinarias que adoptan la forma de un ecuación

de variables separables

Existen ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que son diferentes a la ecuación

3
(13) pero que con un cambio de variable se transforma en la ecuación (13). Las más im-
portantes son:
i)
dy
= f (a x + b y + c) (24)
dx
hacemosel cambio de variable z = x + y + c y es evidente que z = z(x).
Ejemplo2(Problema 95 de Makarenko):
Resolver
dy
= ax + by + c (25)
dx
con a, b, c como constantes.

Solución

Haciendo:
z = ax + by + c (26)
derivando con respecto a x
dz dy
= a+b (27)
dx dx
despejando y 0 Ã !
dy 1 dz
= −a (28)
dx b dx
de (25) y (28) Ã !
1 dz
−a = z (29)
b dx
de donde
dz
= dx (30)
a + bz
integrando a ambos lados Z Z
dz
= dx (31)
a + bz
de donde
a
ln(z + ) = bx + d (32)
b
y luego
b(a x + b y + c) + a = D eb x (33)
donde D es una constante que se puede hallar con la condición y(xo ) = yo si es que lo dan.
De esta ecuación despejamos y(x) (se deja como ejercicio) y tenemos el problema resuelto.

ii)
dy y
= f( ) (34)
dx x

4
 y
hacemos u = x
es obvio que u = u(x).
iii) Ã !
dy a1 x + b1 y + c1
= f (35)
dx a2 x + b2 y + c2
Si
a1 b1
6= (36)
a2 b2
consideramos la ecuaciones:
a1 x + b1 y + c1 = 0 (37)
a2 x + b2 y + c2 = 0 (38)
Sea (xo , yo ) la solución del sistema anterior luego hacemos el cambio de variable:

x = ε + xo (39)

y = η + yo (40)
obteniendo una ecuación de la forma
dη η
= f( ) (41)
dε ε
E.D.O. Lineales de Primer Orden

Sean las funciones real de variable real p(x), q(x) a la ecuación:

dy
+ p(x) y = q(x) (42)
dx
se le denomina E.D.O. Lineales de Primer Orden, si q(x) = 0 a la ecuación decimos
homogeneo en caso contrario no homogeneo. Es evidente que si es homogeneo se puede
transformar en una ecuación de variables separables. En el caso no homogeneo para trans-
formarlo debemos multiplicar por un función llamado factor integrante que es:
R
p(x) dx
G(x) = e (43)

luego de (39) y (40) obtenemos:

à !
R dy R
p(x) dx p(x) dx
e + p(x) y = q(x) e (44)
dx
de donde se tiene:
1 Z
y(x) = q(x) G(x) dx (45)
G(x)
E.D.O. de Bernoulli

dy
+ p(x) y = q(x) y n (46)
dx

5
Con n 6= 0, 1 esta ecuación es no lineal. Haciendo
1
z = (47)
y n−1
tenemos un nueva ecuación más simple.
Ejemplo:
dy
x + y = (ln x) y 2 (48)
dx
En este caso: n = 2 hacemos:
1
z = (49)
y
con z = z(x), de (45) tenemos la ecuación:

dz z
− = −ln x (50)
dx x
que al resolver
z = ln x + 1 + c x (51)
o bien
1
y = (52)
ln x + 1 + c x

6
Ecuación Diferencial Ordinaria Exacta

Sea la E.D.O.
M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0 (53)
se dice que es exacta si existe una función u = u(x, y) tal que al tomar la diferencial
obtenemos
∂f ∂f
du = dx + dy (54)
∂x ∂y
cumpliendose
∂f ∂f
dx + dy = M (x, y) dx + N (x, y) dy (55)
∂x ∂y
es decir se debe satsifacer
∂f
= M (x, y) (56)
∂x
∂f
= N (x, y) (57)
∂y
Luego es fácil que de la ecuación
u(x, y) = c (58)
se obtiene la solucion de la ecuacion diferencial (53).
.
Teorema: La condición necesaria y suficiente para que exista la función f(x,y) es

∂M ∂N
= (59)
∂y ∂x
Concepto de Factor Integrante
En general la ecuación:
M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0 (60)
no es exacta, pero a veces se puede ’forzar’ la anterior ecuación multiplicando por una
nueva función u(x, y) llamada factor integrante.Esta función se calcula con el teorema
siguiente
Teorema
∂ ∂ ∂M ∂N
N (x, y) ln u − M (x, y) ln u = − (61)
∂x ∂y ∂y ∂x
Ejemplos:
1)Resolver
(2x + 3) dx + (2y − 2) dy = 0 (62)

Solucı́on

Tenemos que:
M = 2x + 3, N = 2y − 2 (63)

7
hallando las derivadas parciales:
∂M
= 0 (64)
∂y
∂N
= 0 (65)
∂y
luego la ecuación (62) es exacta. Mediante (57) y (58)

∂f
= 2x + 3 (66)
∂x
∂f
= 2y − 2 (67)
∂y
de la ecuación (66)
f = x2 + 3 x + φ(y) (68)
reenplazando (68) en (66)
dφ
= 2y − 2 (69)
dy
integrando
φ = y 2 − 2y (70)
luego de (68) y (70)
f = x2 + 3x + y 2 − 2y (71)
por lo tanto la solución es
x2 + 3x + y 2 − 2y = c (72)
2)Resolver
(ex seny − 2y senx) dx + (ex cosy + 2 cosx) dy = 0 (73)

Solucı́on

En este caso tenemos

M = ex seny − 2y senx (74)
N = ex cosy + 2 cosx (75)
hallando las derivadas parciales:
∂M
= ex cosy − 2 senx (76)
∂y
∂N
= ex cosy − 2 senx (77)
∂y
Luego existe una función f tal que
∂f
= ex seny − 2y senx (78)
∂x

8
 ∂f
= ex cosy + 2 cosx (79)
∂y
de la ecuación (79)
f = ex seny + 2y cosx + φ(y) (80)
reenplazando (80) en (79)

dφ
+ 2 cosx + ex cosy = ex cosy + 2 cosx (81)
dy

de donde φ(y) es una función constante, luego la solución de la ecuación es:

ex seny + 2y cosx = c (82)

En este caso no se puede despejar la funcion y(x). Además notamos que y=0 es solución
singular.
3)Resolver
(x + y 2 ) dx − 2x y dy = 0 (83)

Solucı́on

Tenemos que:
M = x + y 2 , N = −2xy (84)
hallando las derivadas parciales:
∂M
= 2y (85)
∂y
∂N
= −2y (86)
∂y
luego la ecuación (83) no es exacta. Debemos hallar la función integrante u(x, y) mediante
la ecuación (61). Ensayando u = u(x) se tiene:

d
−2xy ln u = 4y (87)
dx
de donde
c
u= (88)
x2
Multiplicando a la ecuacion diferencial inicial conseguimos una ecuacion diferencial exacta

9
 Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Lineales de Primer Orden
Sean las funciones xk (t), fk (t) complejas de variable real t donde k = 1, 2 ...n. Al conjunto
de ecuaciones:
d x1
= a11 x1 + a12 x2 + a13 x2 + ...a1n xn + f1 (t) (89)
dt
d x2
= a21 x1 + a22 x2 + a23 x2 + ...a2n xn + f2 (t) (90)
dt

.
.
.
d xn
= an1 x1 + an2 x2 + an3 x2 + ...ann xn + fn (t) (91)
dt
donde aij son constantes (pueden ser números complejos), se le dice Sistemas de Ecua-
ciones Diferenciales Ordinarias Lineales de Coeficientes Constantes(S.E.D.O.L.C.C.) de
primer orden . En el caso de que todas las fk = O decimos que el S.E.D.O.L.C.C. son
homogeneas. En caso contrario le decimos no homogeneas. Para introducir un método rig-
uroso de resolver el sistema anterior consideramos el caso particular de un sistema de dos
E.D.O.L.C.C.

Sistemas Bidimensional de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Lineales de Primer Orden
Consideramos el caso homogeneo:
d x1
= a11 x1 + a12 x2 (92)
dt
d x2
= a21 x1 + a22 x2 (93)
dt
Este sistema se puede expresar de la forma matricial:
à ! à !
d x1 x1
= A (94)
dt x2 x2

donde
à !
a11 a12
A =
a21 a22

Consideremos el espacio vectorial V formado por las matrices columnas de dimensión dos
sobre el espacio de números complejos. En este espacio las matrices resultan operadores

10
lineales. Sea Vk el vector propio de la matriz A correspondiente al valor propio λk , es
decir
A Vk = λk Vk (95)
Tenemos los casos siguientes:

i)La matriz A tiene dos vectores propios linealmente independientes(L.I.) correspondi-

entes a valores propios diferentes. Es decir la matriz se puede diagonalizar.
Tenemos las bases de vectores:
(Ã ! Ã !)
1 0
B1 = ,
0 1

B2 = {V1 , V2 } (96)
la solución del sistema de ecuaciones se puede expresar en forma matricial y como una
combinación lineal de los vectores V k
à !
x1 (t)
= f1 (t) V1 + f2 (t) V2 (97)
x2 (t)
De (97) y (94) se consigue
d
(f1 (t) V1 + f2 (t) V2 ) = A(f1 (t) V1 + f2 (t) V2 ) (98)
dt
reemplazando (95) en (98) se obtiene
f˙1 V1 + f˙2 V2 = λ1 f1 V1 + λ2 f2 V2 (99)
de donde
f˙1 = λ1 f1 (100)
f˙2 = λ1 f2 (101)
resolviendo las ecuaciones
fk = ck eλk t (102)
Utilizando estas funciones y la igualdad (97) se obtiene
à !
x1 (t)
= c1 eλ1 t V1 + c2 eλ2 t V2 (103)
x2 (t)
de donde obtenemos la solución del sistema de ecuaciones, observemos que aparecen dos
constantes que se hallaran con las condiciones iniciales
Ejemplos:
1)Resolver el sistemas de ecuaciones
d x1 d x2
= −2 x1 − x2 , = 2 x1 − 5 x2 (104)
dt dt

11
 Solución

En este caso la matriz es

à !
−2 −1
A =
2 −5

Para hallar los valores propios consideramos la determinante:

à !
−2 − λ −1
det = 0
2 −5 − λ

po lo tanto la ecuación caracteristica es

λ2 , +7 λ + 12 = 0 (105)

resolviendo tenemos que λ = −3, −4. Para hallar los vectores propios usamos la ecuación
à !à ! à !
−2 − λ −1 x 0
=
2 −5 − λ y 0

Considerando:
λ = −3 tenemos el vector propio
à !
1
V1 =
1

λ = −4 tenemos el vector propio

à !
1
V2 =
2

Remplazando estos vectores propios en (103) tenemos que

à ! à ! à !
x1 (t) −3 t 1 −4 t 1
= c1 e + c2 e (106)
x2 (t) 1 2

finalmente
x1 = c1 e−3 t + c2 e−4 t (107)
x2 = c1 e−3 t + 2 c2 e−4 t (108)
.
2)Resolver el sistemas de ecuaciones

d x1 d x2
= x2 , = −wo 2 x1 (109)
dt dt
Solución

12
En este caso la matriz es
à !
0 1
A =
−wo 2 0

Para hallar los valores propios consideramos la determinante:

à !
0−λ 1
det = 0
−wo 2 −λ

po lo tanto la ecuación caracteristica es

λ2 + w o 2 = 0 (110)

resolviendo tenemos que λ = +i, −i. Para hallar los vectores propios usamos la ecuación
à !à ! à !
−λ 1 x 0
2 =
−wo −λ y 0

Considerando:
λ = wo i tenemos el vector propio
à !
1
V1 =
wo i

λ = −wo i tenemos el vector propio

à !
1
V1 =
−wo i

Remplazando estos vectores propios en (103) tenemos que

à ! à ! à !
x1 (t) wo i t 1 −wo i t 1
= c1 e + c2 e (111)
x2 (t) wo i −wo i

finalmente
x1 = c1 ewo i t + c2 e−wo i t (112)
x2 = c1 wo i ewo i t − c2 wo ie−wo i t (113)
es fácil demostrar que la primera funcion se puede escribir de la forma:

x1 = A senwo t + B coswo t (114)

ii)La matriz A tiene un solo vector propio. Es decir la matriz no se puede diagonalizar.
Sea V el vector propio de la matriz A correspondiente al valor propio λ. Necesitamos otra
base de vectores diferente a la canónica podemos considerar por ejemplo:
( Ã !)
1
B2 = V, E = (115)
0

13
donde
AV = λV (116)
à !
x1 (t)
= f1 (t) V + Ef2 (t) V (117)
x2 (t)

reemplazando (76) en (64)

f˙1 V + f˙2 E = λ f1 V 1 + f1 A E (118)

pero se puede hacer

A E = α1 V + α2 E (119)
sustituyendo (78) en (77)

f˙1 V + f˙2 E = λ f1 V + f1 (α1 V + α2 E) (120)

se consigue que
f˙1 = λ f1 + α1 f2 (121)
f˙2 = α2 f2 (122)
resolviendo las ecuaciones anteriores tenemos el problema resuelto. Estas ideas se pueden
generalizar para un sistema de 3 o más ecuaciones y el objetivo es formar una nueva base de
vectores para obtener un sistema nueva de ecuaciones desacopladas diferenciales, habrian
dos casos:
a)La matriz A se puede diagonalizar y por lo tanto se puede formar la base de vectores
con los vectores propios de A.
b)La matriz A no se puede diagonalizar en este caso consideramos otros vectores para
formar con los vectores propios de A la base nueva.

14
 Aplicación a un sistema formado por dos bloques unidos por un
resorte ideal
En la siguiente Fig.1.1 se consideran dos bloques unidos por un resorte ideal que se mueven
en una superfice horizontal sin rozamiento para facilitar el análisis supongamos que se
mueven en el Eje X y que en t = 0 el resorte no está deformado y es ideal de constante
K. No hay rozamiento.

Fig. 1.1

Para un instante t supongamos que el resorte esta ’estirado’ luego la deformación del
resorte es:

D = (x2 − x1 ) − (x2o − x1o ) (123)

si definimos:
εk ≡ xk − xok (124)
la deformación se expresa:
D = ε2 − ε1 (125)
Usando la segunda ley de Newton se tiene la siguiente sistemas de ecuaciones diferenciales
lineales de segundo orden:
ε̈1 = wo2 (−ε1 + ε2 ) (126)
ε̈2 = wo2 (ε1 − ε2 ) (127)
donde s
k
wo = (128)
m
haremos el siguiente cambio de variable:

x1 ≡ ε 1 (129)

x2 ≡ ε 2 (130)

15
 x3 ≡ ε̇1 (131)
x4 ≡ ε̇2 (132)
luego las ecuaciones (88), (89), (90), (91) se puede expresar como:

x˙1 = x3 (133)

x˙2 = x4 (134)
x˙3 = wo2 (−x1 + x2 ) (135)
x˙4 = wo2 (x1 − x2 ) (136)
que se puede escribir en forma matricial:
   
x1 x1
d  x2 


 x2 

  = A  (137)
dt  x3   x3 
x4 x4

donde
 
0 0 1 0
 0 0 0 1 
A =



 −wo2 wo2 0 0 
wo2 −wo2 0 0

Al hallar la ecuación carateristica tenemos:

λ2 (λ2 + 2 wo2 ) = 0 (138)

observamos que la raiz cero es de multiplicidad dos y existe la posibilidad de que esta
matriz no se pueda diagonalizar. Los valores propios son:
√
λ = 0, ± 2wo i (139)

Al valor propio λ1 = 0, le corresponde el vector propio

 
1
 1 
V1 = 



 0 
0
√
Al valor propio λ2 = 2wo i, le corresponde el vector propio
 
1
 
√−1
 
V2 = 



 √2wo i 
− 2wo i

16
 √
Al valor propio λ3 = − 2wo i, le corresponde el vector propio
 
1
 
√−1
 
V3 = 



 −√ 2wo i 
2wo i

Tenemos sólo tres vectores propios L.I. es decir la matriz no se puede diagonalizar. Para
formar una base necesitamos un cuarto vector que será:
 
0
 0 
E = 



 0 
1

Luego se tiene la base B = {E1 = V1 , E2 = V2 , E3 = V3 , E4 = E}. Efectuando el

producto A E4 tenemos
 
0
 1 
 
A E4 =  
 0 
0

expresando este vector columna como una combinacı́on lineal de la base B tenemos:
1 1 1
A E4 = E1 − E2 − E3 + 0 E4 (140)
2 4 4
Por otra parte se cumple
 
x1
 x2  4
X
 
  = gk Ek
 x3 
k=1
x4

reemplazando la anterior en la ecuación (96)

4 4
d X X
gk Ek = A gk Ek (141)
dt k=1 k=1

de (99) y (100) obtenemos las ecuaciones para gk :

g4
ġ1 = λ1 g1 + (142)
2
g4
ġ2 = λ2 g2 − (143)
2
g3
ġ3 = λ3 g3 + (144)
2

17
 ġ4 = 0 (145)
donde los λk están calculados, resolviendo estas ecuaciones se tiene
c4 t
g1 = + c1 (146)
2
c √
g2 = √4 + c2 ei 2 wo t (147)
4 2 wo i
−c4 √
g3 = √ + c3 e−i 2 wo t (148)
4 2 wo i
g4 = c4 (149)
obteniendo las coordenadas xk , considerando las condiciones iniciales:
x1 (0) = 0, x2 (0) = Lo , v1 (0) = vo v2 (0) = 0.
Se hallan las constantes terminando con el problema.

18
 Sistemas Bidimensional de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Lineales de Primer Orden no homogeneas
Sea las ecuaciones:
d x1
= a11 x1 + a12 x2 + f1 (150)
dt
d x2
= a21 x1 + a22 x2 + f2 (151)
dt
Este sistema se puede expresar de la forma matricial:
à ! à ! à !
d x1 x1 f1
= A + (152)
dt x2 x2 f2

donde
à !
a11 a12
A =
a21 a22

Si denotamos:
à !
x1
X = (153)
x2

à !
f1
F = (154)
f2

el sistema se puede escribir como:

dX
= AX + F (155)
dt
para resolver estas ecuaciones se deben introducir los siguientes conceptos y propiedades:
-Función matricial
A la matriz
à !
m11 m12
M = (156)
m21 m22

en la cual mij (t) es una función compleja de variable real a la matriz M se le dice Función
Matricial.
-Derivada de una Función Matricial

à !
d ṁ11 ṁ12
M = (157)
dt ṁ21 ṁ22

19
-Integral de una Función Matricial

Z Ã R R !
m11 dt m 12 dt
M dt = R R (158)
m21 dt m22 dt

Se tiene el teorema:
-Sean las funciones matriciales M (t), N (t), la matriz columna X(t) y la función real de
variable real f (t), luego:
d
(M N ) = Ṁ N + M Ṅ (159)
dt
d
(f M ) = f˙ M + f Ṁ (160)
dt
d
(M X) = M Ẋ + Ṁ X (161)
dt
Matriz exponencial
Sea A un matriz cuadrada y I la matriz identidad, luego definmos
A A2 A3
eA = I + + + ... (162)
1! 2! 2!
Tenemos la siguientes propiedades:

et1 A et2 A = e(t1 +t2 )A (163)

et A e−t A = I (164)
eA eB = eA + B (165)
esta última se cumple si A B = B A.
d fA
e = f˙ A ef A (166)
dt
En esta última relación A es una matriz constante.

e−t A A = A e−t A (167)

Para determinar la matriz et A con A como matriz constante se puede usar la teoria de
Formas canónicas de Jordan y un teorema que nos relaciona esta matriz et A con las solu-
ciones particulares de la ecuación homogenea. Comenzaremos con el primer método.Pero
previamente mencionamos las siguientes propiedades:
a)Si J = P −1 A J se cumple que

eA = P eJ P −1 (168)

b)Si la matriz
à !
λ1 0
J = (169)
0 λ2

20
entonces
à !
J e λ1 0
e = (170)
0 e λ2

b)Si la matriz
à !
λ u
J = (171)
0 λ

entonces
à !
J eλ u eλ
e = (172)
0 eλ

c)Si la matriz
à !
α β
J = (173)
−β α

entonces
à !
J α cosβ senβ
e = e (174)
−senβ cosβ

21
 Formas Canónicas de Jordan
Sean las matrices (en el campo de números complejos)
à !
a11 a12
A = (175)
a21 a22

à !
J11 J12
J = (176)
J21 J22

tal que Jij está en función de los valores propios de la matriz A. Si existe una matriz P
inversible tal que :
J = P −1 A P (177)
decimos que la matriz J es una forma canónica de Jordan. Para obtener esta matriz
consideramos a las matrices como los operadores de un espacio vectorial formado por
matrices columna de orden 2. Según la ’naturaleza’ de los valores propios λk de la matriz
A. Tenemos tres casos:
a)Los valores propios A son números complejos.
Es evidente que los valores propios son de la forma:

λ = α + iβ (178)

λ = α − iβ (179)
con α y β números reales. Supongamos que los vectores propios se puedan escribir de la
forma:
V 1 = E 1 + i E2 (180)
V2 = E1 − i E2 (181)
donde Ek es una matriz real columna. Luego tenemos que
V1 + V2
E1 = (182)
2
V1 − V2
E2 = (183)
2i
Consideramos la base de vectores

B1 = {E1 , E2 }

y hallaremos la matriz del operador A en esta base. Para conseguir esto, efectuamos
A E1 , A E2 , y es fácil demostrar que:

A E1 = α E 1 − β E 2 (184)

A E2 = β E1 + α E2 (185)

22
luego la matriz(que denotaremos por J) del operador A es
à !
α β
J = (186)
−β α

Recordemos que la matriz cambio de base (P) de la base canónica a la base B1 cumple la
ecuación (125).
b)Los valores propios son números reales e iguales (y la matriz no se puede diagonalizar).
En este caso se considera la base:

B1 = {V, E }

donde se exige que E cumpla

AV = λV + 0E (187)
AE = V + E (188)
luego la matriz es
à !
λ 1
J = (189)
0 λ

c)Los valores propios son números reales diferentes( la matriz se puede diagonalizar).
Este caso es estudiado en cursos anteriores.
Nota:
1)En los tres casos la matriz P se halla con la definición de matriz cambio de base.
2)Estas ideas se pueden generalizar a matrices de orden mayor de dos.

Método Alternativo de hallar la matriz exponencial

Una manera alternativa es usar el siguiente teorema(demostrado en el Texto de Haaser

La salle Tomo2).
Teorema:
Sea el sistema de ecuaciones
dX
= AX (190)
dt
con condiciones iniciales:
à !
1
X(0) = (191)
0

definamos a esta solución particular

à !
p11
X = (192)
p12

23
Ahora consideremos el sistema anterior pero con condiciones iniciales:
à !
0
X(0) = (193)
1

y denotamos a la solución
à !
p11
X = (194)
p22

entonces
à !
tA p11 p12
e = (195)
p21 p22

Teorema
La solución del sistema de ecuaciones (114) es
Z t
tA
X = e X(0) + e(t−s) A F (s) ds (196)
0

24
 Problema de Cauchy para Ecuaciones Diferenciales de Primer
Orden
Sea la ecuación diferencial ordinaria
dy
= f (x, y) (197)
dx
con condición inicial y(xo) = yo El problema de resolver la ecuación anterior con la
condición inicial se le dice Problema de Cauchy.
Ahora el objetivo es determinar si existe solución sin resolver la ecuación ordinaria.Este
análisis se puede realizar mediante el siguiente el teorema:
Teorema de la Existencia y Unicidad:
Sea D una región del plano XY donde está (xo , yo ).
a)Si f es continua en D.
b)Existe
∂g
= g(x, y) (198)
∂y
c)g es continuo en D.
Entonces existe solución única que pasa por el punto (xo , yo ).

Fig. 1.2

Problema:Demostrar que el problema de Cauchy

dy
+ p(x) y(x) = q(x), y(xo ) = yo (199)
dx
donde p(x), q(x) es continua en el intervalo I = [a, b] con xo ² I tiene solución única.

25